управление рисками


"Плечи" и "кочерга"

Неоднократно слышал мнение, что большое «плечо» рано или поздно приводит к «кочерге» на эквити.

А есть какое-то доказательство этого утверждения, более-менее соответствующее научным критериям?
"Плечи" и "кочерга"




Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

Уважаемые кванты (алго и сочувствующие) -прошу совет. Есть математический бот. Кривая типа:
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.
это 3 июня-10 июня

zoom

11 июня-14 июня:
Стоп, равный размеру счета. Управление капиталом.

( Читать дальше )

Опрос: почему трейдер превышает установленный правилами риск по сделке?

Опрос: почему трейдер превышает установленный правилами риск по сделке?

Это верняк-сделка, точно отработает!
Хочу быстрее разогнать маленький депозит!
Моя система предполагает гибкое управление риском
Всего проголосовало: 22



TSLab + АЛОР + управление рисками + опционы

Настраивая блок «Управление рисками» в программе TSLab столкнулся с вопросом, в каком часовом поясе указывать время для ограничения торгов.
Это рекомендуется делать в первые минуты начала торгов, а также в последние минуты перед перерывом и окончанием торговой сессии. Особенно это актуально для опционного дельта-хэджера.

И тут интересная ситуация.
Сам я живу в часовом поясе GMT+2
Биржа работает по московскому времени GMT+3
А в программе TSLab на часах возле индикатора соединения с сервером брокера отображалось время GMT+4

Разница времени локального компьютера и сервера брокера

Брокер — АЛОР.
Сервер — дополнительный, rfut7.alor.ru, так как на обычном нельзя одновременно торговать и фьючерсами, и опционами.
У Алора есть отдельные сервера для торговли фьючерсами, отдельные для опционов, и как оказалось, отдельные для совместной торговли и фьючерсами, и опционами.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

По мотивам поста [ The Cambridge ].

Всем привет. Не успел ещё утихнуть Смарт-Лаб от моего прошлого поста про CFD на акции, как меня опять понесло написать...

На сей раз по мотивам вот этого вот поста https://smart-lab.ru/blog/546084.php. У поста великолепное название «Уходите все с трейдинга навсегда!».

В комментариях под постом автор описывает, чем вызван его совет и его мягко говоря депрессивное настроение.
Думаете после моих предыдущих агрессивных постов я напишу, что он дурак, что все тупые, а один я умный? Нет, не буду, надоело уже, лучше послушайте историю...

Когда мне было примерно лет 20 я попал в компанию сетевого маркетинга. Я из небогатой семьи, к тому же из Сибири. Там мне сразу налечили как надо жить, что делать и какие успехи меня ждут. Я поверил и с головой погрузился в сетевой маркетинг. Я уверовал, что вот он мой билет в прекрасное светлое будущее. Попутно решил, что образование мне не нужно, и бросил институт. Меня научили в компании общаться по телефону, продавать продукт, подписывать людей в эту компанию, знакомиться с незнакомыми людьми и приглашать их в этот «бизнес». Так прошло 3 года. Я побывал примерно в 5-6 городах России и везде находил себе «адептов». И несмотря на то, что стал лучше одеваться, в сущности денег у меня не только не было, но более того, мои долги росли. Я брал кредиты и занимал деньги у многих знакомых. И вот, в возрасте примерно 22 или 23 лет у меня накопилось долгов где-то на 300 — 400 тысяч. Не знаю сколько должен автор топика о вреде трейдинга, но для меня не имеющего работы и постоянно вкладывающего деньги в сетевой маркетинг это были огромные деньги. Хотите знать чем всё закончилось?

( Читать дальше )

Мой второй пост на Смарт-Лабе за почти 5 лет. ДА КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ ТО?????

Я просто не выдержал… И по мотивам недавнего поста "GAME OVER. Спустил наследство 5 млн на этом вашем фондовом рынке" от чувака с ником anektar решил накатать пост.

Я всё ещё искренне надеюсь что автор того поста просто прикололся и сейчас стебёт над такими вот наивными дурачками как я, которые сидят в своих провинциях и тихо о*уевают от происходящего.

Я ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮ, КАК МОЖНО БЫЛО ПРОЖРАТЬ 5 000 000 рублей??? Позвольте кое-что объясню. Я уже 4-ый год коплю себе на нормальный депозит. Небольшую часть денег я держу на маржинальном счёте, мне этого хватает для трейдинга так как я торгую фьючерсы и форекс с плечом. Остальная часть моего счёта (большая часть) лежит на ИИС. Я не то что торговать, я её (большую часть своего капитала) даже вносить к брокеру туда где нет государственного страхования (напомню по страхованию ИИС уже утверждается законопроект в ГД, так что это скоро будет так же надежно как депозит в сбере, но по профиту выгоднее) боюсь. 

( Читать дальше )

возможный Конкурс: Здоровое питание и Чеки из магазина и МЫ

возможный Конкурс: Здоровое питание и Чеки из магазина и МЫ

Учитывая многие темы о питании
и учитывая международный состав форума

Предполагаю: возможно создать тему
фотокопий чеков своих и других
из магазинов продуктовых
с возможным призом

возможный Конкурс: Здоровое питание и Чеки из магазина и МЫ

Сейчас конкурс не объявляется и данная тема
для обращения внимания во многих темах

возможный Конкурс: Здоровое питание и Чеки из магазина и МЫ

Волны вероятности повышают надёжность

Волны вероятности повышают надёжность

Теория и Практика 0 и 1

* Теория из моих тем АнтиИгроМаниЯ *

Математические законы справедливы во всех вероятностях и
важно знать дюжину пределов несовпадения подряд наизусть.

Исследуя логарифм получается:
формула включающая логарифм вытекает из расчёта
вероятности угадать подряд события равновероятные

Например простейшее: 0,7*0,7*0,7 = 0,7^3 = 0,343
в какую степень надо возвести 0,7 чтобы получить 0,343
и в 20-м веке формулу восстановил Андрей Данилин
N = LOG(0,343)/LOG(0,7) = 3
и соответствующая формула для неугадывания

Умножение постоянных вероятностей C+р^N=1
и в 20-м веке формулу восстановил Андрей Данилин
N = LOG(1-C)/LOG(1-p)
С — вероятность выигрыша гарантированного
р — вероятность выигрыша события.

Например задача: число несовпадений подряд
с вероятностью 99% для вероятности 48,65%
и в 20-м веке формулу восстановил Андрей Данилин
N = LOG(1-0,99)/LOG(1-0,4865) = 7
и значит на вероятности около 50%
легко неугадать 7 раз подряд

( Читать дальше )

"Банкиры говорят банк-клиент, а «корпораты» - клиент-банк" (спецвыпуск)

В процессе написания статьи про риск-менеджмент в корпорации решил, что тема про риски использования в работе банковских гарантий стоят отдельного поста.

Итак, что такое банковская гарантия (БГ)?  Если совсем просто - один из способов обеспечения исполнения обязательств.

К примеру:
"Банк в дальнейшем именуемое Гарант, было уведомлено, что ООО Ромашка, в дальнейшем именуемое Принципал, заключило договор поставки чернозема, именуемое в дальнейшем Договор, с ООО Елец, в дальнейшем именуемое Бенефициар, на поставку товаров.
По просьбе Принципала Гарант принимает на себя обязательство уплатить по первому письменному требованию Бенефициара любую сумму, указанную в требовании Бенифициара, но не превышающую в совокупности 1 млрд.рублей, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом нижеследующих финансовых обязательств по Договору:"  



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW