SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ICEDONE
ТСЛАБ и опционы
- 25 мая 2020, 10:20
- |
Давно уже торгую фьючерсом на СИ и РИ в ТСЛАБ. Начинал с легких ТС сейчас заморочился построил сложную с туевой кучей блоков. По СИ робот совершает 70% прибыльных сделок с хорошей средней прибылью. Годовая доходность 90%, коммис на сделку 10 пунктов.
Начал разбираться с опционами в недавнем времени, мучался с транзаком, а тут в ТСЛАБ опционный деск и совершение сделок вообще бомба. Выставил параметры, нажал кнопку купить и все. Все реализовано на высшем уровне. Ни разу не реклама, просто офигел как все просто))) Буду дальше разбираться, там еще и робота можно замутить с автоматическим входом. Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы.
Начал разбираться с опционами в недавнем времени, мучался с транзаком, а тут в ТСЛАБ опционный деск и совершение сделок вообще бомба. Выставил параметры, нажал кнопку купить и все. Все реализовано на высшем уровне. Ни разу не реклама, просто офигел как все просто))) Буду дальше разбираться, там еще и робота можно замутить с автоматическим входом. Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы.
теги блога ICEDONE
- ED
- forex
- kbrobot.ru
- S&P500 фьючерс
- Si
- адлер
- алгоритм
- аэропорт
- бакс
- банки
- бизнес
- билайн
- Бонды
- брент
- брокеры
- ввп
- вегетарианство
- война
- вопрос
- ВТБ
- ВТБ24
- выборы
- Газпром
- ГО
- грааль
- дауншифтинг
- долг америки
- доллар
- Доллар рубль
- Евраз
- железо
- зарплаты
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- интернет
- инфляция
- ипотека
- коррупция
- косяк
- кредиты
- кризис
- Крым
- маржа
- менеджмент
- металл
- ММВБ
- мобильный пост
- мошенничество
- налоги
- недвижка
- нерезы
- нефть
- обнал
- околорынок
- опрос
- опцион
- опционы
- оффтоп
- паттерн
- предсказания
- рецензия на книгу
- Ри
- робот
- роботы
- роснефтегаз
- Россия
- РТС
- рубль
- санкции
- сбер
- сбербанк
- Сечин
- СИ
- СИПИ
- смартлаб
- стартапы
- судан
- схема работы
- сша
- терракт
- тесла
- Торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- Трансаэро
- трейдинг
- тс лаб
- Тслаб
- удаленка
- Украина
- фильм
- Финам
- форекс
- фьюч
- фьючерс ртс
- ЦБ
- цена
- шорт
- юмор
нереально быть и там и здесь
https://blog.tslab.ru/blog/opt — блог Опционы TSLab
Бесплатный вебинар Антона https://red-circule.com/courses/1192
Kot_Begemot, канал с записями вебинаров:
www.youtube.com/channel/UC4jmZ0W6KTO2x6hbazQFd3A
Думаю, Вам это всё скучновато будет.
Разве что вот это моделирование позабавит:
просто, как 2+2
получилось не как 2+2, но понятно.
И что показывает это моделирование? В среднем будет +750 пп. на РТС?
asfa, по сути имеется 3 исхода:
+750 единиц с наибольшей вероятностью
+5 000 единиц с некоторой вероятностью
и длииииииинный, уходящий в минус бесконечность хвост.
Среднее по всем исходам равно 0 (как и должно быть).При этом медиана равна +764.
Думал ещё спросить: «у этой змейки хвост слева или справа?» Но вопрос отпал после просмотра ролика.
Депо 30 000 руб? )
www.tslab.ru/tutorials/
Спасибо, что поделились впечатлениями.
По сути, те кто уже пользуется TSLab для реальной торговли получают мир опционов «совершенно бесплатно».
При реальной торговле очень рекомендую 2 вещи сделать:
1) Настроить риск-менеджер, чтобы он ограничивал сделки по времени (запрещал торговлю с 00:00 до 10:01 МСК, с 18:44 до 19:06 МСК, с 23:44 до 23:59 МСК)
2) Фиксировать параметры всех улыбок. На скриншоте у Вас галочки "Задать волатильность", "Задать наклон" и т.д. — все пустые.
Наверное, самый сжатый материал — серия из 4-х видео "Опционы для чайников".
Kot_Begemot, чтобы филейные части тела заранее прикрыть броником и потом не писать на СЛ что-то типа такого:
Понятно, от шпильки 6 ноября 2019 не спасет. Но рабочие варианты как спастись 6-го готов выслушать.
От шпилек сам не знаю как защищаться
а что было 06.11.19 ?? РТС?
Есть пост с описанием?
asfa, График откройте минутный. Ещё лучше тиковый. На вечерке. RIZ9
В том-то и дело, что «ничего не было», а шпилька — была.
smart-lab.ru/blog/572657.php
smart-lab.ru/blog/572700.php
Но никто не ответил (пока).
Получается:
или это был чей-то стоп, который исполнился по рынку, а потом быстро не заполнился стакан, и роботы вынужденно безобразничали,
или сбой крупного робота.
От любого стопа-шпильки помогает задержка в исполнении 1+ секунда, т.к. это длится явно быстрее 1сек.
А вот от всяких «долгих приколов» - не знаю пока
Fullcup залетел на BRENT 27.04.2020 в вечёрку (из-за опционов). Там цены стукались о планку, и его как раз так исполнили по худшей цене. Там неадекват длился почти 3 секунды, а возврат в норму произошёл с 6-й секунды.
В случае же 06.11.2019 нормализация длилась больше одной минуты!!
Это всё проблемы с ликвидностью (о чём я уже ранее упоминал, а кое-кто посмеивался).
При дальнейшем исходе ликвидности, очевидно такие выносы будут только учащаться и хуже того — удлиняться по времени.
Мой знакомый недавно упомянул, что явно стало хуже за год. Не может по близкой к теор. цене открыть сделку в опционах неближней серии.
Уже решил свалить в СМЕ…
asfa, 1) мы же сейчас про фьючерсы говорим? И ФуллКап влетел на фьюче, а не на опциках.
2) Нет никакой «теорцены». Есть «биржевая цена» или «вармаржовая цена». И всем на неё чихать и даже плевать. Раньше вола в СИ была 4% и бид-аск условно 5 рублей. А теперь волатильности 12%-15%. Понятно, что тот же самый бид-аск увеличился пропорционально и стал 15-20 рублей. Кто думает, что это очень много — добро пожаловать. Четвертные страйки в СИ до сих пор вакантны — котируй сколько хочешь. Все сделки твои.
ПС Логику «хорошогденаснетцев» не могу понять. Нашему рынку опционов лет 14 (будем считать, с 2006 года с ФОРТС). Американскому — лет 50, если не больше. Человек испытывает дискомфорт тут. Почему он думает, что там на суперэффективном суперпрофессиональном рынке его ждут с распростерыми объятьями, чтобы насыпать много денег?..![]()
да про фьючи. Но ликвидность уходить и с опционов.
Да. Но
Конкретнее здесь:
smart-lab.ru/blog/617512.php#comment11116304
smart-lab.ru/blog/617512.php#comment11118996
Если бы этого фактора не было, его на стопы вряд ли бы вынесло.
Есть! Прямо так и называется «Теор.цена»
Почему же? Почти 100% времени она находится внутри бид-аск спреда. Удобно на неё смотреть, когда она адекватна как на ориентир.
Но интересуют:
Например, открыть позицию в коллах на страйках выше 80-го на сентябре — проблемка… Никаких там 20 руб. в помине нет. И 200 нет
На декабре и марте — вообще невозможно.
No дискомфорт, just need ликвидность и всё. А нету!
Например, я хотел недавно позицию открыть в золоте. Открывают доску, см. стаканы. Захожу, но в 20 раз меньше нормального объёма.
Почему?
Потому что когда стоят в стаканах ММ-ы, бид-аск спред 100%, а когда их нет, то можно сказать ничего нет
Это отсутствие ликвидности.
Он просто хочет реализовать то, что понимает сейчас. Отсутствие ликвидности уничтожает возможности. И я его хорошо понимаю.
Слабая ликвидность создаёт другие возможности, но это для других.
asfa,
Блин. Вы как первый день на рынке. На заборе тоже много чего написано.
Показываю на пальцах. «Маржовая цена» становится выше асков маркетосов на 20 рублей. Кто-то бежит покупать? Никто. Ни один человек не бежит покупать опционы, потому что «маржовая цена» выросла.
Вторая ситуация. Маржовая цена становится ниже бидов маркетосов на 30 рублей. Кто-то бежит продавать? Никогда этого не происходит. Почему? Потому что всем понятно, что это филькина грамота и никто на неё внимания не обращает. У каждого опционщика есть его личная оценка опциона. И он от этой оценки ни на рубль не отойдет. И чихать ему и на фантазии биржи и на твиты, и на падение берлинской стены.
Как-то надо вармаржу вечером начислить? Придумали какой-то костыль.
Но для ориентира-то что-то надо смотреть. +- погрешность.
Куда смотреть, если стакан почти пуст?
Вот!
asfa, типа, у брокера сидят настолько тупые рисковики, что они не дали рынку даже 5-10 секунд очухаться после клиринга и выставили «бай по верхней планке»??? Сами-то верите???
Клиент ушел в нехватку ГО. Его надо крыть, чтобы защитить брокера. Всё ок. Но если его крыть ВОТ ТАК, то клиент остаётся без депозита (и ещё должен), а брокер берет весь этот убыток на себя. В придачу получает суд за неквалифицированное закрытие позиций по нерыночным ценам и прочий геморрой.
Легче поверить, что в каком-то банке или «фонде» пьяный трейдер посадил подружку попой на клаву.
нет-нет!
Там в посте разбирается по фазам, что происходило.
smart-lab.ru/blog/617512.php
С открытия: стоп по рынку — мало кого зацепило.
Потом бы аск, его кушали.
Но затем был выставлен большой бид выше рынка. Почему? Объяснение такое — кому-то надо было закрыть большой объём быстро. НО! Не оказалось ММ в стакане (почему-то) и часть стопов из-за этого закрылась по верхней планке (как раз Fullcap и влетел на этом).
Думаю, если бы ММ были в стакане тогда, то этого бы не произошло, был бы возможно 1-й вынос небольшой и всё.
(Случайно или нет? — Вот вопрос!)
есть такое — это человеческий фактор!
Непрофессионализм — это не что-то супер редкое.
Во-во!!!
Моё мнение — виноват сотрудник брокера, описал тут (+ свой грех
smart-lab.ru/blog/617512.php#comment11145247
Только тссс! Это по секрету!
asfa,
Не бывает ММ в первую миллисекунду-секунду торгов. Он что, куда-то торопится?
Ладно, история мутная и правду мы вряд ли когда-то узнаем.
Про BRENT — ещё как бывает! Скорее так: не бывает — это исключение или сбой.
Люди проверяли — быстрее 1 мкс действует
да
ой, жизнь — удивительная вещь! Всё возможно!
asfa, тогда предлагаю теорию заговора.
1) Маркетос на бренте и брокер того товарища, который крылся — одно юрлицо.
2) Товарищ крылся через медленное подключение. Допустим, Квик или… .
Брокер (он же маркетос) видит, что в Квик приходит заявка на большой объём покупка по верхней планке. Эта информация попадает в софт маркет-мейкера. Который за счет своей скорости успевает отменить свои заявки. Или даже перевыставить их повыше.
На все претензии ММ спокойно ответит: «У меня нет обязательств стоять в стакане 100% времени. Отменил заявки, чтобы переставить их на другой уровень. И тут такое несчастье.»
тоже думал об этом — это вообще не исключено! См. список ММ на BRENT https://www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx?tid=2679
(надо забить код «BR»)
Не исключено!
(И почему коллега Fullcap был закрыт по верхней планке? Не фортануло?
Можно у него спросить!)
не так!
Брокер сначала выставляет горемык, у которых не хватает бабла на ГО в стакан выше рынка (по 21.25$). А потом запускает свою ММ-машинку. И оппа на!
Да! И это — если его спросят об этом.
А ежели не спросят — профит в кармане без риска!!! Ибо никто кроме ММ в самом начале торгов не будет ему в этом мешать.
Или все брокера — честные
*
Коллега FullCup !
Мы тут с коллегой «ch5oh» в вялом режиме уже неделю (
Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/623513.php#comment11240863
И действительно, надо делать маленькую временную паузу от всех границ торговли.
а что конкретно изменилось в торговле с того дня (точнее — уже реализовано)?
Плечи меньше?
Задержка в исполнении заявки?
Открытие/закрытие позиции не по рынку, а лимиткой со сдвигом относительно текущей?
Можно деньги зарабатывать.
Если серьёзно, то давайте лучше Вы задавайте вопросы, что Вас интересует, попробую ответить Есть такая фишка или нет.
Коротко: есть котирование по волатильности, дельта-хеджер, настройка параметров улыбок, разные опционные позиции независимы друг от друга, виртуальные позиции (можно сделать себе позу своей мечты и последить в режиме симуляции сколько боли она на самом деле принесет), моделирование позиций, вычисление исторической и подразумеваемой волатильности, совместный просмотр графиков этих величин на истории. Есть парочка опционных роботов, выложенных в открытый доступ в виде скриптов. На их базе можно наворачивать свои модификации условий набора/разбора позиций.
Чего нет — календарных комбинаций. То есть вроде как технически это реализуемо, а на практике вот так взять и дать Вам готовый опционный полуавтомат с возможностью сделать «диагональный спред» не могу.
Кстати, вас уже неоднократно просят описать возможности опционного модуля. Лучше конечно это сделать не здесь, а в документации.
Вот мой грустный пример, пришлось написать аж 3 заявки в ваш саппорт (и убить день) по вопросам работы c опционами в TSLab перед тем как покупать лицензию.
fmvin,
В ТСЛаб есть скальперский стакан. Он не имеет отношения к опционам. Там можно выставлять / снимать заявки кликом мыши. Перетаскивать тоже можно. Я лично им не пользуюсь за ненадобностью для опционных дел. Заявки, выставленные из Доски Опционов таким способом переставить нельзя. Потому что Доска Опционов сама занимается котированием и меняет фактические цены заявок в стакане при изменении цены фьючерса и при уменьшении времени до экспирации.
В "отсутствующей документации" а самом конце страницы в подразделе "Специальные функции быстрой торговли" написано: "Перемещение цены с применением «Drag and Drop» в зону желаемой цены — Изменение цены выставленной заявки.". Это ровно то, что Вы хотели?
Здесь это точно делать бессмысленно. В России никто не читает документацию. Про неё даже говорят "RTFM", да?
blog.tslab.pro/pages/viewpage.action?pageId=26378609
«Опционы для чайников»: blog.tslab.ru/blog/opt
Также на форуме в разделе "Опционы" имеется закрепленный топик "Примеры опционных скриптов — v87"
К которому присоединены файлы "OptionDocs.zip" и "ScriptDocs.zip".
Да пребудет с Вами вола!
За зря вы думаете, что доки не читают. Смотря чем люди рискуют торгуя через вашу программу. Если эквивалентом нескольких обедов в Шахерезаде или стипендией, то читать, действительно, смысла нет. Уверен, что вы желаете не таких клиентов и пользователей своего продукта.
Большое спасибо за ответ по теме.
Да кстати, должен отметить, что неожиданно у вас оказалась приятная ценовая политика. Если купить лицензию в конкретный день, то платишь за столько дней, сколько осталось до конца месяца. Сейчас можно оценить вашу программу менее чем за 1тр.
fmvin, попробуйте мне более понятно сформулировать в личку?
Не понимаю, почему имеющийся «драг-дроп» не подходит под сформулированные Вами требования:
Если Вы спрашиваете про опционы и хотите просто поменять отступ З.К. от рыночной улыбки, то достаточно выставить новую Задачу Котирования. Старая при этом автоматически отменяется.
Соответственно в позиции так и отобразилось. А начать заново собирать конструкцию удалив при это предыдущую хз как.
YuryDok, 1) да, потребуется подключение. Вы же хотите смотреть, как позиция будет вести себя на фоне реального движения реального рынка? Понятно, для виртуальных позиций достаточно лицензии Lite.
2) Будут происходить встречные сделки. Один робот успеет поставить заявку, второй получит отказ в исполнении. После этого на следующем пересчете «неудачник» выставит заявку повторно — и она исполнится.
Если предполагается действительно большое количество встречных сделок, то проще их выставлять с небольшим отступом от рынка. Тогда и реджектов не будет и цена исполнения, возможно, улучшится на 1-2 шага цены.
ПС Счета у разных брокеров не помогут, насколько понимаю. Проверкой занимается биржа на основании ИНН физлица.
YuryDok, каждая сделка имеет запись о том, какой робот её совершил. Поэтому все сделки уникальным образом раскладываются по разным торговым агентам.
Причем у Вас один торговый агент может иметь позицию +10 лотов, второй (-10) лотов. Брокер видит общую позицию «0». Но самим роботам это не мешает никак продолжать правильно функционировать.
Возможно, не понял вопрос (или понял не полностью). Но никаких проблем с разделением позиций нет. TSLab изначально разрабатывался как платформа, в которой будут торговать много независимых роботов.