Фуф, наконец то я вышел из просадки с 01.02.22 из-за 24.02.22

А. Г., Блин, зачем эти мучения? Без обид…

Gypsy, ответ на этот вопрос вас обидит.

А. Г., и как же не быть? 

А. Г., 
«В 2022-м я бы был в ауте с 22.02 по 06.04. А позже этот фильтр еще не срабатывал.»

скажите а как с позиции стат методов можно оценить то, что это не случайность, и в следующий раз на других причинах падения рынка этот фильтр сработает?

Вы считаете, что разовое действие фильтра может быть основанием для внесения его в торговую логику?

А. Г., то есть 3х раз достаточно, это статистически значимо?

А. Г., или доходность

А. Г., на истории увеличил же, пока, или он предотвратил реальные убытки?

А. Г., т.е. вы сделали вывод о том, что данный фильтр поможет избежать значимых просадок в будущем на основании 10 раз в прошлом? 

Мое мнение, что конечно это подгонка, причины сильного снижения в будущем могут и скорее всего будут отличаться от причин в прошлом, вы вероятнее недополучите прибыль, чем снизите убытки и тем самым доходность/риск ухудшите.

Это к тому, что вы сошли с того пути, на котором стояли долгое время, нет тут статистически ничего значимого.

А. Г., вы «фильтр бадабума» сформулировали сейчас?

А. Г., если можете, покажите эквити одного и того же алгоритма на сбербанке, spy.

На биткойне и эфире работает все тоже самое, что и на рос акциях, проверено

Aleksey, так причём тут причины будущих снижений? Он же я так понимаю для алгоритмов сделал условия, им вообще пофиг на снижение, они видят сигнал, делают дело)

А. Г., тут не только это. В целом эквити очень не стабильная, есть долгие периоды вообще без доходности с середине 2019 по 2021 гг.

А. Г., может тогда не стоит торговать если не умеете? Просто не всем дано.

Владислав, вы очень странный -))

КРЫС, он подозрительный

Александр Исаев, весьма -))  А уж его прыжок на АГ вызвал у меня гомерический смех 

КРЫС, вы тоже ((

А. Г., зачем? я вообще не торгую акциями.

А. Г., и? Я тоже торгую только на Мосбирже…

А. Г., и как решил? я тож решил… вся дичь с полетами на -50% -30%  творится только на даунтренде поэтому поменьше лонгов на даунтренде либо хеджировать позу

вобще сложность ситуации 24.02 в том что накануне биржа торговалась частично… т.е вроде и не праздник…

А. Г., печально у нас с ростом фондового рынка. Не Ваша вина.

А. Г., главное чтобы не привело ещё к большему последующему падению, на искусственном позитиве

Boby Fisher, шортите?

КРЫС, не, я в эти лотереи уже не играю, просто читаю аналитику и форумы по старой памяти. Так что ни к чему не агитирую, ни шорт ни лонг

А. Г., у меня все наоборот. 22 и 23 заметно выше моих установочных 20-25% годовых. А этот год с трудом вытаскиваю на ноль. 

А. Г., Дык у вас вроде не активная торговля же или нет?

А. Г., да это дно никто не смог предвидеть перед НГ.
Сейчас уже августовские уровни.
После которых был ложный сентябрь.

А. Г., А ставку на следующем заседании ЦБ вам тоже легко будет предвидеть?

А. Г., Мне прибыли хватает на пропитание, у меня капитал не 500 млн. а зачем вы лезете в рыночный риск с таким капиталом можно просто получать проценты и не парится. 500 млн это 8,75 млн без рискового дохода в месяц, вам что не хватает. Лично мое мнение что в открытый рыночный риск лезут только мазохисты мечтающие о 100500% либо лудоманы которым терять нечего.

А. Г., Ну так понятно деньги не свои не жалко да, если потеряете. А у меня весь капитал лично свой который я приобрел своими усилиями и трудом по этому у меня совершенно другая логика в распоряжении капиталом.

Григорий Старцун, логика офигенная. То есть, управляющему посрать на результаты своего труда?

КРЫС, В принципе да, управляющие получают вознаграждение в виде процента от средств в управлении а не от результата. Некоторые управляющие привлекают средства граждан под мартингейл стратегии и люди все равно несут, ведь деньги в управлении в случае слива управляющие не будут возвращать вкладчикам. Если бы управляющие были такими прибыльными зачем они привлекают средства в ДУ шли бы на прямую в банк за кредитом. Например я так и делаю, я знаю какая рентабельность позиций и спокойно беру постоянно кредиты в банках, очень часто это кредиты по льготным условиям вследствие чего возникает еще маржа от кредитного арбитража.

Григорий Старцун, ну какой кредит? -)) Вы о чем? Управляющий предоставляет клиенту инструмент, который имеет определенные параметры риск/доходность. Дело клиента — брать его или не брать. 
Как видите, у инструмента есть параметр «риск». Брать кредит под «риск» не приходит ни одному мало-мальски думающему человеку. 
Клиент готов брать риск — берет продукт. Не готов — не берет. Все просто.
С точки зрения управляющего, допустим, его риск минимален. Сколько он сможет взять кредит в банке? 100 млн? Какими средствами управляет управляющий? Миллиарды… Вот и посчитайте его потенциальную прибыль от собственных средств + кредитных за вычетом процентов по кредиту. И его комиссию в ДУ.
Вот и вся арифметика, наглядно иллюстрирующая ответ на ваш вопрос. И обоснование, почему честный управляющий управляет клиентскими деньгами, а не своими.

А. Г., Понял. Спасибо! Просто раньше можно курсором побегать посмотреть данные внутри периода… (использовал как один из бенчмарков). Ну да ладно, можно и исключить его. 

А. Г., За сколько лет? Почему спрашиваю? Финам любит рассчитывать среднегодовую доходность за 2 месяца торговли, или за 2 дня