rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма

Приветствуем Всех!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»
Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма

Конечно если собрать в стандартном виде этот алгоритм — будет всего десяток блоков и минимальная логика, в случае ж с представленной идеей — все сильно усложнится)) нужно правильно контролировать лоты, уровни и тд
В данном случае главное понимать, фактических закрытий позиции нет, потому трактовать график эквити и таблицу результатов, будет сложнее.
Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма
Уменьшаем количество транзакций, перестроением алгоритма
Сам скрипт можно скачать и посмотреть уже на систему «изнутри»


Подписывайтесь к нам в телеграмм канал. Очень много полезной информации от реальных пользователей программы и практикующих трейдеров и программистов!

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★4
23 комментария
У меня робот именно так  работает. Отдаёт в рынок заявки с удвоенным количеством лотов, на выходе получает позицию установленного в параметрах размера. Обеспечение под это рассчитывается по формуле «Количество лотов * ГО * 2 + 20%».
avatar
rerok, на уровне брокера это +1 или -1
avatar
Лучше бы вы реализовали в настройках такой подход. Потому что отображения нормального нет, но проверить не сложно на наличии переворотной модели в стратегии. И выставить одну заявку. Переворотные стратегии — самые популярные.
avatar
Если через донабор то тслабе сразу всплывет баг. Если первое открытие вне истории то расчеты сбиваются. А если делать длинный бот то считает долго.
avatar
ves2010, Даже с настройкой показывать сделки вне истории?

avatar
Компания TSLab, у вас в доке про это написано… что если торговля идет через донабор самая первая сделка этого донабора должна быть в пределах истории агента… иначе сбивается расчет... 

ну это помимо того тупого бага что выкачивает 1минутки через все сделки… а не просто 1 минутки в виде готовых баров… это прокатывает на 1-2ух бумагах… но когда надо загрузить минутки по 20-30 бумагам зараз да за пару дней… даже не за пару дней а часа за 2… карета превращается в тыкву… в одном ри 200000 сделок в день… и вместо 60минут*14часов=840 бар в день тслаб тужится надсдно выкачивая 200000 тиков... 
avatar

ves2010, зато тиковая история — самая качественная из возможных.
Вдруг Вы завтра захотите использовать бары S12, объёмники или рейнджи? =)

avatar
ch5oh, а мне не нужны тики… мне нужны минутки… стандартный таймфрейм… непойму зачем стандартный таймфрейм лепить из говна и палок? Это четко баг… либо сделано не от большого ума…
avatar

ves2010, большинство русских брокеров (кроме itiCapital) не дают скачать историю минутных баров глубже, чем за 1 месяц. А накопленная на жестком диске история тиков позволяет восстановить историю баров на любую глубину.

 

Впрочем, не мне Вас учить. Возможно, поставщикам в ТСЛаб и правда было бы неплохо иметь настройку «не закачивать историю тиков» наподобие того, как это сделано для опционов в поставщике QuikLua...

 

С уважением,

avatar

Нужен просто кубик, который сможет одновременно закрыть одну позицию и открыть новую.

Название "Перевернуться по рынку", например.

 

Или более хитрый сценарий, когда нужно кровь из носу выйти из старой позиции сделкой по рынку и ОДНОВРЕМЕННО выставить ЛИМИТНУЮ заявку на открытие новой позиции. Можно назвать такой кубик "Закрыть по рынку и Открыть лимитником".

avatar
ch5oh, 
жесть какая-то. Откуда такие сложности с расчетом позиции? Неужели нельзя хранить данные о позиции в какой-либо переменной?
Дмитрий Овчинников, не понял вопрос. Я, разумеется, знаю в каждый момент времени какой у робота должен быть TotalOpenQty.
avatar
ch5oh, 
я, правда, не знаю как устроен расчет позиции в ТС-лаб, но у любого алгоритма должна быть своя переменная, в которой хранится текущая позиция, независимо от того, есть ли коннект с сервером или 220В в розетке компьютера.

Дмитрий Овчинников, так точно и отправляется дельта всегда на заявку
avatar
Виталий, 
я не понимаю вашего диалекта. Дельта/заявка. В чем проблема тогда?
Чего обсуждаете то? Есть позиция конкретного алгоритма, надо ее изменить,  в чем вопрос?

Дмитрий Овчинников, про свою переменную всё понятно. Но раз платформа вводит понятие «Позиция» и рассчитывает определенные статистики по количеству закрытых позиций, средний профит, вероятность закрыть сделку в плюс и т.д., надо пользоваться.

 

Весь разговор крутится вокруг тонких нюансов в момент переворота из лонгов в шорты и обратно.

avatar
Потому что разбиение торговли на отдельные позиции — это на самом деле ОЧЕНЬ важный элемент для последующего анализа эффективности ТС. Беглого взгляда на график эквити категорически недостаточно.
avatar

Кстати, смею напомнить, что решение озвученной проблемы можно (и нужно) получить путем одновременной параллельной отправки нескольких заявок.

 

Например, мне нужно котировать 20 тикеров двухсторонними котировками. в среднем на относительно спокойном рынке на каждом баре нужно переставить 5 заявок на новую цену. Сейчас эти 5 заявок пойдут последовательно и в сумме перевыставление этих заявок займет примерно 1 секунду (5 новых заявок + 5 команд на отмену старой заявки) * (100 мс в среднем при хорошем раскладе).

 

А должно уходить параллельно и одновременно 5 команд на отмену 5 старых заявок (100 мс) + 5 команд на выставление новых заявок по мере прихода уведомлений об успешной отмене старых.

То есть в сумме это должно занимать максимум 200 мс.

 

Понятно, если рынок галопирует, количество переставляемых заявок увеличивается кратно, а масштаб проблемы переходит в категорию «бедствие».

avatar

Кстати, если говорить о повышении эффективности программы было бы правильно ввести партиционирование файлов с сериями баров. Сейчас вся серия баров хранится в одном запакованном файле. Но чтобы с ней что-то сделать ВАМ нужно всё содержимое файла распаковать и положить в оперативную память.

 

Из-за этого программа становится неимоверно прожорлива по отношению к ОЗУ. А если Вы нарежете эти серию посуточно, как делаете это с тиками, то можно будет работать только с теми данными, которые действительно нужны Пользователю.

 

И разложить файлы с данными в отдельные подпапки по названиям инструментов тоже было бы правильно. Сейчас просто зайти в директорию с парой десятков тысяч файлов — уже само по себе мучение для операционной системы Windows...

avatar
@Компания TSLab, сделайте пж статью по Кубику Цикл. Можно на примере набора позиции. 
avatar

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW