Блог им. ICEDONE

ТСЛАБ и опционы

  Давно уже торгую фьючерсом на СИ и РИ в ТСЛАБ. Начинал с легких ТС сейчас заморочился построил сложную с туевой кучей блоков. По СИ робот совершает 70% прибыльных сделок с хорошей средней прибылью. Годовая доходность 90%, коммис на сделку 10 пунктов. 

   Начал разбираться с опционами в недавнем времени, мучался с транзаком, а тут в ТСЛАБ опционный деск и совершение сделок вообще бомба. Выставил параметры, нажал кнопку купить и все. Все реализовано на высшем уровне. Ни разу не реклама, просто офигел как все просто))) Буду дальше разбираться, там еще и робота можно замутить с автоматическим входом. Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы.

ТСЛАБ и опционы


  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★13
Подключение через финам, минуя квик? Сколько сейчас все вместе( абонентка и канал и плюс еще может что то) выходит в месяц?
avatar

YuryDok

YuryDok, 3450 у меня сишкин робот все отбивает, это для меня как дополнительная бесплатная фича))
avatar

ICEDONE

ICEDONE, просто надо всегда знать — какие обязательные расходы при пользовании программы тебя ждут. Вне зависимости от результатов торговли. 
avatar

YuryDok

YuryDok, я же написал 3450руб
avatar

ICEDONE

ICEDONE, уже стер) пардон не увидел…
avatar

YuryDok

YuryDok, тслаб около 4000 в месяц берут, остальное по ходу бесплатно

avatar

USDD

ICEDONE, а работаете через Финам? Там же опционы не доступны на едином счете. Надо специально ехать отдельный счет открывать?
avatar

Technotrade

YuryDok, есть тслаб лайт он 1000руб в месяц чтоб поиграться
avatar

ves2010

ves2010, мне поиграться не нужно..) я на Америке уже шестой год играюсь)
avatar

YuryDok

YuryDok, на америке тслаб не факт что работает... 
avatar

ves2010

ves2010, работает через ИБ
avatar

ICEDONE

ICEDONE, тслаб с ib не очень то и дружит

avatar

ves2010

ves2010, это я в Россию хочу вернуться( оставшись там)… Смотрю-изменилась ли ситуация здесь и в какую сторону. То, что я делаю там- здесь точно не будет работать( ликвидность- работа без БА, календари, отчеты компаний, сезонность, товарные фьючерсы и их спреды и тд). Ввиду отсутствия всего этого) 
avatar

YuryDok

YuryDok, как нерез будешь платить 30% ндфл
нереально быть и там и здесь
avatar

ves2010

ves2010, Я имел в виду, что торговать там не перестану. А живу я совсем рядом с вами, как я понял из ваших постов ) 
avatar

YuryDok

Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы.< я тоже как то просил об этом, но никто ничего особо не написал. Есть вопросы, а писать в поддержку не хочется. Нужно открытое обсуждение плюсов ( многочисленных) и минусов( недоработок, которые тоже есть).
avatar

YuryDok

YuryDok, а на сайт TSLab сходить? Ну и в поиске-то по SmartLab есть все. Yа сайте TSLab есть блог и там Опционы, и там всякие вебинары, статьи, скрипты — информации море. В Красном Циркуле Антон ch5oh ведет бесплатный вебинар каждую неделю, и есть платный курс, где он неделю торгует с участниками.
avatar

tashik

tashik, дайте хоть ссылку на него посмотреть вживую)
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, http://www.tslab.ru/tutorials/ Инструкции TSLab, до опционов надо прокрутить вниз.

https://blog.tslab.ru/blog/opt  — блог Опционы TSLab

Бесплатный вебинар Антона https://red-circule.com/courses/1192
avatar

tashik

tashik, о-о-о, спасибо.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, канал с записями вебинаров:

www.youtube.com/channel/UC4jmZ0W6KTO2x6hbazQFd3A

Думаю, Вам это всё скучновато будет.

Разве что вот это моделирование позабавит:

avatar

ch5oh

ch5oh, а шо за пут-змея?? 
avatar

asfa

asfa, как описать? Одна из стандартных позиций. Бабочка, из неё делается кондор. Если кондору отломать одно крыло (не покупать один самый дальний страйк) может получиться змея.
avatar

ch5oh

ch5oh, 
как описать?

просто, как 2+2

Если кондору отломать одно крыло (не покупать один самый дальний страйк) может получиться змея.

получилось не как 2+2, но понятно.

И что показывает это моделирование? В среднем будет +750 пп. на РТС?
avatar

asfa

asfa, по сути имеется 3 исхода:
+750 единиц с наибольшей вероятностью
+5 000 единиц с некоторой вероятностью

и длииииииинный, уходящий в минус бесконечность хвост.

 

Среднее по всем исходам равно 0 (как и должно быть).При этом медиана равна +764.

avatar

ch5oh

ch5oh, ясно, спасибо!

Думал ещё спросить: «у этой змейки хвост слева или справа?» Но вопрос отпал после просмотра ролика.
avatar

asfa

tashik, я на тамошнем форуме уже лет шесть присутствую, еще когда 1.2 только была. Меня интересуют ответы на конкретные вопросы, а не форумная вода. Задашь вопрос — и ждешь у моря погоды… Нет уж извините)
avatar

YuryDok

YuryDok, Вы можете с Антоном поговорить в ЛС, он никогда не отказывается ответить
avatar

tashik

tashik, он ответил на часть вопросов… его ответы и нынешняя  ситуация с программой меня не вдохновили)
avatar

YuryDok

tashik, откуда вы все это знаете? ) я почти везде встречаю вас, когда смотрю инфу на опц. ресурсах — у Кирилла, на о.с.е еще где то видел… Ну думаю здесь то ее не будет… Ан нет) За Антоном отдельно слежу)   
avatar

YuryDok

YuryDok, я же учусь, осваиваю тему, которая меня интересует. Времени у меня не так много, поэтому нахожу интересных для себя людей — пишу, задаю вопросы какие-то. Когда у меня не останется вопросов по теме — я отовсюду пропаду, еще заскучаете )) Ну и опционщики — они фанаты, они охотно общаются на тему опционов практически все, кто мне интересен.
avatar

tashik

tashik,  я же учусь< скромность украшает человека.., но думаю вы уже можете многому научить большинство здесь присутствующих)
avatar

YuryDok

tashik, Ну и опционщики — они фанаты< есть такое..), при общении желательно, чтобы это было взаимно обогащающее действо)  
avatar

YuryDok

tashik, уточните какую тему осваиваете: опционную или околорыночную? Спасибо.
avatar

GoGo

GoGo, опционную
avatar

tashik

tashik чтобы посмотреть бесплатный вебинар, нужно зарегистрироваться, соглашение там очень неприятное, мягко говоря, и ОПЛАТИТЬ что-то, только тогда получишь доступ к бесплатным вебинарам. Так что правильнее назвать эти вебинары платными. Ну и цифра в 80 тысяч пользователей кажется сильно завышенной, что, по моему, попахивает
avatar

profynn

profynn, не знаю, к сожалению, я год назад бесплатно была на таком вебинаре. Регистрироваться пришлось, это да.
avatar

tashik

tashik, у них это прямо в соглашении прописано
avatar

profynn

profynn, зарегистрирована там и ничего не платила, честно-честно. На вебинаре было смешно, потому что Антон там почему-то про меня рассказывал и в пример приводил, как не надо делать. Я поначалу лажала дико ) В общем, повеселились
avatar

tashik

tashik, это в прошлом году? Сейчас как успехи?
avatar

profynn

profynn, эквити этого года в профиле вроде, посмотрите.
avatar

tashik

tashik, да что ж такое то, думал он идейный, а оказывается за деньги торгует с участниками. Спасибо за информацию.
avatar

GoGo

GoGo, не совсем поняла, откуда растет недоумение ) Почему люди должны бесплатно раздавать свой опыт, который наверняка стоил и денег и здоровья? Ладно, тема непростая, обсуждать ее не хочу. Каждый для себя выбирает тут границы того, чего требовать от себя и ожидать от других. Меньше ожиданий — меньше разочарований.
avatar

tashik

tashik, а у меня другое недоумение — зачем они это делают даже за деньги..) Как получатель знаний я, конечно, рад, что есть такие люди…
avatar

YuryDok

YuryDok,  ээээто все, что остаааанется после меня… — как-то так, наверное. У каждого свои мотивы. Я сейчас многим делюсь из того, что смогла собрать и создать за этот год. Возможно, приписываю другим свою мотивацию. По опыту общения с СБ — человеку нужен диалог, есть потребность, чтобы дело как-то жило, росло, обогащалось за счет другого стиля практики торговой. Он ценит толковых людей, которые хотят вникнуть, любит юмор, общение. Антону нравится опционная тема и софт, который они сделали и используют, нравятся сложные головоломки, спорить тоже нравится. Кириллу нравится исследовать, автоматизировать, наблюдать — и тоже диалог. Вообще именно диалога не хватает многим. Толкового, взаимообогащающего диалога, а не потешить чсв. Ну или мне так везет на собеседников.
avatar

tashik

tashik, почему я с вами почти всегда согласен??
avatar

YuryDok

YuryDok, ))
avatar

tashik

tashik, а я думаю этот опыт ничтожен. Делится им ещё и за деньги, да он даром не нужен.
avatar

GoGo

GoGo, вот и хорошо. Каждый останется при своем — баланс и гармония. А судьи кто? )
avatar

tashik

GoGo, Вы сейчас про кого?
avatar

ch5oh

По СИ робот совершает 70% прибыльных сделок с хорошей средней прибылью. Годовая доходность 90%

Депо 30 000 руб? )
avatar

sergeygaz

sergeygaz, 1000))
avatar

ICEDONE

вот здесь еще видосики про опционный модуль в конце 
www.tslab.ru/tutorials/
avatar

ICEDONE

Спасибо, что поделились впечатлениями.

По сути, те кто уже пользуется TSLab для реальной торговли получают мир опционов «совершенно бесплатно».

 

При реальной торговле очень рекомендую 2 вещи сделать:

1) Настроить риск-менеджер, чтобы он ограничивал сделки по времени (запрещал торговлю с 00:00 до 10:01 МСК, с 18:44 до 19:06 МСК, с 23:44 до 23:59 МСК)

 

2) Фиксировать параметры всех улыбок. На скриншоте у Вас галочки "Задать волатильность", "Задать наклон" и т.д. — все пустые.

 

Наверное, самый сжатый материал — серия из 4-х видео "Опционы для чайников".

avatar

ch5oh

ch5oh, а из каких соображений существует пункт 1 и особенно его часть с 00:00 до 10:01? И почему минута 23:59 — 00:00 торгуется 


avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, чтобы филейные части тела заранее прикрыть броником и потом не писать на СЛ что-то типа такого:

Брент шпильканул после вечернего клиринга.

Понятно, от шпильки 6 ноября 2019 не спасет. Но рабочие варианты как спастись 6-го готов выслушать.

avatar

ch5oh

ch5oh, так это от шпилек всё же защита)

От шпилек сам не знаю как защищаться 
avatar

Kot_Begemot

ch5oh, 
Понятно, от шпильки 6 ноября 2019 не спасет. Но рабочие варианты как спастись 6-го готов выслушать.

а что было 06.11.19 ?? РТС?
Есть пост с описанием?
avatar

asfa

asfa, График откройте минутный. Ещё лучше тиковый. На вечерке. RIZ9

В том-то и дело, что «ничего не было», а шпилька — была.

avatar

ch5oh

ch5oh, вот что нашёл по 06.11.19:
smart-lab.ru/blog/572657.php
smart-lab.ru/blog/572700.php

Но никто не ответил (пока).

Получается: 
или это был чей-то стоп, который исполнился по рынку, а потом быстро не заполнился стакан, и роботы вынужденно безобразничали,
или сбой крупного робота.


От любого стопа-шпильки помогает задержка в исполнении 1+ секунда, т.к. это длится явно быстрее 1сек.

А вот от всяких «долгих приколов» - не знаю пока 

Fullcup залетел на BRENT 27.04.2020 в вечёрку (из-за опционов). Там цены стукались о планку, и его как раз так исполнили по худшей цене. Там неадекват длился почти 3 секунды, а возврат в норму произошёл с 6-й секунды.

В случае же 06.11.2019 нормализация длилась больше одной минуты!! 

Это всё проблемы с ликвидностью (о чём я уже ранее упоминал, а кое-кто посмеивался).

При дальнейшем исходе ликвидности, очевидно такие выносы будут только учащаться и хуже того — удлиняться по времени.

Мой знакомый недавно упомянул, что явно стало хуже за год. Не может по близкой к теор. цене открыть сделку в опционах неближней серии. 
Уже решил свалить в СМЕ…
avatar

asfa

asfa, 1) мы же сейчас про фьючерсы говорим? И ФуллКап влетел на фьюче, а не на опциках.

 

 

2) Нет никакой «теорцены». Есть «биржевая цена» или «вармаржовая цена». И всем на неё чихать и даже плевать. Раньше вола в СИ была 4% и бид-аск условно 5 рублей. А теперь волатильности 12%-15%. Понятно, что тот же самый бид-аск увеличился пропорционально и стал 15-20 рублей. Кто думает, что это очень много — добро пожаловать. Четвертные страйки в СИ до сих пор вакантны — котируй сколько хочешь. Все сделки твои.

 

 

ПС Логику «хорошогденаснетцев» не могу понять. Нашему рынку опционов лет 14 (будем считать, с 2006 года с ФОРТС). Американскому — лет 50, если не больше. Человек испытывает дискомфорт тут. Почему он думает, что там на суперэффективном суперпрофессиональном рынке его ждут с распростерыми объятьями, чтобы насыпать много денег?..

 

avatar

ch5oh

ch5oh, 
1) мы же сейчас про фьючерсы говорим?

да про фьючи. Но ликвидность уходить и с опционов.

И ФуллКап влетел на фьюче, а не на опциках.

Да. Но

Fullcup залетел на BRENT 27.04.2020 в вечёрку (из-за опционов).

Конкретнее здесь: 
smart-lab.ru/blog/617512.php#comment11116304
smart-lab.ru/blog/617512.php#comment11118996
Если бы этого фактора не было, его на стопы вряд ли бы вынесло.

2) Нет никакой «теорцены».
Есть! Прямо так и называется «Теор.цена» 

на неё чихать и даже плевать.
Почему же? Почти 100% времени она находится внутри бид-аск спреда. Удобно на неё смотреть, когда она адекватна как на ориентир.

Раньше вола в СИ была 4% и бид-аск условно 5 рублей. А теперь волатильности 12%-15%. Понятно, что тот же самый бид-аск увеличился пропорционально и стал 15-20 рублей.
Но интересуют:
Не может по близкой к теор. цене открыть сделку в опционах неближней серии
Например, открыть позицию в коллах на страйках выше 80-го на сентябре — проблемка… Никаких там 20 руб. в помине нет. И 200 нет
На декабре и марте — вообще невозможно.

Человек испытывает дискомфорт тут.

No дискомфорт, just need ликвидность и всё. А нету!
Например, я хотел недавно позицию открыть в золоте. Открывают доску, см. стаканы. Захожу, но в 20 раз меньше нормального объёма. 
Почему?
Потому что когда стоят в стаканах ММ-ы, бид-аск спред 100%, а когда их нет, то можно сказать ничего нет 
Это отсутствие ликвидности.

Он просто хочет реализовать то, что понимает сейчас. Отсутствие ликвидности уничтожает возможности. И я его хорошо понимаю.

Слабая ликвидность создаёт другие возможности, но это для других.
avatar

asfa

asfa,

Есть! Прямо так и называется «Теор.цена»


Блин. Вы как первый день на рынке. На заборе тоже много чего написано.

 

 

Показываю на пальцах. «Маржовая цена» становится выше асков маркетосов на 20 рублей. Кто-то бежит покупать? Никто. Ни один человек не бежит покупать опционы, потому что «маржовая цена» выросла.

 

Вторая ситуация. Маржовая цена становится ниже бидов маркетосов на 30 рублей. Кто-то бежит продавать? Никогда этого не происходит. Почему? Потому что всем понятно, что это филькина грамота и никто на неё внимания не обращает. У каждого опционщика есть его личная оценка опциона. И он от этой оценки ни на рубль не отойдет. И чихать ему и на фантазии биржи и на твиты, и на падение берлинской стены.

 

Как-то надо вармаржу вечером начислить? Придумали какой-то костыль.

avatar

ch5oh

ch5oh, ну да. 
Но для ориентира-то что-то надо смотреть. +- погрешность.
Куда смотреть, если стакан почти пуст? 

Как-то надо вармаржу вечером начислить? Придумали какой-то костыль.
Вот! 
avatar

asfa

asfa, типа, у брокера сидят настолько тупые рисковики, что они не дали рынку даже 5-10 секунд очухаться после клиринга и выставили «бай по верхней планке»??? Сами-то верите???

 

Клиент ушел в нехватку ГО. Его надо крыть, чтобы защитить брокера. Всё ок. Но если его крыть ВОТ ТАК, то клиент остаётся без депозита (и ещё должен), а брокер берет весь этот убыток на себя. В придачу получает суд за неквалифицированное закрытие позиций по нерыночным ценам и прочий геморрой.

 

Легче поверить, что в каком-то банке или «фонде» пьяный трейдер посадил подружку попой на клаву.

avatar

ch5oh

ch5oh, 

и выставили «бай по верхней планке»
нет-нет!
Там в посте разбирается по фазам, что происходило. 
smart-lab.ru/blog/617512.php

С открытия: стоп по рынку — мало кого зацепило.
Потом бы аск, его кушали.
Но затем был выставлен большой бид выше рынка. Почему? Объяснение такое — кому-то надо было закрыть большой объём быстро. НО! Не оказалось ММ в стакане (почему-то) и часть стопов из-за этого закрылась по верхней планке (как раз Fullcap и влетел на этом).

Думаю, если бы ММ были в стакане тогда, то этого бы не произошло, был бы возможно 1-й вынос небольшой и всё.
(Случайно или нет? — Вот вопрос!)

Но если его крыть ВОТ ТАК

есть такое — это человеческий фактор!
Непрофессионализм — это не что-то супер редкое.

Легче поверить, что в каком-то банке или «фонде» пьяный трейдер посадил подружку попой на клаву.
Во-во!!!  Как раз я про это!

Моё мнение — виноват сотрудник брокера, описал тут (+ свой грех ):
smart-lab.ru/blog/617512.php#comment11145247

Только тссс! Это по секрету! 
avatar

asfa

asfa, 

Не оказалось ММ в стакане (почему-то)


Не бывает ММ в первую миллисекунду-секунду торгов. Он что, куда-то торопится?

Ладно, история мутная и правду мы вряд ли когда-то узнаем.

avatar

ch5oh

ch5oh, 
Не бывает ММ в первую миллисекунду-секунду торгов.

Про BRENT — ещё как бывает! Скорее так: не бывает — это исключение или сбой.
Люди проверяли — быстрее 1 мкс действует .

история мутная
да

правду мы вряд ли когда-то узнаем

ой, жизнь — удивительная вещь! Всё возможно! 
avatar

asfa

asfa, тогда предлагаю теорию заговора.

1) Маркетос на бренте и брокер того товарища, который крылся — одно юрлицо.

2) Товарищ крылся через медленное подключение. Допустим, Квик или… .

 

Брокер (он же маркетос) видит, что в Квик приходит заявка на большой объём покупка по верхней планке. Эта информация попадает в софт маркет-мейкера. Который за счет своей скорости успевает отменить свои заявки. Или даже перевыставить их повыше.

 

На все претензии ММ спокойно ответит: «У меня нет обязательств стоять в стакане 100% времени. Отменил заявки, чтобы переставить их на другой уровень. И тут такое несчастье.»

 

avatar

ch5oh

ch5oh, 
1) Маркетос на бренте и брокер того товарища, который крылся — одно юрлицо.

тоже думал об этом — это вообще не исключено! См. список ММ на BRENT https://www.moex.com/ru/makers/derivatives.aspx?tid=2679
(надо забить код «BR»)

2) Товарищ крылся через медленное подключение. Допустим, Квик или… .
Не исключено!
(И почему коллега Fullcap был закрыт по верхней планке? Не фортануло? 
Можно у него спросить!)

Брокер (он же маркетос) видит...
не так!
Брокер сначала выставляет горемык, у которых не хватает бабла на ГО в стакан выше рынка (по 21.25$). А потом запускает свою ММ-машинку. И оппа на!

На все претензии ММ спокойно ответит:...
Да! И это — если его спросят об этом.
А ежели не спросят — профит в кармане без риска!!! Ибо никто кроме ММ в самом начале торгов не будет ему в этом мешать.

Или все брокера — честные  ?? Коровин (и не только он) с этим не согласен почему-то...


*
Коллега FullCup !
Мы тут с коллегой «ch5oh» в вялом режиме уже неделю () ведём занимательную беседу. Хочется услышать ваше мнение.
Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/623513.php#comment11240863

avatar

asfa

asfa, да, я думаю, что была просьба исполнить опционы в деньгах (ВСЕ), а, типа, сразу после вечернего клиринга закроются эти фьючи. Вот и случилось, что пошло закрытие отложенно-маржинколльных фьючей. Все знали, что эти фьючи по исполненным опционам в деньгах сразу должны закрыться, но… ММ не стал участвовать против. И прокатили до планки на принудительном закрытии этих фьючей. А опционы, всё норм, исполнились и опционщики не пострадали! )))
И действительно, надо делать маленькую временную паузу от всех границ торговли.
avatar

FullCup

FullCup, 
надо делать маленькую временную паузу от всех границ торговли.

а что конкретно изменилось в торговле с того дня (точнее — уже реализовано)?
Плечи меньше?
Задержка в исполнении заявки?
Открытие/закрытие позиции не по рынку, а лимиткой со сдвигом относительно текущей?
avatar

asfa

70% прибыльных сделок, это контртрендовый алгоритм на фьючерсе Si или это на опционах? 
Кирилл Глухов, си трендовый
avatar

ICEDONE

ICEDONE, круто 

Хорошо бы разработчики опционного модуля ТСЛАБ здесь написали про возможности данной программы. 


Можно деньги зарабатывать.

 

 

Если серьёзно, то давайте лучше Вы задавайте вопросы, что Вас интересует, попробую ответить Есть такая фишка или нет.

 

Коротко: есть котирование по волатильности, дельта-хеджер, настройка параметров улыбок, разные опционные позиции независимы друг от друга, виртуальные позиции (можно сделать себе позу своей мечты и последить в режиме симуляции сколько боли она на самом деле принесет), моделирование позиций, вычисление исторической и подразумеваемой волатильности, совместный просмотр графиков этих величин на истории. Есть парочка опционных роботов, выложенных в открытый доступ в виде скриптов. На их базе можно наворачивать свои модификации условий набора/разбора позиций.

 

 

Чего нет — календарных комбинаций. То есть вроде как технически это реализуемо, а на практике вот так взять и дать Вам готовый опционный полуавтомат с возможностью сделать «диагональный спред» не могу.

avatar

ch5oh

ch5oh, вот можно ли после ввода реальной заявки в стакан двигать ее руками на n шагов цены в любую сторону прямо в TSlab?

Кстати, вас уже неоднократно просят описать возможности опционного модуля. Лучше конечно это сделать не здесь, а в документации.

Вот мой грустный пример, пришлось написать аж 3 заявки в ваш саппорт (и убить день) по вопросам работы c опционами в TSLab перед тем как покупать лицензию.
avatar

fmvin

fmvin, 

вот можно ли после ввода реальной заявки в стакан двигать ее руками на n шагов цены в любую сторону прямо в TSlab?


В ТСЛаб есть скальперский стакан. Он не имеет отношения к опционам. Там можно выставлять / снимать заявки кликом мыши. Перетаскивать тоже можно. Я лично им не пользуюсь за ненадобностью для опционных дел. Заявки, выставленные из Доски Опционов таким способом переставить нельзя. Потому что Доска Опционов сама занимается котированием и меняет фактические цены заявок в стакане при изменении цены фьючерса и при уменьшении времени до экспирации.

 

В "отсутствующей документации" а самом конце страницы в подразделе "Специальные функции быстрой торговли" написано: "Перемещение цены с применением «Drag and Drop» в зону желаемой цены — Изменение цены выставленной заявки.". Это ровно то, что Вы хотели?

 

Кстати, вас уже неоднократно просят описать возможности опционного модуля. Лучше конечно это сделать не здесь, а в документации.


Здесь это точно делать бессмысленно. В России никто не читает документацию. Про неё даже говорят "RTFM", да?
blog.tslab.pro/pages/viewpage.action?pageId=26378609

 

«Опционы для чайников»:    blog.tslab.ru/blog/opt


Также на форуме в разделе "Опционы" имеется закрепленный топик "Примеры опционных скриптов — v87"

К которому присоединены файлы "OptionDocs.zip" и "ScriptDocs.zip".

 

Да пребудет с Вами вола!

avatar

ch5oh

ch5oh, «Drag and Drop» это не то что хотел. Услышал про доску опционов и «нельзя».

За зря вы думаете, что доки не читают. Смотря чем люди рискуют торгуя через вашу программу. Если эквивалентом нескольких обедов в Шахерезаде или стипендией, то читать, действительно, смысла нет. Уверен, что вы желаете не таких клиентов и пользователей своего продукта.

Большое спасибо за ответ по теме.

Да кстати, должен отметить, что неожиданно у вас оказалась приятная ценовая политика. Если купить лицензию в конкретный день, то платишь за столько дней, сколько осталось до конца месяца. Сейчас можно оценить вашу программу менее чем за 1тр.
avatar

fmvin

fmvin, попробуйте мне более понятно сформулировать в личку?

это не то что хотел


Не понимаю, почему имеющийся «драг-дроп» не подходит под сформулированные Вами требования:

можно ли после ввода реальной заявки в стакан двигать ее руками на n шагов цены в любую сторону прямо в TSlab?


 

Если Вы спрашиваете про опционы и хотите просто поменять отступ З.К. от рыночной улыбки, то достаточно выставить новую Задачу Котирования. Старая при этом автоматически отменяется.

avatar

ch5oh

ch5oh, у меня нет рейтинга чтобы писать вам в личку. 
avatar

fmvin

ch5oh, есть что то типа оптион ру, что то не нашел такого. И виртуальной позиции тоже. Это через кубики делать? Не понял еще как удалить конструкцию. А то я покупку делал так покупка 1 продажу -1))
 Соответственно в позиции так и отобразилось. А начать заново собирать конструкцию удалив при это предыдущую хз как.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, попробуйте скачать скрипты и почитать сопроводительную документацию из этого топика. Принципиально ничего не изменилось с тех пор. А обновления скриптов скачать и накатить — дело 5 минут.
avatar

ch5oh

ch5oh, 
можно сделать себе позу своей мечты и последить в режиме симуляции сколько боли она на самом деле принесет

avatar

Kot_Begemot

YuryDok, 1) да, потребуется подключение. Вы же хотите смотреть, как позиция будет вести себя на фоне реального движения реального рынка? Понятно, для виртуальных позиций достаточно лицензии Lite.

 

2) Будут происходить встречные сделки. Один робот успеет поставить заявку, второй получит отказ в исполнении. После этого на следующем пересчете «неудачник» выставит заявку повторно — и она исполнится.

 

Если предполагается действительно большое количество встречных сделок, то проще их выставлять с небольшим отступом от рынка. Тогда и реджектов не будет и цена исполнения, возможно, улучшится на 1-2 шага цены.

 

ПС Счета у разных брокеров не помогут, насколько понимаю. Проверкой занимается биржа на основании ИНН физлица.

avatar

ch5oh

YuryDok, каждая сделка имеет запись о том, какой робот её совершил. Поэтому все сделки уникальным образом раскладываются по разным торговым агентам.

 

Причем у Вас один торговый агент может иметь позицию +10 лотов, второй (-10) лотов. Брокер видит общую позицию «0». Но самим роботам это не мешает никак продолжать правильно функционировать.

 

Возможно, не понял вопрос (или понял не полностью). Но никаких проблем с разделением позиций нет. TSLab изначально разрабатывался как платформа, в которой будут торговать много независимых роботов.

avatar

ch5oh

ch5oh, спасибо за развернутый ответ, ситуация понятна. Меня как раз и интересовал этот момент — как роботы заходят в позицию в такой ситуации и как ведут позицию, когда фьючерсов( для брокера) как бы  и  нет уже.  
avatar

YuryDok


теги блога ICEDONE

....все тэги



2010-2020
UPDONW