Блог им. Richard

Итоги 2020 года

Решил подвести итоги 2020 года.


Что было сделано за год:

Полностью ушел от TSLab. Торговал через TSLab около 7 лет. Не пишу, что программа плохая, или что испортилась, или что-то еще, просто так было нужно для реализации задуманного.

Пересмотрел свой подход к алготрейдингу. Сейчас в торговле только стратегии с большим разбросом параметров и размазанным по времени входом в сделку. Это позволяет торговать с гораздо бОльшим капиталом под управлением.

 

 

 

Теперь о результатах торговли: 

В октябре 2019 решил создать стратегию на ликвидных акциях, входящих в индекс ММВБ. Цель показать доходность сопоставимую с индексом ММВБ с гораздо меньшими просадками и волатильностью. В данной стратегии не предусмотрены шорты и плечи, торгуем только на свои, максимум 10% от депозита в одну бумагу, среднее удержание позиции 2-3 месяца. За 2020 год получилось +20% с максимальной просадкой чуть меньше 12%.
Итоги 2020 года

 

В июле 2020 после того, как я пересмотрел подход к алготрейдингу и реализовал практически все задуманное, я создал. С 10 июля по 31 декабря данная стратегия показала результат в 53% с максимальной просадкой чуть меньше 13%.
Итоги 2020 года


Самый древний высокорисковый публичный счет наконец-то вышел из просадки и боковина длинной в 2-3 года. В за год удалось показать результат в +89%. На этом счете торгуется только СИшка.

Итоги 2020 года


Цель на 2020 год увеличить капитал под управлением и показать хорошую доходность с приемлемыми рисками (да, все банально)

  • обсудить на форуме:
  • TSLab
★4
19 комментариев
Полностью ушел от TSLab

Интересно, куда перешли? Сможете подробно рассказать?
Дмитрий Овчинников, на связку Quik + Python. Quik передает данные в Python, там все считается и передается обратно в Quik в виде необходимой позиции на данный момент времени.
avatar
Дмитрий Т, 
спасибо. ТС-лаб торговали тоже через Quik?
У меня очень сильное предубеждение относительно всего, что работает через Quik. По-моему эта система не способна работать в автономном режиме. К сожалению.
Дмитрий Овчинников, а у Вас прямое подключение?
avatar
tashik, 
нет, у меня кривое, вы же знаете, через МТ5.
Но МТ5, при всех его многочисленных минусах, очень стабильная система. 
То есть я могу месяцами не перегружать терминалы и делаю это только для обновления.
Дмитрий Овчинников, MT5 технологичнее и продвинутее квика, не поспоришь. Жаль, Финам не дает через него торговать срочку.
avatar
Дмитрий Овчинников, TSLab подключал через Transaq, а через Quik даже не пробовал, боялся этой связки.

Сейчас, когда заявки исполняю через Quik, проблем не испытываю, но и без присмотра Quik не оставляю.
avatar
Дмитрий Т, 
и без присмотра Quik не оставляю
Я именно об этом. Не очень хочется всю жизнь провести во втором сезоне LOST с кнопкой :)
Дмитрий Овчинников, я и TSLab подключенный через Transaq надолго не оставлял без присмотра. Хотелось бы, конечно, один раз настроить и месяц не заходить на сервер, но пока так)
avatar
Дмитрий Т, а через что идет связь квик-питон в прямом и обратном направлении?
avatar
Replikant_mih, например сокеты, которые приделал на Lua создатель квикшарпа, у него в репе даже клиент для этих сокетов на python-е лежит, как и lua-скрипты с этими сокетами.
avatar

tashik, Не, ну «например» я знаю), я цепляюсь за зацепки для расширения списка, чтобы найти лучшие практики).

Кстати, у меня есть вариант работы с сокетами от Евгения Шибаева. Он и есть создатель квикшарпа или это разные люди?.. и соответственно разные скрипты))

avatar
Replikant_mih, это разные люди и, наверное, разные решения
avatar
Replikant_mih, на текущий момент все примитивно всвязи с моими довольно скудными навыками программирования. Т.к. мне не нужна высокая скорость, то котировки и вся нужная информация выгружается в csv-файл, Python его открывает, считает необходимую позицию и создает txt-файл, который позже читает Quik. По надежности проблем не было, по скорости на текущий момент этого мне хватает
avatar
Дмитрий Т, А, понял, ну да, есть такой способ, пробовал как-то все эти tri, tro файлы).
avatar
Если вы в финаме, подскажите, а система TRANSAQ устарела уже? Почему квик, а не TRANSAQ?
avatar
t_aur_us, Quik есть у всех брокеров (ну практически у всех), а Transaq только у Финама. Это был основной аргумент при выборе платформы
avatar
Дмитрий Т, Понятно. Спасибо за ответ.
avatar
Удачи в наступившем году!!!
avatar

теги блога Дмитрий Т

....все тэги



UPDONW