Сегодня ровно два года, как я начал торговать. Если не считать первые два месяца, когда я просто пытался интуитивно угадать направление цены, слив при этом почти весь депозит, то все это время мой трейдинг заключался в работах над созданием механической торговой системы. Тесты, проверки, анализ, роботы, тесты, проверки, анализ, роботы… И если год назад, когда я писал свой отчет
«Год на рынке», я был воодушевлен и дальше вести поиски в этом направлении, то сейчас я потерял к этой работе интерес.
ПРИЧИНЫ
Стоит признаться, что за два года я так и не научился понимать рынок. Если элементарные вещи вроде рывка цены на срыве стопов еще понятны, то большинство остальных причин колебаний цены для меня — темный лес (что психология толпы, что участие ХФТ, что набор позиций крупняком – мне никак не связать движение цены с такими предположениями). Как следствие, приходится признать, что все мои прежние работы над системами были лишены самого главного: обоснования идеи. Т.е. я разрабатывал исключительно статистические системы, своего рода угадайки рыночной динамики, которые, вполне вероятно, в реальности и не лишены обоснования, но я его не вижу, потому за свои системы не ручаюсь даже перед собой.
Были предприняты попытки вникнуть в суть, но я буквально засыпаю над книгами, посвященными рынку, бирже и трейдингу. Все дело в том, что сама по себе эта тема для меня крайне неинтересна (я и в институте экономику не любил), а зацепился я за рынок исключительно потому, что увидел в нем возможность сделать деньги из свободных денег, плюс нашел в нем применение своих профессиональных навыков (я программист). Я могу днями и неделями копаться в цифрах, заниматься оптимизацией кода, сводом статистики и пр., но меня абсолютно не хватает на то, чтобы попытаться понять, например, связь понижения процентной ставки ЕЦБ и изменением курса рубля. А стоит начать читать про опционы – начинается зевота и глаза слипаются.
Наконец, поняв за эти два года, что трейдинг – это не только не легкие деньги, но еще и минимальные гарантии, было принято решение дальнейшие системо-поиски приостановить и вернуться на работу за з/п в той области, где я могу считаться специалистом (микроэлектроника, программирование, вычисления). Оборачиваясь сейчас на свое дотрейдинговое существование, я вижу, что дела у меня шли совсем неплохо: не было начальников, свободный график, я был сам себе хозяин, заказчики – иностранные фирмы, очень неплохая з/п. Наверное, мои амбиции, что это меня не устраивает, были не совсем справедливы, да еще вдобавок были подогреты наивным ожиданием от рынка чего-то большего.
ЧТО СДЕЛАНО ЗА 2 ГОДА
Тесты
Было протестировано около 30 систем, не считая нескольких десятков просто идей, которые сразу показали неприемлимые результаты и до тестов не дошли. Тесты включали параметризацию, фильтрацию, оптимизацию, анализ результатов (на него порой уходило больше всего времени). Самыми результативными (8 штук) занимался по несколько месяцев, прогоняя по несколько десятков различных тестов на каждую составляющую.
Системы
За все время получил 4 удовлетворительные системы, которые на сегодня роботизированы и пущены в торговлю и 4 полуудовлетворительные, т.е. в принципе устраивающие своими параметрами в целом, но не удовлетворяющие каким-то другим условиям (скажем, под одну из них нужен минимальный капитал в два раза больший, чем под 4 работающих сейчас). Буду ли их дорабатывать – не знаю.
Вот эквити рабочих систем (с 2009 по сей день):
Интрадей Камарилья:
Интрадей пробойная:
Трендовая пробойная:
Трендовая на линиях Боллинджера:
Программы
Т.к. скорости работы и возможности Wealth-Lab’а (а также TSLab’а и Multicharts’a) очень не устраивали, была написана собственная программа для тестирования стратегий, по скорости превосходящая WL более чем в 100 раз, что позволило некоторые идеи гонять на тиках. Частично применял вычислительные мощности видеокарт, что увеличивало скорость расчетов в 10000 раз по сравнению с WL, но до ума тему с видеокартами пока доводить не стал.
Кроме того, очень удобный инструмент, входящий в состав многих WL-подобных программ – графическое представление результатов оптимизации – реализован в них очень скудно и непродуманно. Позволяя строить графики максимум от двух параметров, они показывают всего одну графу из результатов (только NetProfit, или только MaxDrowdawn), что сильно затрудняет комплексную оценку результатов тестирования. Поэтому была написана дополнительная примочка к моей программе, позволяющая графически оценивать результаты оптимизации сразу по трем переменным и наблюдать сразу 3 графы результатов, так что на одной картинке можно увидеть, скажем, NetProfit, RecoveryFactor, и количество сделок. Вот такую красоту она мне рисует:
Цвет – netprofit, ширина прямоугольников – RecoveryFactor, длина – количество сделок. С непривычки, наверное, не разобраться, но мне очень помогает. (Само собой, все крутится, вертится, масштабируется, фильтруется и пр.)
Также были написаны несколько всяких конверторов файлов, рисовалок и пр. вспомогательной мишуры. Обидно только, что все это была ремесленная работа: не изучено никаких новых технологий, не освоено никаких новых языков программирования (не считая CUDA C для программирования видеокарт и QPILE для квика), не было продвижений по стилю написания программ и по методам организации проектов. Одна ремеслятина…
ИТОГИ
Результаты торговли
В общем-то, результаты видны у меня в профиле:
A. 05.2011 — заведено было 150 тыс.
B. 07.2011 — к моменту, когда я начал вести счет в профиле, от них осталось только 40
C. 08.2011 — потом их слил до 25
D. 08.2011-05.2012 — начал торговать системно, работали две торговые системы, обе удачно попали в подходящую фазу рынка. Счет за 8 месяцев вырос до 300тыс
E. 06.2012-10.2012 — сказались ошибки в расчетах плеча, что привело к тому, что рекордное значение просадки по обеим системам убило депозит в 5 раз (при правильном подходе к выбору плеча счет просел бы только на 40%)
F. 10.2012-04.2013 — введена третья торговая система, пересмотрены правила ММ. Но все системы неудачно попали в неподходящую фазу рынка, и следующие 5 месяцев счет, хоть и плавно, но уменьшался
G. 04.2013 — к середине апреля осталось 30 тыс
H. 04.2013-05.2013 — введена четвертая ТС. Все 4 системы попали в удачно подходящую фазу рынка. Начал хеджировать опционами открытые позиции (особенно через выходные), но пока только руками. Буду ли это роботизировать – не знаю.
Сегодня — счет составляет 110тыс
Денег принципиально не довносил и не буду довносить, так что либо с этой суммы сделаю миллионы, либо окончательно ее солью. Для разгона депозита роботы работают с максимально допустимыми для каждой системы рисками. По мере роста депозита риски будут снижаться (по схеме близкой к описанной Райаном Джонсом в книге «Биржевая игра»).
Расходы на жизнь
За те два года, в течение которых занимался трейдингом, был нетрейдинговый доход 420 тыс. При этом на жизнь за это же время было потрачено почти 3.5 млн. Сперва я не особо экономил, но после лета 2012го, когда я понял, что рынок, если и начнет приносить доход, то сделает это очень нескоро, начал тратить экономнее, хотя расходы все равно оставались большими: и детям садик+школа, и постройка дома что-то отъедала, и семью надо было куда-нибудь на лето отправлять и т.д. Так или иначе, кое-какой НЗ пришлось открыть. В общем, путешествие в трейдинг вышло не бесплатным, но я не жалею.
ЧТО СЕЙЧАС
Планы на трейдинг
Как таковых планов на работу в рынке нет. Торговых роботов (4 штуки), которых успел довести до торговли на сегодня, я оставлю в торгах. Какое-никакое статистическое преимущество есть, так что пусть рубятся. Счет потихоньку выходит из просадки, но дальше я его обновлять в профиле уже не буду.
Заниматься дальнейшим поиском и оптимизаций абстрактных идей я уже, скорее всего, не буду. Разве что ради интереса в свободное время и на правах мечтаний. Буду ли делать вторую попытку вникнуть в рынок – не знаю.
Можно было бы заняться написанием торговых роботов за деньги, но как программист со стажем могу прикинуть, что написание самого простого робота не может стоить меньше 200тыс, а о сложном даже не говорю. Само собой, речь идет не о тупо запрограммированном алгоритме, а о толковом роботе, способном жить без вмешательства юзера с отработкой разрывов, перезагрузок, проскальзываний, стоп торгов, планок и т.д. Лезть с такими запросами, не имея репутации и клиентуры, — без толку. А набирать их студенческим способом — браться за все и за любые деньги, что-то да отфильтруется — уже не по мне.
Возвращение на работу
Накопилось много заказов по старой работе (один договор вчера подписан, по другому начнем согласовывать ТЗ на следующей неделе, по третьему ведем переговоры и месяца через два начнем составлять договор). К сожалению (а может и к счастью), все заказчики опять западные. России инженеры не нужны, с них много не откатишь.
Конечно, за эти два года я немного подотстал от технического прогресса в своей области, надо будет нагонять, но пока не вижу ничего непреодолимого. Жалко только, что стол придется заставлять опять всяким оборудованием; привык я уже как-то к чистому столу J
ЧТО Я ПОНЯЛ
Рынок, деньги, инвестиции
В целом я рад, что познакомился с кухней российского рынка. Полученные знания помогают лучше понимать происходящее. Раньше я думал, что все, кто торгуют на бирже, априори имеют хорошие заработки. Интересным открытием для меня оказалось то, что участники торгов в целом не зарабатывают, а, постоянно перекладывая деньги друг у друга из одного кармана в другой, являются источником заработка для биржи, брокеров и всякого околорынка (семинары, доверительное управление, консалтинг и пр.). Считаю это правильным и закономерным.
По-другому стал относиться к деньгам. Это касается и планирования расходов, и понимания ценообразования, и отношения к деньгам, лежащим на полочке. Раньше все это было неупорядоченно и бесконтрольно. Часто покупал ненужные (или не очень нужные) вещи, часто покупал что-то в первом попавшемся магазине, не исследовав вопрос цены в других магазинах, из-за чего переплачивал. Не учитывал индексацию з/п, когда составлял договор на длительный срок. Раньше не считал, сколько стоит проехать на машине километр, сколько стоит кружка чая (а сейчас это отмечается в голове автоматически). И многое другое.
Кроме того, раньше со всех сторон слышал, да и сам так считал, что свободные средства надо инвестировать, чтобы не съедались инфляцией. Теперь понял, что инвестирование – это совсем непростое дело и тут даже профессионалы, бывает, пролетают. Особенно это прочувствовал после апрельского падения золота. Мои свободные денежки были разложены: что-то в банке на депозите, что-то в недвижимости, что-то в золоте (в каждом где-то около миллиона). По недвижимости я в нулях (даже чуть в минусе), по золоту потерял значительно больше, чем получу по депозиту (из золота вышел с большим убытком после апрельского падения). Поэтому теперь считаю, что инвестировать с целью увеличения капитала (или хотя бы снижения влияния инфляции) – дело людей с соответствующим образованием. Я же буду делать инвестиции с целью извлечения пользы, а не денег (скажем, в здоровье, или в образование детей). Еще дом надо достраивать, а то с этими тестами систем на него времени совсем не оставалось, и строительство идет очень медленно.
Психология
До связи с рынком считал себя очень спокойным, рассудительным и уравновешенным человеком. Однако стресс торговли выявил слабые места в моем самоконтроле. Если кто-то рядом, а у меня стрессовая ситуация, то он, этот кто-то, является неким сдерживающим фактором, и я могу спокойно сидеть, разговаривать, рассуждать и т.д. Но если никого рядом нет, то я в такой ситуации могу психануть. Раньше я на это внимания не обращал, но нервяки в торговле это выявили. Это хорошо, есть над чем работать.
Трейдеры
Когда я в первый раз зашел на смарт-лаб, я был поражен и очарован. Люди писали (тогда была популярна ветка egoinvest’а): «здесь сопротивление нисходящего канала», или «отсюда шорт с докупками на фибо 23 и 38», или «пробиваем зону проторговки – летим дальше, я уже закупился!». И я думал: «Нифига себе! Настоящие профессионалы! Когда-нибудь и я научусь». Со временем я понял, что подавляющее большинство частных трейдеров – обычные люди, живут своей жизнью, работают, но в рынке понимают мало. А за трейдинг по факту получают не деньги, а всего лишь право надеяться, что когда-нибудь их получат; при этом практически любой анализ или прогноз – не больше чем один из множества взглядов, не претендующий ни на то, чтобы быть истиной, ни на то, чтобы быть невежеством; просто мнение, основанное на своем видении (или на позе, когда как J ). Не сомневаюсь, что есть те, кто живут с рынка, и даже те, кто кормят с него инвесторов, но сложилось впечатление (и вполне логично), что большинство просто получают/теряют с какой-то периодичностью.
Отдельно стоит сказать о радикальном меньшинстве. Практически в любой отрасли жизнедеятельности есть люди – в каждой бочке затычки. Их немного, но они горлопанят без конца, из-за чего складывается мнение обо всем обществе. В общем, это нормально. Но нигде раньше я не видел в людях из этого меньшинства такого сочетания высокомерия и нищебродства, какое встречается среди трейдеров. Видимо это оттого, что некоторые уходят в трейдинг, будучи неспособными зарабатывать по специальности (или вообще ее не имея), вот все и уходит в злорадство.
Кукл
Интересен не столько сам этот персонаж, сколько отношение к нему со стороны трейдеров. Мифический персонаж, наделенный способностями видеть чужие заявки и стопы, включая информацию о кодах клиентов, нещадно пользуется всей этой инфой, чтобы, двигая цену, куда ему захочется, выдаивать всех трейдеров. Он виноват во всех сливах, в недоходах цены до тейков каких-то 10п, в срыве стопов и пр.
Сам я думаю, что, учитывая бардак на нашей бирже, низкую ликвидность, а также национальную систему взяток и откатов, показушное бездействие ФСФР и юридическую и экономическую безграмотность большей части рыночных игроков, вполне могут присутствовать игроки, имеющие «по дружбе» кое-какую закрытую информацию о заявках и получающие слив инсайдов. Так же вполне могут существовать некие куклята внутри самой биржи или брокеров. Видя все заявки, поступающие от брокера (или, в случае брокера, от самих трейдеров), некая программа может принимать решения об очереди их регистрации (и, следовательно, исполнения) в чью-то конкретную пользу. Но думаю, что их прибыли не такие большие, как могли бы быть у Великого и Ужасного Кукла, а возможностей двигать цену и вовсе нет. Так, мелкое воровство.
НАПУТСТВИЕ
Я не слился и не отчаялся. Просто настал момент, когда я потерял интерес к данному виду деятельности. Кроме того, я осознал отсутствие требуемых навыков и образования для работы в рынке. Поэтому в своем заработке я могу в большей степени рассчитывать на удачу, а не на свои профессиональные навыки, усидчивость, дисциплинированность и трудолюбие. Именно на удачу. И это не может не заставить задуматься о перспективах: какие гарантии стабильности в перспективе 20-30-40 лет?
В общем, считаю, что тем, кто не имеет экономического образования, не знает досконально (или близко к доскональному) устройство всей этой кухни и не имеет доступа к инсайдерской информации, стоит задуматься о том, в какой степени можно рассчитывать на удачу и делать свою ставку на житие с рынка.
А в целом – всем удачи и профитов!
PS
Брать деньги в ДУ, продавать системы или их сигналы не планирую.
На айпад не претендую.
«В общем, считаю, что тем, кто не имеет экономического образования, не знает досконально (или близко к доскональному) устройство всей этой кухни и не имеет доступа к инсайдерской информации, стоит задуматься о том, в какой степени можно рассчитывать на удачу и делать свою ставку на житие с рынка.»
полный бред… Рынок намного легче чем ажется, просто некоторые стараются слишком заумно к нему подойти…
Да, наверное, Вы правы, насчет «проще» и «заумно».
Да, в моем подходе — тупо поиске статистических преимуществ — савый вероятный сценарий развития — фабрика роботов. И это все без гарантий.
Насчет тандемов — опыт был, но у меня не хватило терпения.
С инвестициями я больше связываться не буду. Пока, по крайней мере.
Начать снова еще успею. Сейчас же подписан договор с работодателем, ухожу с головой в работу.
сделай паузу и возвращайся. Если я смогу чем-то помочь, обращайся.
P.S. Думаю, ты не до конца честен с нами. Никогда не сдавайся.
«Рынок намного легче чем кажется, просто некоторые стараются слишком заумно к нему подойти…»
разумные слова разумного человека
ты инженер в какой области?
Но это частный случай. А так, рассылайте резюме на английском (и ищите тоже на английском), акцентируйте то. что Вам небезразлична з/п и карьерный рост (это в России стыдно, у них это норма), не особо гоните насчет знаний (у нас любят, если хоть раз видел как работает Altium Designer, то сразу указывают «в совершенстве владею»). Эти раскусят враз. Но вообще, фриленсинг на западные фирмы (фирмочки вернее, большие фирмы не связываются с частниками) — довольно редкое явление.
… видимо тебе просто не полюбился данный род деятельности, а в трейдинге без «фанатизма» трудно! :)
Удачи во всех начинаниях! :)
У трейдера? В 40 лет лям в месяц?
Я бы выбрал первое.
Умели бы себя продавать — работали бы за 150.
юношеский максимализм?
1) получать 150к и работать с 9:00 до 18:00 5 дней в неделю
2) получать 50к и работать пару часов в неделю, по желанию и настроению
и то, что очередная попытка, создать волшебную программку провалилась — это не удивительно
Это просто психологическая игра на деньги
Я к примеру не верю тем кто утверждает что они зарабатываю каждый месяц в +, при этом торгуя каждый день
Нельзя всегда угадывать направление!!!
Лучше редко но метко))
но беллетристика от Гнома конечно вне конкуренции
Да, Гном жгёт. На западе он бы сценарий смог продать. А тут с такими историями только за айфон можно рубиться…
Спасибо. Выкладывайте ещё свои мысли, очень интересно и позновательно.
Удачи.
На самом деле — совсем не жаль. В любом случае мне нужен был отдых от прфессии. Просто вместо года он затянулся на два.
Считаю что для понимания рынка надо отторговать руками осознанно 1,5-2 года минимум и тогда мозг начинает воспринимать рынок совсем по-другому. Думаю будущее в роботехнике на бирже все таки за анализом(датамайнингом) тиковых кластерных объемов, за тем что позволяет увидеть ревльную причину движения. Действиеми крупняка. Там еще куча неэффективностей. Механический стат анализ рынков стал очень эффективным, и те стат неэффективности которые появляются быстро рынком сглаживаются.
хотя если копать глубже, есть нюансы. но 2 года убивать на ручную торговлю, не целесообразно…
А про роботов на заказ я написал в посте: нет клиентуры, а спрос мизерный.
Вы устарели и не поняли, что все меняется. Срок жизни т.системы полгода. Ну и нахера нужна такая система?
Держи.
Но вот содержание внутри поста будет куда как более отчаянным, а кроме того, ещё и бестолковым. Ибо, судя по содержанию и настроению твоих постов ты сам бестолково понтующийся.
А может быть через два года пойдёшь по пути Севена17, а не Антона.
Вот тот тоже — понтёр знатный.
>> «главное чувствовать рынок»
Может и не главное, но нужное качество. У меня его нет
Трейдинг — некая смесь статистики, психологии толпы, психологии личности и программирования.
Экономики в трейдинге совсем немного.
Я вот к, примеру, не интроверт, поэтому и торгую роботом, сам не лезу в рынок (ну чуть-чуть только)).
Вообще, в своей торговле у меня тоже был период — когда я практически разочаровался в рынке, и система год торговала самостоятельно, я изредко (даже не каждый день) поглядывал.
В результате за 2010 год я заработал более 140%! при низкой просадке.
Обрадовавшись такому результату, набрал денег в ДУ, ну а в 2012 году система не показала прибыли, хотя и не выходила за лимит просадки в течение года.
Год без прибыли — это психологически непросто.
Интересная мысль про интровертов)))
Как и в рынке, у каждого индивидуума только свой, непохожий ни на кого опыт. Только метод проб и ошибок.
Искренне удачи Вам!
И как говорил один человек- на рынок никогда не поздно вернуться. И если это когда-то произойдёт- у Вас в багаже будет этот ценный 2-х годичный опыт. Но у Вас очень востребованное «ремесло», которое позволяет получать достойное вознаграждение за свой труд. Не спешите возвращаться на эту кухню…
Возвращаться пока не тороплюсь :)
А чего делать? вхожу как дебил!
никак не могу отучиться от этого. Сигналов может вообше СЕГОДНЯ не быть, но как же я просижу и за целый день ни одной сделки? Нет, млять, это невозможно :))))))))))
не знаю как бороться с дисциплиной своей
1. Понять за счет чего на рынке делаются деньги и за счет чего теряются
2. Осознать как психология человека взаимодействует с трейдингом
3. Попытаться найти некоторые статистические закономерности в торгуемом инструменте.
4. На основе пунктов 1-3 попытаться разработать свою торговую систему и торговать по ней на реальном небольшом депо, параллельно ведя торговый дневник
5. Корректировать свою торговую систему на основе торгового опыта и записей дневника.
Лично я в свое время пошел именно по такому пути и пришел через некоторое время к регулярному успешному трейдингу.
не надо фантазий про 10 млн…
автоматическая и ручная торговля сильно разные темы. с разным подходом, идеями, методами и реализацией.
не вся торговля может быть автоматизирована, не всегда это возможно или имеет смысл.
Профессионально работаю с 99-го года (были первые заработки в начале 90х, но за те программы я бы сейчас сам себе руки поотрывал). А так на любительском уровне начал заниматься во второй половине 80х
А по факту, если основная профессия приносит в десятки раз больше чем рынок (тем более даже минус небольшой за два года),
то выбор в пользу профессии логичен и понятен. А трейдинг, может быть, еще вернется к Вам сам, через годы(второе дыхание).
Удачи!
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Многие уходят с рынка, но рынок становиться частью человека, поэтому многие люди приходят на рынок с новыми силами. Поэтому я думая, что вы рано или поздно вернетесь на рынок.
В этом деле выйти лучше рано, чем никогда (и даже, чем поздно) :)
… Хоть вы и не претендуете, но айпад я бы дала именно вам:))) (мелочь, а приятно) мне кажется, это самое четкий, правильный и очень рациональный рассказ о рынке, бес прикрас. Предостережение новичкам и пища для размышлений трейдерам. В вашем посте я не увидела каких-то негативных мыслей, наоборот, то, что вы собираетесь опять вернуться в свою профессию, где вы, своего рода фрилансер. а это и есть глоток свежего воздуха! Я надеюсь, у вас все получится, а роботы будут по-прежнему работать на бирже, подкидывая вам «на мороженое»:))))
Да, думаю именно «на мороженое» и будет. Не больше, не меньше :)
Если через годик системы счет вытянут, станешь пободрее :)
Но я больше половины сбережений потратил на жизнь зя время трейдинга. Не хотелось бы с остальным расставаться.
Я бы продолжил поиски в параллель, но вижу, что нифига не понимаю движений цены. Разве что опять долбиться со статистикой… У тебя-то как?
Про понимание движений позволю себе цитату: «когда упрешься в задачу, в которой ни бум-бум, отыщи в ней сначала то, что рубишь, разложи и глянь по-новой». Неужто совсем никогда ничего не понимаешь?
У меня пока никак, но на пятом году вроде проблески разума появляются :)
Именно с вашего поста про каммарилу я и начал знакомство с WealthLab. А сейчас понял что моему душевному устройству противопоказанно торговать фьючерсами, а деньги могу делать только на опциках.
Удачи Вам во всех начинаниях…
У Вас правильный системный подход — все надо тестировать и только на этом и смотреть реальность стратегий. В итоге получается, что стратегии торговли бумаг(фьючерсов, опционов) — большей частью хрень и постоянно прибыльной быть не может (кстати да, у меня камарилья тоже год назад стала лосить, выключил ее и она до сих пор в себя особо не пришла).
Посему рабочие идеи — это только отклонение инструментов от нормальных значений (спайки, парный арбитраж, шорт инструментов которые сьездает контанга и т.д.). у меня остались только такие роботы и активы. Не требует особо управления и позволяет отдаваться любимой работе, рынок же приносит стабильно небольшой доход — и на том спасибо, это лучше чем как раньше кидаться огромными суммами как в рулетку и просирать их большую часть.
Так что респект, полностью не уходите — оставляйте роботов удачных и подумайте все же над арбитражем, и т.д.
Да, камарилья сломалась. Но я ее пока не снимаю.
афтор — твоя инвестиция в золото, на самом деле никакая не инвестиция, а попытка спекульнуть — ты даже разницы между этими вещами не понимаешь ))
А что с инвестицией в золото не так? Брал с половинным плечом около года назад, докупался до первого на просадках. Потом, возможно, ошибся и на падении 2013 добрал второе плечо.
Более того, если совместить Ваше определение спекуляции с Вашим ответом Кротову, то получится, что любое действие, направленное не на получение дивидендов, а на создание чего-то нового Вы считаете ошибкой.
Ну, некоторые еще выделяют срок сделки, как критерий. Тогда получается, как в анеке, неудачная спекуляция превращается в инвестицию.
Прочитал с интересом.
Тестирую много систем, мощности Wealth Lab уже не не устраивают, так как данных для тестирования много, да и систем уже набралось прилично. Постепенно прихожу к мысли, что нужно писать что-то своё для прогонки тестов, Wealth Lab считает долго.
Когда писали свою систему тестирования, использовали библиотеку Wealth-Lab?
афтор молодец, довольно быстро понял, что заработать трейдингом очень непросто — нормальный бизнес гораздо выгоднее — и я с ним полностью согласен в этом ))
Я работаю в другой области и непосредственно разработками ПО за деньги не занимаюсь
Нет, писал все с нуля на Visual C++. Увеличения скорости добивался за счет снижения универсальности методов, уменьшения числа межобъектных связей, уменьшения операций перераспределения памяти и пр.
Искренне желаю удачи. Пусть Ваш счёт со временем приносит стабильную прибыль.
А исполнялку все равно надо брать нормальную, вэлс глючил, глючит и будет глючить. Тормозил, тормозит и будет тормозить ВСЕГДА!
Так же после прочтения задавать один простой вопрос новичку — в чем он видит свое преимущество перед всей остальной толпой трейдеров — за счет чего он собрался отбирать деньги у них, которые провели больше времени и накопили опыта значительно больше, чем он ???
пс. если ответит что у него третий глаз, который отлично чувствует рынок — забирать деньги и гнать учить уроки
Современные школы — так это вообще тихий ужас. Вытащил оттуда ребенка и больше его туда не отпущу.
2. Судя по Вашим постам можно сказать, что человек Вы вполне способный решить поставленные ранее задачи и добиться своих целей.
3. Но первоначальной целью должно быть «достижение СТАБИЛЬНОСТИ получения НЕБОЛЬШОГО дохода. Про „разгоны депозита“ необходимо забыть навсегда.
4. Если будет стабильность, то дальше сами сообразите куда „плыть“ дальше.
5. Желаю творческих и материальных успехов в этой и других областях.
Для меня как для человека, разрабатывавшего исключительно статистические ТС, стабильность в трейдинге эквивалентна стабильности ТС (роботы на реале в точности повторяют действия ТС). Поэтому и интересовал именно разгон депозита.
2 всего то 2 года протянул…
3 самое интересное, что ты сначала 5лет учился… потом работал лет 5 чтоб стать профи в своем деле… а трейдинг решил освоить за год-два… лет бы через 10 может стал бы спецом…
1. Оптимальная Ф — это хорошо на моем этапе. Да собственно, сам Винс о ней писал только как о возможной на этапе полного рефинансирования. (И у Р.Джонса, который выступил против этого метода, есть (по памяти): «Если же Ваша цель сделать максимальную прибыль с максимальными рисками, то вполне можно работать с оптимальной ф»). Другое дело, что она вычисляется на так просто и однозначно, как у него в примере с орлянкой.
2. Да, наскучило. Нет роста над собой :)
3. Мне уже возраст и социальное положение не позволяет бросаться в такие авантюры на 10 лет. Семью кормить надо. Сам-то я и на дошираке просидел бы…
А вообще, Ваш текст мне очень понравился, и первый, и второй. особенно то, что Вы упомянули программную обработку нештатных ситуаций, и вообще, серьезный подход к делу.
Да, чтобы не засыпать при чтении теории опционов, я вижу только один способ, пытаться реализовать то, что написано. Почти сразу окажется, что страниц много, а толку — не очень!
Да я не раскис.
Честно говоря, на чтение и отделение зерен от плевел просто уже не хватает терпения.
Что Вы мимолётом указали, как рядовое действо — для меня
откровение. :) Например про использование вычислительных
ресурсов видеокарты. Есть к чему расти.
Вам успехов.
Надеюсь ещё что-нибудь напишите про извлечение пользы
из «железа».
(http://www.nvidia.ru/object/geforce-gtx-690-ru.html#pdpContent=2)
себе ничего рисовать на экране не нужно, то это мегаресурс,
который простаивает. Через C# реально его задействовать?
накачал. Правда есть неудобство: на ноуте NVidia,
а на компе ATI (у них тоже есть возможность нестандартного
использования GPU). Так что придётся разбираться и там,
и там.
Осваивать сразу два инструмента — довольно тяжело. Так что посоветовал бы для компа прикупить nVidia, благо их есть на все вкусы и цвета (от 800 руб до 120000 руб). Возьмите небольшую недорогую 16-ти или 64-ядерную для экспериментов. Потом можно будет прикупить что-то посерьезнее.
необходимо распараллеливать код через события, чтобы
какие-то события обрабатывал CPU, а какие-то GPU?
Дело в том, что GPU устроены так, что много ядер в один момент времени выполняют одну и ту же инструкцию, но над разными данными. Т.е. близкий к идеальному вариант, это когда все ядра в один момент времни работают над одним баром.
Заставлять же GPU работать на событиях — это фактически вешать его в бездействие.
массива в последовательность и каждый блок пометить пефиксом,
указывающим на разные ядра?
Цикл остается циклом. Вернее так: цикл по барам остается циклом по барам, а циклы по параметрам переписываются под ситнаксис CUDA C:
my_strategy<<<50,50>>>();
И CUDA сама все сделает
запараллелить, а если оказывается, что для одного
или более параметров потребуется дополнительная
обработка, то нужно переформировать код так, чтобы
эта часть не попала в групповые действия?
Гляньте книженцию: Сандерс, Кэндрот «Технология CUDA в промерах». У меня бумажная, но видел в сети электронную версию.
Ps а вообще я хочу пожелать тому уроду, кто придумал пиарить рынок, как легкий и быстрый заработок, что бы земля ему была сука камнем!!! ведь этот урод столько народу погубил((
Вот еще для полной картины:
smart-lab.ru/blog/mtrading/83681.php
Таки принял решение.
автор, ты пробовал продавать дороже чем купил? да или нет? что у тебя не получилось при этом?)))))))))))))))))))))
найти, кому можно доверять…
Вот сейчас нужно ещё один эксперимент сделать, а код
писать собраться не могу, хотя немного нужно.
знаете что? мне кажется в ваши рассуждения с самого начала закралась одна серьёзная ошибка — вы делали роботов на два случая жизни — быстрый разгон депо и проценты.
моё личное мнение — быстрый разгон депо, это по определению огромный риск. просадка в 60% здесь вполне себе реальна и не должна была стать сюрпризом для вас. ведь быстро и риск — это синонимы. так что всё что с вами случилось — это нормально,
тем более что судя по историческим данным, у вас был совершенно чумовой recovery factor.
я пока только начинаю разрабатывать робота. точнее начал вторую итерацию, где-то полгода назад. уже много опробовал, но не выпускал его на рынок, так вот мне не удалось добиться recovery factor'а больше 4 и то на истории робот даёт какие-то фантастические (хорошие) результаты.
сделал уже 3 варианта робота, но после запуска их в качестве советника, первые две версии немедленно ушли в минус, третья — месяца два провисела +- 0. по четвертой пока прибыль 11%, но я тоже переполняюсь пессимизмом, что на исторических данных простой оптимизацией можно добиться чудес, которые никогда не повторятся в реале. но я всё-таки ещё буду пробовать.
ваш слив на рынке получается около 40 тыс, судя по последней картинке со счёта. мой первый депозит был 30 и он слился за год.
по второму я добивался роста в 40%, но потом допустил просадку в 90% примерно (Si — это 30 кратное плечо), слив почти годовую зарплату, однако не теряю надежды вернуться когда-нибудь.
это я к чему, после своих сливов я понял что есть определённый минимум денег, после которого идёт всё только вниз. для меня это где-то как раз 100 тыс.
то что вы вышли с 25 до 250 — это я считаю подвигом. этим можно и нужно гордиться, а не говорить, что вы ничего не понимаете.
очень бы хотелось увидеть новый пост — 3 года на рынке, с цифрами в миллион и больше :)
На рынок так и не возвращался. Вместо отчета за последний год только обновил эквити в профиле. Работают старые роботы, я их руками вообще не трогаю, только контролирую ежедневно, что стартанули вовремя.
работают то не плохо… можно уже и прокомментировать промежуточные ощущения и мысли)
Работы в реальном секторе сейчас очень много, так что я даже физически не успевал бы покорпеть над графиками, чтобы родить новую идею. Едиственное, чем занимался в пользу работы в рынке, это «облагородил» рыночный комп с целью уменьшения неторговых рисков: запасной интернет, резервное питание, снижено потребление рабочего компа, запасной терминал на другой квартире (надо бы еще только настроить его, чтобы он автоматически подхватывал торговлю, когда основной отваливается. А то было однажды, что свет вырубили в доме, а я это только через несолько часов заметил и только тогда отправил смс-ку на включение запасного).
И последняя нерыночная мысль по работе в рынке — это подключить второго (а может еще и третьего) брокера, нужна все-таки подстраховка. Менять торговую площадку пока не планирую, хоть и считаю фортс лудоманской.
Объединение даст финансовый результат, который недостижим для инженеров-фрилансеров.
Удачи.
может быть стоит написать новый пост, н-ый год на рынке?
со всем что ты передумал, как перетерпел просадку.
и что думаешь насчёт работорговли
интересно, правда.
мои поздравления! ну напиши же наконец новый пост!
Если собственной программы нет, можно попробовать фирмовые торговые платформы. На тест брать здесь: http://getanyplatform.com