rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Приветствуем наших читателей!

Сегодня мы хотим опубликовать статью нашего партнера VLTorgovie.


Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Поразмыслив, пришел к таким выводам, как можно вообще теоретически привести все к одному отношению.

Варианты:
  1. По полной стоимости контракта 140 000 ри*1,5= 210 000 рублей/си 75 000=2,8 лота или евро 210 000/92 000=2,2 лота или сбер 210 000 /27 000= 7,7 лота
  2. По ГО, все то же самое, только берем ГО
  3. По АТР в месяц, умноженным на стоимость шага цены, соответственно у РТС получается самый большой АТР, и его делим на АТР других инструментов и получаем кол-во лотов
  4. По отношению доходности за весь период в тестах, доходность РТС/Доходность другого инструмента = кол-во лотов
Я до этого собрал систему SBP в один скрипт (все тикеры), теперь еще собрал систему 4T3S (основанная на свечном паттерне 3 солдата) в один скрипт (все тикеры). Скрипт получается больше 1000 кубиков. Очень долго загружается и считается. Комп слабенький для таких скриптов. Скрины ниже.

Попробуем разобраться как же лучше торговать это соотношение. Пока конечно данных мало, т.к. у меня 12 систем трендовых, а я собрал в 1 скрипт пока только две системы.

Для этого я выписал в эксель данные по каждой системе отдельно по каждому тикеру, и по всем тикерам, и по всей системе в целом.

Как видно из скринов, вообще при торговле несколькими вариантами параметров, на 1-м тикере просадка уменьшается в 1.5 раза, причем я подумал, что может именно здесь так, но нет, всего я уже передал 6 систем на 3 варианта параметров, и везде эта тенденция сохраняется.

Далее скрин, где уже собрана в одну все тикеры по системе как видно, там просадка еще уменьшилась в 1,5 раза. Т.е. если сложить все просадки по каждому тикеру в системе, и каждому варианту параметров, т.е. всего 12 вариантов, то при торговле этими 12-ю вариантами одновременно, просадка уменьшается в 2 и больше раза.

Т.е. это говорит нам о том, что диверсификация по параметрам, и по инструментам, должна быть, причем и такая и такая, т.к. если использовать только 1 вид диверсификации, то это уменьшает просадку в 1,5 раза, а если оба вида, то в 2 и более раза.

И еще один вывод, что просадка не исчезает ))) она все также: была, есть и будет. Возможно только она будет меньше по времени, не такая глубокая, но от нее никуда не денешься.

Далее, вернемся к вопросу каким отношением торговать.

По сути попробовав посчитать 1 и 3 и 4 варианты, они получаются все примерно одинаковые. Разница только в сбере. 2-й вариант вообще не очень какой-то логичный, поэтому его исследовать не будем.

На скринах есть столбик коэф. Это отношение исследуемого варианта, к первому, т.е. где везде 1 лот. Т.е. на примере 4T3S последний вариант — уравновешенный 2 986 000/1 396 000=2,14 коэф.

т.е. у нас есть варианты торговли к РТС
1 к 1
1 к 2
1 к 3
1 к 3 ...7 (в таблице идет под надписью «все ур/контр»)

Мне нравятся больше всех варианты 1 к 2 или 1 к 3, т.к. просадка увеличивается не на много, и коэф увеличения ГО, меньше или равен чем коэф увеличения дохода

А в ситуации с уравновешенным отношением, коэф увеличения ГО больше чем коэф дохода, т.е. по сути нам нужно вложить больше денег, а дохода получим меньше.

В общем какое отношение использовать, до конца я еще не принял решение, т.к. надо сделать такие расчеты по всем своим системам, и собрать их все в один скрипт, а это долго все.

Но по крайней мере когда все закончу можно будет проанализировать и сделать какие-то выводы, и уже принять решение, об отношении лотов.

До этого года, у меня торговалось 1 к 1, т.е. на 1 лот РТС — 1 лот си, 1 евро, 1 сбер.

С начала этого года, я запустил программу исправления ситуации, и постепенно перехожу к отношению 1 к 2. Вот осталось только понять нужно будет переходить к отношению 1 к 3 или нет.

Подробную информацию об авторе статьи вы можете найти по ссылкам:
Сайт: https://vk.link/birga_mmvb_roboti
Сайт: https://taplink.cc/torgovie_roboty


Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.








  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★5
8 комментариев
До этого года, у меня торговалось 1 к 1, т.е. на 1 лот РТС — 1 лот си, 1 евро, 1 сбер.

С начала этого года, я запустил программу исправления ситуации, и постепенно перехожу к отношению 1 к 2. Вот осталось только понять нужно будет переходить к отношению 1 к 3 или нет.

Вообще не так надо размышлять, как мне кажется :)
Дмитрий Овчинников, согласен, бредово, что  1 к 1, что 1 к чему-то там..

стратегия должна определять, что, сколько, как и когда можно торговать, чтобы стратегия реализовывала себя наилучшим образом, а так это просто геймблинг
avatar
Имхо этот партнер жулик и неадекват. Ломился ко мне в личку и ругался матом. Скрины скинуть?
А я его всего лишь спросил как можно в одном боте одновременно смешивать рублевые и долларовые активы? И в каких попугаях будет итоговая эквити

Вот счас например эвити в рублях или баксах? Или непойми что там.
avatar
ves2010, обычно для этого привожу ориентировочный курс исходя из имеющихся данных, далее складываю доходности — вывожу на отдельное окно. получается аналогично. 
avatar
Микаелян Саро,
1 почитай спецификацию ри… как там идет пересчет в рубли… нельзя просто взять ри умножить на курс и получить рубли…
2 я не вижу у афтора отдельного окна
3 и есть ограничение по ликвидности… т.е все упирается в контракт с самой мелкой ликвидностью
avatar
ves2010, Да, знаю что по спецификации нужно брать межбанковский курс. Но из имеющихся подручных средств, наиболее близкий вариант — использовать доступный курс, например си. Далее в формулах выводится просто. Можно будет как-то на досуге замерить погрешности таких подсчетов)
avatar
Микаелян Саро, нее там хитрее… надо пересчитать курс на момент клира по началу и концу сделки
avatar

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW