Управление капиталом


Про математически оптимальное плечо

Решил написать пост для тех, кто хотел бы разобраться с математикой управления капиталом и расчётом оптимального плеча. Для лучшего понимания начнём с простого примера, потом обобщим его и выведем некоторую формулу. При этом понадобятся математические знания конца средней школы.


( Читать дальше )

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

Итак, прошло ровно 5 лет с момента запуска моей публичной торговли на портале comon.ru. Были конечно взлеты и падения, но за весь этот период удалось заработать 337,7% с учетом реинвестирования. Максимальная просадка составляла 24%. Сейчас в портфеле торгуется 20 различных торговых роботов на ликвидных фьючерсах и акциях. За этот год какие то алгоритмы были уволены, какие то добавлены в портфель, идет постоянный процесс доработки стратегии. Несмотря на низкую волатильность на рынках, за ноябрь месяц доходность по фьючерсам составила +7,2%, а по акциям +2,6%. С начала года роботы наколотили +42%.

График доходности счета на фьючерсах:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября
График доходности счета на акциях:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября
Предвещая глупые вопросы об огромных просадках на графике эквити, прошу ознакомиться сначала с данными статьями:

Как правильно считать просадку на Comon.ru?
Доходности на Comon.ru — замануха для лохов? 

Честно о трейдинге или как я управляю позицией (Методика снижения риска).

Добрый день друзья!
Я всегда вас рад видеть)))


Сегодня хочу вам рассказать о том, как я использую метод частичных покупок/продаж — метод снижения риска и увеличение математического ожидания в вашу сторону.

Метод общеизвестный, простой, основан на усреднении и пирамидинге.
Отдельно скажу, что я отношусь негативно к усреднению против тренда (Никогда не усредняюсь и вам не советую).

«Усреднение убило трейдеров больше, чем Гитлер евреев при Холокосте» — старая, но очень правильная трейдерская поговорка.

Так как я не торгую по старым данным (Не нашёл ещё брокера, который будет принимать заявки по левой стороне графика), то пример будет из последней моей открытой сделки по фьючерсу на акции Газпрома. Сделка в данное время открыта.
В посте не только данная методика, но и методика определения уровней, т.е. моя логика, как трейдера.



Для определения потенциальных уровней, я использую традиционно линии тренда и уровни Фибоначчи.
Линии тренда использую только внутри дня на часовом ТФ.

В самом начале, график я перевожу в линейный, определяю нижние точки поддержки, строю линию тренда и обратно в свечной график.

( Читать дальше )

Маркетинг в сфере финансов и сложных услуг. #3: Целевая аудитория, "образовательная дыра" и польза инфобизнеса

Часть #1: Секс, индивидуальность и commodity

Часть #2: Сокращаем цикл сделки

Итак, котаны, вам предстоит продолжение маркетологического балета под общим названием «Ликбез для генеральных директоров и собственников бизнеса в сфере финансовых услуг и всяких B2B».

После двух частей и двух антрактов вас ждет третья, не менее драматическая часть, которая традиционно вскрывает головы многим топам и владельцам и вводит их в шок, трепет и ярость. Я бы даже сказал, что сюжетная линия полна кощунства, святотатства и оскорблений чувств верующих в святые лиды и божественный трафик. Что говорить, если даже директоров по маркетингу передергивает, когда авторское творение доходит до третьего акта.



( Читать дальше )

Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F

Добрый день.Вот видео, в котором описана суть данного метода.Формулы для расчета в инете найти не трудно.Знатоки, объясните, пожалуйста, следующее: если данный метод по моей ТС выдал максимальную загрузку капитала в 35%, то остальная сумма тупо морозится на счете и не используется (для моего же блага) и весь риск -менеджмент направлен именно на эти 35% капитала? Т.е. стопы в 0.5% или 1% я применяю именно для 35% капитала, верно понимаю?

Буду очень признателен за комменты по существу.Спасибо!

Метод управления капиталом по Ральфу Винсу:оптимальное F


Слился

В октябре месяце волатильность на российском рынке упала, хороших трендов не было, из-за чего наметилась небольшая просадка по счету после прибыльного августа и сентября. Доходность портфеля торговых роботов за месяц составила -2% по фьючерсам и -2,9% по акциям. По итогам 5 лет публичной торговли доходность по срочному рынку составила +308,4% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

График доходности счета на фьючерсах:

Слился
До конца года ожидаю новый всплеск волатильности из-за возможного введения нового пакета санкций против России, а также дальнейшего падения американского фондового рынка и нефти. Для тех, кто хочет присоединиться к моей торговле или подробнее узнать, как можно стабильно зарабатывать с помощью торговых роботов до 70% годовых, презентацию можно скачать здесь.

Мой путь к миллиарду: итоги сентября

Не пугайтесь так сразу)) Конечно речь идет не о доходе миллиард в месяц, а о капитале под управлением в размере 1 ярд рублей)) Медленно, но верно двигаемся к этой цели. То что она реализуется сомнений никаких нет, вопрос лишь времени. Все инструменты для этого есть (раскрывать все не буду), есть рабочая прибыльная стратегия, а точнее портфель из 20-ти роботов, который в состоянии переварить данный объем. Нужно только немного подшаманить над настройками алгоритмов, уменьшить частотность сделок и увеличить допустимое проскальзование. Вы спросите, зачем мне ярд? Да просто потешить свое эго и при этом прилично зарабатывать)) Да и плох тот трейдер, который не мечтает управлять миллиардом))

Итак, подведем итоги управления капиталом. За сентябрь портфель роботов на фьючерсах заработал 3% и на акциях 4,6%. За 5 лет публичной торговли доходность по фьючерсам составила 317% и по акциям 6% за 2 месяца с учетом реинвестирования по данным comon.ru. 

График доходности счета на акциях:

( Читать дальше )

Эффективность средств на счету

Даже работая с валютой (доллар, евро) происходит ее обесценивание. Официально – в два раза за двадцать лет. Неофициально – в два раза за десять лет. Это значит, что через десять лет за квартиру, сапоги жене, или сырки в магазине, надо заплатить в два раза больше (в среднем). А, отсюда выводы – десять процентов в год ты должен зарабатывать для сохранения своего капитала. Как у Алисы в стране чудес – если хочешь оставаться на месте – все равно надо бежать. Если заработок меньше – выгоднее вложить в недвижимость – растет пропорционально инфляции и еще какой-то доходик от сдачи. Если же зарабатывать 15 процентов, то десять остается на счету для сохранения, а на 5 можно жить. Если у тебя 100000 долларов, то получишь 5000 за год, а если 300000, то уже 15000. Поэтому, те кто берут в ДУ доходность в 10 процентов должны гарантировать. А ваши мысли на этот счет?


Как заработать на санкциях 21%? Публичное управление капиталом: итоги августа

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 Как заработать на санкциях 21%? Публичное управление капиталом: итоги августа

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Снова Евгений Назаров (Crypto Trading Fund), снова смех сквозь слезы

 

 

Евгений Назаров из Crypto Trading Fund — это все же неисчерпаемый источник веселья. Вот его видео о том, как он учит управлять бизнесом на своем примере.



( Читать дальше )

....все тэги
Регистрация
UPDONW