Алгоритмическая стратегия ABIGTRUST и размышления по хеджу акций в портфельных стратегияx...

1. Про результаты АЛГО СТРАТЕГИИ ABIGTRUST

Четыре месяца назад я анонсировал запуск алгоритмической стратегии ABIGTRUST на своих ресурсах, которую мы запустили вместе с Ильёй Гадаскиным и его алгоритмической командой на сервисе COMMON FINAM. Стратегия реализуется с помощью торговых роботов. Из-за нашего желания дать возможность людям с небольшим капиталом присоединится к ней она реализуется только частью торговых алгоритмов, в то время как в индивидуальном порядке мы можем запустить их все, что значительно улучшает стабильность результата. Но даже в таком виде, стратегия оправдывает ожидания и принесла почти 42% дохода при просадке в 12%. Конечно, любому профессиональному инвестору понятно, что на таком непродолжительном горизонте делать выводы некорректно. Но мы уверены в правильности работы стратегии, так как имеем трэк работы алгоритмов на ресурсе МФД за 10 лет. Подробнее о стратегии можно прочесть здесь — ABIGTRUST, а при желании и возможностях можно присоединится с полной стратегии, где использованы все алгоритмы.

2. Про хедж в акциях в моих портфельных стратегиях

Сегодня сделал внеплановый расчёт своих показателей по IMOEX для понимания целесообразности хеджирования позиции в акциях, о чемписал на прошлой неделе. Подробности опубликовал на закрытом канале. Здесь решил поделиться итоговым выводом:

На этой неделе во многих портфелях у меня выйдут ОФЗ 26215, это станет хорошим подспорьем для ГО по коротким позициям во фьючах. Пока индекс продолжает рост, так что держу руку на пульсе! Но есть все шансы, что я открою шорты во фьючах на этой неделе в портфелях VIP и Стандартных стратегиях Август под моим управлением "Инвестинг", "ATRUST". В стратегиях на COMMON и Тинькофф я решил не хеджировать позиции, по крайней мере пока. В основном это связано с очень маленьким их размером.