Блог компании TSLab | Нестандартное использование скользящих средних

Приветствуем!

Часто мелькают фразы — не нужно все усложнять, на рынке работают простые идеи, без проблем! Серьезно?! Возможно у кого то имеется опыт торговли на простой идее, пересечения скользящих, или по стохастику и тд? Без фильтрации, без интуитивности, а строго пересеклись — купили, пересеклись обратно, продали.
.Тем не менее, все же начинают многие с простых индикаторов и простых алгоритмов, но даже в примитивном анализе, можно изощряться и получить новые точки входа, новые методы построений и соответственно другие результаты.
Мы сделали обычный алгоритм по скользящим Ema(50) пересекает Sma(50) и открываются сделки. Необычно в данном сценарии только данные на которых мы строим индикаторы. В качестве входящих данных используем зоны проторговки объема (максимальное значение кластера за 5минут).
Получаем при этом не сверх умный индикатор, а лишь другую отрисовку, так как в классическом виде, обычно используется или цена закрытия инструмента или его открытие.
При этом, если посмотрим на график — не сказать, что есть явное отличие у движения скользящих.

Не хочется обычно заливать сотни картинок, потому можете скачать скрипт и сравнить, или просто доверьтесь на слово))
Вот такая эквити


И на самом деле она в полтора раза меньше, чем доход от штатных скользях. Разница только в том, что стандартный индикатор совершит за это время более 700 сделок, а наш вариант в два раза меньше.
Это не говорит что данная вариация как либо лучше или хуже, мы просто получили другие возможности, отличные от стандартных. Единственно хотелось бы уточнить, если вы скачиваете скрипт — будьте готовы к тому, что при отсутствии тиковых данных — кластера не посчитаются и не будет скрипт работать толком.
Из интересного, в нашем телеграмм канале возник вопрос, логично ли суждение что на дневных барах, меньше шума чем на других более маленьких таймфреймах?! Как считаете вы, дают ли дневки преимущество или это лишь меньшая статистика, под которую проще подогнать алгоритм на истории?