Блог им. a_krotov

Два года на рынке. Трейдинг – не мое

Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет «Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.



ПРИЧИНЫ
 
Стоит признаться, что за два года я так и не научился понимать рынок. Если элементарные вещи вроде рывка цены на срыве стопов еще понятны, то большинство остальных причин колебаний цены для меня — темный лес (что психология толпы, что участие ХФТ, что набор позиций крупняком – мне никак не связать движение цены с такими предположениями). Как следствие, приходится признать, что все мои прежние работы над системами были лишены самого главного: обоснования идеи. Т.е. я разрабатывал исключительно статистические системы, своего рода угадайки рыночной динамики, которые, вполне вероятно, в реальности и не лишены обоснования, но я его не вижу, потому за свои системы не ручаюсь даже перед собой.


 
Были предприняты попытки вникнуть в суть, но я буквально засыпаю над книгами, посвященными рынку, бирже и трейдингу. Все дело в том, что сама по себе эта тема для меня крайне неинтересна (я и в институте экономику не любил), а зацепился я за рынок исключительно потому, что увидел в нем возможность сделать деньги из свободных денег, плюс нашел в нем применение своих профессиональных навыков (я программист). Я могу днями и неделями копаться в цифрах, заниматься оптимизацией кода, сводом статистики и пр., но меня абсолютно не хватает на то, чтобы попытаться понять, например, связь понижения процентной ставки ЕЦБ и изменением курса рубля. А стоит начать читать про опционы – начинается зевота и глаза слипаются.
 
Наконец, поняв за эти два года, что трейдинг – это не только не легкие деньги, но еще и минимальные гарантии, было принято решение дальнейшие системо-поиски приостановить и вернуться на работу за з/п в той области, где я могу считаться специалистом (микроэлектроника, программирование, вычисления). Оборачиваясь сейчас на свое дотрейдинговое существование, я вижу, что дела у меня шли совсем неплохо: не было начальников, свободный график, я был сам себе хозяин, заказчики – иностранные фирмы, очень неплохая з/п. Наверное, мои амбиции, что это меня не устраивает, были не совсем справедливы, да еще вдобавок были подогреты наивным ожиданием от рынка чего-то большего.
 


ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2 ГОДА


Тесты
Было протестировано около 30 систем, не считая нескольких десятков просто идей, которые сразу показали неприемлимые результаты и до тестов не дошли. Тесты включали параметризацию, фильтрацию, оптимизацию, анализ результатов (на него порой уходило больше всего времени). Самыми результативными (8 штук) занимался по несколько месяцев, прогоняя по несколько десятков различных тестов на каждую составляющую.
 
Системы
За все время получил 4 удовлетворительные системы, которые на сегодня роботизированы и пущены в торговлю и 4 полуудовлетворительные, т.е. в принципе устраивающие своими параметрами в целом, но не удовлетворяющие каким-то другим условиям (скажем, под одну из них нужен минимальный капитал в два раза больший, чем под 4 работающих сейчас). Буду ли их дорабатывать – не знаю.
 
Вот эквити рабочих систем (с 2009 по сей день):
Интрадей Камарилья:
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
Интрадей пробойная:
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
Трендовая пробойная:
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
Трендовая на линиях Боллинджера:
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
 
Программы
Т.к. скорости работы и возможности Wealth-Lab’а (а также TSLab’а и Multicharts’a) очень не устраивали, была написана собственная программа для тестирования стратегий, по скорости превосходящая WL более чем в 100 раз, что позволило некоторые идеи гонять на тиках. Частично применял вычислительные мощности видеокарт, что увеличивало скорость расчетов в 10000 раз по сравнению с WL, но до ума тему с видеокартами пока доводить не стал.
 
Кроме того, очень удобный инструмент, входящий в состав многих WL-подобных программ – графическое представление результатов оптимизации – реализован в них очень скудно и непродуманно. Позволяя строить графики максимум от двух параметров, они показывают всего одну графу из результатов (только NetProfit, или только MaxDrowdawn), что сильно затрудняет комплексную оценку результатов тестирования. Поэтому была написана дополнительная примочка к моей программе, позволяющая графически оценивать результаты оптимизации сразу по трем переменным и наблюдать сразу 3 графы результатов, так что на одной картинке можно увидеть, скажем, NetProfit, RecoveryFactor, и количество сделок. Вот такую красоту она мне рисует:
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
 
Цвет – netprofit, ширина прямоугольников – RecoveryFactor, длина – количество сделок. С непривычки, наверное, не разобраться, но мне очень помогает. (Само собой, все крутится, вертится, масштабируется, фильтруется и пр.)
 
Также были написаны несколько всяких конверторов файлов, рисовалок и пр. вспомогательной мишуры. Обидно только, что все это была ремесленная работа: не изучено никаких новых технологий, не освоено никаких новых языков программирования (не считая CUDA C для программирования видеокарт и QPILE для квика), не было продвижений по стилю написания программ и по методам организации проектов. Одна ремеслятина…
 


ИТОГИ


Результаты торговли
В общем-то, результаты видны у меня в профиле:
Два года на рынке. Трейдинг – не мое
 
A. 05.2011 — заведено было 150 тыс.
B. 07.2011 — к моменту, когда я начал вести счет в профиле, от них осталось только 40
C. 08.2011 — потом их слил до 25
D. 08.2011-05.2012 — начал торговать системно, работали две торговые системы, обе удачно попали в подходящую фазу рынка. Счет за 8 месяцев вырос до 300тыс
E. 06.2012-10.2012 — сказались ошибки в расчетах плеча, что привело к тому, что рекордное значение просадки по обеим системам убило депозит в 5 раз (при правильном подходе к выбору плеча счет просел бы только на 40%)
F. 10.2012-04.2013 — введена третья торговая система, пересмотрены правила ММ. Но все системы неудачно попали в неподходящую фазу рынка, и следующие 5 месяцев счет, хоть и плавно, но уменьшался
G. 04.2013 — к середине апреля осталось 30 тыс
H. 04.2013-05.2013 — введена четвертая ТС. Все 4 системы попали в удачно подходящую фазу рынка. Начал хеджировать опционами открытые позиции (особенно через выходные), но пока только руками. Буду ли это роботизировать – не знаю.
Сегодня — счет составляет 110тыс
Денег принципиально не довносил и не буду довносить, так что либо с этой суммы сделаю миллионы, либо окончательно ее солью. Для разгона депозита роботы работают с максимально допустимыми для каждой системы рисками. По мере роста депозита риски будут снижаться (по схеме близкой к описанной Райаном Джонсом в книге «Биржевая игра»).
 
Расходы на жизнь
За те два года, в течение которых занимался трейдингом, был нетрейдинговый доход 420 тыс. При этом на жизнь за это же время было потрачено почти 3.5 млн. Сперва я не особо экономил, но после лета 2012го, когда я понял, что рынок, если и начнет приносить доход, то сделает это очень нескоро, начал тратить экономнее, хотя расходы все равно оставались большими: и детям садик+школа, и постройка дома что-то отъедала, и семью надо было куда-нибудь на лето отправлять и т.д. Так или иначе, кое-какой НЗ пришлось открыть. В общем, путешествие в трейдинг вышло не бесплатным, но я не жалею.
 


ЧТО СЕЙЧАС


Планы на трейдинг
Как таковых планов на работу в рынке нет. Торговых роботов (4 штуки), которых успел довести до торговли на сегодня, я оставлю в торгах. Какое-никакое статистическое преимущество есть, так что пусть рубятся. Счет потихоньку выходит из просадки, но дальше я его обновлять в профиле уже не буду.
 
Заниматься дальнейшим поиском и оптимизаций абстрактных идей я уже, скорее всего, не буду. Разве что ради интереса в свободное время и на правах мечтаний. Буду ли делать вторую попытку вникнуть в рынок – не знаю.
 
Можно было бы заняться написанием торговых роботов за деньги, но как программист со стажем могу прикинуть, что написание самого простого робота не может стоить меньше 200тыс, а о сложном даже не говорю. Само собой, речь идет не о тупо запрограммированном алгоритме, а о толковом роботе, способном жить без вмешательства юзера с отработкой разрывов, перезагрузок, проскальзываний, стоп торгов, планок и т.д. Лезть с такими запросами, не имея репутации и клиентуры, — без толку. А набирать их студенческим способом — браться за все и за любые деньги, что-то да отфильтруется — уже не по мне.
 
Возвращение на работу
Накопилось много заказов по старой работе (один договор вчера подписан, по другому начнем согласовывать ТЗ на следующей неделе, по третьему ведем переговоры и месяца через два начнем составлять договор). К сожалению (а может и к счастью), все заказчики опять западные. России инженеры не нужны, с них много не откатишь.
 
Конечно, за эти два года я немного подотстал от технического прогресса в своей области, надо будет нагонять, но пока не вижу ничего непреодолимого. Жалко только, что стол придется заставлять опять всяким оборудованием; привык я уже как-то к чистому столу J
 


ЧТО Я ПОНЯЛ 


Рынок, деньги, инвестиции
В целом я рад, что познакомился с кухней российского рынка. Полученные знания помогают лучше понимать происходящее. Раньше я думал, что все, кто торгуют на бирже, априори имеют хорошие заработки. Интересным открытием для меня оказалось то, что участники торгов в целом не зарабатывают, а, постоянно перекладывая деньги друг у друга из одного кармана в другой, являются источником заработка для биржи, брокеров и всякого околорынка (семинары, доверительное управление, консалтинг и пр.). Считаю это правильным и закономерным.
 
По-другому стал относиться к деньгам. Это касается и планирования расходов, и понимания ценообразования, и отношения к деньгам, лежащим на полочке. Раньше все это было неупорядоченно и бесконтрольно. Часто покупал ненужные (или не очень нужные) вещи, часто покупал что-то в первом попавшемся магазине, не исследовав вопрос цены в других магазинах, из-за чего переплачивал. Не учитывал индексацию з/п, когда составлял договор на длительный срок. Раньше не считал, сколько стоит проехать на машине километр, сколько стоит кружка чая (а сейчас это отмечается в голове автоматически). И многое другое.
 
Кроме того, раньше со всех сторон слышал, да и сам так считал, что свободные средства надо инвестировать, чтобы не съедались инфляцией. Теперь понял, что инвестирование – это совсем непростое дело и тут даже профессионалы, бывает, пролетают. Особенно это прочувствовал после апрельского падения золота. Мои свободные денежки были разложены: что-то в банке на депозите, что-то в недвижимости, что-то в золоте (в каждом где-то около миллиона). По недвижимости я в нулях (даже чуть в минусе), по золоту потерял значительно больше, чем получу по депозиту (из золота вышел с большим убытком после апрельского падения). Поэтому теперь считаю, что инвестировать с целью увеличения капитала (или хотя бы снижения влияния инфляции) – дело людей с соответствующим образованием. Я же буду делать инвестиции с целью извлечения пользы, а не денег (скажем, в здоровье, или в образование детей). Еще дом надо достраивать, а то с этими тестами систем на него времени совсем не оставалось, и строительство идет очень медленно.
 
Психология
До связи с рынком считал себя очень спокойным, рассудительным и уравновешенным человеком. Однако стресс торговли выявил слабые места в моем самоконтроле. Если кто-то рядом, а у меня стрессовая ситуация, то он, этот кто-то, является неким сдерживающим фактором, и я могу спокойно сидеть, разговаривать, рассуждать и т.д. Но если никого рядом нет, то я в такой ситуации могу психануть. Раньше я на это внимания не обращал, но нервяки в торговле это выявили. Это хорошо, есть над чем работать.
 
Трейдеры
Когда я в первый раз зашел на смарт-лаб, я был поражен и очарован. Люди писали (тогда была популярна ветка egoinvest’а): «здесь сопротивление нисходящего канала», или «отсюда шорт с докупками на фибо 23 и 38», или «пробиваем зону проторговки – летим дальше, я уже закупился!». И я думал: «Нифига себе! Настоящие профессионалы! Когда-нибудь и я научусь». Со временем я понял, что подавляющее большинство частных трейдеров – обычные люди, живут своей жизнью, работают, но в рынке понимают мало. А за трейдинг по факту получают не деньги, а всего лишь право надеяться, что когда-нибудь их получат; при этом практически любой анализ или прогноз – не больше чем один из множества взглядов, не претендующий ни на то, чтобы быть истиной, ни на то, чтобы быть невежеством; просто мнение, основанное на своем видении (или на позе, когда как J ). Не сомневаюсь, что есть те, кто живут с рынка, и даже те, кто кормят с него инвесторов, но сложилось впечатление (и вполне логично), что большинство просто получают/теряют с какой-то периодичностью.
 
Отдельно стоит сказать о радикальном меньшинстве. Практически в любой отрасли жизнедеятельности есть люди – в каждой бочке затычки. Их немного, но они горлопанят без конца, из-за чего складывается мнение обо всем обществе. В общем, это нормально. Но нигде раньше я не видел в людях из этого меньшинства такого сочетания высокомерия и нищебродства, какое встречается среди трейдеров. Видимо это оттого, что некоторые уходят в трейдинг, будучи неспособными зарабатывать по специальности (или вообще ее не имея), вот все и уходит в злорадство.
 
Кукл
Интересен не столько сам этот персонаж, сколько отношение к нему со стороны трейдеров. Мифический персонаж, наделенный способностями видеть чужие заявки и стопы, включая информацию о кодах клиентов, нещадно пользуется всей этой инфой, чтобы, двигая цену, куда ему захочется, выдаивать всех трейдеров. Он виноват во всех сливах, в недоходах цены до тейков каких-то 10п, в срыве стопов и пр.
Сам я думаю, что, учитывая бардак на нашей бирже, низкую ликвидность, а также национальную систему взяток и откатов, показушное бездействие ФСФР и юридическую и экономическую безграмотность большей части рыночных игроков, вполне могут присутствовать игроки, имеющие «по дружбе» кое-какую закрытую информацию о заявках и получающие слив инсайдов. Так же вполне могут существовать некие куклята внутри самой биржи или брокеров. Видя все заявки, поступающие от брокера (или, в случае брокера, от самих трейдеров), некая программа может принимать решения об очереди их регистрации (и, следовательно, исполнения) в чью-то конкретную пользу. Но думаю, что их прибыли не такие большие, как могли бы быть у Великого и Ужасного Кукла, а возможностей двигать цену и вовсе нет. Так, мелкое воровство.
 


НАПУТСТВИЕ


Я не слился и не отчаялся. Просто настал момент, когда я потерял интерес к данному виду деятельности. Кроме того, я осознал отсутствие требуемых навыков и образования для работы в рынке. Поэтому в своем заработке я могу в большей степени рассчитывать на удачу, а не на свои профессиональные навыки, усидчивость, дисциплинированность и трудолюбие.  Именно на удачу. И это не может не заставить задуматься о перспективах: какие гарантии стабильности в перспективе 20-30-40 лет?
 
В общем, считаю, что тем, кто не имеет экономического образования, не знает досконально (или близко к доскональному) устройство всей этой кухни и не имеет доступа к инсайдерской информации, стоит задуматься о том, в какой степени можно рассчитывать на удачу и делать свою ставку на житие с рынка.
 
А в целом – всем удачи и профитов!
 
PS
Брать деньги в ДУ, продавать системы или их сигналы не планирую.
На айпад не претендую.
★83
259 комментариев
раскрыть комментарий
avatar
VladimirB, это я всегда прицепляю такой ПС. А то обязательно кто-то да влезет с разоблачениями :)

Да, наверное, Вы правы, насчет «проще» и «заумно».
Антон Кротов, Антон желаю тебе искренне удачи, самореализации и душевного комфорта в твоей профессиональной деятельности. Тут оказывается всё ещё проще главное — «вовремя соскочить» не убив на «не твоё» много времени, сил и здоровья.
RTrade, спасибо!
Антон Кротов, Самое рациональное зерно в рассказе это изначально правильный подход — фиксированная небольшая стартовая сумма и отсутствие желания довнести и отбиться быстрее от лосей. За одно это респект и уважуха.
RTrade, спасибо. Но вообще, когда создал первую систему, было неимоверное желание внести кучу денег. С трудом удержался…
Антон Кротов, Кстати а как реагировали на тебя родственники и близкие? Хотя это наверно тема для отдельного поста)).
RTrade, все держалось в строжайшем секрете. В курсе были только жена и один бывший коллега по работе
Антон Кротов, А ВЫ сразу роботов писать стали то есть руками не торговали? Просто я считаю что если сам не умеешь то как можно этому научить робота? А чем больше получается чем больше понимаешь что научить этому робота нереально на дистанции он все равно будет сливать и придется писать нового но тогда это превращается в фабрику роботов, и времени на торговлю практически нет отсюда следует вывод что нету новых идей и роботы будут сливать, а вот пара трейдер который часто торгует и прогер эта идея уже может жить.
avatar
spik, два месяца руками сливал.
Да, в моем подходе — тупо поиске статистических преимуществ — савый вероятный сценарий развития — фабрика роботов. И это все без гарантий.
Насчет тандемов — опыт был, но у меня не хватило терпения.
Антон Кротов, Антон! Желаю тоже успехов во всем! и желаю просто чтобы Ты сочетал основную работу и рынок: просто инвестировал в ценные бумаги, которых наверное на рынке РФ сейчас нет.
Касаев Александр, спасибо!
С инвестициями я больше связываться не буду. Пока, по крайней мере.
Антон Кротов, Возможно у вас кризис, два года это очень мало чтобы делать выводы.
avatar
Tortuga, дольше сидеть без заработка не могу.
Антон Кротов, помом, тратил много времени на вспомогательные вещи, не уделяя самому важному — трейдингу. Такое бывает. Теперь нужно больше времени, чем остальным.
avatar
Антон Кротов, Антон, привет!!! Ты молодец!!! Давай начнем все с чистого листа!!! Классический профиль рынка!!! Вот твоя тема!!! А болинджеры, камарилья и прочая туфта… это уже не для тебя))))
avatar
TEMR, спасибо!
Начать снова еще успею. Сейчас же подписан договор с работодателем, ухожу с головой в работу.
VladimirB, согласен, очень многие подходят изначально неверно к рынку! почему столько минусов наставили
avatar
Антон,

сделай паузу и возвращайся. Если я смогу чем-то помочь, обращайся.

P.S. Думаю, ты не до конца честен с нами. Никогда не сдавайся.
Денис Фрейлик, ок, спасибо!
VladimirB, минусуйте меня глупые сливалы )))
avatar
VladimirB, полностью согласен…

«Рынок намного легче чем кажется, просто некоторые стараются слишком заумно к нему подойти…»
avatar
Отличный пост!!! Желаю Вам удачи!!!
avatar
Zorkiy, спасибо!
В последние пол года только и читаю один слился другой разаровался.
avatar
++++

разумные слова разумного человека

ты инженер в какой области?
Алексей Привалов, программирование, микроконтроллеры, схемотехника
Антон Кротов, подскажи вкратце как находить западных заказчиков? я тоже по этой области. вдруг пригодится.
avatar
Евгений Александрович-1, я, когда только начинал работать, брался за любую работу за любые деньги, выискивал все предложения о работе на форумах. Один из заказчиков оказался финном, через него потом вышел на немцев, потом через немцев на других людей и т.д.

Но это частный случай. А так, рассылайте резюме на английском (и ищите тоже на английском), акцентируйте то. что Вам небезразлична з/п и карьерный рост (это в России стыдно, у них это норма), не особо гоните насчет знаний (у нас любят, если хоть раз видел как работает Altium Designer, то сразу указывают «в совершенстве владею»). Эти раскусят враз. Но вообще, фриленсинг на западные фирмы (фирмочки вернее, большие фирмы не связываются с частниками) — довольно редкое явление.
очень жаль Антон!

… видимо тебе просто не полюбился данный род деятельности, а в трейдинге без «фанатизма» трудно! :)

Удачи во всех начинаниях! :)
avatar
Dealer in aiR, да, Вы правильно поняли, пост именно об этом.
не совсем понятно сколько было заработано за два года трейдингом.
avatar
aya, нисколько. Завел 150, сейчас 110
Антон Кротов, А 3.5млн потрачено же было, они откуда?!
avatar
aya, это часть моих накоплений (к сожалению, бОльшая часть), т.е. с заработков по специальности
удачи вам
avatar
GHJK, спасибо!
Судя по посту, у тебя хорошие навыки программирования. Если бы я умел программировать, то давно бы свалил с рынка и спокойно зарабатывал бы себе десятку зеленых в месяц :))))
avatar
Станислав Иванов, 2 года назад я как раз рассуждал противоположно: «Если бы я умел торговать, то ушел бы из программирования.» :)
Антон Кротов, хрень полнейшая это все. программисты получают больше трейдеров.
avatar
Станислав Иванов, в среднем, наверное, да. Но у программистов и у трейдеров разный потолок возможностей
Антон Кротов, и во сколько у программиста потолок? в 25 лет 300 штук в месяц.
У трейдера? В 40 лет лям в месяц?
Я бы выбрал первое.
avatar
Станислав Иванов, в 25 лет 300 штук — это единичные случаи. Чуть более частые, но тоже редко, это 300 штук к 40 годам. Мне повезло, я удачно зацепился, но знаю многих, кто в профессионализме со мной на равных, и даже выше, но выше 100 не поднимаются.
Антон Кротов, это уже зависит от человека. Если бы я умел программировать, а уж тем более как профессионал, то я бы дешевле чем за 200 штук не работал :))))
Умели бы себя продавать — работали бы за 150.
avatar
Станислав Иванов, это верно. Многие не умеют себя продать.
Станислав Иванов, красивые фантазии…
юношеский максимализм?
avatar
skatino, вы сами же программист 1С. Если вы не получаете 150 тысяч, мне вас искренне жаль.
avatar
Станислав Иванов, что лучше?
1) получать 150к и работать с 9:00 до 18:00 5 дней в неделю
2) получать 50к и работать пару часов в неделю, по желанию и настроению
avatar
skatino, блин я 50к получаю, работая с 8 до 17 :((((
avatar
Станислав Иванов, важно не сколько… важно что бы хватало
avatar
skatino, это да. Ну и на пивко ;)
avatar
Антон Кротов, зачем выбирать что-то одно… почему нельзя совмещать?
avatar
психология людей — это единственная постоянная на рынках
и то, что очередная попытка, создать волшебную программку провалилась — это не удивительно
avatar
CVS, да не, цель была создать много неволшебных, этакая диверсификация стратегий. Но их надо разрабатывать постоянно, а мне это, во-первых, стало неинтересно, а во-вторых, я вижу, что у меня недостаточно знаний о рынке для этого.
Какая же это работа?
Это просто психологическая игра на деньги
Я к примеру не верю тем кто утверждает что они зарабатываю каждый месяц в +, при этом торгуя каждый день
Нельзя всегда угадывать направление!!!
Лучше редко но метко))
avatar
Jetfad, я в «напутствии» и написал об этом. Встает вопрос гарантий постоянства.
это пост — мой претендент на лучшего за день.

но беллетристика от Гнома конечно вне конкуренции
Сергей Воронцов (sergey-110), спасибо.
Да, Гном жгёт. На западе он бы сценарий смог продать. А тут с такими историями только за айфон можно рубиться…
+++++
Спасибо. Выкладывайте ещё свои мысли, очень интересно и позновательно.
Удачи.
avatar
Nolan, спасибо!
жаль Антон что все так вышло… следил за твоим начинаниями было интересно и интересны были результаты… ну чтож каждый из нас выбирает именно то что нравится душе… желаю тебе удачи и трудиться там где нравится душе:)
Александр Басинских, спасибо!
На самом деле — совсем не жаль. В любом случае мне нужен был отдых от прфессии. Просто вместо года он затянулся на два.
таймфрейм небось милипизерный))?
avatar
homo_pingvinius, 15 минут. Забыл написать
Антон Кротов, анализ нескольких таймфреймов или один 15 мин?
avatar
zakk, работал над разными, но остановился только на одном. Знаю, что это неправильно
Антон Кротов, спасибо за интересный пост, серьезный подход к делу. Если наступил момент когда появилось желание отступить — значит от успеха отделяет один рывок.
Считаю что для понимания рынка надо отторговать руками осознанно 1,5-2 года минимум и тогда мозг начинает воспринимать рынок совсем по-другому. Думаю будущее в роботехнике на бирже все таки за анализом(датамайнингом) тиковых кластерных объемов, за тем что позволяет увидеть ревльную причину движения. Действиеми крупняка. Там еще куча неэффективностей. Механический стат анализ рынков стал очень эффективным, и те стат неэффективности которые появляются быстро рынком сглаживаются.
avatar
zakk, торговать руками для роботостроителя пустая трата времени
avatar
skatino, Муханчиков так не считает))
avatar
zakk, Муханчикова уважаю… но своего мнения не изменю
хотя если копать глубже, есть нюансы. но 2 года убивать на ручную торговлю, не целесообразно…
avatar
Судя по эквити стратегий, вам бы пробойную оставить — остальное выкинуть.
avatar
Француз, так нельзя. Это она на таком масштабе выглядит ровненько, а вообще — она довольно зубастая. Накладываясь друг на друга, все стратегии сглаживают эту зубастость.
Для успеха на рынке нужны знания другого уровня. Вы видимо программист-кодировщик, пусть даже и продвинутый, а этого недостаточно. Простыми операциями типа фильтрации и примитивной оптимизации рынок не взять. Нужны плодотворные базовые идеи.
vlad330033, да, так и есть. Главное — вовремя это понять и правильно оценить.
а не проще с такими наработками заняться написание(дописанием) программы для анализа данных!?! если хорошо получается в программировании, то это и есть заработок! + написание роботов под заказ, либо каких то спец программ для анализа. зачем торговать, если у вас талант в программировании???
avatar
yomoto, а что с ней делать потом? Кракеры ее сломают на раз — и все.
А про роботов на заказ я написал в посте: нет клиентуры, а спрос мизерный.
бг… тут только две фразы: на каждый хитрую жопу, всегда найдется свой болт с резьбой.
Вы устарели и не поняли, что все меняется. Срок жизни т.системы полгода. Ну и нахера нужна такая система?
Держи.
avatar
kaeigor, насчет полгода — фигня
Антон Кротов, бг… а ты еще и нытик по жизни. Неудивительно, что рынок тебя поимел. Неохота о тебе собирать информацию, боюсь что ты окажешься маменькиным сынком, который жил вне жизни.
avatar
как тут вообще можно торговать? Это убожество — газпром, ВТБ, Сбербанк обворованные управленцами обдираемые государством дойные коровы. Рынок за 3 года не сдвинулся с места. Как вы хотите заработать? Никакая система не сможет заработать если рынок не позволит.
avatar
Theorist, плохому танцору всегда что то мешает. кроме сбера газа и втб есть еще акции которые сходили по 30-40 % с начала года, Для вас это наверно невероятно будет слышать… А так же ртс который с начала года сходил 30тп вниз трендом, потом 20тп вверх. чем не рынок то? ))
avatar
VladimirB, знаете, для вас невероятно будет узнать, что к таким акциям у некоторых и доступа то нет. У нас только фортс доступен был до недавнего времени из Московской Биржи. ММВБ только с февраля включили. А вы чужие яйца ищете.
avatar
раскрыть комментарий
avatar
SHCHUTUSHCHA, знаете, мне порой кажется, что вы и сами верите, в то что пишите :D
avatar
GHJK, ну я так только правду пишу )) я реально в экономике ничего не понимаю, я по трейдингу не прочитал ни 1 книжки. Все мои торговые сигналы формирует мое настроение.
avatar
GHJK, это брат севена походу…
avatar
SHCHUTUSHCHA, пи… ж, что убыточных сделок нет вообще))) такого не бывает
avatar
Дмитрий Сергеев, я хорошо умею пересиживать лосей, почитай на смартлабе мои записи и комментарии и скажи в каком месте я ошибся.
avatar
SHCHUTUSHCHA, ой, ёёёё… пересиживание убытков это пичалька(
avatar
Дмитрий Сергеев, я исхожу из того что я в принципе не могу ошибиться
avatar
SHCHUTUSHCHA, Не, ну может у вас сверхъинтуиция, и вы 1 на млн трейдеров, которые не ошибаются на рынке, тогда может в будущем станете новым Реем Далио :) Значит вам повезло с таким качеством как предвидение рынка, хз, может такое действительно есть на самом деле…
avatar
Дмитрий Сергеев, вы почитайте его комментарии. Он стопы не ставит и пересиживает все движения против себя :)
avatar
GHJK, прошу заметить, что я пересидел абсолютно все движения против себя и всё закрыл в плюсе.
avatar
GHJK, аааа, ну в таком случае чел ненадолго на рынке задержался))) одно мощное длительное падение или рост и все — здравствуй Коля Маржин ))
avatar
Дмитрий Сергеев, это если движение будет против меня, что невозможно в принципе, потому что я вижу рынок насквозь.
avatar
SHCHUTUSHCHA, )))) все кто слил депозиты обычно в начале тоже думали, что видят рынок насквозь) Если вы всего год на рынке, то считай — ничего вообще не видел
avatar
Дмитрий Сергеев, я еще не сливал депозиты
avatar
SHCHUTUSHCHA, а если например ты в лонге, а рынок падает? Будешь сидеть и пережидать? А если он и дальше падает и на след день и через неделю падает? И лосяра уже 50% от депо? Какие действия?
avatar
Дмитрий Сергеев, в данный момент я мишка и в шортах сижу.
avatar
SHCHUTUSHCHA, я не удивлюсь, если через два года увижу от тебя пост с таким же заголовком как у Антона.
Но вот содержание внутри поста будет куда как более отчаянным, а кроме того, ещё и бестолковым. Ибо, судя по содержанию и настроению твоих постов ты сам бестолково понтующийся.
А может быть через два года пойдёшь по пути Севена17, а не Антона.
Вот тот тоже — понтёр знатный.
Вестников, через 2 года я планирую разогнать депозит на столько, что мне уже не нужно будет заниматься трейдингом, а газпром я пока покупать не планирую
avatar
Вестников, Вы большой оптимист. Верите в удачу на целых два года. Хлопцу бы сказки писать, да романы-фентези, Через пару лет остался бы при бабках или в прибылях.
SHCHUTUSHCHA,
>> «главное чувствовать рынок»
Может и не главное, но нужное качество. У меня его нет
автор прав во всем. добавить даже нечего.
avatar
gruffff, спасибо!
Отличный пост+++
Николай Лазарев, спасибо!
Я бы добавил, что экономическое образование не сильно облегчает жизнь в трейдинге: т.к. трейдинг — это отдельное направление.
Трейдинг — некая смесь статистики, психологии толпы, психологии личности и программирования.
Экономики в трейдинге совсем немного.
Владимир Сарнацкий, возможно. Но склад ума нужен особый, чтобы эту психологию чувствовать в купе со статистикой и пр.
Антон Кротов, я думаю (но доказать не могу)), что интроверты и шизоиды достигнут большего успеха, чем экстраверты и истерики, т.к. на вторых информационный фон влияет сильнее.
Я вот к, примеру, не интроверт, поэтому и торгую роботом, сам не лезу в рынок (ну чуть-чуть только)).

Вообще, в своей торговле у меня тоже был период — когда я практически разочаровался в рынке, и система год торговала самостоятельно, я изредко (даже не каждый день) поглядывал.
В результате за 2010 год я заработал более 140%! при низкой просадке.
Обрадовавшись такому результату, набрал денег в ДУ, ну а в 2012 году система не показала прибыли, хотя и не выходила за лимит просадки в течение года.
Год без прибыли — это психологически непросто.
Владимир Сарнацкий,
Интересная мысль про интровертов)))
avatar
Имхо, Вы слишком сложно ко всему подошли, все намного проще.
avatar
Последнее время много статей разгоняющих розовый туман, а может это и не так, опять никто не скажет и не знает наверняка.
Как и в рынке, у каждого индивидуума только свой, непохожий ни на кого опыт. Только метод проб и ошибок.
avatar
Разумные мысли думающего человека… Антон, Вы получили за эти два года определённый опыт-заплатив за это довольно небольшую цену! И Вам хватило мудрости и определённого мужества принять весьма трезвое решение.
Искренне удачи Вам!
И как говорил один человек- на рынок никогда не поздно вернуться. И если это когда-то произойдёт- у Вас в багаже будет этот ценный 2-х годичный опыт. Но у Вас очень востребованное «ремесло», которое позволяет получать достойное вознаграждение за свой труд. Не спешите возвращаться на эту кухню…
avatar
alt, спасибо!
Возвращаться пока не тороплюсь :)
У меня одна проблема: вхожу по системе, а далее если сигналов на вход нет, у меня чешутся руки и я по 20 раз вхожу, меня вышибаетпо стопу или пересиживаю. Хотя сигналов входить не было!!!
А чего делать? вхожу как дебил!
никак не могу отучиться от этого. Сигналов может вообше СЕГОДНЯ не быть, но как же я просижу и за целый день ни одной сделки? Нет, млять, это невозможно :))))))))))

не знаю как бороться с дисциплиной своей
avatar
Olenevod, тогда меняйте ник на «losevod» :)
avatar
Какой прекрасный человек! Обычно с такими хорошо создавать союз трейдер-программист.
avatar
Gypsy, честно скажу, такой опыт был. Но пока мы ничего родить не смогли.
Антон Кротов, Вы продолжаете сотрудничать?
avatar
Gypsy, нет
Bob, конечно самые точные, думаю и у вас были бы самые точные если бы вы с российским кукловодом в 1 подъезде жили ))
avatar
может вы не с той стороны подошли к пониманию рынка? Мне кажется для успешного трейдинга нужно сделать такие вещи:
1. Понять за счет чего на рынке делаются деньги и за счет чего теряются
2. Осознать как психология человека взаимодействует с трейдингом
3. Попытаться найти некоторые статистические закономерности в торгуемом инструменте.
4. На основе пунктов 1-3 попытаться разработать свою торговую систему и торговать по ней на реальном небольшом депо, параллельно ведя торговый дневник
5. Корректировать свою торговую систему на основе торгового опыта и записей дневника.
Лично я в свое время пошел именно по такому пути и пришел через некоторое время к регулярному успешному трейдингу.
avatar
Дмитрий Сергеев, Вы совершенно правы, я начал с 3-го пункта, но методом тыка. Я в посте написал, что просто засыпаю над литературой по этой теме (не только книги, но и интернет-статьи, обзоры и пр.). В них действительно есть полезные вещи, но это все такое скучное…
Антон Кротов, все правильно… начинаем с пункта №3 первые два пункта чушь
avatar
skatino, ага, вот вам дали депо скажем 10 млн рублей для торговли, думаете через какое-то время вам пункт 2 — чушью покажется))) только еслли вы напрограмировали роботов, тогда вы не столкнетесь с психологией, а пункт 1 — это вообще основа из основ трейдинга, если конечно у вас не HFT
avatar
Дмитрий Сергеев,
не надо фантазий про 10 млн…
автоматическая и ручная торговля сильно разные темы. с разным подходом, идеями, методами и реализацией.
не вся торговля может быть автоматизирована, не всегда это возможно или имеет смысл.
avatar
skatino, у меня ручная торговля и мою систему нельзя запрограммировать, поэтому для меня психология очень важна
avatar
Дмитрий Сергеев, я это заметил… поэтому Ваши советы человеку который выбрал другой способ торговли не совсем корректны
avatar
Антон Кротов, как же так, вы стали офигенным программером-инженером-электронщиком, а освоить «матчасть» рынка не выходит? Кстати, а сколько у вас лет опыта работы прогером? То что сделали за 2 года внушает!
avatar
zakk, «ну не шмогла я» :)

Профессионально работаю с 99-го года (были первые заработки в начале 90х, но за те программы я бы сейчас сам себе руки поотрывал). А так на любительском уровне начал заниматься во второй половине 80х
Антон, вы подошли к трейдингу слишком заумно. Все эти роботы и сложные системы не работают или работают плохо. У единиц на рынке получается написать эффективного робота. Я бы вам советовал стереть все эти программы и убить роботов и начать заново — первое что вам надо осознать — за счет чего вы зарабатываете на рынке и за счет чего теряете.
avatar
Дмитрий Сергеев, если я буду делать еще одну попытку влезть врынок, то начну именно с этого. Спасибо.
Антон Кротов, не нужно начинать, нужно продолжать :)
avatar
Хороший пост. Честно и от души.
А по факту, если основная профессия приносит в десятки раз больше чем рынок (тем более даже минус небольшой за два года),
то выбор в пользу профессии логичен и понятен. А трейдинг, может быть, еще вернется к Вам сам, через годы(второе дыхание).
Удачи!
avatar
Acertado, спасибо!
Bob, спасибо!
Владислав, спасибо!
Цитаты про трейдинг со смартлаба
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Многие уходят с рынка, но рынок становиться частью человека, поэтому многие люди приходят на рынок с новыми силами. Поэтому я думая, что вы рано или поздно вернетесь на рынок.
avatar
Антон, респект. Решение и выбор безусловно вызывают уважение. Это нормально когда не идёт какой то бизнес и его решено прикрыть. И это оптимально. Единственно что замечу — два года слишком малый срок чтобы стать реально профессиональным в этой сфере бизнеса. А бизнес это очень тяжёлый, хотя большинство приходит в него именно соблазнившись внешней лёгкостью — кнопки понажимал за компом и лям в кармане. Ливермор писал что ему понадобилось 5 лет для становления как профи. Что уж нам простым смертным) У меня лично ушло на это времени больше чем 5 лет, когда были аналогичные раздумья а не прикрыть ли всю эту лавочку, проще в других сферах деньги зарабатываются. В любом случае удачи.
avatar
Alene_vod, спасибо.
В этом деле выйти лучше рано, чем никогда (и даже, чем поздно) :)
Антон, супер пост, согласен на 100%, спасибо и удачи!
avatar
kerner, спасибо!
Супер пост! Во многом увидела себя… Грустно как-то стало.

… Хоть вы и не претендуете, но айпад я бы дала именно вам:))) (мелочь, а приятно) мне кажется, это самое четкий, правильный и очень рациональный рассказ о рынке, бес прикрас. Предостережение новичкам и пища для размышлений трейдерам. В вашем посте я не увидела каких-то негативных мыслей, наоборот, то, что вы собираетесь опять вернуться в свою профессию, где вы, своего рода фрилансер. а это и есть глоток свежего воздуха! Я надеюсь, у вас все получится, а роботы будут по-прежнему работать на бирже, подкидывая вам «на мороженое»:))))
avatar
Vitka, спасибо!
Да, думаю именно «на мороженое» и будет. Не больше, не меньше :)
Vitka, тоже роботов пишешь?
avatar
skatino, писаЛА. В прошедшем времени:))) на истории показывали доходность, в реале работали с трудом, не обновлялись, когда разрывался инет (такое было часто), давали сигнал, но не заходили… короче, пИчаль :))) но идея до сих пор где-то в сознании жива:)
avatar
пост хорош, рад что вынесли главное
avatar
Johnny_22, спасибо!
Что-то у тебя депресняк накатил на фоне завышенных ожиданий.
Если через годик системы счет вытянут, станешь пободрее :)
Александр Малофеев, угу :)
Но я больше половины сбережений потратил на жизнь зя время трейдинга. Не хотелось бы с остальным расставаться.

Я бы продолжил поиски в параллель, но вижу, что нифига не понимаю движений цены. Разве что опять долбиться со статистикой… У тебя-то как?
Антон Кротов, со статистикой тоже можно по-разному долбиться… главное не усложнять :)
avatar
Антон Кротов, риск-менеджмент — наше все. Расставаться со второй половиной сбережений ни в коем случае нельзя, и работу тоже бросать не надо, пока она дает больше, чем трейдинг.

Про понимание движений позволю себе цитату: «когда упрешься в задачу, в которой ни бум-бум, отыщи в ней сначала то, что рубишь, разложи и глянь по-новой». Неужто совсем никогда ничего не понимаешь?

У меня пока никак, но на пятом году вроде проблески разума появляются :)
Александр Малофеев, во, во! два года это ничто…
Александр Малофеев, самый разумный совет…
avatar
Спасибо за интересный и открытый пост!
Именно с вашего поста про каммарилу я и начал знакомство с WealthLab. А сейчас понял что моему душевному устройству противопоказанно торговать фьючерсами, а деньги могу делать только на опциках.
Удачи Вам во всех начинаниях…
avatar
AlexB, спасибо!
AlexB, кстати, с эгоинвестом так и не удалось связаться?
Антон Кротов, нет, увы…
avatar
Мля, как свои мысли прочитал, только без роботостроения и у меня сливов не дай бог каждому)
avatar
Антон — респект, расписано отлично — сам проходил этот этап года два назад. И Вы все правильно поняли — в обычной мясорубке денег на рынке не получить. Мясо конечно еще лелеет надежду срубить бабла и рубиться ручками и иногда срубает, больше теряет, большей же частью кормит брокеров.
У Вас правильный системный подход — все надо тестировать и только на этом и смотреть реальность стратегий. В итоге получается, что стратегии торговли бумаг(фьючерсов, опционов) — большей частью хрень и постоянно прибыльной быть не может (кстати да, у меня камарилья тоже год назад стала лосить, выключил ее и она до сих пор в себя особо не пришла).
Посему рабочие идеи — это только отклонение инструментов от нормальных значений (спайки, парный арбитраж, шорт инструментов которые сьездает контанга и т.д.). у меня остались только такие роботы и активы. Не требует особо управления и позволяет отдаваться любимой работе, рынок же приносит стабильно небольшой доход — и на том спасибо, это лучше чем как раньше кидаться огромными суммами как в рулетку и просирать их большую часть.

Так что респект, полностью не уходите — оставляйте роботов удачных и подумайте все же над арбитражем, и т.д.
avatar
megatrader, спасибо!
Да, камарилья сломалась. Но я ее пока не снимаю.
Антон Кротов, ну и зачем сливать на ней? пусть работает, но в тестах, как начнет стабильно пахать (а вроде пару месцев она уже начала нормально работать) — так можно опять в строй. Так и со всем.
avatar
Антон Кротов, отличный пост! Сразу видно — системщик, два года потратил — отчитался. Спасибо, с удовольствием прочитал.А сколько времени потратил, чтобы это написать?
avatar
Edvard, около двух часов, наверное. Оформление в основном все заняло.
ОТЛИЧНЫЙ ПОСТ! А отличный он потому, что показывает как даже такой неглупый в целом человек как автор, за два года НИЧЕГО почти что так и не понял — хотелось бы также самомнения поменьше, а то куча ошибочных выводов написана с позиции знатока в последней инстанции ))))

афтор — твоя инвестиция в золото, на самом деле никакая не инвестиция, а попытка спекульнуть — ты даже разницы между этими вещами не понимаешь ))
Palmonk, вывод у меня только один — «трейдинг — не мое». Остальное — не ошибочные выводы, а просто мнение. Возможно и ошибочное.

А что с инвестицией в золото не так? Брал с половинным плечом около года назад, докупался до первого на просадках. Потом, возможно, ошибся и на падении 2013 добрал второе плечо.
Антон Кротов, у инвестиции и спекуляции разные цели — у первого занятия цель получать дивиденды от вложений (в первую очередь), у второго заработать на разнице цен
Palmonk, да, значит была спекуляция.
Антон Кротов, и в этом ваша ошибка ))
Palmonk, по Вашему критерию любой стартап- спекуляция. И Джобс с Возняком, и Брин, и Нобель — типичные спекулянты.
avatar
SergeyJu, это не мой критерий вообще то, а общепризнанный )))
Palmonk, я такого критерия не признаю, значит, он не общепризнанный.
Более того, если совместить Ваше определение спекуляции с Вашим ответом Кротову, то получится, что любое действие, направленное не на получение дивидендов, а на создание чего-то нового Вы считаете ошибкой.
avatar
Palmonk, между спекуляцией и инвестицией, по сути, одна существенная разница, в России принято считать спекуляцию делом неприличным, а то и подсудным. А инвестиция звучит красиво и до сих пор почтенно.
Ну, некоторые еще выделяют срок сделки, как критерий. Тогда получается, как в анеке, неудачная спекуляция превращается в инвестицию.
avatar
очередное подтверждение что менее 5 лет занятий это уровень зеленого новичка, да и то не для всех — некоторым и 10-12 лет оказывается недостаточно
Спасибо, Антон!
Прочитал с интересом.

Тестирую много систем, мощности Wealth Lab уже не не устраивают, так как данных для тестирования много, да и систем уже набралось прилично. Постепенно прихожу к мысли, что нужно писать что-то своё для прогонки тестов, Wealth Lab считает долго.

Когда писали свою систему тестирования, использовали библиотеку Wealth-Lab?
Андрей Коган, о! попались на хитрую рекламу? )))))))))))))))

афтор молодец, довольно быстро понял, что заработать трейдингом очень непросто — нормальный бизнес гораздо выгоднее — и я с ним полностью согласен в этом ))
Palmonk, не говорите ерунды. Комплекс ПО для тестирования стратегий (вроде WL) не по силам одному человеку, и требует немалых вложений, прежде чем начнет приносить доход. А в нашей стране, где честное ПО пока редкость, — с этого денег вообще не получишь.

Я работаю в другой области и непосредственно разработками ПО за деньги не занимаюсь
Антон Кротов, ну тогда сорри — программинг это не мое
Андрей Коган, спасибо.

Нет, писал все с нуля на Visual C++. Увеличения скорости добивался за счет снижения универсальности методов, уменьшения числа межобъектных связей, уменьшения операций перераспределения памяти и пр.
Антон Кротов, я понимаю. Спасибо.
Искренне желаю удачи. Пусть Ваш счёт со временем приносит стабильную прибыль.
Андрей Коган, спасибо!
Андрей Коган, пишите на ЛЮБОМ нормальном языке, какой Вам ближе. Си, Паскаль, да хоть Бэйсик или Фортран. Это будет и быстрее и надежнее, чем вэлс.
А исполнялку все равно надо брать нормальную, вэлс глючил, глючит и будет глючить. Тормозил, тормозит и будет тормозить ВСЕГДА!
avatar
ри-зло забудьте его как страшный сон! я это сделал год назад и ничуть не жалею! наоборот стал зарабатывать, как ушел с фортс
pansportsmen, а куда ушли? Если не секрет.
avatar
Думаю это стоит закрепиь на главной и делать новичкам обязательным к прочтению.
Так же после прочтения задавать один простой вопрос новичку — в чем он видит свое преимущество перед всей остальной толпой трейдеров — за счет чего он собрался отбирать деньги у них, которые провели больше времени и накопили опыта значительно больше, чем он ???

пс. если ответит что у него третий глаз, который отлично чувствует рынок — забирать деньги и гнать учить уроки
avatar
megatrader, вообще 5 + предложение, необходимо Тимофею маякнуть создать вкладку на сайте типа: «МЕЧТЫ, ОПЫТ, РЕАЛЬНОСТЬ» и заносить туда лучшие топики про многолетнею борьбу с рынком, с собой. а так пока реклама псевдофорекс-щмотья всякого для наивных глазок и мозгов.
avatar
ten_vetra, есть такой раздел.Но Тимофей забил на него. smart-lab.ru/page/trading
avatar
megatrader, да никто ни у кого не отбирает деньги. просто надо понимать что ты делаешь в каждый момент времени и чего ждешь. сегодян втарили 35 млн акций ГП за полчаса и подняли цену на 3%. а РН пролили на -15% за секунду. а на послеторговой кто-то купил на 50 млн ГМК на процент выше цены закрытия (соответственно можно было ему продать и уже сегодян получить процент прибыли) — все это — ВОЗМОЖНОСТИ.
avatar
«Я же буду делать инвестиции с целью извлечения пользы, а не денег (скажем, в здоровье, или в образование детей)» — Самое умное, что я когда-либо слышал на этом и не только ресурсе. Искренне — удачи, здоровья и пусть детки радуют. Спасиб за пост. добавил в закладки с пометкой важно! ))
avatar
ten_vetra, спасибо!
ten_vetra, я видимо пропустил когда здоровье и образование стали бесплатными
Palmonk, разброс цен и предоставляемых услуг оставляет возможность выбора. Можно отдать ребенка в обычный садик за 800р с группой в 30 человек и одной воспитательницей (и той без пед. образования), а можно в такой, где над небольшой группой работают 4 педагога, но уже на 30 тыс.

Современные школы — так это вообще тихий ужас. Вытащил оттуда ребенка и больше его туда не отпущу.
1. Респект Автору за текущий и прошлогодний пост.
2. Судя по Вашим постам можно сказать, что человек Вы вполне способный решить поставленные ранее задачи и добиться своих целей.
3. Но первоначальной целью должно быть «достижение СТАБИЛЬНОСТИ получения НЕБОЛЬШОГО дохода. Про „разгоны депозита“ необходимо забыть навсегда.
4. Если будет стабильность, то дальше сами сообразите куда „плыть“ дальше.
5. Желаю творческих и материальных успехов в этой и других областях.
avatar
_sg_, спасибо!
Для меня как для человека, разрабатывавшего исключительно статистические ТС, стабильность в трейдинге эквивалентна стабильности ТС (роботы на реале в точности повторяют действия ТС). Поэтому и интересовал именно разгон депозита.
Антон Кротов, никогда не встречал чтобы кто то зарабатывал на статистических ТС…
_sg_, интересно откуда взять «стабильный доход»? даже в реальном бизнесе не бывает стабильного дохода, не то что в спекуляциях на бирже
1 я ж тя предупреждал… не торгуй с оптимальной Ф
2 всего то 2 года протянул…
3 самое интересное, что ты сначала 5лет учился… потом работал лет 5 чтоб стать профи в своем деле… а трейдинг решил освоить за год-два… лет бы через 10 может стал бы спецом…
avatar
ves2010,
1. Оптимальная Ф — это хорошо на моем этапе. Да собственно, сам Винс о ней писал только как о возможной на этапе полного рефинансирования. (И у Р.Джонса, который выступил против этого метода, есть (по памяти): «Если же Ваша цель сделать максимальную прибыль с максимальными рисками, то вполне можно работать с оптимальной ф»). Другое дело, что она вычисляется на так просто и однозначно, как у него в примере с орлянкой.
2. Да, наскучило. Нет роста над собой :)
3. Мне уже возраст и социальное положение не позволяет бросаться в такие авантюры на 10 лет. Семью кормить надо. Сам-то я и на дошираке просидел бы…
Антон Кротов, оптимальная Ф в стандартном расчете дает заведомо завышенное плечо. Алгоритм Дж. Райана гораздо устойчивее, хотя и там есть что улучшить.
А вообще, Ваш текст мне очень понравился, и первый, и второй. особенно то, что Вы упомянули программную обработку нештатных ситуаций, и вообще, серьезный подход к делу.
Да, чтобы не засыпать при чтении теории опционов, я вижу только один способ, пытаться реализовать то, что написано. Почти сразу окажется, что страниц много, а толку — не очень!
avatar
Антон Кротов, да чего ты раскис у меня таже история была, год назад.Воспринимай это как творческий застой.У художников и музыкантов, тоже не всегда разных идей в кармане с избытком! Сейчас отойди от рынка, а потом оно обратно потянет когда психологический настрой появится обычно это от месяца до трёх продолжается.Кстати потом всё и в другом свете видится будет.Ну это так абстракция, а так вообще-то, следи за интересными высказываниями людей с опытом и не только с опытом разбирай то что они говорят на слова, обычно там где не ожидаешь, обнаруживается интересные мысли.Но конечно не буквально делать, что говорят, а дополнять новую стратегию с разных источников, потому как один человек вряд ли может быть прав полностью, а нужно для себя найти не что среднее между всеми идеями трейдеров, удобное конкретно тебе.Ну и конечно нужно понимать, что прям подчистую не кто всё полностью не расскажет, вроде айсберга чуть чуть видать, а что конкретно? А потом заведи блокнотик и туда идеи записывай, а то в голове держатся всё не может, а через время скрещиваешь одно с другим и получается находишь профит в том месте в котором даже не мог предположить, что и объясняет, то что многие не могут успешно торговать.Ну и вот ещё что сразу говорю в инете около 80% процентов информации мягко говоря не качественной, уводящей от сути торговли.Так что перелопатить придется много чего, у меня тоже два года заняла просто очистка зёрен от шелухи, потому как не было рядом человека который хотя бы сузил круг поиска.Многие просто работают на вероятностях, что запутывает дополнительно.А если ты делаешь роботы то ты должен разобрать рынок на атомы, а то по-другому ни как роботы не будут понимать что делать.Ну и в итоге хотелось бы пожелать успехов а также оптимизма так как без него в трейденге мало у кого что выходит.
avatar
tiburon8, спасибо!
Да я не раскис.
Честно говоря, на чтение и отделение зерен от плевел просто уже не хватает терпения.
Приятно почитать профессионала в своей области.
Что Вы мимолётом указали, как рядовое действо — для меня
откровение. :) Например про использование вычислительных
ресурсов видеокарты. Есть к чему расти.
Вам успехов.
Надеюсь ещё что-нибудь напишите про извлечение пользы
из «железа».
Андрей Кучумов, да, видеокарты для меня тоже стали откровением чуть меньше года назад. Когда по старой работе пришлось делать большие вычисления (2004-2005 год), я покупал 16 4-ядерников, вылизывал программу на ассемблере и ставил на расчет на 2 недели. Теперь посчитал, что одной GTX690 это можно было сделать почти в 10 раз быстрее.

(http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx-690-ru.html#pdpContent=2)
Антон Кротов, учитывая, что правильному роботу самому
себе ничего рисовать на экране не нужно, то это мегаресурс,
который простаивает. Через C# реально его задействовать?
Андрей Кучумов, только через dll'ки. В общем, довольно неудобно
Антон Кротов, для начала попробую. Кое-какие библиотеки
накачал. Правда есть неудобство: на ноуте NVidia,
а на компе ATI (у них тоже есть возможность нестандартного
использования GPU). Так что придётся разбираться и там,
и там.
Андрей Кучумов, c ATI туговато в этом плане. Там какая-то запутка с инструментарием. С nVidia все понятно: CUDA C — практически копия C, за исключением небольших дополнений синтаксиса описания функций (для распараллеливания) и кое-каких новых ключевых слов.

Осваивать сразу два инструмента — довольно тяжело. Так что посоветовал бы для компа прикупить nVidia, благо их есть на все вкусы и цвета (от 800 руб до 120000 руб). Возьмите небольшую недорогую 16-ти или 64-ядерную для экспериментов. Потом можно будет прикупить что-то посерьезнее.
Антон Кротов, ещё хотел уточнить. Для достижения эффекта
необходимо распараллеливать код через события, чтобы
какие-то события обрабатывал CPU, а какие-то GPU?
Андрей Кучумов, нет. Весь событийный код — дело CPU. GPU выполняет только рассчеты. Например, Вам надо прогнать стратегию на двух параметрах по 50 значений в каждом (т.е. 50х50 = 2500 раз). Просто параллелите ъто на 2500 ядер, чтобы был минимум ветвлений внутри одного ядра.

Дело в том, что GPU устроены так, что много ядер в один момент времени выполняют одну и ту же инструкцию, но над разными данными. Т.е. близкий к идеальному вариант, это когда все ядра в один момент времни работают над одним баром.

Заставлять же GPU работать на событиях — это фактически вешать его в бездействие.
Антон Кротов, понятно, т.е. нужно «развернуть» цикл обработки
массива в последовательность и каждый блок пометить пефиксом,
указывающим на разные ядра?
Андрей Кучумов, упаси Вас господь! :)

Цикл остается циклом. Вернее так: цикл по барам остается циклом по барам, а циклы по параметрам переписываются под ситнаксис CUDA C:

my_strategy<<<50,50>>>();

И CUDA сама все сделает
Антон Кротов, понятно, т.е. одинаковые действия можно
запараллелить, а если оказывается, что для одного
или более параметров потребуется дополнительная
обработка, то нужно переформировать код так, чтобы
эта часть не попала в групповые действия?
Андрей Кучумов, около того. При разветвленных процессах масса времени уходит на простаивание ядер в ожидании синхронизации. В обещм, там вникнуть надо и прочуствовать. Я сам пока не большой спец, очень много нюансов.

Гляньте книженцию: Сандерс, Кэндрот «Технология CUDA в промерах». У меня бумажная, но видел в сети электронную версию.
интересный пост, спасибо
avatar
Хорошо написал! Порой у меня бывают похожие мысли, но я все еще не потерял интерес к трейдингу.
avatar
ну что сказать:) + в проф)спасибо за статью:) а от себя добалю, написал робота года два назад, оптимизировал, руками, так как оптимизация при помощи перебора или генетического алгоритма в программе мультичартс, которую я покупал, привели к тому что оптимизация это все хрень! в первую очередь нужно понимать что ты там оптимизируешь и как на что это влияет, вообщем в оптимизации нужна обратная мега связь! че то поторговал им, и бросил, так как программа мультичартс постоянно глючила! ну и забросил его, стал пытаться торговать руками и действительно когда перестал заниматься программированием, а стал заниматься только торговлей, некое понимание рынка пришло, пришло так же понимание того, что системность в трейденге далеко не вредит))но она должна быть не тупая, а все должно быть основано на понимании и осознании! а оно приходит правда далеко не сразу, а наверно после просмотра не одного миллиона графиков, видно в голове нейроны правильно соединяются за это время) Так вот робота я забросил на год наверно, при этом на всей доступной истории за 5-6 лет по нашему рынку тестировал, а брал SI SR RI, тесты показали примерно 30% просадку и где то 50-100% доходности в год в зависимости от года!, так вот спустя год я просто открыл воркспейс с этим роботом и как же я был был удивлен, что он оказывается зарабатывает!!! правда бывают у него по полгода просадки и боковики, но все же зарабатывает), теперь походу надо C# изучать что бы писать свою прогу для торговли, потому что все то что есть в ретейле это по ходу полный шлак! А об экономическом образовании я так скажу, я думаю не надо быть с 7ю пядями во лбу, что бы понять, что если куда притекает то от куда то должно утечь!!! по этому есть логическое обьяснение того почему зарабатываю HFT роботы, так как они постоянно отщепляют в основном стопы и за счет них зарабатывают, но это они забирают риск на который надо идти другим трейдерам, но проблема в том что трейдера постоянно воюют за этот риск, по этому хфт надо постоянно настраивать и модернизировать)А вот то что стабильно можно зарабатывать 10-100% в год это правда, так как этими % забираются деньги которые приходят на рынок в течении года и не только, это риск систем где в принципе допускается просдка 10-30% :) вот вообще то и все понимание ранка как оказалось!!! и понятно что проблема в другом на самом деле)) она в том что почти все трейдера имеют очень завышенное ожидание к рынку, но результат в основном это (ожидание+ макс.убыток)/2 по этому многи трейдера очень огорчаются полученными результатами)), но это уже психология и это на самом деле весь сок трейдинга, а это уже другая и нескончаемая история))
Ps а вообще я хочу пожелать тому уроду, кто придумал пиарить рынок, как легкий и быстрый заработок, что бы земля ему была сука камнем!!! ведь этот урод столько народу погубил((
avatar
SMA, спасибо!
Отличная статья — пробила на первый коммент, жалко не имею права плюсовать. Подобные фазы и стадии наверняка были у всех технарей, но собрать в кучку системно и хронологично — это сильно цепляет!
avatar
puncher, спасибо.
Вот еще для полной картины:
smart-lab.ru/blog/mtrading/83681.php
Антон Кротов, можно попросить вас выложить вашу тул для визуализации результатов тестирования? давно такую искал. спасибо.
avatar
MrDrJOKER, нет, извините. Она писалась для себя, и я просто запарюсь объяснять, как она работает.
+100500
avatar
jettrader, привет, спасибо!
Таки принял решение.
Антон Кротов,… эх :(
avatar
jettrader, jetta, где пропал???))))))))))
avatar
TEMR, сливаюсь, т.е. утекаю потихоньку:)))
avatar
jettrader, время пройдет — все будет норм!!! Классический профиль не торгуешь?
avatar
jettrader, в закрытом чате чтоль тусуешься??)) Вместе с Сашкой???
avatar
TEMR, что за закрытый чат? Кто «Сашка»?
avatar
jettrader, Раньше была одна нормальная ветка «Фьючерс РТС» вел ее Александр Шкурин. У кого были деньги и кто торговал фРТС общались на этой ветке. В основном там были замечательные парни, кто действительно торговал!!! Мурманск, лехакот, Jetta, Astray, Антон Кротов и т.д. Потом, когда Шкурин ушел по-англицки))) в связи с тем, что кого то кинул на баблище — ветка исчезла (а ветка Шурика (Александра Буханова — не набрала такой популярности)) и весь адекватный народ ушел со смартлаба на закрытый форум или чат (точно не знаю)… Это все что знаю)))
avatar
понятно что автор зря два года провел на рынке, так как выводы конечно левые, мол рынок сложный, нужно экономическое образование…

автор, ты пробовал продавать дороже чем купил? да или нет? что у тебя не получилось при этом?)))))))))))))))))))))
avatar
ontrade, вывод только один: «трейдинг — не мое». Остальное — мнение, возможно, ошибочное.
Автор молодец, что объективно оценил свои слабости. Думаю причина неудач в завышенных ожиданиях и как следствие в неправильном управлении рисками. Ваша цитата " (при правильном подходе к выбору плеча счет просел бы только на 40%)", думаю цифру 40 нужно заменить на 20. Это будет правильно. Причина — неправильный ММ. Посмотрите на талантливого как я считаю трейдера Александра Журавлева smart-lab.ru/blog/mytrading/122415.php. Видите такие «пирамиды» на счету как у Вас? Скажу так любую отличную систему можно привести к такому виду если воспользоваться большими рисками, ЛЮБУЮ. Поэтому Вы правильно остановились — стабильности нет. Но я бы советовал Вам торговать в фоновом режиме, работая на основной работе. НО при этом риски нужно снизить раз в 5. И тогда прийдет СТАБИЛЬНОСТЬ. Самая гениальная фраза о рынке что я слышал: «На рынке есть только один способ стабильно зарабатывать — это зарабатывать МЕДЛЕННО» Всех благ!
avatar
Lukasus, спасибо за совет!
Антон Кротов, не было мыслей поработать в команде? Ковырять рынок в одиночку скучно, долго, и тяжело, по себе знаю.
avatar
barabas, были, работал. Но у меня на командную работу не хватило терпения.
Антон Кротов, команда всё таки хорошая штука, но трудно
найти, кому можно доверять…
Вот сейчас нужно ещё один эксперимент сделать, а код
писать собраться не могу, хотя немного нужно.
Антон, во-первых спасибо за откровенный рассказ о вашем опыте, это бесценно и очень интересно. Я несколько раз перечитывал «Год на рынке», наткнулся случайно, в поисках базовой информации что такое просадка и т.п. потом уже нашел второй пост, и только потом догадался целенаправленно почитать что вы пишете и наткнулся на этот, скажем так, горький пост.

знаете что? мне кажется в ваши рассуждения с самого начала закралась одна серьёзная ошибка — вы делали роботов на два случая жизни — быстрый разгон депо и проценты.
моё личное мнение — быстрый разгон депо, это по определению огромный риск. просадка в 60% здесь вполне себе реальна и не должна была стать сюрпризом для вас. ведь быстро и риск — это синонимы. так что всё что с вами случилось — это нормально,
тем более что судя по историческим данным, у вас был совершенно чумовой recovery factor.
я пока только начинаю разрабатывать робота. точнее начал вторую итерацию, где-то полгода назад. уже много опробовал, но не выпускал его на рынок, так вот мне не удалось добиться recovery factor'а больше 4 и то на истории робот даёт какие-то фантастические (хорошие) результаты.
сделал уже 3 варианта робота, но после запуска их в качестве советника, первые две версии немедленно ушли в минус, третья — месяца два провисела +- 0. по четвертой пока прибыль 11%, но я тоже переполняюсь пессимизмом, что на исторических данных простой оптимизацией можно добиться чудес, которые никогда не повторятся в реале. но я всё-таки ещё буду пробовать.

ваш слив на рынке получается около 40 тыс, судя по последней картинке со счёта. мой первый депозит был 30 и он слился за год.
по второму я добивался роста в 40%, но потом допустил просадку в 90% примерно (Si — это 30 кратное плечо), слив почти годовую зарплату, однако не теряю надежды вернуться когда-нибудь.

это я к чему, после своих сливов я понял что есть определённый минимум денег, после которого идёт всё только вниз. для меня это где-то как раз 100 тыс.
то что вы вышли с 25 до 250 — это я считаю подвигом. этим можно и нужно гордиться, а не говорить, что вы ничего не понимаете.
очень бы хотелось увидеть новый пост — 3 года на рынке, с цифрами в миллион и больше :)
avatar
автору> причины колебания цены НИКАК не влияют на заработок трейдера на рынке
avatar
Ну так чо… пиши продолжение)) Обрел уверенность в рынке?)
avatar
Привет, Алексей!

На рынок так и не возвращался. Вместо отчета за последний год только обновил эквити в профиле. Работают старые роботы, я их руками вообще не трогаю, только контролирую ежедневно, что стартанули вовремя.
avatar
Антон Кротов, дык я и вижу…
работают то не плохо… можно уже и прокомментировать промежуточные ощущения и мысли)
avatar
Леха Майтрейд, да вроде бы комментировать особо нечего, т.к. работы никакой по рынку не ведется. Самом собой, есть положительные эмоции от роста счета, но к возвращению они не подталкивают. Сейчас, учитывая сколько денег потрачено на жизнь с июня 2013, вижу, что правильно сделал, что отошел от рынка. Иначе пришлось бы открывать остатки Неприкосновенного Запаса.

Работы в реальном секторе сейчас очень много, так что я даже физически не успевал бы покорпеть над графиками, чтобы родить новую идею. Едиственное, чем занимался в пользу работы в рынке, это «облагородил» рыночный комп с целью уменьшения неторговых рисков: запасной интернет, резервное питание, снижено потребление рабочего компа, запасной терминал на другой квартире (надо бы еще только настроить его, чтобы он автоматически подхватывал торговлю, когда основной отваливается. А то было однажды, что свет вырубили в доме, а я это только через несолько часов заметил и только тогда отправил смс-ку на включение запасного).

И последняя нерыночная мысль по работе в рынке — это подключить второго (а может еще и третьего) брокера, нужна все-таки подстраховка. Менять торговую площадку пока не планирую, хоть и считаю фортс лудоманской.
avatar
Твои навыки ценны для трейдера, который понимает рынок, но испытывает сложности с программированием.
Объединение даст финансовый результат, который недостижим для инженеров-фрилансеров.

Удачи.
avatar
А может все таки руками поторговать, спокойно, на дневных графиках оставив в покое роботов? С такой работоспособностью всё получится. Удачи вам!
avatar
я смотрю у тебя таки получилось разогнать депозит.
может быть стоит написать новый пост, н-ый год на рынке?
со всем что ты передумал, как перетерпел просадку.
и что думаешь насчёт работорговли
интересно, правда.
avatar
Антон Кротов, так, я смотрю у тебя УЖЕ МИЛЛИОН! УРА!
мои поздравления! ну напиши же наконец новый пост!
avatar
>> была написана собственная программа

Если собственной программы нет, можно попробовать фирмовые торговые платформы. На тест брать здесь: http://getanyplatform.com
avatar

теги блога Антон Кротов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн