rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Пример противоположной позиции при убытке

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

Пример противоположной позиции при убытке

Далее запускаем позицию противоположную – шорт по фьючерсу сбербанка на 6 лотов. Выбранная цифра сама по себе ничего не значит, ее удобнее делить пополам, плюс она ± близка к количеству по стоимости шага цены и динамике инструмента. Не путаем с расчетной цифрой для перекрытия убытков. Закрываем сделки одновременно, но изначально по сберу открываем позицию, только если ртс в убытке 0,1%.

Картина получается следующая

 Пример противоположной позиции при убытке
Далее немного добавляем логику. Так, если позиция имеет небольшой убыток — не обязательно что она в итоге закроется в убыток?! Следуя данной теории, открываем позицию в шорт по сберу на 6, но половину закрываем, если по ртс доход получается от 0,1%.

Пример противоположной позиции при убытке


Как видно по графику дохода, такая манипуляция существенно меняет влияние сбера на прибыль. То есть, перекрывается большинство убыточных позиций и значительно уменьшается риск отнять прибыль при доходе. Учитывая, что ртс может просто боковить, следующим нашим шагом будет отслеживание логичности позиции. Если снова будем уходить в убыток – добираем сбер.

Пример противоположной позиции при убытке


По итогу получаем ухудшение сценария. Но мы считаем, что это необходимое действие и его лучше оставить, так как это обеспечивает безопасность основной идеи.
Делаем последний штрих – закрываем позицию по сберу при ситуации, когда доход по ртс превышает 0,5%. Но при этом фактом остается то, что позиция может снова уйти в убыток, и мы вновь доберем сбер.

Такой получается итоговая картина.

 Пример противоположной позиции при убытке
Также можно обратить внимание на сравнение с эквити ртс, что особенно актуально за последние месяцы. Когда ртс зарабатывает – на сбере мы не теряем, что в целом создает благоприятную картинку.

Вот такой простенький пример попытки перекрывать убыточные сделки второй бумагой.

Поделитесь в комментариях своим опытом подобных операций, и мы соберем отдельный скрипт, чтобы визуально увидеть эффективность вашей логики.

Подписывайтесь на телеграмм канал, скачивайте программу и пользуйтесь нашими наработками)

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★5
23 комментария
совесть то есть?

Вместо теста на ковариантность на R.

Или на худой конец торговли синтетической парой.

Взяли ДОЛЛАРОВЫЙ Фьючерс на индекс ртс.
поделили на рублевый! сбер.
А где у вас третья нога в треугольнике.
Где у вас si?

Этот тест не реальный. потому что за нахождение в фьючересе на индекс RTS будет каждый день считаться вариационнка за изменение цены доллара в том числе.

А в вашем тесте ее ПРОСТО НЕТ!
Потому что tslab считает только изменение самого тикера!
avatar
Антон Б, Думаю вы говорите про рыночно-нейтральные алгоритмы в виде парного трейдинга или арбитража и тд. Данный пример статьи  не является ни по смыслу ни по содрежанию, даже близким к тому чтобы говорить про третью ногу или расчет рублевых эквивалентов и тд)
avatar
Компания TSLab, 
давайте еще раз.
чтобы вы понимали как работает ваш продукт на бектесте.
он берет RTSI а он долларовый.
и фьючерс на него долларовый.

По этому если RI купили за 100000 и через месяц продали за 100000.
то бектест покажет что прибыль равна 0.

В реале же, если за это время рубль упал в два раза вы получили УБЫТОК.
Размером с проданный Si сбалансированный на размер индекса.
тойесть 50% убыток.

и TSLAB это никак не считает.
потому что для него RTSI это просто тикер, как к примеру сбер.

А когда вы покупаете что-то и продаете что-то против.
То у вас корзина.
Эта корзина синтетика == купленный тикер в долларах/ проданный тикер в рублях.

при этом если одна нога в долларах то вы стоите в позиции по доллару.

что вам и покажет вариационка в реальной торговле.

однако в тесте тслаб этого не покажет.
avatar

Антон Б, Все верно, но как это клеится с темой статьи? тут позиция держится день два три))

По поводу показать на тесте это все. теоретически можно приводить через си и подсчитывать все. Но конечно если выбрать просто тикер и расчитывать что программа сама чудесным образом определит как этот тикер в пространстве и времени изменился относительно других — ну согласитесь это не логично.

avatar
Компания TSLab, 
логично что тестер покажет на истории то что было бы в реале.
если бы мы делали те-же сделки.
тестер для этого и сделан.

однако для вас почему-то это не логично.

avatar

Антон Б, Если я правильно понимаю, вам в данном примере важно то, что мы не подсчитываем приведенную рублевую прибыль по ртс?

Уточню основную мысль статьи. Вы торгуете некий алгоритм. не в паре, а просто обычный трендовик. У него есть прибыли и убытки. В статье говорится о реакции по второму тикеру на имеющиеся убытки, возможные. Как это связать с Вашими утверждениями?

то есть суть такая что это не парный трейдинг в общепринятом виде. Воспринимайте алгоритм как два разных робота которые реагируют на друг друга. То есть я не вывожу общую прибыль, не закрываю позицию по совокупному + от общих сделок. Вы же это прочитали в статье? Если да, то аргументируйте тогда значимость подсчета приведенного к рубль/доллару.

avatar
Компания TSLab, 
еще раз
1) вы торгуете корзину.
2) часть корзины рублевая а часть валютная.
3) это значит что как-то их можно торговоат это допустить что рубль/доллар == константа в течениии двух лет.
4) однако долларовый ртс имеет именно такой вид кривой потому что он долларовый.
а рублевый сбер имеет именно такой вид кривой потому что он рублевый.
5) а вы торгуете какую-то (я думаю мифическую) альфу между этими кривыми.

вот если бы вы взяли сбер и например газпром.
то и вопросов бы не было.
они оба рублевые.

но такую rts+сбер корзину тслаб ГАРАНТИРОВАННО тестирует неверно.
О чем я вам и пишу.

Нет смысла показывать что тслаб НЕ МОЖЕТ тестировать такие корзины.
Потому что не умеет (из коробки).

avatar
Антон Б, https://smart-lab.ru/company/tslab/blog/662961.php коллега уже писал пример пересчета ртс в рублевую прибыль. сделать на самом деле не так и сложно. Может у меня есть в данный момент недопонимание к вопросу… ну или вы просто акцентируете внимание на мелочи которая не значима в данной статье
avatar
Компания TSLab, в статье АВТОР СОЗНАТЕЛЬНО УХОДИТ от это скользкого вопроса.
«Специально не объединяю эквити ртс и си (сверху видны отдельные вкладки для каждого тикера) чтобы не смешивать пункты и рубли) „

Но тот автор хотя-бы понимает что тслаб не может это делать.
И делает такую ссылку, для тех кто реально торгует)

avatar
Антон Б, так потому что в статье другая мысль.) вы можете отдельную статью с данной проблематикой поднять в которой будет обсуждение по проблеме которую поднимаете.) Вы ж не пойдете в продуктовый магазин искать бензопилу?!)
avatar
Компания TSLab, «коллега уже писал пример пересчета ртс в рублевую прибыль.»

Нет там по ссылке такого примера. Там есть пример расчета номинала ри в рублях.
avatar
Антон Б, Так же, имейте ввиду графики доходностей не сложены, то есть у сбербанка свой отдельный график, у ртс свой.) в общую кучу не смешивались цифры
avatar
Антон Б, эм а почему убыток то?

На фьючерсах платят не за дельту номинальной стоимости между покупкой и продажей а посессионно вармаржу. Навскидку при нулевой дельте фьюча в пунктах у нас как бы не должно возникнуть убытка или прибыли в рублях.

Предположим что это все внутри дня происходит. Мы купили фьюч за 100000 продали за 100000, вармаржа = дельта в пунктах * курс usdrub * 0.02. Дельта нулевая, вармаржа нулевая куда бы курс не уехал, не?

В этой фантастической ситуации что ришка встала на 100000 цене и рубле который куда то уехал вдвое наш результат будет равен сумме вармаржи по дням. А она будет равна неизвестной сумме дельт в пунктах по сессиям * соответствующий курс.

Что я считаю не так?

PS поддерживаю что считать такие штуки просто на ценовых рядах у таких хитровыдуманных фьючей как ришка несколько странно
avatar
Такие «стратегии» красиво работают в левой части графика, на которой нарисован боковик. Но совершенно не годятся для правой части, на которой нарисована неизвестность.
avatar

$100, пример на промежутке 18-19год. без особой логики впринципе по основному алгоритму. Можно взять подставить 19й и 20й год — посмотреть что случится правее.

в остальном же данное высказывание подойдет вообще к любому алгоритму.))

П.С. красивой работы слева — тоже не наблюдается)

avatar
Стратегии работающие в боковике показывают БЕШЕНЫЙ убыток на ростущем или падающем тренде..
вот и вас так получится… сначала пара небольших плюсов, а потом одни огромные минусы. Причем первый же убыток утянет счет в минус
avatar
petr71, В этом и прелесть Тслаб, всегда можно взять и проверить как будет) и не гадать.
avatar
Компания TSLab, вот как раз Ваш! пример показывает что тестер не дает это проверку.
Точнее я гарантированно пишу что этот тест не рабочий.
И причину.

смотрите выше почему.
avatar
Антон Б, так вопрос в другом, то что вы говорите — сделать можно. Вы можете обрисовать всю логику каким видите тест, можете в личку. мы соберем пример и покажем как это делается. если вдруг сделать это не возможно — покажем что это не возможно и сделаем себе пометку как улучшить софт в дальнейшем.
avatar
Компания TSLab, Сделать это можно.
Но в вашем примере tslab НЕ ПРИМЕНИМ.

Инструмент при таком применении дает НИЧЕГО!.

Показывать это как пример использования плохо для инструмента.

tslab в вашем примере использован неправильно.
и дает гарантированно неправильный бектест.

ГАРАНТИРОВАННО не соответсвует реальным сделкам на истории, если бы они были.
И их финансовому результату.

avatar
Много что можно сделать. проверить тоже. Прогнать на демо счете тоже… а потом самое трудное это нажать кнопку на реальном счете… это будет катастрофа. То одно чуть не так, то другое не туда пошло… или не вовремя нажали… Все тесты на истории, а она повторяется конечно, но с большими отклонениями. Два раза в одну варонку даже снаряд не попадает.
avatar
petr71, ну тут решать каждому по своему опыту. но лучше не тянуть с реальной торговлей так как она всегда рассудит лучше чем долгие терзания в поисках граалей. 
avatar
petr71, нормально тестируется.
и тслаб рабочий инструмент.
конечно для начального уровня ок.
немного дорогой для начального уровня как по мне.

но такие вещи как корзину из долларового и рублевого актива он считать не умеет.
и глупо это так резко палить.

потому что для рф это важно.
тут половина активов в долларах.
а другая в рублях.

а тслаб даже об этом не догадывается.
и резултат теста получается — тслаб плохо подходит для рф.
но хорошо для крипты )
но тоже не очень), там тоже половина тикеров в битке а половина в USDT.

корзины тслаб не пригоден считать если там больше одной базовой валюты.
avatar

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW