Дикие движения в нефти заставили меня встряхнуть пыль с TSlab.

Наблюдаю за нефтью, и вижу, что там действуют алгоритмы, CTA. Скорее всего, принципы их работы те же, что описаны в книге Flash Crash. Как только появляется крупная заявка на покупку/продажу, алгоритмы начинают вставать впереди этой заявки. Кроме этого, они еще начинают спуфить рынок. В результате нефть отскакивает от уровня как ошпаренная, на 1-1.5 доллара внутри часа, что для нефти весьма много.

Есть и другой момент: алгоритмы усиливают любое падение. В такой ситуации нужно суметь адаптироваться к рынку.

Подозрения о действиях CTA подтвердились, когда увидел эту статью: https://t.me/headlines_for_traders/36522. Так оно и оказалось: нефть полностью во власти алгоритмов. И раньше это было понятно, но сегодня это достигло очень больших масштабов.

В целом, конечно, решение более активно торговать нефть вместо FOREX было для меня неправильным. Как ни крути, этот рынок просто другой. Нефть — это фьючерсный организованный рынок. Видны заявки, ордера, стопы и т.п. FOREX — более децентрализованный рынок. Фьючерс на нефть — это как бы воздух… FOREX же более «насыщенный». Там такие наглые действия алгоритмов вряд ли прокатят.

Почти уверен, на рынке нефти одни алгоритмы охотятся на другие. Допустим, существует алгоритм, который при выполнении правила Х входит в конце свечи. Наверняка, есть другой, второй, алгоритм, который знает о механике работы первого алгоритма, и играет против него. А есть еще третий, который знает, что о нём знают и так до бесконечности… Мощные алгоритмы меняют своё поведение: то ускоряются, то замедляются, то временно отходят от рынка. Короче, дикий запад. Как тут победить рядовому трейдеру — не совсем понятно.


Мой Telegram: Ренат Валеев