rss

Профиль компании

Блог компании TSLab

Подстраивание под текущие реалии используя процент вместо константы

Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы
Подстраивание под текущие реалии используя процент вместо константы

Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Алгоритм по мотивам анализа объемов - продолжение

Приветствуем! 


В  продолжении темы дорабатываем алгоритм пытаясь «снизить просадку» 
Какую работу проделываем в поисках решений — сложно описать. Мы пронаблюдали каждую сделку, при каких обстоятельствах она приносит профит, когда она чаще убыточна, есть ли логичность в ее входе, возможно есть смысл работать с частичными входами (кстати в логике скрипта увидите множество неиспользуемых блоков — их специально не удалили чтобы было видно «движение мысли»)
Пожалуй самое важное — гэпы. Практически 100% гепов попадают под нашу логику и с учетом мерзкого движения ртс в предыдущем квартале — нам это было на руку — НО как будет завтра? потому мы сделали сценарий с ограничением торговли на геп (правда не стали заморачиваться с тем что теперь 7 утра, и пока на 10.00 ограничение, которое сможете себе поправить для текущего контракта. 
(это картину не улучшило, потому ее не запостим, но в алгоритме условие оставляем — выше описание почему)



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Собираем алгоритм из книги Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street в TSLab!

Всем доброго дня! 👋

Недавно к нам в руки попала достаточно редкая и дорогая книга Quantitative Grid Trading: How a Fisherman Beats Wall Street (автор Frank W Linn). Мы даже начали разбирать описанные в ней алгоритмы на нашем первом стриме, но материал оказался настолько объемным, что нам просто не хватило бы времени на создание скрипта в прямом эфире.

Было принято решение рассмотреть один из приведенных в книге алгоритмов и на его основе собрать готовый скрипт для вас. Наш коллега Алексей Горбунов записал видео с подробным описанием процесса разработки этого скрипта в TSLab.

🎥 Ознакомиться с видео можно по ссылке:



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Алгоритм по мотивам анализа объемов

Приветствуем! 
Статья можно сказать пишется прямо онлайн в процессе создания скрипта. Логика входа — как было в предыдущей статье, локализуем объем в свече и входим. Но изменение только в значимости объема и отсутствие первоначального паттерна свечного. Значимость определяем как перевес верхнего объема от нижнего в полтора раза. Из дополнительной логики добавили условие что объем на свече должен быть хотя бы 5000 для ри, иначе у нас получался «мега» скальпер с большим количеством сделок.
Картинка в качестве пруфа 
Алгоритм по мотивам анализа объемов
Возможно вы скажете, не ну вон как доход растет — оставляй так, но естественно что мы постараемся представить хоть в каком либо юзабельном виде, а не скрипт ради скрипта. Подобный «скальпер» во-первых, случайный, во-вторых, средний доход меньше комисса потому в реальности будет сливать))
Потому ставим фильтр 5000 минимально приемлемый объем на свече и получаем такое развитие алгоритма.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Нестандартное использование скользящих средних

Приветствуем!

Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
.Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.
Нестандартное использование скользящих средних



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Цель трейдера

Приветствую всех. 

Оговорюсь изначально — статья — лишь мое мнение, мой взгляд на трейдинг и не более того. 
Предпосылки к данной теме — слишком частые вопросы касаемо поиска идей и методов оптимизации — оценка коэффициентов и прочих сопутствующих изысканий.

Читая обсуждения тем и переписки на форумах, телеграмм каналах — невольно делаю выводы об основных «акцентах внимания». Основная масса людей зависают в проблемах оптимизации, другая в поисках идей которые потом так же сводят к оптимизации. Именно потому хотелось бы немного рассказать о целях в трейдинге.

Если вы пришли на рынок с целью резко разбогатеть и поисков алгоритмов которые дают 200% в секунду (как удачно пошутили в чате, менять бентли когда заполнится пепельница)  — то нужно просто быть готовым к резкому разочарованию. Если у вас нет другого источника дохода, то ожидания от трейдинга будут завышены и естественно не оправданы. Если нет большого капитала, на который в случае чего можно жить 2-3 года, пока не пришли к стабильному доходу — так же будут разочарования. 
И, как мне кажется, самое важное, цель заработать кучу денег не коррелирует со стабильным доходом. Основную задачу нужно ставить перед собой, не в создании одного хорошего робота, который на истории в 120 лет показывает вечно растущую прогрессию дохода. Ставьте верные приоритеты и будьте готовы двигаться и развиваться вместе со своими алгоритмами. 



( Читать дальше )

Анализ объемов - зона распределения объема

Продолжаем тему.

В прошлой статье, рассказали про паттерн, с примитивным фильтром и стопом по трейлу.

В продолжении темы делимся скриптом, каким образом можно определить зону распределения объема.
Анализ объемов - зона распределения объема
Наша цель была, выявить основной проторгованный объем был сверху или снизу. Для этого нам понадобятся блоки, торговая статистика, и верхний/нижний уровень.
Анализ объемов - зона распределения объема



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Анализ объемов - начало

Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями)

Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

У большинства трейдеров сформировались уже свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.
Анализ объемов - начало

В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом(рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).
Анализ объемов - начало



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма

Приветствуем Всех!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»
Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Пример противоположной позиции при убытке

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Пример противоположной позиции при убытке



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

....все тэги
UPDONW