Tslab 2.0


ТСЛаб погонял на досуге :)

Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
1) Без мартингейла;
2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
3) Уже с учетом комиссии.

Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

ТСЛаб погонял на досуге :)
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Онлайн встреча TSLab vs Дмитрий Власов и Вы в 20.00

Уважаемые участники!

Онлайн встреча с разработчиками платформы TSLab состоится  сегодня  в 20.00 мск на платформе Adobe Connect. Ссылка будет доступна за 15 мин до начала встречи: http://meet58696942.adobeconnect.com/tradinglaboratory/

На нашу встречу придут такие люди, как Андрей Артышко (andy на форуме ТСЛаб), Андрей Демидов (nektodron), Алексей Горбунов (ViL), Наталья Демидова.

Пообщаемся с ними в неформальной обстановке. Некоторые из перечисленных вопросов задам я — если есть те вопросы, которые интересно было бы задать Вам — приходите.

Прямая трансляция, где Вы сможете адресовать свои вопросы через ютуб доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Переоптимизация?

Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
Переоптимизация?



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Тест Грааля от Степана Демуры.

Тест Грааля от Степана Демуры.

Вчера тут мельком обсуждали Степана и его новый семинар. Решил мимо не проходить.

Так вот, помимо всего прочего, в своем семинаре Степан делится граалем — стратегией, которая должна отлично работать на любом рынке и инструменте… Я решил быстренько накидать эту стратегию и посмотреть так ли это)

Суть стратегии сводится к “волшебному” индикатору RSX от Jurik Research, за который последние просят 45$ в месяц, благо умельцы (спасибо Vito333 с форума ТСЛаб) уже давно написали такой же для ТСЛаб, поэтому воспроизвести стратегию не составило труда.

Итак стратегия (почти дословно): Покупаем, когда RSX “смотрит вверх” и появляется свечной паттерн swing low, выходим по обратному сигналу, либо по стопу, выставленному на экстремум паттерна swing low. Для шорта стратегия зеркальная.

Для чистоты эксперимент добавим абсолютную комиссию с запасом на проскальзывание и исключим мелкие тайм фреймы, которые эта самая комиссия может убить. К слову о тайм фрейме, он, по словам автора, большого значения не имеет и работать всё будет на любом. Я же путем оптимизации выберу лучший.



( Читать дальше )

Чем лучше тренд, тем больше стоп?

Разрабатывали давеча  с одним из студентов стратегию и в очередной раз задумались над способом борьбы с просадкой. Очень сильно “фильтровать” сделки не хотелось, их итак было не очень-то много, а избавиться от серии больших лосиков при работе в боковике и контр-тренде хотелось.

С точкой входа уже поработали, оставалось только что-то изобретать с управлением позицией. Раз основная просадка приходится на периоды флета и контр-тренда, а сделки кромсать не хочется, значит остается только уменьшать размеры стопа в такие периоды. Мозг сразу начал придумывать причины по которым это может сработать. Лично я голым цифрам не доверяю, мне всегда нужна вера, подкрепленная какими-то своими умозаключениями. И вот какие мысли пришли в голову:

  • Если мы работаем ПО тренду, мы заведомо имеем преимущество и позволяя себе бОльший относительно базового стоп (трейлинг стоп), можем “пересидеть” всякого рода резкие  шейк ауты, сносы стопов и т.п., взяв максимум от тренда.



( Читать дальше )

О тренде формально. Часть 2

О тренде формально. Часть 2

Первая часть вроде бы вызвала некоторый интерес, поэтому, как и обещал, пишу продолжение.

Напоминаю, что мы тут пытаемся формализоввать тренд и создать на основе этого фильтры и идеи для алгоритмических стратегий. Работаем в ТСЛаб.

В прошлый раз мы рассматривали “индикаторный” вариант, в этот же раз попытаемся описать тренд машинным языком по всем канонам “ручного” трейдинга;).

Итак, из миллиона вариантов описания тренда, возьмем наиболее популярный, простой и общий:”Тренд(вверх) — это последовательно повышающиеся максимумы и минимумы цены.”

Максимумы и минимумы, о которых идет речь в определении выше — это по сути изломы цены. Т.е. локальные пики и впадины. Степень их “локальности” зависит от рассматриваемого тайм фрейма. Ведь ни для кого не секрет, что тренд может быть как на минутках, так и на днях. И совсем необязательно одновременно. Поэтому вопрос тайм фрейма и “глобальности” тренда опустим. Каждый решает этот вопрос исходя из своих задач.



( Читать дальше )

О тренде формально.

О тренде формально.

А точнее о том, как формализовать тренд в алго торговле на примере ТСЛаб.

Существует масса различных способов для определения тренда. Начиная от готовых индикаторов с “классическими” параметрами и заканчивая “супер навороченными” математическими моделями. Я же решил поделиться своими, относительно простыми, но весьма эффективными (с моей точки зрения) наработками по формализации тренда и созданию тренд-фильтров на их основе.

Итак, как человек, не верящий в систему с одним параметром, всякий раз при разработке нового алгоритма я пытаюсь впихнуть в него какой-нибудь фильтр, который изрядно увеличит количество этих самых параметров, а заодно и профит). Вбил я себе в голову, что нельзя торговать какой-то сетап (паттерн) в отрыве от контекста. Ну вот и фильтрую всё ненужное. Входим на пробой уровня в лонг? Только если глобально рынок растет! Продаем отскок от value area high? Только если глобально снижаемся, или во флете..



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Алгоритмизация трейдинга

Приветствую!

В данной статье хотелось бы рассказать о недавнем опыте процесса алгоритмизации ручной торговли.

Немного предыстории. Пришел человек с желанием сделать робота из серии, имею желание, но не имею возможности (не могу программировать). Ну это довольно распространенное явление. Суть алгоритма не такая и сложная для трейдера, НО обьяснить программисту, который не имеет опыта трейдинга — довольно таки сложно, имхо. 
Собственно обычно, даже «гури» рынка, не всегда могут обьяснить принцип своей торговой системы (ну кроме великих обучателей, которые легко могут обьяснить что покупать нужно дешевле, а продавать дороже!) 

С чего же начинать процесс описания системы,  в таком случае?

Как мне кажется, необходимо следовать простым правилам

1 не врать самому себе (если данный алгоритм не приносит в ручной торговле 50% в месяц, естественно цифра условная, то и после алгоритмизации не стоит ожидать большого профита) 
Лично для меня это самый важный пункт в процессе алгоритмизации. 
2 Делать для себя заметки, максимально детализируя принцип принятия решения о входе. 
Помимо того, что мы рисуем индикаторы и каналы, на которые ориентируемся в торговле, всегда присутствует множество факторов, особенно если трейдинг активный, внутредневной. Это и время в которое мы торгуем и не торгуем,  личные ощущения (ну например цена слишком сильно выросла или слишком сильно упала для данного инструмента и мы приняли решение «ловить падающий нож»), новости, «коррелируемые тикеры (ну например нефть подросла, бакс упал и мы решили срочно пора покупать ртс), плотность в стакане (возможно), накопление кластера (»аля volfix"), усреднение убытка (желание не закрывать своего лося, а тянуть неизбежное) и тд и тп. Реально лучше описывать абсолютно все детали. Чисто теоретически алгоритмизировать можно практически все, от слов, все покупали и я решил купить. 
3 Описать личный мани и риск менеджмент (если такой имеется) 

После этих довольно не сложных шагов уже начнется выжимка алгоритма. Тут есть два пути. Первый — это все описанное абсолютно все, реализовать, и потом методом проб и ошибок отсекать то, что делает результат только хуже (так как анализом уже совершенных сделок, редко какой трейдер занимается). Второй же путь обратный,  начинать реализацию от основного сигнала, и в дальнейшем наращивать дополнительные условия (удобнее всего делать в виде настроек, для того чтобы было проще ту или иную настройку вкл/выкл). 

Естественно в дальнейшем будет огромное количество изменений и дополнений в алгоритме потому тут или уж нанимать постоянного программиста себе или упереться и научиться самому(правильнее имхо)

Цель, автоматизации алгоритма, не всегда сводится к тому, что робот торгует, а я кайфую на островах. Нет, это абсолютно не так, и если перестать анализировать рынок то довольно быстро упираемся в отсутствии идей трейдинга. Чаще всего сталкиваюсь с тем, что вроде бы у человека есть алгоритм, но это по большей части «теоретический трейдинг», то есть когда основной заработок только в теории. Далее после алгоритмизации и анализа результата сводится или к разочарованию (что тоже не плохо, ведь лучше разочароваться так, чем после слива денег) или к более правильному выходу — совершенствованию системы, в плоть до полного отказа от первоначального алгоритма и рождению нечто нового!
Понятно что в случае с совершенствованием системы, процесс бесконечен, но что делать если разочаровались в алгоритме? Хоть и субьективно, но все же, по моему опыту, большинство трейдеров просто уходят с рынка, после разочарования. Единственно что могу посоветовать — делайте перерывы в торговле с изучением нового для себя, новый софт, новые «индикаторы», новые методы и тд. 

Теперь к конкретному примеру, с которым ко мне пришел человек. Суть в двух словах — ловить импульс рынка, выходить когда встретили сопротивление (объемы накопленные в кластерах) или по стопу. Конечно это упрощенное изложение, но не могу же чужие секреты расскрывать (хоть секретов и нет, но все же не этичненько) 

В целом для внутредневного трейдинга алгоритм довольно нормальный. Не топчик, но как к минимум потенциально интересный. На данном этапе осталось только управление размером позиции доделать и будет уже интереснее результаты, но пока что дела обстоят так:
Тут результаты по rih 
Алгоритмизация трейдинга



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Лучший трейлинг на свете! Часть 3.

Продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации  трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по параболе.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Лучший трейлинг на свете! Часть 2.

Как и обещал, продолжаю разбирать возможности ТСЛаб по организации разного рода трейлинг стопов средствами «из коробки». 
Сегодня речь пойдет о трейлинге позиции по экстремумам откатов.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW