Всем привет!
Решил затестить самый популярный индикатор с Tradingview — Индикатор поглощения разрыва (
Fair Value Gap Absorption Indicator [LuxAlgo]).
Его описание можно найти тут:
https://ru.tradingview.com/script/3q4Hafiv-Fair-Value-Gap-Absorption-Indicator-LuxAlgo/
Отсортировал по популярности стратегии и индикаторы тут:
https://ru.tradingview.com/scripts/
Из индикаторов он был первым.
Сделал скрипт для TSLab, для теста прикрутил к индикатору возможность входа в лонг и в шорт в направлении возникновения разрыва, также сделал возможность настроить отступ от конца разрыва вглубь перед входом, и как доп фильтр тренда прикрутил по две SMA-шки для лонга и для шорта. Также есть ограничение на минимальное расстояние разрыва в процентах от цены (РасстМаксМинРост или РасстМаксМинПадение).
Тест сделал на Сбербанк 1д. с 2019г.
С плечом получилось 392% прибыли при 79,76% прибыльных сделок.
Просадка 22,87%.
В скрипте разбил робота на две части — «Индикатор поглощения разрыва» и «Остальной скрипт». Кому нужен только индикатор просто удаляйте блок Остальной скрипт и прикручивайте к своим роботам.
В боте есть быстрая настройка — можно включить и отключить лонг и шорт и выставить количество лотов. Без плеча нужно поставить 1, с плечом 5.
Вот ссылка на скачивание самого робота:
https://disk.yandex.ru/d/sZQOAOjlb2kL7A
Может кому-то будет полезным.
Владимир Илюхин,
1 тестировщик сбоит… открой таблицу сделки… затем посмотри сделки продолжительностью 1 бар… на них тестирощик глючит и неправильно считает… завышая результат
2 проблема в гэпах… там возникает ситуация когда гэп закрывается одним лотом… т.е открыте бара нарисовано одной сделкой на один лот
3 проблема в механики рынка — ордера выводятся не сразу при старте торгов, а в зависимости от брокера 5-15 мин...
1) Не вижу никаких проблем, взял первую попавшуюся сделку в один бар:
(209.41-203.60)*5*10(лотность)=290.5 П/У сделки, что точно совпадает с расчетом системы.
2) На этой же самой сделке есть гэп, не вижу никаких неточностей в расчете.
3) Торговал еще лет 5 назад ручками на старте торгов, никаких проблем кроме (иногда) задержки в несколько секунд на открытии торгов. Сейчас на минутках также без проблем робот кидает заявки в рынок в первые минуты торгов.
Владимир Илюхин, ищи… посмотри все однобарные… вообщем когда я вижу однобарные сделки то сильно напрягаюсь… тслаб их проводит по хаям и лоям свечей, что завышает доху…
хотя… забей… этож твои ж деньги
ves2010,
Понятно, это ты в принципе когда-то сталкивался а не конкретно тут.. Так бы и сказал, конкретно тут все в порядке.