Блог им. Saro

Фильтрация по тренду на примерах простых алгоритмов

Приветствую!

Довольно часто, наблюдаю, что при создании алгоритмов, чаще прибегают к поиску прибыли через оптимизацию параметров, или не видя красивые «зеленные холмы» прибыли, просто сворачивают попытки развивать и насыщать алгоритм условиями. 
В примере ролика постарался продемонстрировать, возможно банальную попытку фильтрации, в основном идея для новичком.
Исходя из распределения дневных кластеров (объемы по ценам) «вырезаю сердцевину проторговки» и фильтрую по движению его границ. 
Другими словами, беру 50% проторговки цены и исходя из его динамики выявляю наличие тренда или его отсутствие, и тем самым фильтрую сделки по скользящим и по пробою уровня со стандартными параметрами. Все это работать может только при наличии тиковых данных, это нужно иметь ввиду, если решите повторить ролик. 

В целом, можно придумать не мало фильтров таким образом. Например: если границы обе растут — скорее всего мы в направленном движении вверх, если обе падают, значит движемся вниз. Если одна граница в верх другая вниз, то с направлением еще не определились и тд и тп. Так же можно относительно предыдущего дня ориентироваться на наличие роста за несколько дней, или же остановилась цена или проторговка и все в таком же духе. 
  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★25
4 комментария
По-моему у этого подхода есть простое название — взвесить объемом. vwap то есть.
avatar
Да — одно скажу у роботостроителей и позиционщиков по дневным свечам разные подходы и стратегии))

разные расы людей
Самая хорошая фильтрация ограничение по времени на вход и на выход. Можно еще на волатиль, если торговля идет от прорыва диапазона- ограничиваются распильные боковиковые сделки.
avatar
Честно говоря, правильнее наверно акции сбера на объемы анализировать, а не фьючерсы. Хотя, возможно, их объемы вполне коррелируют друг с другом

теги блога Микаелян Саро

....все тэги



UPDONW