Блог им. sharji

Подскажите инструмент.


Коллеги жду вашего мнения на этот счет и пожалуйста плюсаните для вывода на главную.

Всем привет, торгую в основном лонг на свои на провалах покупаю, выхожу когда по-моему мнению рынок перекуплен и жду снова коррекцию, чтоб войти снова в лонг.


     Но иногда ожидание новой коррекции может затянуться на несколько месяцев.


В связи с этим вопрос, подскажите ликвидный инструмент для парковки кеша в рублях, чтоб во время ожиданий кеш генерил какой нибудь процент, пусть и малый.

Условия:
1) Если деньги срочно понадобятся, но процент при этом не терялся.

2) Максимальная ликвидность.

Думаю многим будет интересно.




Раньше был такой инструмент в Альфа банке. Назывался «Мой сейф» там можно до 4% иметь, при срочном снятии он не терялся, что очень важно.




   Да я помню как Вася Олейник говорил, что основной заработок брокеров. Это получение процента с наших денег лежащих в кеше)).
     Поэтому хотелось бы иметь себе, а не отдавать брокеру.))


    ★23
    112 комментариев
    Ближние офз
    avatar
    Павел Цой, есть риск, что не выйду по своим из-за просадки цены или еще чего?
    avatar
    Дед Панас, по ближним ОФЗ (до 1 года) риск минимален
    avatar
    Дед Панас, мб повышение ставки может повлиять.
    avatar
    посмотри etf ликвидность от ВТБ
    Владимир Иванов, да спасибо это похоже на то что я ищу. Жаль, что у меня Сбер брокер и Альфа.
      Надо на ВТБ переходить
    avatar
    Дед Панас, можно и со сбера поупать. но втб можно его покупать без комиссий, да и тарифы там лучше чем в сбере. и спб есть.+ можете посмотреть РЕПО с ЦК.  Но тут надо искать брокера который согласится с вашей суммой работать (обычно дают крупным клиентам). Андрей Хохрин говорил, что от 1 млн дают.
    avatar
    Дед Панас, VTBM можно и в сбере купить и в альфе.
    avatar
    Владимир Иванов, ВТБ ликвидность вроде в минус работает, если на коротких дистанциях за счет комиссий
    avatar
    Макс Обухов, не, если короткая дистанция — это день-два, то может быть. А в целом — очень хороший инструмент. Регулярно пользуюсь…
    avatar
    Алексей, так тут и был вопрос временной парковки. Где-то начиная с месяца там появляется доход, до месяца покупка-продажа втб ликвидности — убыточна. Это если его покупать с других брокеров. Если внутри самого ВТБ ситуация чуть получше, т.к. нет комиссии брокера

    Никто ж надеюсь не забывает, что с дельты от перепродажи ВТБ ликвидность нужно будет еще 13% заплатить?
    avatar
    Лонг акций + шорт фьюча до экспира
    avatar
    drow, а если рынок дальше вверх прет и ты не угадал со входом в шорт?))
    avatar
    Дед Панас, дык закрыл фьюч и тут же закрыл лонг по акциям
    avatar
    drow, эти дергания не по мне, спасибо.Плюс нужно держать все время дополнительный кеш для ГО
    avatar
    Дед Панас, ГО это сами акции.
    Аксенов Руслан, во-первых, это не у всех брокеров, а во-вторых, есть вармаржа, которую надо выплачивать деньгами.
    avatar
    Дед Панас,  так надо брать не на 100% денег акции, а на часть, чтобы остатка хватило на ГО и вармаржу (на ближайшие 5-7 дней). Если вторая сумма под вармаржу исчерпается, то можно продать часть акций и откупить соответствующую часть фьючерсов. Именно от суммы деньги под акции + ГО эта позиция даёт ставку примерно на 13% (от размера ставки) больше, чем короткие ОФЗ при лучшей ликвидности в GAZP и SBER. 13% — это из-за налогообложения.

    А если брокер берет акции в ГО, то вообще проблем нет: оставление суммы как  под ГО надолго хватит под выплату вармаржи.

    Единственный нюанс: выплата дивидендов по акциям должна быть точно после экспирации, иначе можно «попасть», как в Сбере в апреле.

    Чтобы не связываться с дивидендами можно то же самое сделать на USDRUBTOM vs Si. Только там другая проблема: брокер не является налоговым агентом по USD и потому результат не сальдируется.
    avatar
    Чтобы не связываться с дивидендами можно то же самое сделать на USDRUBTOM vs Si.

    А. Г., уот, уот, уот !? Вы ничего не путаете? Для этого TOM надо гонять туда-сюда каждый день, чтоб на поставку TOMorrow не выходить. Комиссию будут — коцмас
    avatar
    3way_banana_split, не понял, чем плоха поставка доллара при наличии шорта по Si?
    avatar
    А. Г., так он же рубли хочет сохранить, а не долларом спекулировать — там же еще го пересчитают
    avatar
    3way_banana_split, лонг доллар-шорт Si — это рублевая (!) «синтетическая облигация».
    avatar
    А. Г., да я с этим не спорю, но по синтетике нужно замораживать средства под ГО (которое могут поднять), следовательно какой смысл заморачиваться синтетикой если можно купить необлагаемое ндфл офз?
    avatar
    А. Г., а можно механизм подробнее? Разве синтетика не дает доход на уровне ОФЗ минус 13%?
    Врач-бондиатОр, а можно влезу? Синтетика дает бОльшую доходности именно из-за рисеов го
    avatar
    3way_banana_split, а можно пример расчета?
    Я когда-то считал доходность синтетики (даже робота планировал), но у меня получилось на уровне ОФЗ, поэтому я этот вариант больше не рассматривал.

    3way_banana_split, доходность выше не из-за рисков, а из-за налогообложения.
    avatar
    А. Г., хорошо. А что делать когда поднимут го?
    avatar
    3way_banana_split, ну у Вас доллары в том же объеме, что и шорт Si. Какие проблемы? Закроете часть позы и в долларе и в Si, всего и делов.
    avatar
    Врач-бондиатОр, даёт именно доходность самых коротких ОФЗ/0,87. Именно деление. Но ликвидность в некоторых инструментах (Si, SBER, GAZP) гораздо выше.
    avatar
    А. Г., а откуда 0,87? И при чем здесь ликвидность?  
    По синтетике на Си доходность у меня получалась совсем небольшая.
    синтетике на Си доходность у меня получалась совсем небольшая

    Еще и на дистанции в месяц или два! Разницу с ОФЗ нужно будет искать с лупой. Но для себя надо будет попробовать на 1-м контракте. Но я не понимаю как в расчет впихнуть риски го
    avatar
    3way_banana_split, если еще сделки по нужной цене пройдут )
    Врач-бондиатОр, точно, гуд поинт!
    avatar
    Врач-бондиатОр, ну сейчас и у апрельских ОФЗ доходность 4,2% годовых (ближе ОФЗ нет).
    avatar
    А. Г., а смысл тогда делать синтетику, когда при больших рисках доходность получается та же?
    Врач-бондиатОр, откуда бОльшие риски?
    avatar
    А. Г., например, синтетику я сделал «по рынку», а цены сделок дают по факту не 4%, а только 3 (и еще 13% платить). Можно использовать лимитки, но цены могут уйти. 
    Врач-бондиатОр,  ну если неликвиды, то да. Но для доллара, Сбербанка и Газпрома такое возможно только при позах в сотни миллионов рублей.
    avatar
    Тоже ищу нечто подобное. Присматриваюсь к FXMM (фонд краткосрочных облигаций). Так что рядом постою — посмотрю другие варианты.
    Ольга Третья, можно пободробнее? Его можно на бирже купить?
    avatar
    Дед Панас, https://finex-etf.ru/products/FXMM 
    На Мосбирже торгуется.
    Ольга Третья, чет как то совсем невыгодно на месяц размещать. Комиссия сожрет. И два месяца еле окупятся. Или я не верно считаю?





    avatar
    Дед Панас, комиссия фонда включена в цену ,  но со всеми брокерскими комиссиями  инвестировать на месяц — тоже сомневаюсь в выгоде. 
    Дед Панас, на месяц вообще бессмысленно и в короткие ОФЗ. Тоже комиссия все «сожрёт». Да и если ставку повысят, то и в нуль не получится за месяц, ни в чем.
    avatar
    Дед Панас, 

    vtb Накопительный счёт «Копилка»

    Накопительный счёт с начислением на ежедневный остаток 4.5-5.5%

     
    Кошкин Сергей, спасибо, опять ВТБ. А Сбер лошара все хочет накуканить своих вкладчиков
    avatar
    Кошкин Сергей, у меня был такой, но по условиям он одноразовый.
    avatar
    all silver, топикстартеру в «аккурат»:) и со страховкой, и в госбанке

    Кошкин Сергей, ну по факту там 4%. Дополнительные 0,5-1-1,5% можно получить только если покупки по карте совершать на 5-15-75 тысяч ежемесячно. Существенное условие, про которое вы не написали ))
    Но и 4% в целом неплохо. У сбера тоже есть накопительный счет — 3% годовых
    avatar
    Большинство НПФ за последний квартал хранят деньги в РЕПО… Реакция РЕПО на изменение ставок мнгновенная… Если рынок будет валиться, то ближние офз купон ен повысят и сами упадут а РЕПО взлетит на фоне нехватки ликвидности… Для инвесторов это VTBM. Ликвидность отличная, спред минимальный. 
    Нет (мне не известен) нормальный инструмент парковки кеша. Когда всем нужны деньги (а на провалах это так) фиг что на рынке возьмут нормально. А сейчас ставка в районе 4 годовых, и премия в 2 процента в ближних офз вполне реальна (что 2% придется отдать).
    — ближние офз на самом деле в моменте с премией приходится продавать
    — на FXMM во время сильных движений маркет майкер пропадает.
    Я последнее время стараюсь в втб на вкладе парковать. Хотя тоже есть риск что в интернет банк не войдешь, смс не придет и т.д. На докупку-то дают 15 минут. И докупать довольно страшно. Тут не продать бы. Не просто так же все падает.

    Вообще, в втб есть однодневные облиги, т.е. каждый день нужно деньги парковать на сутки. Но я не пользовался, нахожу что слишком много возни.

    Но так для мелких просадок офз и fxmm нормально работают.
    Евгений Петров, пару офз можете назвать?
    avatar
    Дед Панас, у меня сейчас нет офз. А посмотреть это в будний день, когда квик заработает. Или на русбонде посмотреть.
    А так это серии с постоянным купоном 26хх +-.
    Ну можно на это поставить, конечно. Там апрель погашение+- кажется, т.е. на жести от Байдена (если будет) он же в марте+- обещал. Но я не вижу особого смысла. Все про это знают, а когда все знают оно иначе работает.
    Выбор из биржевых инструментов небольшой - 
    FXMM от финекса
    или
    VTBM от втб

    и то и другое примерно дает текущую ставку однодневного свопа.

    спред в FXMM разъезжается в кризисные моменты и может при текущей ставке скушать месяц другой последней доходности.
    в втб пока нормально не накопилось статистики
    В Сбере есть вклад «Управляй» под 2,5%.
    avatar
    Alchemist01, спасибо это уже теплее
    avatar
    Если готовы заморочиться и вывести деньги с брокерского счёта на мастер-счёт, то лучший вариант — сберегательный счёт с ежедневным начислением процентов. Снять (перевести) можно в любой момент. Такие счета есть у многих банков, у ВТБ — «Копилка», у Райффайзен-банка «На каждый день» и т.д. Как вариант — могут подойти банковские карты с хорошим процентом на остаток, но они менее безопасны, чем сберегательные «сейф»-счета.
    Алексей aka Markitant, а у Сбера есть подобное или в Альфа?
    avatar
    Дед Панас, есть сберегательный счет и у сбера — 3% годовых на минимальный остаток за месяц. Правда у сбера херовый подход, остаток берется минимальный именно за месяц. Т.е. внесли 100к 10 числа, вынесли 100к 20-го числа — получили хер вместо процентов. У ВТБ процент на минимальный остаток (4%) считается ежедневно (а начисляется в конце месяца), поэтому в такой же ситуации как выше — получите 4% за 10 дней что деньги лежали на счету. А вот дополнительный бонус (от 0,5% до 1,5% в зависимости от суммы покупок по их карте, опция «сбережения») — начисляется как у сбера — на минимальный остаток за месяц
    avatar
    Совкомбанк облигации 6.5%.

    sovcombank.ru/saving/investments
    avatar
    У тинька и других брокеров есть что-либо подобное? Только у ВТБ?
    avatar
    StanislawG, у Тинька есть, кто то мне советовал.
    avatar
    StanislawG, FXMM и VTBM уж точно можно через любого брокера купить ) 
    Алексей К [mozg], fxmm имею, был не в курсе, что в VTBM аналог.
    А по комиссиям ВТБ как в сравнении с тиньком и сбером?
    avatar
    StanislawG, так втбм можете купить на любом брокере, комиссии которого вам подходят. Сами комиссии фондов сравнимые и доходности по ним сравнимые. Логично держать кеш пополам в них, так как выше шанс что в час кризиса ликвидности, хотя бы в одном из двух будет хороший спред маркетмейкера
    avatar
    В Альфе — «Альфа-счет». С ежемесячным начислением.
    avatar
    Александр, а с ежедневным?
    avatar
    Дед Панас, в Альфе такого нет. Как уже писали — облигации.
    avatar
    Дед Панас, Кажется в альфе он ежедневный: ежемесячно перечисляют но за каждый день. Вроде если сейчас открывать до конца года 6%
    3,5% ежедневно + 2,5% с минимальной суммы за месяц. далее в 2021 году 4%
    Чем альфа-брокер хорош?
    avatar
    Паркую в однодневках ВТБ, доходность что то около 4% в год. Часть лежит на карт.счете с начислением тех же 4% на зарплатной карт Хоум кредит (дебетовая карта Польза). ОФЗ и прочее проваливаются в случае резких движений-можно угореть.
    avatar
    Rusa000, спасибо, да Втб рулит. Сбер отстает.
    avatar
    Rusa000, кстати я правильно понимаю, что с помощью однодневок ВТБ можно по сути вывести деньги с ИИС, включив вывод купонов и погашение облиг на счет?
    avatar
    1) Райф депозит 4%. 
    2) Продажа недельных путов Si.(тут доходность регулируете сами по риску)
    3) Если брокер позволяет, то рассмотреть вопрос о конвертации части в CHF.(будет диверсификацией)
    4) У тинька недавно была акция для новых депозитчиков под 10% (её актуальность не проверял)
    P.S.не является инвестрекомендацией
    avatar
    Flash Crash, так если си растет, то путы убыток дадут.
    В чем преимущество такого подхода перед короткими ОФЗ или FXMM?
    Врач-бондиатОр, это смотря с какой стороны от страйка их продавать, вы же понимаете
    avatar
    Flash Crash, приличная премия будет от пута OTM, но хорошее движение вниз, и вся доходность пропадет.
    У меня сейчас кэш в ОФЗ-26205-ПД и на накопительных счетах в МКрБ и в Восточном банке.
    Почти каждую неделю появляются и исчезают врЕменные накопительные счета (на 1-3 месяца) с повышенной ставкой в 5-6,5% (в ноябре: Альфа, МТС, Восточный и т.д.), за которыми я слежу и перекладываюсь по мере их появления/исчезновения
    avatar
    Присоседюсь с аналогичным вопросом по баксам. Есть ли альтернатива rus-28?
    avatar
    nkfrv, rus-28 только с бодуна можно принять за временную парковку кеша, учитывая нулевые ставки и дюрацию )))

    учитывая собсно нулевые ставки, валютный кеш парковать сейчас дешевле всего в валюте ) можно конечно брать короткие трежеря упакованные в FXTB, но доходность по ним отрицательная из за того что комиссия за управление больше купона по трежерям)
    накопительный счет — для «здесь и сейчас»
    короткие офз — T1, кэш следующего уровня
    avatar
    Единственная нормальная тема, под твои требования это синтетические облигации и торговля ими. Но для этого нужен нормальный робот, так как физически отслеживать их руками не представляется возможным. Моя торговая система можно сказать отдаленно напоминает вашу. Тоже постоянно лежат деньги на случай хороших цен. Причем торговля синтетикой при покупке около 5% доходности и продаже если дюрация 3 мес за 3,5 разница в продаже зависит от дюрации синтетики, может приносит доходность при ключевой ставке 4% до 20% годовых. Лично мне приносит робот около 10% с дюрацией не больше трех месяцев и учитывая все издержки, средства под ГО, вар. маржу и комиссии.
    Роджер (веселый)., разве с дохода по синтетике вы не платите 13%?
    И потом 10% по моему опыт можно получить, если только робот будет нужное соотношение ловить. 
    И то этого момента можно долго ждать.
    Валютные свопы есть у Открытия, но там от 5 млн. рублей Ставки здесь: https://www.moex.com/ru/markets/currency/swaps.aspx?code=SRATE_EUR_ON

    Комиссии:

    — 0,75% – сбор московской биржи

    — 0,5% – сбор Открытие Брокер

    — 0,00072% – от первой части свопа.

    SBCB
    avatar
    Биотехнолог, шо за зверь?))
    avatar
    Дед Панас, рос. Еврооблигации
    avatar
    когда по-моему мнению рынок перекуплен и жду снова коррекцию, чтоб войти снова в лонг.
    Но иногда ожидание новой коррекции может затянуться на несколько месяцев.
    так ты не выходи из позиции, сядь на тренд и не дёргайся…
    avatar
    Шитов Сергей, так вернее конечно)).
    avatar

    Дед Панас,  паркуйтесь на валютном счету. пара USD/RUB и тп.  EUR, СHF достаточно активно реагируют при просадке россйского фондового рынка  -> ростом пары. При шухере сразу улетают вверх, когда рынок на хаях — стоят в коридоре. Но надо понимать, что это статистически ожидаемое поведение, а не 100% гарантия. 

     

    avatar
    TwitterMan, вот, вот))
    avatar
    у меня два брокерских счета:
    1. обычный (условно называю его «торговый счет) — его использую для краткосрочных спекуляций и вывожу с него деньги при необходимости
    2 ИИС — инвестиционный — здесь собираю портфель из бумаг с которыми не провожу спекулятивных сделок, просто в рост.
    Если есть сомнения в рынке, ждете падения, выводите с простого брокерского счета деньги и зачисляйте их на индивидуальный инвестиционный счет и оформляйте вычет 13% на сумму зачисления на этот счет и там держите уже в рублях. А затем если рынок пошел в нужном направлении покупайте бумаги. Но это если по ИИС вы выбираете вычет на взносы. Правда нужно учитывать ограничения на сумму вычета и сумму пополнений счета
    avatar
    Использую активный счет в Сбере с вводами / выводами 4.2 % годовых. 30 тысяч несгижаемый остаток. Сейчас поменьше процент должен быть. Использовал в ВТБ фонд ликвидность. Использовал краткосрочные ОФЗ до экспирации.
    avatar
    Aleksei_Vladimirovich_T, ага, поменьше — 2,55%. 4.2 это когда было, год назад?
    avatar
    Макс Обухов, ага. Я прогнозируя снижения ставки открыл активный счет. Тогда было на 2 процента меньше, чем обычные ставки. Главное минимальный неснижаемый остаток должен быть небольшой, у меня 30 т.р. Если ставки вырастут, то оставлю минимум на 2 года с небольшим процентом.
    avatar
    Раньше игрался в FXMM, но неохота 13% платить. Сейчас пробую временную парковку на коротких ОФЗ.
    Врач-бондиатОр, через год вводится налог с купов офз. Понимаю, что это слишком большой период чтоб пока об этом думать, просто хотел напомнить.

    avatar
    Flash Crash, да я помню… безобразие
    Flash Crash, разве не с 1 января?
    avatar
    Макс Обухов, да вы правы «Изменения вносятся в 217 статью Налогового кодекса и вступят в силу с 1 января 2021 года.»
    avatar
    Если присмотреться к рынку более внимательно, то раз в месяц есть верняковые ситуации на процент движения. Делай с этой суммы 1процент с плечом 0,5  в месяц и не жадничай и будет в год больше 10 процентов
    avatar
    GoodBargains, согласитесь, то гарантии движения нет. 
    А тут речь идет скорее о чем-то безубыточном.
    Врач-бондиатОр, такого и нет наверно ничего. Поэтому так и предложил. Можно и из облигаций в 0 не выйти
    avatar
    GoodBargains, есть — банковский влад/накопительный счет
    avatar
    Не хорошо «ИМЕТЬ СЕБЕ»
    avatar
    Офз или другие ликвидные облиги до 3-6месяцев до погашения. Сам парковал в втб-1-49, вышел на неделе, но там ликвидность такая, что надо быть готовым сидеть до погашения
    avatar

    Синтетические облигации по-идее удовлетворяют требованиям.

    Я fxmm юзаю. Хоть копеечку содрать и то хлеб
    avatar
    Я паркую в ОФЗ 26205 — это ближайшие ОФЗ с постоянный купоном, погашение 14.04.2021. 
    avatar
    Здравствуйте как посмотреть ваши сделки на лчи, я далек от торговли, накупил див акций просевших и сижу хотелось бы кругозор расширить
    avatar
    Я короче пользуюсь сервисом смартлаба по облигациям.Для кеша подходят только короткие ОФЗ с постоянным купоном с погашением до 1 года и не более.Сервис:
    smart-lab.ru/q/ofz/
    на данный момент годны ОФЗ :26205,26217,25083. Доходность так себе4.15-4.4% но этож кеш и нужна ликвидность и отсутствие просадок.В плане ликвидности и безопасности подходят только ОФЗ.
    Вообще тема облигаций крайне сложная, но для целей кеша больше знаний и не надо… т.к знания в облигациях доходность особо не прибавляют… а скорей и убавляют...
    avatar

    теги блога Дед Панас

    ....все тэги



    UPDONW