SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
О фильтре кризисной волатильности
- 17 января 2023, 15:18
- |
- А. Г.
Попробовал идею подсказанную мне тут. Действительно, если моя «волатильность» пересекает снизу вверх некоторую границу, то можно отсечь убыточные периоды в RI и акциях, включая вход в лонг 22.02.2021 (выход из «фильтра» не по значению волатильности, а по ее динамике с первой точки). Периодов, правда, получилось маловато (с конца дня первой даты до конца дня второй не торгуем лонг, и входим по концу второго дня, если вошли в лонг ранее) для однозначного вывода:
26.05.2006-29.05.2006 (1 торговый день)
08.09.2008- 03.10.2008
27.09.2011-28.09.2011 (1 торговый день)
03.03.2014 (увы, Крым не отсекается, но я и не был в лонге по системам перед 3 марта, только проданный и незахэджированный 120-й пут по номиналу(!, не ГО) фьючерса на 100% СЧА и частичный шорт в Газпроме)-11.03.2014
16.12.2014-30.12.2014
22.01.2016-26.01.2016 (1 торговый день)
10.03.2020-19.03.2020
21.02.2022-05.04.2022 (с 28.02 по 23.03 не было торгов, а динамика считается только по торговым дням)
21.09.2022-22.09.2022 (1 торговый день)
Собственно все. Из 10 случаев 4 включают всего по 1 торговому дню и явно результаты там — чистая случайность. Получается 6 «успехов» из 6. Ясно, что вероятность «успеха» больше 1/2, но и 1 ее считать преждевременно.
26.05.2006-29.05.2006 (1 торговый день)
08.09.2008- 03.10.2008
27.09.2011-28.09.2011 (1 торговый день)
03.03.2014 (увы, Крым не отсекается, но я и не был в лонге по системам перед 3 марта, только проданный и незахэджированный 120-й пут по номиналу(!, не ГО) фьючерса на 100% СЧА и частичный шорт в Газпроме)-11.03.2014
16.12.2014-30.12.2014
22.01.2016-26.01.2016 (1 торговый день)
10.03.2020-19.03.2020
21.02.2022-05.04.2022 (с 28.02 по 23.03 не было торгов, а динамика считается только по торговым дням)
21.09.2022-22.09.2022 (1 торговый день)
Собственно все. Из 10 случаев 4 включают всего по 1 торговому дню и явно результаты там — чистая случайность. Получается 6 «успехов» из 6. Ясно, что вероятность «успеха» больше 1/2, но и 1 ее считать преждевременно.
1.1К |
Читайте на SMART-LAB:
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах
(1) компания сможет на длительном...
16:12
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
04:30
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- CNYRUB
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая система
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- биткоин
- брокеры
- валюты
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- денежная масса России
- денежная политика
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- инфляция
- инфляция в России
- инфляция в США
- итоги года
- итоги месяца
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- криптовалюта
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- мирные переговоры
- Мосбиржа
- мошенники
- нерезиденты
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- РБК-ТВ
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- Русский Баффет
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- ставка ЦБ РФ
- США
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- Украина
- Уоррен Баффет
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- экономика России
прошу пардону, но в моей Системе цена пересекает нижнюю границу волатильности — что, соответственно, дает сигнал на вход…
ежели цена заходит через верхнюю границу волатильности — то пахнет флэтом...
пробила нижнюю… делаем ноги
1. направление сделки?
2. потенциальную амплитуду сделки?
3. длительность сделки?
— если низкая волатильность — торгуем узкий коридор,
— если высокая волатильность — торгуем широкий коридор.
Так?
Но, нашел у себя кусок сырых данных из периода «10.03.2020-19.03.2020»
Визуальный просмотр, каких-то аномалий в ОИ не выявил, но, возможно и вам будет интересно.
smart-lab.ru/blog/699507.php
оценка сигма из формулы из топика
Но можно посчитать приближенно и проще
smart-lab.ru/blog/869538.php#comment15216290
Да стремный сам по себе для вашей свинговой системы там паттерн.День, на котором был гэп на открытии и закрытие с хаем дня возле цены закрытия предыдущего дня.Вообще-то я не торгую и не изучал паттерны, но версию, что это всего лишь закрытие гэпа, а вовсе не торгуемая для свинга обратка при таких условиях и в такой точке надо прям на статистике-статистике-статистике проверять.
Ну я это и написал, что по такой статистике можно только говорить, что вероятность «успеха» больше 1/2 и ничего более.
Правда и гэп 03.03.2014 «не ловит». Ну уж что-то, а тот гэп через волатильность никак не поймать: такого скачка по волатильности, как 03.03.2014, не было ни в 2008-м, ни в 2020-м, ни в 2022-м.
И то, что он отсекает только часть убытков тоже видно:
— в 2008- я минусил с 12.08 по 24.10, а фильтр отсек только период с 08.09 по 3.10;
— осенью 2014-го я начал минусить в октябре и минусил до 30.12, а фильтр отсек только последние две недели минуса.
— с 5.04.2022 по 30.12.2022 RI-тренд тоже в минусе, хотя конечно несравнимым с минусом 22+24 февраля (23- го я не считаю).
— в марте 2014-го в этом фильтре вообще никакого смысла, так как самые убыточные лонги отсек «фильтр пилы».
И только в 2020-м он сработал «филигранно».
smart-lab.ru/blog/864792.php#comment15149434
Он за два месяца получает по пенсии столько же, сколько всего денег на демонстрируемом тобой счёте.