SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AleksandrBaryshnikov
Диверсификация портфеля
- 17 августа 2023, 11:24
- |
Зафиксирую тут принципы диверсификации, управления рисками и капиталом, к которым я стремлюсь.
"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:
"+" — уже сделал, "-" — ещё нет:
- торговля на разных рынках — Binance, MOEX (+)
- торговля разными инструментами — фьючерсы, акции (+)
- торговля на разных таймфреймах — использую только М1 (-)
- торговля тренда и контртренда (+)
- как длинные, так и короткие позиции (+)
- принципиально разные системы определения точек входа и выхода (+)
- торговля некоррелированными стратегиями — ещё не придумал, как оценивать корреляцию (-)
- балансировать системы по инструменту — чтобы было равное число длинных и коротких (+)
- ограничить риски полной потери капитала на позицию < 3% (+)
- капитализация прибыли (-)
- динамическое определение объёма входа для каждой позиции (-)
- автоматическое отключение системы, потерявшей эффективность (-)
- автоматическое включение системы, ставшей эффективной (-)
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
5.5К |
Читайте на SMART-LAB:
Герои, которые ковали Победу
9 Мая мы вспоминаем не только тех, кто сражался на передовой. На заводах люди в тяжелых условиях обеспечивали страну металлом для производства...
17:50
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «Оил Ресурс» и АО "Кириллица" присвоен статус "под наблюдением", ООО «УРОЖАЙ» понижен до ССС(RU))
🔴ООО «СЭТЛ ГРУПП» АКРА понизило кредитный рейтинг до уровня A-(RU), изменив прогноз на «Стабильный», И ЕГО ОБЛИГАЦИЙ — ДО УРОВНЯ A-(RU). Ранее...
09:33
теги блога bascomo
- AI
- algo
- Binance
- C#
- lua
- lua quik
- metatrader5
- ML
- Overfitting
- Python
- QUIK
- USDT
- акции
- алгоритм
- Алгоритм будущего
- алгоритмическая торговля
- алготрейдер
- алготрейдинг
- анализ
- биржа
- брокеры
- бэктестинг
- вера
- вопрос
- вопросы
- выбор
- выбросы
- выводы
- ГА
- генетические алгоритмы
- грааль
- жадность
- Идеальная система
- идея
- индекс МБ
- индикатор
- индикаторы
- Индия
- искусственный интеллект
- Итоги месяца
- когнитивные искажения
- концепт
- криптобиржа
- криптовалюта
- машинное обучение
- методика
- миллениалы
- мобильный пост
- мысли вслух
- нейронные сети
- общее
- оптимизация
- организация
- ответы
- офф-топ
- оффтоп
- ошибка выжившего
- пакет
- переоптимизация
- портфель стратегий
- почему
- принятие решений в трейдинге
- пробои
- происшествия
- проскальзывание
- психоанализ
- Психолог для трейдера
- психология
- размер позиции
- результаты
- робот
- склеенные фьючерсы
- склейка
- склейка фьючерсов
- смерть
- стереотипы
- стохастик
- стратегии
- стратегия
- страх
- теория
- тестирование
- технические индикаторы
- технический анализ
- торги
- торговая идея
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер
- трейдинг
- убеждения
- Управление капиталом
- фьючерсы
- хаос
- шум
- эквити
- экспирация
- эффективность
Вот пример — только шорты разрешены и всего 3 сигнала — 2 на вход, один на выход. Лукойл. По цене он за это время рос, падал, потом снова рос и снова упал — верхняя кривая — рыночная цена.
1) Потому что больше точек входа и выхода. На H1, к примеру, в 60 раз меньше возможностей
2) Качественнее бэк-тесты, потому что больше данных. Соответственно, выше доверие
1. Таймфрейм М1 не обязательно означает, что сделки совершаются очень часто. Для меня это означает, что вход и выход осуществляются точнее
2. Я определяю максимальный объём позиций на инструменте (и его ёмкость, соответственно), как 2-5% среднего минутного объёма свечи.
* получать как прибыль, так и убытки (+)