Блог компании TSLab | Алгоритм по мотивам анализа объемов

Приветствуем! 
Статья можно сказать пишется прямо онлайн в процессе создания скрипта. Логика входа — как было в предыдущей статье, локализуем объем в свече и входим. Но изменение только в значимости объема и отсутствие первоначального паттерна свечного. Значимость определяем как перевес верхнего объема от нижнего в полтора раза. Из дополнительной логики добавили условие что объем на свече должен быть хотя бы 5000 для ри, иначе у нас получался «мега» скальпер с большим количеством сделок.
Картинка в качестве пруфа 

Возможно вы скажете, не ну вон как доход растет — оставляй так, но естественно что мы постараемся представить хоть в каком либо юзабельном виде, а не скрипт ради скрипта. Подобный «скальпер» во-первых, случайный, во-вторых, средний доход меньше комисса потому в реальности будет сливать))
Потому ставим фильтр 5000 минимально приемлемый объем на свече и получаем такое развитие алгоритма.


Да — основной минус в данном случае это просадки, и очевидно что они достигаются тем, что у нас такой жесткий фильтр. то есть пока на рынке, например, сильный боковик — у нас не возникнет сигнала на выход, и мы можем плавно уходить в минус. Решим эту проблему радикально — стопом. 
Размер стопа определить проще всего по сортировке сделок. — смотрим на картинке — сделки с просадкой выше 2000 — бессмысленны. значит режем убытки на этом уровне.

Как выясняется — это не помогло избежать сильной просадки, так как рынок после стопа снова формировал вход в не верном направлении потому результаты не улучшились, хотя с точки зрения логики и безопасности алгоритма — мы более надежный сценарий создали для торговли. 

Так как статья пишется «онлайн» на этом пока что все. Самим стало крайне интересно, удастся ли не нарушая логику текущую, отфильтровать именно эти сделки приведшие к большой просадке, и максимально сохранить остальные сделки (как прибыльные так и убыточные) 
Сам скрипт выложим уже после «изысканий».
Будем рады вас видеть у нас в телеграмм канале, присоединяйтесь к обсуждениям!)