rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Нестандартное использование скользящих средних

Приветствуем!

Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
.Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.
Нестандартное использование скользящих средних
Не хочется обычно заливать сотни картинок, потому можете скачать скрипт и сравнить, или просто доверьтесь на слово))
Вот такая эквити
Нестандартное использование скользящих средних

И на самом деле она в полтора раза меньше, чем доход от штатных скользях. Разница только в том, что стандартный индикатор совершит за это время более 700 сделок, а наш вариант в два раза меньше.
Это не говорит что данная вариация как либо лучше или хуже, мы просто получили другие возможности, отличные от стандартных. Единственно хотелось бы уточнить, если вы скачиваете скрипт — будьте готовы к тому, что при отсутствии тиковых данных — кластера не посчитаются и не будет скрипт работать толком.
Из интересного, в нашем телеграмм канале возник вопрос, логично ли суждение что на дневных барах, меньше шума чем на других более маленьких таймфреймах?! Как считаете вы, дают ли дневки преимущество или это лишь меньшая статистика, под которую проще подогнать алгоритм на истории?

 

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★3
19 комментариев
Вы на канале лучше обсудите, кому и зачем продавать «Зарабатывающих роботов»  ??   )) 
avatar
Skifan, реально зарабатывает только просадки там конские и года бывают в ноль или убыток.
avatar
Skifan, А кто их и кому продает?)

Микаелян Саро, ща все будет, подождите пару постов ) 
avatar
Нестандартное. слитно надо
avatar
Обычная ЕМА20*ЕМА13 дает прибыль на любом инструменте. Только вот просадка жесть там. Но это все можно рассчитать. Запилы бывают постоянно, хз как их лечить))
avatar
ICEDONE, =) а на каком таймфрейме?
avatar
ch5oh, часовик пробовал, думаю на других тоже самое
avatar
ICEDONE, тогда делаете портфель из большого количества инструментов. Желательно, инструменты с разным характером поведения (чтобы просадки были не одновременно).


Тогда (по теории) просадка должна уменьшаться как    КОРЕНЬ(N)
avatar
ch5oh, это да 👍
avatar
«Шума» на дневках ровно столько же, сколько на младших таймах.
Говорю это как интрадейщик, хорошо знаю тему младших таймов.

После 15 лет торговли вообще перешел на минутки.
Раньше тоже считал, что они «зря шумят», а теперь понимаю, что торговать можно и на тиках, жаль — платформа не позволяет.
avatar
VladMih, странно — вообще, чем больше фрейм тем меньше шума
На старших таймфреймах отчетливее тренды можно определять. Те кто считает, что разницы нет, объясните мне тогда, почему если брать алгоритм (не важно какой, это справедливо для любого) и взять период условно на дневках длинной 4 года (около 1500 баров дневных на крипте) применить алгоритм, то он даёт просто в разы больше прибыли чем этот же алгоритм (пусть даже оптимизированный со своими параметрами) на тех же 1500 барах на любом младшем таймфрейме?
Андрей Алферов, 
Дисперсия(час) = дисперсия(пятиминутка) * К1
Дисперсия(день) = дисперсия(час) * К2

Для ответа поколупайтесь в этих К1 и К2
avatar
Торговать скользящие средние в плюс можно. Однако их неверно понимают, соответственно, используют. Надо поправить в них кое-что.
А затем сделать ещё один логический шаг. Вот тогда.
avatar
svgr, здравствуйте. А можете дать правильное направление мысли, чтобы понимать смысл скользящих?
avatar
alexpos, 
смысл средней — дать усреднённое значение цены в какой-то момент.
Для большого периода Т это значение в его середине. То есть на Т/2 в прошлом.
Для малого периода t надо строить среднюю, смещённую на T/2 в прошлое, чтобы усреднять цену в  той же точке. А не в -t/2 от текущей точки.
Пересечение скользящих без правильных смещений не имеет никакого смысла — середины у них разные.
Если середины совместить, то получите хорошие знания о том, что было T/2 назад.
А дальше думайте что с этим делать.
avatar

Как считаете вы, дают ли дневки преимущество или это лишь меньшая статистика, под которую проще подогнать алгоритм на истории? 


Меньше баров, меньше сделок. Меньше сделок, легче курвафитить.

avatar
логично ли суждение что на дневных барах, меньше шума чем на других более маленьких таймфреймах?! Как считаете вы, дают ли дневки преимущество или это лишь меньшая статистика, под которую проще подогнать алгоритм на истории?
Это самоочевидно: чем младше таймфрейм, тем больше шума и выбросов. На дневном интервале любая стратегия будет показывать стабильность и предсказуемость лучше, чем на минутных или часовых, но и возможности прибыли тоже будут меньше.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки.
Каким алгоритмом вы определяли/подбирали глубину?
avatar

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW