Информация
Блог им. UHSF
Попал на планку по оперативной памяти
- 19 июня 2019, 10:03
- |
Занимался в TSLabе оптимизацией на 4,5 летнем периоде на 1 минутных свечах. На 99% оптимизации кончилась оперативная память, и повисло всё (чуток не хватило).
Оптимизацию кое-как остановил, но что смог сделать потом, так это только переключиться на вкладку Доход. TSLab повис на несколько минут. Пришлось его «убить» и потерять данные…
3 часа зря жужжал компьютер, напрягался. Записал в блокнот только параметры по фильтру Максимальный доход из данных оптимизации. Это печально…
В общем, не приятно попадать на планку из-за малого кол-ва планок или их объема))
Помню, дискуссия была здесь по конфигурации ПК для торговли и кто-то писал, что 8GB вполне достаточно будет. Я тогда писал, что этого мало и надо хотя бы 16GB – так вот теперь показываю наглядный пример, почему оперативной памяти лучше ставить больше. Это только один TSLab работал, еще и с QUIKом серьезную оптимизацию запускать вообще не вариант…
В свое время опрометчиво поступил, когда объем оперативной памяти выбирал. Теперь вот на планки попадаю))
Коллеги, кто по опыту скажет, сколько для TSLabа и QUIKа Вам требуется оперативной памяти?
теги блога UHSF
- OsEngine
- TSLab
- Алгоритмическая торговля
- Аттестат ФСФР
- волатильность
- Газпром
- День России
- День трейдера
- Доллар
- Доллар рубль
- издержки
- итоги
- Итоги года
- кукл
- Московская биржа
- нефть
- Новатэк
- Опционы
- продажа волатильности
- продажа опционов
- съем стопов
- Тестирование торговых систем
- Торговые роботы
- торговый софт
- Трейдинг
- Юмор
Имхо лучше начинать с easylanguage. Взрослые люди учатся на практических задачах, так вот трейдеру именно на изи можно плавно освоить программирование на понятных вещах.
Friendly Deep Space, оптимизация относится к тому классу задач, когда рост памяти может быть адекватен целям.
ПС Хотя объективности ради вынужден отметить, что оптимизатор у них детсадовский.
Friendly Deep Space, в новых версиях (примерно с 2.0.33) стало сильно лучше.
Меня с моими опционами уж очень сильно поджимало по памяти, а теперь хорошо.
Своп установлен 6 тоже. Но скорость даже SSD диска сильно меньше RAM.
В биос зайди убери с видюхи 2гб, если на буке рил 8гб )
Да и своп оставь системе )
Видеокарта дискретная со своими 3GB. Но посмотрю позже, может за ней зарезервировано действительно.
Спасибо за наводку!
Многие говорят, что TSLab нерационально память использует. С этим, видимо, только мириться придется…
Не менее 32, если активно пользоваться минутками за большой период.
Вполне хватает и на торговлю и на тесты.
Так надо дампить в файл результаты) и будет вам счастье).
А то что проц не юзается — это просто в моменте, или такая интересная инфраструктура/стратегия, что только оперативка?
Почему вообще расход нарастал? — Утечка?
Я когда с Велсом работал — там тоже, вроде утечки были, ну или просто много ел оперативки, я поэтому когда комп новый собирал поставил 32 Гб) — хватает)).
Не совсем понимаю, о каких утечках идет речь? Куда и как может оперативная память утекать?
UHSF, ну это ошибки в ПО, я не помню, как это работает, то-ли просто куча мусора в оперативке программа хранит и не юзает, хотя добраться до данных можно, то-ли говорят об утечке когда данные хранятся, но добраться нельзя (в этом случае должна срабатывать уборка мусора, если язык это предполагает, иначе если явно этого не делать, то будет расход накапливаться). Если что — все это относится к внутренней кухне софта тс-лабовского и понимать, что именно я имел в виду не обязательно)).
FYI: опыт показывает, что оптимизировать можно все что хочешь, в оптимизации на свечках не такие объемы данных проворачиваются, чтобы нельзя это было уложить в 6 Гб — вопрос оптимизации ПО. ТС-лаб же вроде вообще по одному тикеру тока гоняет? — нафига ему вообще тогда такие объемы в оперативке? — тайм-серия одна, результаты прогонов — че там так много данных? — или там миллионы прогонов, не знаю, по-моему дампить результаты прогонов самая здравая идея — не обязательно на каждом прогоне, можно пачками.
Но важен еще и процессор. На Atom или всей линейке дешевых AMD идут постоянные зависания квиков.
Вы получается визуализацию (сделки на графике) при тестах не используете вообще?
Я помню делал настройки квика под S#. Так у меня этот квик зависал и на 8Гб. Поэтому я с S# и работать не стал.
При тестах я визуализацию вообще не использую, с помощью консольки в С# получаю набор эквити по всем перебираемым значениям оптимизируемых параметров, а потом эту матрицу обрабатываю в Excel и SPSS.
Статистику сделок использую только для предварительной оценки допустимого проскальзывания. Но опять же эту статистику мне выдает консолька на С# и пишет в текстовый файл, занимающий от силы несколько килобайт.