Диверсификация портфеля

Кирилл Гудков, всегда что-то годное есть, это зависит от числа проведённых исследований. При каждом запуске, даже на одних и тех же данных, находятся новые варианты, потому что набор сигналов вход/выход генерируется случайно. Если говорить о количествах порядка 10-20 систем в одну сторону на инструменте, всегда можно сбалансировать.

Вот пример — только шорты разрешены и всего 3 сигнала — 2 на вход, один на выход. Лукойл. По цене он за это время рос, падал, потом снова рос и снова упал — верхняя кривая — рыночная цена.

Андрей Остин, вопросы возможностей — это вопросы наших убеждений. Кто ищет — тот всегда найдёт. Главное — самому себе заборы не ставить.

NZT2020, тут два момента:

1) Потому что больше точек входа и выхода. На H1, к примеру, в 60 раз меньше возможностей
2) Качественнее бэк-тесты, потому что больше данных. Соответственно, выше доверие

NZT2020, всё и везде по рынку.

NZT2020, 

1. Таймфрейм М1 не обязательно означает, что сделки совершаются очень часто. Для меня это означает, что вход и выход осуществляются точнее
2. Я определяю максимальный объём позиций на инструменте (и его ёмкость, соответственно), как 2-5% среднего минутного объёма свечи.