rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Пробуем "умный" стоп-лосс

Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.


Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».

Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки.
Эквити в начальном виде.
Пробуем "умный" стоп-лосс
Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы)

Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше! Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров. Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону. Если же начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении. Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром. Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе,  как это было у меня!)

Вот таким образом меняется эквити с учетом вышеописанной логикой
Пробуем "умный" стоп-лосс
Но есть один нюанс. Сделки, которые совершаются по тренду, чаще всего, будут закрываться намного быстрее. Если же рынок хорошо движется в нашу сторону, то может быть так, что уровень максимум за период, или минимума, обгонит наш стоп и это нормально! 

Вот так это выглядит визуально
Пробуем "умный" стоп-лосс
График становится лучше, но мы добавим фильтр, чтобы отсеять шум. Рынок в редких случаях однонаправленно движется, а иногда и вовсе простаивает на месте. Поэтому была добавлена проверка, где наша формула снижается на 6 баров подряд, только после этого начинаем приближать стоп.

Смотрим наглядно как это выглядит
Пробуем "умный" стоп-лосс
Как этот же алгоритм будет выглядеть в последующих годах можно посмотреть предварительно скачав скрипт. В комментариях можете отписаться и показать скрины, если робот провалил форвард тест.

Напоминаем о нашем телеграмм канале, на который можно подписаться и следить за обновлениями и полезной информацией. Будем также рады комментариям и дополнениям.

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★7
26 комментариев
В лабораториях всегда, все как в сказке.
avatar
Boris, взять в 2021 году отрезок 2015 года.
и прямо в статье написать что не подогнан.
взять отрезок == уже подогнать.
avatar

Антон Б, Мы попробовали взять в 2021 году отрезок из 22года, но боялись что это сильно удивит форумчан...

Ну, а если серьезно, то предполагается отсутствие подгонки в виде оптимизации. На той истории можно включить оптимизацию и показать результаты в 10 раз выше например. Именно в таком контексте имелось ввиду про подгонку)

avatar
Компания TSLab, ребят у вас есть тестер в проге это круто, нет желания прикруть график плотности распределения доходности стратегии. Чтобы клиентам проще было определять насколько их система робастна.
avatar
с какими брокерами работает ваш софт?
avatar
kiselev, https://www.tslab.pro/ru/prices из российских — большая часть присутствуют.
avatar
а что за алгоритм то?
avatar

Susanin, https://docs.tslab.pro/pages/viewpage.action?pageId=38961169#id-ПримерыреализациискриптоввTSLab-ПримерпримененияиндикаторовHigh-Low
Скопируйте ссылку в браузере, минимальное описание алгоритма.) ну или в любом поисковике можно найти описание

avatar
Компания TSLab, Спасибо. 
avatar
Вопрос не по теме: а в ТСЛаб есть многократное оповещение (например, при достижении определенной цены)?
Если в КВИКе поставить оповещение, то оно сработает 1 раз и всё, потом становится неактивным.
avatar
asfa, если сделаете одноразовый — будет один раз. сделаете многоразовый — то будет оповещать постоянно пока действует условие
avatar
Компания TSLab, спасибо!

Теперь по теме:
объясните это
Поэтому была добавлена проверка, где наша формула снижается на 6 баров подряд, только после этого начинаем приближать стоп.
avatar
asfa, Если 6 баров подряд, нет растущих свечей, то у нас будет приближаться стоплосс.
avatar
Компания TSLab, я по картинках вижу используется таймфрейм М1. А почему выбрано 6 минут как фильтр? Если сделать 7 минут или 37 минут?
avatar
asfa, Так скрипт же в открытом виде для того и выкладывается. поставьте 4 или 17, мы же не продаем «черные ящики» с граалями
avatar
«хай/лоу с периодом в 2000 баров» — это что за стратегия такая? 
avatar
Врач-бондиатОр, Выше ссылка на описание алгоритма high/low,
avatar
Компания TSLab, там есть ссылка на скрипт, а описания стратегии я не увидел. В несколько словах можете ее описать?
avatar
Врач-бондиатОр, Там и краткое описание) если пробивается уровень максимум за период (в нашем примере максимум за 2000 баров) то покупаем, если минимум за 2000 баров пробили то закрываем лонг и открываем шорт.
avatar
Вопрос не по теме:
Как выгрузить в текстовый файл эквити по результатам теста?
Вроде все перекопал — но не нашел, осталась только версия, что надо для этого написать специальный модуль. Может есть готовое решение, просто я до него не добрался?
avatar
kachanov, В данный момент нет такой возможности. Но можно построить из сделок в ексель.
avatar

Компания TSLab, а можете уточнить такой момент...
Если писать свой модуль, то будут-ли в нем будут работать операции ввода/вывода в файл в процессе выполнения оптимизации?  

avatar

kachanov, слишком обобщенно сложно ответить. Если бы мы имели такую практику, то сказали бы наверняка ДА или НЕТ, иначе сложно рассуждать.

но например у нас есть возможность делать оптимизацию в ексель сразу а не в тслаб — по сути работать с готовым файлом в ексель — не составит труда

avatar
не понял, линии на предпоследнем графике ниже цены — одна минимум за период, а вторая стоп, но как он считается исходя из скорости?
avatar
Виталий, рынок был в стадии хорошего роста, потому прибавляя каждый раз по 10пунктов к начальному стопу, мы все равно двигались медленнее цены, потому минимум за 2000 баров оказался к цене ближе и использовался как стоплосс уровень.
avatar

теги блога Компания TSLab

....все тэги



UPDONW