Конкурс. Моя история

До 2009 г работал в инофирме не на последних ролях. На жизнь хватало и еще оставалось. Поэтому мог позволить себе отложить на старость.

Начал инвестировать в ПИФы. Однако быстро понял, что это один из видов, как теперь говорят, кухонь. В правилах фондов покупка или продажа активов при вводе или выводе денег осуществлялась (в то время) в течение двух недель. Проанализировав входы-выходы в разных ПИФах убедился, что покупки за мои деньги осуществлялись как бы по максимальной цене за двухнедельный период, а продажи как бы по минимальной. Понятно, что при тогдашней волатильности изрядную часть прибыли фонд пригребал себе. Спекулировать на таких условиях было глупо. Тем более, что редкие ПИФы по годовой доходности обгоняли индекс РТС.

И в октябре 2005, продолжая работать в фирме, решил открыть брокерские счета. У двух разных брокеров для надежности.
При этом изначально рассчитал, что когда суммарный объем депо достигнет такой величины, что на 10% от этого объема я смогу год прожить не снижая уровень потребления, я уйду с работы. Свобода манила! И манили игры «чистого разума»!

Мне казалось, что сложного в биржевой игре? Тупо купил дешево, тупо продал дороже. Казалось физмат школа, диплом «с отличием» о высшем техническом образовании  и  степень к.т.н. достаточны для успеха.
Тем более, что, опять же по тем временам, ставил себе достаточно скромные цели. Годовую доходность портфеля закладывал равной 34%. Из них предполагал 10% тратить на жизнь, 10% на увеличение депо, 10% на компенсацию инфляции и ~4% (это 13% с прибыли в 34%) — НДФЛ.

В октябре 2009 года объем депо достиг заданной величины и я ушел с работы...

В первые полгода просто летал от ощущения свободы. Без начальников, без подчиненных, без расписания, без командировок, без необходимости следования идиотским инструкциям и т.д. и т.п. И это ощущение свободы, наверное, и есть, на мой взгляд, самый большой плюс от трейдинга. Ну и, конечно, возможность обеспечить себе необходимый материальный достаток.

При этом важно то, что торговать можно из любой точки пространства, где есть интернет, поскольку люблю зимой из холодного, часто слякотного Питера на месяцок сгонять куда-нибудь в тропики, а осенью тоже  на месяц – на берега Средиземного или Черного морей. Лето же в кайф провести на даче на берегу озера с прекрасной рыбалкой и сказочными островами.

А чтобы не расслабляться в промежутках между морями и рыбалками считаю обязательными тренировки в спортзале. Мое расписание -  3 раза в неделю по 3 часа тренажеров, затем сауна и холодный душ.

Теперь о торговле.

Прежде всего, учитывая объем депозита, который к моменту выхода в свободный полет составил сумму в несколько лямов, решил разработать торговую систему (ТС) для исключения субъективизма в принятии решений об открытии и закрытии позиций.

Изначально собирался торговать только на ММВБ, только акциями, с диверсификацией портфеля бумагами от 20 до 50-60 наименований. Для снижения риска портфель был разбит на две части. Первая, составлявшая 60% от объема депо (ее можно считать инвестиционной), оставалась в портфеле без движения. Вторая – спекулятивная – предназначалась для среднесрочной торговли.

Подход к созданию ТС был технократический. То есть система должна была рассчитывать доли бумаг в портфеле, критерии и моменты входа в позицию и выхода из нее, объем входа. Для этих целей хорошо подходил старый добрый Эксел…

Да, формализация ТС безусловно позитивна. Однако это не гарантия позитивного результата. На бирже вообще никаких гарантий быть не может. На бирже по моему опыту есть только пять закономерностей: 

1. Движение цены любого биржевого инструмента для обычного спекулянта статистически непредсказуемо.
2. Возможная прибыльность ТС напрямую связана с риском. Больше риск – выше прибыль. При этом снижение риска не гарантия безубыточности, а повышение риска не гарантия прибыльности.
3. Большие деньги на бирже имеют преимущество. В конечном счете большие деньги двигают рынок в выгодном для них направлении.
4. Владение инсайдерской информацией, очевидно, дает преимущество. Однако не очевидно, но факт, что эта информация, как правило, либо организована денежными мешками, либо выкупается ими тем или иным способом у тех, кто ею владеет и используется с прибылью за счет биржевого планктона.
5. Выражение «время-деньги» для биржевой торговли четко материализуется. Преимущество во времени, как минимум, позволяет постоянно доить Ваш депо. 

Соответственно, максимальную прибыль получают те, кто владеет одновременно и деньгами и информацией и временем.

Но вернемся к ТС. За прошедшие годы я перепробовал много разных подходов в попытках извлечь максимальную прибыль. Возникала очередная идея, программировалась в Экселе, исполнялась в течение длительного времени. Результаты по ходу анализировались. По результатам возникала новая идея или старая модернизировалась.

Один из подходов был связан с отбором лучших на  текущий момент бумаг в лучших секторах по их результатам на бирже. Другой – с оптимизацией расчетных инструментов для определения входа/выхода в позиции. Были проведены расчеты по выбору оптимального дня недели для торговли каждой бумагой портфеля. Были и другие попытки. Одно довольно полезное исследование было сделано для определения среднесрочных периодов колебаний цен торгуемых бумаг с помощью разложения в ряды Фурье…

Не скажу, что моя ТС постоянно сливала или какой-либо из подходов не срабатывал. Просто каждый раз задним числом при взгляде на графики казалось, что результат мог бы быть лучше и поиски возобновлялись. Думаю это жадность.

К 2010 году сложилась ТС, базирующаяся на принципах, опубликованных в моих постах. Систему можно обозначить как контртрендовую на больших таймфреймах (с некоторыми нюансами).
Эту систему с вариантами эксплуатирую и в настоящее время.  Результаты, на мой взгляд, скромные, но на безбедную жизнь хватает:


 
Всем успехов.