rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Торгуем в боковике на примере RIZ0

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто
Торгуем в боковике на примере RIZ0



Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).
Результаты в чистом виде
Торгуем в боковике на примере RIZ0
Ну, мы же не зря делали наш супер индикатор, определяющий боковик, добавляем фильтр в логику, торговать только если наша «волатильность» ниже пол процента за день.
Торгуем в боковике на примере RIZ0

Стало конечно приятнее глазу — но только глазу пока что.

Следущий шаг — ограничиваем торговлю, только внутри дня с 10 до 23:30
Торгуем в боковике на примере RIZ0

И следом важное замечание — ограничивая вход — нужно учитывать что открытая сделка в 23:29 может оставаться открытой и переноситься на гэп — и потому сделали, если в 23:40 есть в наличии активные сделки — закрываемся по рынку.
Результат
Торгуем в боковике на примере RIZ0

Конечно впечатление будто грааль — но нет, естественно это все лишь пример мысли/идеи.
Пока что есть слабая зона, самая очевидная на первый взгляд.
Торгуем в боковике на примере RIZ0

Волатильность из -0.5 стремительно вылетает в +0.5 и такое может быть и в обратном сценарии тоже, и нужно обходить такие зоны, так как рынок в эти периоды может сильно наказать.)
Сам скрипт можно скачать  и поэкспериментировать.
Обсудить и просто пообщаться по теме алготрейдинга можно в нашем телерамм канале.

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★11
Хорошо бы полностью раскрывать содержимое блоков на скрине, а то не видно формулы.
avatar

Андрей Возяков

Андрей Возяков, Спасибо, не обратили внимание! — исправили.
avatar

Компания TSLab

Графики на светлом фоне смотрятся лучше
avatar

Сергей

Сергей, Мы стараемся всем угодить. и те кто любят светлую сторону, и те кто за темную
avatar

Компания TSLab

чет я не понял как вы волатильность подключаете, где она берется 
avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон, это не биржевая волатильность, а посчитанное нами значение. Просто назвали его так.
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, ээээ, так не честно)))
avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон, да… в плане фантазии очень сложно придумать… суть похожая, а как не назови, будет схожесть. или с другим названием индикатора или чего еще.
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, да я сам просто уже некоторое время борюсь с темой боковичка и запила в нём.
Спасибо, будем думать
avatar

Йонатан Берсон

Антон, это как раз дополнительный индикатор который нужно собрать самим вручную.)
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, да, спасибо. А если ошибка выходит — индекс за пределами диапазона на кубик — сумма за таймфрейм?
avatar

Антон

Антон, Интересно — покажите как собрали. Возможно где то ошибка есть.

по идее индекс за пределами диапазона, значит у нас например всего баров 20, а для расчета мы использовать должны 30.

avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, 

avatar

Антон

Антон, а какая версия программы? возможно старая версия? то есть, 2.1.11 или может 2.1.5 версия и тд.
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, вы правы — 2.1.5. Попробую апдейтиться
avatar

Антон

Компания TSLab, 
добрались руки затестить:

04.12.2020 0:47:10 138 Ошибка при вычислении блока 'СуммаЗаТаймф'. Индекс за пределами диапазона.

Версия 2.1.11.

avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон, Очень странные дела… Напишите пожалуйста в поддержку, разберем откуда ноги растут. в одной версии программы делаем одно и тоже и у меня нет ошибки у вас есть.
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, есть различие я прогоняю на фьючах или базовом активе?
avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон, нет, единственно что может сама волатильность будет другой и диапазон размаха цен тоже. Правда в базовом активе комисс куда больше и может в принципе убить весь возможный профит
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, куда отправлять информацию и какую?
avatar

Йонатан Берсон

Йонатан Берсон, сюда 

support.tslab.ru/index.php?/Tickets/Submit
как раз думаю будет интересно и суть ошибки узнать и методы решения

avatar

Компания TSLab

СуммаЗаТаймфрейм тут что делает?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, Суммируем изменение % динамики цены за день, и делим на количество баров — индикатор реально простой. То есть таким образом получаем среднее значение. и если рынок растет в течении дня, хоть и вяло — то у нас все равно некий тренд, и против рынка не торгуем.
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, т.е.
((цена закрытия прошлого для — текущая цена)/текущую цену) / количество свечей

Так?
avatar

Мейстор Эймон

Мейстор Эймон, ((цена закрытия прошлого для — текущая цена)/текущую цену) — это мы получаем изменение на каждом баре (дальше на 100 множим для процента) потом как раз суммируются все значения от начала дня и только после этого делим на количество баров.

возможно вы это и имели ввиду но написали «кратко», но все же решил дополнить ))

avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, смотрим если среднее значение не высокое, то это боковик? А предыдушее значение как сравниваете, чтобы понимать в какую сторону тренд? А если брать средневзыешенную цену или МА за n свечей с начала сессии, то она чем не подходит для этих целей? Почему именно приращения цен смоотрите?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, предыдущее и не важно же, то есть мы смотрим текущее показывает боковик — торгуем.
В какую сторону тренд не важно, ведь если он есть то мы не торгуем.

МА подойдет если уметь строить от начала дня и игнорировать предыдущие значения. сделать можно конечно но куда сложнее, потому сделали по «простому»

avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, а какой самый точный метод опредения боковика на рынке за n свечей?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, самый точный у каждого наверное свой) не могу знать
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, А что не бывает разве боковиков с большим по модулю средним приращением цен??
avatar

GoodBargains

GoodBargains, Может они и есть, но в данном примере рассматривается другой вид боковика, точнее предполагается торговля в более узком боковике.
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, тогда надо бы первую свечу не учитывать, тк если за первые 5 мин выросли а потом начали топтаться. А как сделать, чтобы за 5 дней или N дней, свечей, а не сначала текущего дня считалась такая волатильность?
avatar

GoodBargains

GoodBargains, есть блок относительное изменение — он показывает без учета первого бара.

за н или прочее количество дней в сумме за период указывать можно

avatar

Компания TSLab

Ошибка при вычислении блока СуммаЗаТаймф. Индекс за пределами диапазона, Версия 2.1.11.0
avatar

Максим

Максим, какой период в сумма за — указали?
avatar

Компания TSLab

Компания TSLab, в Интервале в СуммеЗаТаймф везде нули
avatar

Максим

Максим, нужно указать 1д
avatar

Компания TSLab


теги блога Компания TSLab

....все тэги



2010-2020
UPDONW