TSLab

Сайт продукта: http://www.tslab.pro
TSLab — это платформа для визуального создания и запуска механических торговых систем.

TSLab  позволяет создавать торговые системы любой сложности: от простейших, до профессиональных, что делает продукт интересным как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.

В рамках одной программы Вы сможете разработать, протестировать на исторических данных, произвести оптимизацию и, главное, запустить систему на исполнение в режиме реального времени.

  1. Аватар Алексей Теперев
    TSLab + АЛОР + управление рисками + опционы

    Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
    Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

    И тут интересная ситуация.
    Сам я живу в часовом поясе GMT+2
    Биржа работает по московскому времени GMT+3
    А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4

    Разница времени локального компьютера и сервера брокера

    Брокер — АЛОР.
    Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
    У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Sergey Cellinsky
    tslab и c#
    Я периодически поругиваю tslab, но есть у него вещи, которые искупают недостатки. Писал как-то о проблеме, что движок с некой периодичностью (раз в неделю, в несколько, итп) может потерять кусок данных за несколько дней. Было 4000 баров, а стало 3800. Это приводит к тому, что мы вошли например в позицию, а с утра данные за два последних дня куда-то уехали. Мы в позиции, а с чего не понятно. Такая фигня возникает исключительно с itinvest, и в целях своевременного выявления я привинтил внешний скрипт, контролирующий по журналу, что число баров в инструменте всегда увеличивается. Всё было хорошо довольно долго, но на прошлой неделе метод перестал работать. В журнал перестали попадать записи нужного формата, хотя ничего не трогалось. Привязаться к чему-то еще не удалось, значит пойдем другим путём. Давно я целился в tslab api, что-бы делать какие-то мелкие вещи, и ребята откровенно порадовали. Вот тут   — как ставить и интегрировать среду разработки.  Здесь  доходчиво объясняются основные моменты, а

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар Sergey Cellinsky
    опционный tslab
    Решил пощупать рынок за опционы. Кубики на эту тему спроектированы не очень понятно, но достаточно гибко. Набросал сценарий, погонял по истории (правда выяснилось, что хрен ты автоматом задашь расчетный опцион из дохлых, только руками даты экспирации подбирать), ну да ладно. Обошелся тестами на последнем, срок истечения которого совпадает с истечением фьюча. Все запустил, сижу жду. Входим в позицию и тут агент начинает выбрасывать эксепшены. Причем в отличии от прошлого раза, исключение можно вносить в палату мер и весов по информативности:

    07:53:30.54[2219]DEBUG:System.ArgumentOutOfRangeException: Индекс за пределами диапазона. Индекс должен быть положительным числом, а его размер не должен превышать размер коллекции.
    Имя параметра: index
    в System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
    в System.SZArrayHelper.get_Item[T](Int32 index)
    в TSLab.User.Script.Execute(IContext context, IOption ТоргуемОпцион)


    В лабе проблем нет. Два агента на том-же коде, но без позиций — тоже чисто. После часа ковыряний, выяснилось, что если убрать все опционные кубики и заменить их посконными, то агент больше не ругается. В итоге на том и порешил. Жаль конечно. Изначальная задумка предполагала возможность быстрого развёртывания, где указывается только опорный инструмент, а страйки рассчитываются автоматом. Но нет. Зато я теперь по названию опциона умею быстро понимать про что он, уже профит.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Ен
    Опрос пользователей TSLab на предмет оценки её (его) работы
    Если кто пользуется такой штукой как TSLab при работе с опционами, дайте пожалуйста оценку типа: очень нравится; так себе, но пользуюсь; не нравится ваще никак.     Дело в том что есть необходимость какого то хорошего спец.привода для работы с опционами, а какой выбрать не знаю.   И ещё, если не сложно укажите через какой коннектор работаете, дело в том что возможно тслаб работает не одинаково для каких то брокеров.  Заранее большое спасибо откликнувшимся

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Аватар UHSF
    Кто и как тестирует стратегии?


    TSLab конечно хорошо, но сколько можно ждать? Жизни не хватит все идеи в нем проверить.

    Кто и как тестирует стратегии?

    Чтобы уложиться в несколько часов, приходится сокращать периоды тестирования, параметры и увеличивать шаги перебора. Но это же неправильно.

    А как правильно? Он  же большие периоды сутками будет считать. К тому же, неожиданно синий экран смерти может появиться и придется все заново делать.

    Чем больше времени идет расчет, тем более вероятен такой сюрприз и более неприятен.

    Кто и как тестирует стратегии?



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар UHSF
    Попал на планку по оперативной памяти

    Занимался в TSLabе оптимизацией на 4,5 летнем периоде на 1 минутных свечах. На 99% оптимизации кончилась оперативная память, и повисло всё (чуток не хватило).

    Попал на планку по оперативной памяти


    Оптимизацию кое-как остановил, но что смог сделать потом, так это только переключиться на вкладку Доход. TSLab повис на несколько минут. Пришлось его «убить» и потерять данные…

    3 часа зря жужжал компьютер, напрягался. Записал в блокнот только параметры по фильтру Максимальный доход из данных оптимизации. Это печально…

    В общем, не приятно попадать на планку из-за малого кол-ва планок или их объема))

    Помню, дискуссия была здесь по конфигурации ПК для торговли и кто-то писал, что 8GB вполне достаточно будет. Я тогда писал, что этого мало и надо хотя бы 16GB – так вот теперь показываю наглядный пример, почему оперативной памяти лучше ставить больше. Это только один TSLab работал, еще и с QUIKом серьезную оптимизацию запускать вообще не вариант…

    В свое время опрометчиво поступил, когда объем оперативной памяти выбирал. Теперь вот на планки попадаю))

    Коллеги, кто по опыту скажет, сколько для TSLabа и QUIKа Вам требуется оперативной памяти?


    читать дальше на смартлабе
  7. Аватар to be
    А TS-lab так может? По определенному условию отслеживать сразу десятки инструментов и открывать сделки,если таково условие соблюдается. Или для каждого инструмента отдельный скрипт?

    А TS-lab так может? По определенному условию отслеживать сразу десятки инструментов и открывать сделки, если таково условие соблюдается. Или для каждого инструмента отдельный скрипт?
    читать дальше на смартлабе
  8. Аватар Sergey Cellinsky
    tslab шалит

    Tslab отчудил по новому. Один из типов мониторинга, занимается тем, что читает все строчки в логе по мере их появление и разбирает на известные структуры. Есть самая общая, это то, что строка всегда начинает с отметки времени и данных после. Собственно агент смотрит на время, и если отставание от системного больше чем на 3 минуты, то отдается авария, причем снятие этого параметра идет в активном режиме. То есть машина расположенная вне торгового vps, цепляется на сетевой порт и снимает показания датчика. Это сделано на случай, если тслаб например глухо подвис (были прецеденты) или когда у хостера пропадает интернет (тоже были прецеденты). Последний случай самый чудный, ибо мониторинг на самой машине с tslab рад-бы крикнуть, что дело дрянь, да не может — интернета нету и ты никогда не узнаешь, что торговлей писец. Если только не держать постоянно соединение, что достаточно затруднительно, если ты не пялишся в монитор весь рабочий день. Так вот, неожиданно приходит авария. Агент отвечает, но как-то бессвязно, не вижу, говорит, отметки о времени и посчитать дельту следовательно не могу. Заглядываю,  а там вот такая картина в логе:
    читать дальше на смартлабе
  9. Аватар Микаелян Саро
    Фильтрация по тренду на примерах простых алгоритмов

    Приветствую!

    Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
    В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
    Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
    Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 

    читать дальше на смартлабе
  10. Аватар Turbo Pascal
    TSLab: как жахать на всю котлету (реинвест)

    Новичкам алготрейдинга.

    Основным способом получения хулиардов процентов на тестировании стратегии является реинвест прибыли.
    Без этого вы получите свою скучную вялую эквити, так и не поняв, какой потенциал хранится в вашей стратегии.
    Если у стратегии постоянные положительные результаты за определенный период (часы или недели — роли не играет), то надо показывать график с реинвестом.
    Как делать реинвест на TSLab без кода, только на кубиках (код то писать большинству лень).
    Очень просто. Рассмотрим для фьючей.
    Необходимо определить две константы: «стартовый депозит» и «стоимость ГО одного контракта». Тогда нам будет понятно, какое количество контрактов можно открыть изначально. (Не надо указывать стартовый капитал в настройках TSLab, пусть там будет ноль, выведите его в константу — потом, поверьте, будет проще в настройках).
    Чтобы отработать с минимума, поставьте стартовый капитал = ГО, то есть стратегия начнет работу с одного контракта.
    Плюс к этому добавляем в формулу кубик «Доход за всё время».
    читать дальше на смартлабе
  11. Аватар Turbo Pascal
    TSLab Мартингейл

    Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

    Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

    Пример реализации простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
    Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
    Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
    Выглядит следующим образом:

    Мартингейл Скрипт

    Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.
    читать дальше на смартлабе
  12. Аватар Turbo Pascal
    ТСЛаб погонял на досуге :)

    Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

    Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
    1) Без мартингейла;
    2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
    3) Уже с учетом комиссии.

    Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

    ТСЛаб погонял на досуге :)
    читать дальше на смартлабе
  13. Аватар reinvestor
  14. Аватар Дмитрий Власов
    ТСЛаб - это собака на сене! Отчёт об онлайн-встрече с разработчиками ТСЛаб.

    На прошлой неделе в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга» состоялась встреча с разработчиками ТСЛаб.

    Приглашение на эту встречу было размещено в нашем телеграм-канале: t.me/TradingLaboratory

    Сегодня выкладываю видео и текстовый конспект всех тех вопросов, которые поднимались на этой встрече.


    читать дальше на смартлабе
  15. Аватар Евгений Корюхин
    Онлайн встреча TSLab vs Дмитрий Власов и Вы в 20.00

    Уважаемые участники!

    Онлайн встреча с разработчиками платформы TSLab состоится  сегодня  в 20.00 мск на платформе Adobe Connect. Ссылка будет доступна за 15 мин до начала встречи: http://meet58696942.adobeconnect.com/tradinglaboratory/

    На нашу встречу придут такие люди, как Андрей Артышко (andy на форуме ТСЛаб), Андрей Демидов (nektodron), Алексей Горбунов (ViL), Наталья Демидова.

    Пообщаемся с ними в неформальной обстановке. Некоторые из перечисленных вопросов задам я — если есть те вопросы, которые интересно было бы задать Вам — приходите.

    Прямая трансляция, где Вы сможете адресовать свои вопросы через ютуб доступна по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE


    читать дальше на смартлабе
  16. Аватар Дмитрий Власов
    ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы

    Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
    При этом программа используется в 2х аспектах:

    1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

    2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

    Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

    У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

    Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».

    ТСЛаб: вопросы к разработчикам программы
    читать дальше на смартлабе
  17. Аватар Евгений Корюхин
    «TSLab»: Текущий взгляд смотрим в будущее!

    Уважаемые трейдеры и алготрейдеры!

    В эту среду 13 марта в 20-00 по московскому времени планируется  провести расширенную бесплатную онлайн встречу с разработчиками «TSLab» и Дмитрием Власовым. На встрече предполагается затронуть самые актуальные темы по работе с программой «TSLab». От оптимизации программы под различные задачи, до автоследования. Разработчки «TSLab» озвучат свои планы на ближайший год и ответят на Ваши вопросы! Трансляция будет дублироваться на (канале  АЛОР БРОКЕР ТВ) Ссылка на онлайн-кабинет и напоминание обязательно своевременно появится на телеграмм-канале проекта «Лаборатория Трейдинга» ( t.me/TradingLaboratory ). Приходите у нас интересно!
    «TSLab»: Текущий взгляд смотрим в будущее!

    Программа вебинара: Цель предстоящей встречи узнать, как развивается алготрейдинг на сегодняшний день, какие новинки Вас ждут от «TSLab», получить ответ от разработчиков Tslab по интересующим Вас вопросам.

    Спикеры:

    1) Андрей Артышко, Антон Марков и Андрей Демидов, — расскажут про Автоследовние. Зачем? Для кого? Как будет и когда  будет работать?
    2) Наталья Демидова, — обучение. Реферальная программа.
    3) Андрей Демидов. Алексей Горбунов, — Tslab терминал. Планы на ближайший год. Ответы на Ваши вопросы!

    Онлайн — встреча будет проходить на платформе Adobe Connect и на канале АЛОР БРОКЕР ТВ.

    Подписывайтесь на телеграм — канал проекта «Лаборатория Трейдинга» (http://t.me/TradingLaboratory )там будет ссылка на вход в виртуальную комнату предстоящей онлайн — встречи.

     Ссылка на вебинар - https://www.youtube.com/watch?v=KNIM3Ls0KTE


    читать дальше на смартлабе
  18. Аватар Дмитрий Власов
    Переделываем кубики в код на языке C# для ТСЛаб на прмере систетмы Аллигатор (часть 02). Видео онлайн-встречи с Дмитрием Власовым.

    Вчера вечером провёл онлайн-встречу, на которой продолжил рассказ, начатый на прошлой неделе ( ссылка >>> ).

    Если неделю назад мы смотрели, как с помощью кода нарисовать свечи, создать и вывести на график индикаторы, раскрасить график, то в этот раз внимательно смотрели логику принятия решения — когда покупать и когда продавать.


    читать дальше на смартлабе
  19. Аватар Дмитрий Власов
    Кубик для Управление размером позиции в ТСЛаб - где взять и как использовать

    В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

    Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

    Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

    Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

    Правила такие:

    1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
    2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
    3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).
    читать дальше на смартлабе
  20. Аватар Robot-Scalper.ru
    10 этапов разработки торгового робота под QUIK и TSLab от Robot Scalper

    Торговый робот для QUIK на LUA

    К нам поступил запрос на создание многопараметрического робота, с кучей условий торговой логики и в конце с припиской: «За работу я готов оплатить 800 рублей». Как у заказчика получилась такая сумма осталось не ясно. Возможно, всё тривиально, и это просто все его доступные средства, которые остались от торговли по интуиции. А возможно человек просто не понимает какую работу нужно проделать и из чего образуется цена на торговых роботов. Но это не страшно. Мы как раз сейчас и постараемся разобраться в этом.

    Итак, чтобы разработать робота нужно выполнить определенные этапы. Рассмотрим их.
    1. Нужно определиться с торговой стратегией и формализовать её (точки входа, стоп-лоссы, тейк-профиты, фильтры и т.п.);
    2. Желательно создать прототип данного робота;
    3. Проверить работоспособность стратегии и прототипа на исторических данных;
    4. Желательно провести оптимизацию стратегии и найти оптимальные значения параметров;
    5. Нужно провести анализ сделок и добавить общие фильтры на ситуации в которых робот часто показывает убытки. Главное, нельзя примерять переоптимизацию! Иначе в реальной торговли результаты будут сильно отличаться! После этого возвращаемся к пункту 4. И работаем до тех пор пока стратегия не будет универсальной или пока мы её не забракуем как непригодную. Так тоже бывает, и не редко.

    читать дальше на смартлабе
  21. Аватар Дмитрий Власов
    Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб

    Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

    Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

    Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

    Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.
    читать дальше на смартлабе
  22. Аватар Nikolay_2323
    Терминал Tslab. Нужна помощь

    Здравствуйте!

    Уважаемые программисты помогите, пожалуйста. перенести скрипт из Tslab 1.2 в 2.0.
    Сама ошибка при загрузке на форуме Tslab
    http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=84584&#Post84584

    Заранее спасибо!!
    Плюсаните пост пожалуйста, для скорого разрешения проблемы))


    читать дальше на смартлабе
  23. Аватар Friendly Deep Space
    Как можно сделать тестерный грааль в ТС-лабе. Инструкция.

    Можно например случайно перепутать, и положить в одну папку два разных инструмента с одной настройкой минимального шага цены, и потом выбрать не тот. Или просто настроить не тот шаг, но папка может быть правильной. Например, для Си случайно установлен шаг цены от Ри. В итоге, на дистанции, когда у робота много сделок, даже при условии, что входы в тестере стоят «по лимитной цене», т.е. казалось бы куда отклоняться то, то все равно ТС-Лаб округляет лимитную цену входа, причем не в минус округляет, а в пользу граале-бота, выводя в итоге соблазнительную граале-эквити)
    Какой вывод можно с этого всего сделать — если вы видите соблазнительную граале-эквити, или какой-то безпросадочный алгоритм, то перед тем, как улыбаясь сразу пойти по сайтам выбирать себе дом заграницей или новую машину, всегда сперва ищите ошибку в процессе теста, ведь она скорей всего там есть, всем удачи =)
    читать дальше на смартлабе
  24. Аватар Boris Litvinov
    TSLab VS S#.Designer

    Поставил поюзать это детище. Впечатление хорошее.  
    S#.Designer конечно не конкурент. 
    Но это не эталон всё же. Подгрузил все котировки, и все обезличенные сделки,
    TSLab начал помирать. 
    Это без ботов. просто терминал начал тормозить,  терпимо.
    Контроль позы и многое другое что критично проверять не стал, всё равно на него переходить планов нет.
    Способ защиты этого детища типа ключа меня удивил, если мне было бы нужно, его хакнул очень быстро.
    возможно мой короткий обзор без пользы, просто решил отписаться что типа юзал. Всем профитов!
    TSLab VS S#.Designer



    читать дальше на смартлабе
  25. Аватар Павел Целищев
    Переоптимизация?

    Добавили тут на днях в ТСЛаб возможность штатным образом случайные числа получать. В связи с чем возникла идея устроить небольшой стресс тест стратегиям, заменив имеющееся управление позицией выходом по рынку через случайное количество баров.
    Я считаю, что то, что принято называть переоптимизацией, кроется как раз в управлении позицией. Если подумать, то в точке входа подгонки не может быть по определению. Ведь задача как раз найти такое соотношение параметров, которое работает в нашу сторону как можно чаще. И чем сильнее будет подгонка под идеальный сетап — тем лучше, тем точнее мы опишем желаемую ситуацию. А вот с выходом всё иначе. Тут уже есть конкретные точки входа и конкретный набор свечей на истории… И вот как раз тут может быть подгонка параметров стопа, тейка, трейлинга и т.п. под эти конкретные ситуации..
    Подгонка может быть столь сильной, что за ней вполне может спрятаться полное отсутствие положительного смещения вероятности в точке входа…
    Вот мне и стало интересно, что если выход из позиции будет произвольным? Тогда, по идее, значительный перевес положительных исходов может намекать на наличие положительного смещения вероятности в точке входа.
    Для эксперимента взял 2 стратегии на Ri. Одна, проверенная девятью месяцами реала и подтвердившая свою профпригодность на сегодняшний день, и другая — простая, состряпанная на скорую руку, стратегия по скользяшкам с максимальным фиттингом (оптимизация точки входа одновременно с трейлингом по широкому диапазону параметров на всей истории за один проход). Везде стоит комиссия 20п.
    Итак, изначальная эквити «проверенной» стратегии выглядит так:
    Переоптимизация?


    читать дальше на смартлабе
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: