rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | О тренде формально.

О тренде формально.

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..

Так вот о том, как я в своих стратегиях определяю эти самые глобальные снижения, росты и флеты я и расскажу далее.

Всего у меня есть 2 любимых способа. Каждый обладает своими недостатками и преимуществами. В этой статье расскажу об одном из них, второй оставлю на потом.

Итак, вся суть первого способа заключается в тех буквах… AMA! Или Adaptive Moving Average. Всё до безобразия просто: смотрим на изменение AMA и на основе этого делаем вывод какая тенденция сейчас превалирует.

Теперь немного подробнее и с примерами. Для начала давайте объясню, почему именно AMA, а не какие-нибудь другие буквы (SMA, EMA, ТЬМА). В отличие от других скользящих средних, эта имеет одно замечательное свойство. Если говорить простым языком, то она может менять свой период в зависимости от рыночных условий. Когда на рынке есть направленные и импульсные движения, она ведет себя как быстрая скользящая средняя, когда же на рынке флет, её характер меняется на “медленный”. На практике это означает, что в тренде она будет меняться быстро, а во флете, напротив, даже не пошевелится… Этим и будем пользоваться.

 Сравнение АМА и SMA

Итак, весь фильтр сводится к одной простой формуле (пример для Ап тренда):

AMA-AMA[-1]>N

Попросту говоря, если за одну свечу значение АМА меняется больше, чем на N пунктов, то мы считаем, что на рынке тренд вверх. Через величину изменения мы по сути дела определяем крутизну скользящей. Чем больше N, тем круче будет расти AMA, тем сильнее тренд.

Ясное дело, таймфрейм AMA, а также величину N мы изменяем в соответствии с поставленными задачами. N мы можем выразить как в абсолютных величинах (пунктах), так и привязать к текущей волатильности (AMA-AMA[-1]>ATR*N), или цене инструмента (AMA-AMA[-1]>CLOSE*N).

Вот, собственно, и весь фильтр. Ниже несколько примеров с отфильтровыванием Ап тренда, Даун тренда и флета.

 О тренде формально.

Определяем понижательную тенденцию

Определяем боковик

Что касается недостатков. Хоть и в меньшей степени, но все же AMA, как и все скользящие, запаздывает, что видно на примерах выше. Тем не менее, внедрение подобного фильтра может значительно увеличить эффективность стратегии и даже стать её основой. Проверено как в теории, так и на практике).

P.S. Если статья понравится, то в следующей расскажу про второй способ фильтрования контекста, обладающий некоторыми другими преимуществами. Например, практически полное отсутствие запаздывания ;)

 


  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★44
я уж думал про ама ещё лет 10 назад все забыли :)
Krechetov,  думалка есть?)
Krechetov,  новое поколение  саперов-первопроходцев подросло.
только кубиками балуетесь или на апи ваяете?
Дмитрий Черников, На АПИ кубики ваяю и ими балуюсь).  
Расскажи лучше, сколько слил денех. )))
orbit, Когда? Раньше пару депо слил. Благо был нищий и они были небольшие) Лет 8 уже этого не повторял. Хотя конечно были периоды просадок. Но в целом этим уже не занимаюсь) 
Павел Целищев, Сорян, но не верю. Вот грааль, зацените. )) Пишут на СЛ в день по пять раз и успешных трейдеров среди этих людей с опережающими индикаторами, я не видел. А Вам, я желаю удачи.
orbit, Честно говоря, вообще не понял, почему я вам должен что-то доказывать. Никаких граалей я не продаю, успехами не кичусь, статься чисто «техническая», поделился тем, чем пользуюсь ни на что не претендуя. Пользоваться или нет — дело ваше.
P.S. ЛЧИ2017 Pablik33 
Павел Целищев, Я понял все, Вы очевидно богатый человек и это хорошо. ))
orbit, Да, спасибо)
orbit, и много Вы видели тут людей с «опережающими индикаторами»? 
SergeyJu, Все кто считает, что можно индюках заработать и делятся своими граалями. Разве не?
orbit, АМА — ОТСТАЮЩИЙ индикатор. Все стандартные индикаторы тоже отстающие. 
SergeyJu, Почему тогда, все стадо бегает за ними, если они не показывают будущее?
orbit, спросите у стада.
orbit, индикаторы не могут показывать будущее по определению, будущее с той или иной вероятностью может прогнозировать только модель. Скользяшки подходят как простой способ получить входные данные для модели, но простые модели не обладают предсказательной способностью )
Zweroboi, Я в торговле не использую индикаторы вообще. Но очень приятно встретить заботливых людей.))
Ну что тут скажешь, да нечего сказать, вроде все правильно в целом, но нету новизны или какой-то изюмистой идеи.
 Соглашусь, банально. Но, поверьте, многие и таких простых вещей не осознают. Это с высоты опыта всё просто, для новичка это может быть открытием. 
Павел Целищев, по-любому пост интересен тем, что в нём личный опыт. Таких «банальных» постов на СЛ почти нет, увы.

Если статья понравится, то в следующей расскажу
Ага, видео тоже кто-то обещал… В прошлом году ))
VladMih, Тут дело такое… Под настроение) Есть время и настроение — делаю. Нет — то и мотивации особо нет… Постоянно пишут только те, кто имеет мотивацию финансовую, ИМХО) Я, конечно, не святой и тоже её немного имею, но пока СЛ не входит в мои планы  по популяризации себя. Да и планов таких нет) Иначе строчил бы постоянно. Благо материала хорошего и не очень хватает… А то что я там по молодости (в прошлом году) думал «о как интересно, сейчас постоянно буду это делать». Так это я ошибался) Перегорел… Зарядился, теперь можно еще пару тройку статеек накидать)
Павел Целищев, да я не в претензии,
ибо сам еще более ленивый немотивированный )))
Но обещания выполняю!
VladMih, Хорошо, что я по срокам ничего не обещал!) Вроде… Еще есть шанс реабилитироваться)…
Павел Целищев, да ладно, я не в укор. Понимаю.
Павел Целищев, если прирост ама выше порога — аптренд, если ниже минус порога — даунтренд, а если ни то ни другое — флэт?
SergeyJu, Да, суть примерно такая. Плюс, параметром N можно регулировать необходимую силу тренда, а периодом и тайм фреймом AMA — его чувствительность и, собственно, тайм фрейм.
Павел Целищев, Вы МЕМА Булашова с АМА сравнивали?
www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6611

SergeyJu, Нет, не знаком. Гляну на досуге, спасибо!
SergeyJu, сильно крутая штука?
ch5oh, нет, не сильно. Но чуток не такое, как у других.
SergeyJu, прочитал статью. Внушает. Захотелось реализовать.

=) но интересна доходность автора MEMA.
ch5oh, ничего не знаю про доходность. У него, помимо книги, я видел еще порядка5 интересных статей, где — уже не найти. Мы общались много лет назад. Он, мне кажется, торгует облигациями в приличном банке. Наверное акции оставил как хобби. 
ch5oh, можно еще попробовать фильтр Баттерворта 2 порядка, по сути — один-в-один формула расчета скользяшки, только коэффициенты зависят от одного параметра, это проще.

все индикаторы запаздывают, они же производная цены:

Индикатор = f(Цена);

Sarmatae, согласен! И самый главный запаздыватель, производный от цены — это Адверза ))))))
VladMih, как раз наоборот ;) Адверза непосредственно работает с ценой, а если глубже копнуть то и с тем что за ней стоит.   
Sarmatae, ой, не хочу я начинать дискуссию про «слаще ли хрен редьки». ВСЁ рассчитывается по цене! ВСЁ. И ваша Адверза, и любой индикатор. Используется при этом алгебра или геометрия — никакого значения не имеет.

И тупо нет других способов, кроме как посмотреть на цену разными способами. Сорри за каламбур, но он четко отражает то, что есть на самом деле, в противовес тому, что проповедуют апологеты какой-нибудь одной переневъебенной теории.

Sarmatae, и что Вы предлагаете? Тут вся соль, чтобы запаздывание было меньше характерного времени изменения параметров процесса.

 

Тогда запаздывание перестает быть проблемой.

ch5oh, я нечего не предлагаю, каждый выбирает сам чем ему пользоваться.  Вот такие абстракции реальному трейду не подходят: 

запаздывание было меньше характерного времени изменения параметров процесса


«запаздывание» — относительно чего запаздывание?

«характерное время изменение процесса» — просьба дать определение на примере любого графика любого инструмента.

Вы попробуйте с этими понятиями поторговать. Есть абстракции, а есть точки входа в рынок.  И здесь очень важно, что  изменение значения любого индикатора происходит после изменения цены, а изменение цены может быть в зависимости от волатильности инструмента значительным, что смещает точку входа в рынок.

Так есть ли смысл в запаздывающих индикаторах если можно непосредственно работать от Цены?

Sarmatae, это не «абстракции», а вполне конкретные понятия.

 

Ваша мистическая "непосредственная Цена" (с большой буквы "Цена"!) — это частный случай мувинга. А именно, SMA(1).

 

Это, кстати, периодически случается. Начинаешь гонять в оптимизаторе параметры скользяшек — и одна из них устремляется к 1.

 

Собственно, мне в свое время показалось, что в Вашей торговой технике слишком сложные и слишком неформализуемые правила. Если Вам лично удается заработать 100500% с ее помощью — прекрасно. И Вы должны радоваться, что есть другие участники рынка, которые используют другие подходы. В частности, основанные на индикаторах.

 

ПС Если ТактикаАдверза такая крутая — покажите Ваше эквити? В ренкинге мосбиржи. Или хотя бы нарисованную эквити из форекс-кухни.

ch5oh,  коллега

 есть другие участники рынка, которые используют другие подходы. В частности, основанные на индикаторах.


я никому ничего не противопоставляю и каждый вправе сам выбирать с чем ему прибыльней торговать. Обратил на слабые места в подходе, которые сам прошёл.

Sarmatae, В данном случае техника не предлагается для определения точки входа. Да, работая с одними только скользяками, вход может получиться по не самой выгодной цене. Тут я предлагаю использовать АМА как ФИЛЬТР, т.е. НЕ входить, когда на рынке присутствует обратная ТЕНДЕНЦИЯ. И в этой ситуации, запаздывание индикатора скорее является плюсом, чем минусом. Отсекаются преждевременные обратные колебания цены. Отсекается ловля ножей. Да, самое дно купить не получится, зато взять пулбек с маленьким стопом на «в целом растущем» рынке — запросто! Оцениваем глобальные тенденции и исходя из этого торгуем хоть Адверза, хоть монетку. В общем, комбинируем преимущества разных подходов, снижаем за счет этого недостатки и смещаем мат ожидание в свою сторону.

Павел Целищев, коллега, спасибо за пост добавил в избранное. Но есть много но, как например:

 И в этой ситуации, запаздывание индикатора скорее является плюсом, чем минусом. Отсекаются преждевременные обратные колебания цены. Отсекается ловля ножей. Да, самое дно купить не получится


Т.е. стоп удлиняется, верно? Например цена отскочила и подтверждённый вход здесь, а стоп «далеко» :


Sarmatae, Вам написали про "возможность купить откат на аптренде". А Вы показываете точку типа "подозрение на конец даунтренда".

ch5oh, что мешает представить мой скрин по-другому. Был ап тренд пошёл даун откат и далее входим по ап тренду.

 "возможность купить откат на аптренде"


Стоп от этого сократится? 

Sarmatae, Не совсем так. Точнее, о самой точке входа речи вообще не шло, я привел как пример. И в вашем случае (картинка выше) она может быть где угодно, в зависимости от стратегии. Например, это может быть сразу после пин-бара.  Это тема для отдельного разговора. Я же просто говорю об учете контекста при принятии решения о входе в сделку. 



Ждун,  какие изменения?
Чужой, это всё работает ничуть не лучше EMA, все скользяшки о прошлом. Это не плохо, все индикаторы вообще о прошлом )
Павел, спасибо за статью! Тема рабочая, протестил на своих Стратежках, улучшения по трендовым значительное. Ждем вторую часть

....все тэги
UPDONW