rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Анализ объемов - начало

Приветствуем наших постоянных читателей и только вошедших, новых подписчиков. Надеемся, что здесь вы найдете что-то полезное для себя или уже нашли и следите за обновлениями)

Мы решили выпустить серию статей, посвященных объемному анализу и свечным паттернам.

У большинства трейдеров сформировались уже свои ассоциации при виде той или иной свечи. Кто-то определенные ситуации трактует как разворот рынка, другие же наоборот предполагают продолжение тенденции. Смысл здесь кроется больше в «предыстории» этого движения, а не в самих свечах. Давайте рассмотрим теорию на практике, на конкретных примерах.
Анализ объемов - начало

В качестве примера возьмем большое тело свечи с крупным объемом(рисунок выше). Следом за ней идет свеча в обратную сторону, но по размеру больше, чем первая. То есть если закрытие второй ниже, чем открытие предыдущей на умеренном объеме – следом рынок развернется и пойдет в другую сторону. А теперь проверим частоту таких случаев, и приводят ли они к профиту (и как часто это происходит).
Анализ объемов - начало


Ситуация разворачивается 50/50. Но в целом это не плохо, с учетом применения примитивной логики. Но на истории заметно что в последние годы, сделки реже случаются чем ранее.
Что же в данном случае скрывается под такой ситуацией на рынке? Ответить на этот вопрос невозможно однозначно, ограничиваясь кратким пояснением, так как здесь может быть множество тонкостей:

— каким образом был распределен объем – в конце движения или в начале;

— много ли было сделок, или пара крупных ордеров, которые сделали основной объем;

— как менялось количество покупателей и продавцов в этот момент и т.д.

Таких, казалось бы, небольших деталей достаточно много и их необходимо учитывать.

Если история достаточно длинная, то можно увидеть более четко и конкретно описанные процессы, имея тиковые данные. Но мы будем исходить из текущих ситуаций на рынке, а так как их всего 4, можно разобрать каждую сделку.

Если рассматривать направление объема, то в каждой ситуации он будет типичным. При развороте вниз перевес у продавца на текущем баре, а у покупателя на предыдущем. И наоборот – при развороте вверх даже при ложных разворотах будет такой же итог в 90% случаев.

Но куда важнее обратить внимание на зоны основных объемов. Если предположить, что рынок развернулся вниз, то большая часть должна проторговаться в конце падающего бара – внизу, и наоборот для роста – вверху.
Ниже пример распределения кластерного объема, оба шорта сработали в плюс, оба лонга в минус.
Анализ объемов - началоАнализ объемов - начало
Анализ объемов - началоАнализ объемов - начало

Почему мы применяем именно такую логику? Если бы мы двигались вверх и пытались развернуть рынок естественно краткосрочно, то большое количество сделок должно было быть на низах, так как, грубо говоря, проходит противостояние между покупателем и продавцом. И тот, у кого будет перевес в большую сторону – выбирает направление. Если же рынок растет и на падающем баре, объем остается вверху, то, скорее всего, вниз свеча пройдет по импульсу без большого скопления сделок. А это означает, что покупатель не перестанет двигать цену вверх. Но это лишь наши рассуждения и предположения, а не готовый алгоритм и панацея.))

А вот каким образом мы будем фильтровать накопление объема в конкретных барах – читайте в следующих статьях.

Спасибо за внимание, ждем комментарии и вопросы. Подписывайтесь в телеграмм канал, если было интересно и полезно)
Так же напоминаем, всем, кому интересно, торговля через TSLab на Binance, okex, lmax — бесплатно

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★8
8 комментариев
Если на объем наложить скользящую среднюю, то можно увидеть (или не увидеть) направление его изменения. Это единственная полезная информация, которую можно извлечь из объема. Прочие танцы вокруг объема — от лукавого.
avatar
Из объемов разделенных по направлениям сделок и их количестве можно очень много полезной информации извлечь… но они пригодны только на самых младших ТФ и ёмкость систем будет ограничена на уровне ближайших бид аск стакана…
avatar
ха... 
на 2ух сделках проверяют статистику
avatar
ves2010, Если б не ваш комментарий, то и не заметили бы что скриншот не верный приложили… на самом деле конечно же не 2 сделки.) исправили.
тинковцы вас вообще не поняли, даже если бы и прочитали
avatar
такой шлак, просто слов нет.
avatar
Гена Бабков, Последует ли аргументация почему это шлак, или просто доверимся вашей короткой авторитетной критике?

Про вход в сделку понятно. А вот когда выход из сделки? Не написали.

Ведь именно выход формирует прибыльность или убыточность сделки.

avatar

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW