Записи по тегу "управление капиталом"

Откуда взять деньги на расшивку фонду?

Интересный вопрос к ассет менеджерам. Маржа она своя, заводить с оффшора западло. Внутри, как правило, дырки и много дырок, ну и когда происходит дроп, то надо много денег.
Важный стратегический шаг в бизнесе. Откуда взять денег на расшивку?

Из чего состоит трейдинг?

Есть мнение, что трейдинг по большей части состоит из:
1) Придумывания стратегии.
2) Управления капиталом.
3) Психологии и майндсета.
(Где-то между этих 3ёх пунктов затесалось ещё качество реализации ситуации в моменте.)
Так вот, будем придерживаться этого мнения....Читать далее

Доходность алгоритмического портфеля за 1-й квартал 2024. 📈💼💰

Доходность стратегии на Мосбирже за 1-й квартал — 4%.
Доходность за последние 12 месяцев — 42,8%.
Средняя доходность — 45% годовых.
Максимальная просадка — 15,5%.
Кальмар — 2,9.
С начала года валютный рынок находился в боковике и там не было хороших движений....Читать далее

Что отличает доверительное управление в соответствии с законом о рынке ценных бумаг от других форм управления капиталом?

Мои итоги 2023 года

Доходность портфеля за 2023 год — 63,5%.
Доходность за 4 квартал — 14,4%
Доходность за 1,5 года — 81,8%.
Средняя доходность — 47% годовых.
Максимальная просадка — 14,5%.
Кальмар — 3,2.
Благодаря бычьему рынку на валюте и на российских акциях торговым роботам за 2023 год удалось показать хорошую прибыль....Читать далее

Доходность портфеля за 3 квартал 2023. 📈💼💰

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 3-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +6,2%. В этот период хорошо себя показали трендовые стратегии на валюте и на акциях.
Таким образом, доходность за 12 месяцев составила 69%....Читать далее

Диверсификация портфеля

Зафиксирую тут принципы диверсификации, управления рисками и капиталом, к которым я стремлюсь.
"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:

торговля на разных рынках — Binance, MOEX (+)
торговля разными инструментами — фьючерсы, акции (+)
торговля на разных таймфреймах — использую только М1 (-)
торговля тренда и контртренда (+)
как длинные, так и короткие позиции (+)
принципиально разные системы определения точек входа и выхода (+)
торговля некоррелированными стратегиями — ещё не придумал, как оценивать корреляцию (-)
балансировать системы по инструменту — чтобы было равное число длинных и коротких (+)
ограничить риски полной потери капитала на позицию < 3% (+)
капитализация прибыли (-)
динамическое определение объёма входа для каждой позиции (-)
автоматическое отключение системы, потерявшей эффективность (-)
автоматическое включение системы, ставшей эффективной (-)

.

Алгоритмическая стратегия ABIGTRUST и размышления по хеджу акций в портфельных стратегияx...

Алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST

1. Про результаты АЛГО СТРАТЕГИИ ABIGTRUST.
Четыре месяца назад я анонсировал запуск алгоритмической стратегии ABIGTRUST на своих ресурсах, которую мы запустили вместе с Ильёй Гадаскиным и его алгоритмической командой на сервисе COMMON FINAM. Стратегия реализуется с помощью торговых роботов....Читать далее

Как я распределяю капитал по позициям

В этом посте (лонгрид):.

Как я управляю капиталом сейчас
Какие варианты управления капиталом я собираюсь тестировать/применять

Термины и определения.

ТА — торговый алгоритм. Кусок кода или набор правил, по которым определяется точка входа в сделку / выхода из сделки
ИД — идеальная доходность с методикой расчёта, варианты описаны в моём посте, в посте Sprite или в посте Buybuy....Читать далее

Доходность портфеля за 2 квартал 2023. 📈💼💰

Подводим итоги управления алгоритмическим портфелем на Московской бирже. За 2-й квартал 2023 года доходность портфеля составила +16,3%. Хороший плюс показали трендовые алгоритмы на валюте и на акциях, а также хорошо выросла инвестиционная часть портфеля — ETF на индекс ММВБ и Золото....Читать далее