Информация
Блог им. Richard
Итоги 2020 года
- 04 января 2021, 21:04
- |
Решил подвести итоги 2020 года.
Что было сделано за год:
Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.
Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.
Теперь о результатах торговли:
В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.
В июле 2020 после того, как я пересмотрел подход к алготрейдингу и реализовал практически все задуманное, я создал. С 10 июля по 31 декабря данная стратегия показала результат в 53% с максимальной просадкой чуть меньше 13%.
Самый древний высокорисковый публичный счет наконец-то вышел из просадки и боковина длинной в 2-3 года. В за год удалось показать результат в +89%. На этом счете торгуется только СИшка.
Цель на 2020 год увеличить капитал под управлением и показать хорошую доходность с приемлемыми рисками (да, все банально)
теги блога Дмитрий Т
- comon
- TSLab
- автоследование
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- доверительное управление
- ДУ
- закономерность
- источник дохода
- опрос
- результат квартала
- результаты
- результаты торговли
- Сбербанк
- срочный рынок
- Статистика
- тестирование систем
- торговые роботы
- торговый робот
- ТСЛаб
- управление капиталом
Интересно, куда перешли? Сможете подробно рассказать?
спасибо. ТС-лаб торговали тоже через Quik?
У меня очень сильное предубеждение относительно всего, что работает через Quik. По-моему эта система не способна работать в автономном режиме. К сожалению.
нет, у меня кривое, вы же знаете, через МТ5.
Но МТ5, при всех его многочисленных минусах, очень стабильная система.
То есть я могу месяцами не перегружать терминалы и делаю это только для обновления.
Сейчас, когда заявки исполняю через Quik, проблем не испытываю, но и без присмотра Quik не оставляю.
tashik, Не, ну «например» я знаю), я цепляюсь за зацепки для расширения списка, чтобы найти лучшие практики).
Кстати, у меня есть вариант работы с сокетами от Евгения Шибаева. Он и есть создатель квикшарпа или это разные люди?.. и соответственно разные скрипты))