управление капиталом


Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

2-й квартал также выдался урожайным, как и 1-й. В марте торговые роботы хорошо заработали на коронакризисе, а в апреле-мае славно рубанули на сильном отскоке фондового рынка и на укреплении рубля, в июне же наблюдалась боковая динамика рынков и профита. За 2-й квартал доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах составила +27%, а с начала сего года доходность +117,6%. В итоге за 7 лет публичной торговли по статистике comon.ru доходность данной стратегии составила +655%.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 2-й квартал 2020

 Доходность инвестиционного портфеля на акциях:

Доходность инвестиционного портфеля на ММВБ за 2-й квартал составила +9%, что вполне предсказуемо на фоне оптимизма на глобальных фондовых рынках и на колоссальных вливаниях ликвидности со стороны всех Центробанков мира. Таким образом, мы имеем доходность инвестпортфеля за 2 года в размере +34%.

( Читать дальше )

История моего клиента (2020) - волосы дыбом - пассивное управление капиталом

Как управляют вашими деньгами за бугром, плюсы и минусы

История моего клиента (2020) - волосы дыбом - пассивное управление капиталом

Крупнейшие компании-провайдеры биржевых фондов

UPDATED — добавил важжную информацию, синим

UPDATED2 — что ожидать на рынке завтра 25.06.2020



В общем, и чтобы не грузить, расскажу коротко. Купился клиент на программу «жизни» — инвестируй и будь потом счастлив. Отзывы супер, семинары, где все пропагандируется — прелесть.

Параметры
Некая сумма от клиента должна поступать ежемесячно, и не очень большая, зависит от доходов. Цель — создать будущие накопления. Обещана была прибыль.

Что дальше
Компания делает некий портфель из ETF — биржевых фондов и… ничего с ним не делает, а зачем? Биржевые фонды ведь кто-то мониторит и ими управляет. Это те кто на первой картинке. А

( Читать дальше )

Как сохранить капитал? Ч.2 Диверсификация

Что мы знаем о будущем? Объективно мы знаем только одно – мы не можем его предсказать. Любой анализ, который мы делаем, работает лишь в категориях больше\меньше. Поэтому мы не можем взять какой-либо один актив или класс активов и вложить туда все свои деньги (поэтому и не существует единого ответа на вопрос, в чем держать свои сбережения).

И тут на помощь приходит диверсификация. Я думаю, что все из вас слышали о ней, и каждый понимает, что означает это слово. Если коротко, диверсификация — это распределения капитала среди активов, которые в меньшей степени зависят друг от друга, а их стоимость слабо скоррелирована. Суть диверсификации в том, что в случае падения стоимости одного актива, это падение полностью либо частично, компенсируется ростом стоимости других активов. И если все активы в портфеле имеют долгосрочный тренд на рост цен, то это позволяет значительно снизить риск портфеля, при этом сохранив приемлемый уровень доходности.

Самым простом примером может служить «Всепогодный портфель Рэя Далио»



( Читать дальше )

Бендер-вирус

Живёт себе человек убеждённый трейдер-спекулянт. Торгует, выводит, не имеет иных источников дохода, кроме трейдерского. Потом вдруг натыкается на комментарии Робота Бендера и начинает чувствовать, как начинает болеть горло подступают сомнения: «А всё ли я правильно делаю? Не начать ли создавать себе пассивный доход, покупая на часть прибыли дивидендные акции и облигации каждый месяц понемногу?»

Боль в горле эта мысль быстро проходит.  Но потом возвращается снова, и уже не одна, а с сухим кашлем другой мыслью: «Но ведь действительно пассивный доход лучше активного. С ним можно жить гораздо легче и проще, чем с активным. Нужно лишь сформировать большой капитал в приносящих дивиденды и купоны активах».

Но организм трейдерское мышление ещё имеет запасы прочности и сопротивляется болезни отметает данное возражение следующим рассуждением: «Но ведь рентабельность инвестиций намного ниже, чем плечевой торговли с выводом прибыли. И снижает общую скорость прироста капитала». 



( Читать дальше )

100 секретов торговли на фьючерсном рынке - Ларри Уильямса

Привет коллеги трейдеры!

К вашему вниманию представляю обзор СЕКРЕТОВ торговли на фьючерсном рынке.

Я разделил главные мысли из книги Ларри Уильямса “Секреты торговли на фьючерсном рынке” на 3 ключевые группы: психология, тактика, управление финансами; + ЦИТАТЫ.

Рынок способен вскружить голову даже самым опытным его представителям. Часто я ощущаю необходимость подтягивать какое-то из этих направлений и возвращаюсь к мыслям успешных трейдеров, которые вдохновляют и наставляют на путь истинный.

Так что не стесняйтесь, добавляйте в избранное и пользуйтесь на здоровье!

       1. Психология

 
  1. Пока вы не найдете наилучший способ справиться с провалом или проигрышем, которые обязательно будут у вас как трейдеров, вы не сможете оставаться в игре достаточно долго,


( Читать дальше )

Прибыль

Есть несколько способов сделать прибыль на бирже 
первый быть всегда правым и торговать на максимум
второй быть не всегда правым но всегда высиживать свою прибыль 
третий вообще пофигу сколько раз вы правы в угадывание направления цены, главное всегда ваш убыток по сравнению  прибылью должен быть минимальный, допустим риск 1 а прибыль 100 при этом торговля ведется 1 к 10, проще говоря знать начальные азы управления капиталом

пс. я выбрал 3 вариант, управление капиталом сделала меня свободным от стратегии и гонкой за прибыльными сделками, хочешь понять и выбрать 3 вариант гоу ко мне на ютуб канал, много информации и возможность задать мне любой вопрос)

Определение размера позиции – верный ключ к успеху в трейдинге.

Определение размера позиции – верный ключ к успеху в трейдинге.

Дэвид Стендаль о сезонных паттернах

Как системный трейдер, я люблю программировать всё таким образом, чтобы в разгар торговли я мог сохранять спокойствие и позволять системам самостоятельно принимать все торговые решения.

 Имея более чем 25-летний опыт в трейдинге и разработке торговых систем, основанных на импульсах и моделях, Дэвид Стендаль уделяет важную роль управлению рисками. Стендаль является учредителем и президентом инвестиционной компании  Signal Trading Group (SignalTradingGroup.com) и занимается торговлей на глобальных фьючерсных рынках. Он придерживается систематического, эффективного и высокодиверсифицированного режима торговли. Принимал участие в создании различного финансового программного обеспечения, которое сосредоточено на оценке торговыхсистем, определении размера позиции и построении портфеля. Информацию о нем вы можете отслеживать в его аккаунте в Твиттер @ David_Stendahl.



( Читать дальше )

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

Благодаря высокой волатильности на рынках торговые роботы на фьючерсах заработали за 1-й квартал +71%, причем основной профит был сделан в марте на росте валюты и обвалах акций. Таким образом, за 6,5 лет публичной торговли на комоне доходность составила +514%. Наконец-то волатильность вернулась на рынок и продлится еще как минимум 2 года, на мой взгляд, с точки зрения анализа циклов волатильности.

Доходность алгоритмического портфеля на фьючерсах:

Доходность портфеля за 1-й квартал 2020

2019 год был сложным для моих алгоритмов, валюта и акции Сбербанка весь год стояли в боковике, что негативно отразилось на доходности. Я еще с прошлого года ожидал этих кризисных обвалов как сейчас, и увеличил риски, чтобы нормально рубануть в кризис, но боковик затянулся и обновилась максимальная просадка по эквити. При этом у инвесторов не было такой просадки как у меня, т.к. риски у них небыли завышены. Слава Богу, вола сейчас вернулась и удалось вернуть награбленное рынком и выйти на новые максимумы по доходности.

( Читать дальше )

Моно-трейдинг - путь к сливу

Заметил по своей торговле, что как только пытаешься торговать 1 инструментом (а не портфелем разных инструментов), сразу же вся торговля разваливается: стремительный слив, убытки, забываешь, как выглядит прибыль, рваная эквити, высокая цена любой ошибки.

Кто сталкивался с таким?

В чём может быть причина? 


3 бaзoвыe формулы управления капиталом от PROSTGUIDE.RU

prostguide.ru
Убытки на фондовом рынке — это вполне нормальная ситуация. В мире не существует трейдеров каждая сделка которых оборачивается исключительно прибылью. И именно грамотный подход в управлении капиталом, во многих случаях, является ключом к успеху в трейдинге
Сложно представить, а еще сложнее найти трейдера, который показывал бы стабильный доход на протяжении долго времени не используя при этом хотя бы базовые основы управления капиталом. В тоже время, торговые стратегии трейдеров постоянно терпящих убытки в торговле на фьючерсном рынке, как правило не содержат в себе хоть немного вменяемого риск-менеджмента. 
И если вы на данный момент являетесь совсем зеленым новичком в мире трейдинга, то первое с чего нужно начать построение собственной торговой стратегии — изучение управления капиталом. 

Здесь на помощь начинающему трейдеру приходят настоящие титаны мира трейдинга:


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW