QUIK

В настройках QUIK можно указать получать данные только по открытым таблицам и графикам.

Это существенно снижает потребности в DDR и трафике, особенно когда ведется торговля.

А вот после основной торговой сессии запускается другой QUIK. В нем я скачиваю данные по всем инструментам и архивирую. Естественно это гигабайты данных и миллионы сделок. Не каждому нужен такой архив и все торгуемые инструменты в нем. Именно этот массив данных притормаживает работу терминала. Именно под эту базу нужен ПК с DDR более 8Гб. Зато этот массив QUIK запросто экспортирует в базу данных. Так что я не в обиде за задержки при получении реестров сделок. Я не в обиде на QUIK что у него такая функция идет по умолчанию. Миллионы записей, естественно нужно время. Без реестра сделок QUIK работает без ощутимых задержек. А еще все математические формулы торговой системы легко переносятся в QUIK через Lua программистом среднего уровня. А еще есть брокеры, которые адаптировали QUIK для торговли на американских торговых площадках. А еще графики в QUIK имеют порядка 65000 свечей. Есть куча надстроек как скальперский стакан, горизонтальные объемы и прочее.

Приведете мне аналог русифицированного торгового терминала с такими возможностями. Если Вы покажете такой терминал я охотно выслушаю Ваше мнение о Новосибирской программе.

Как-то странно ругать микроскоп за то, что он плохой молот. Хотя кому как.

Дисклеймер: это не статья эксперта по драгоценным металлам. Мой материал о том как мыслит маленький частный инвестор когда сталкивается с золотом.

Для начала несколько зарисовок.

Недавно я посетил выставку алмазного фонда. Не был со школы. Там огромная коллекция слитков и самородков. Сходите обязательно, это действительно завораживает. Даже тех, кто равнодушен к золоту.

Чтобы попасть туда, нужно отстоять в кассах получасовую очередь. В очереди много женщин, людей преклонного возраста и туристов из Азии. На экскурсии они стоят у витрин. Я чуть в стороне, изучаю их лица. Дамы перешептываются со своими спутниками и просят купить украшения. Старики реагируют на экспонаты громкими возгласами. А иностранные туристы просто стоят с открытыми ртами.

Всем привет :)

Недавно наткнулся на пост, который имел все шансы на звание — смешной, если бы не был грустной правдой ( https://smart-lab.ru/blog/594449.php )

2019 год принес на рынок действительно много новых частных инвесторов, но как показывает общение с ними, уровень понимания инструментов и процессов у них на уровне нескольких статей из интернета в лучшем случае. С другой стороны понятно, что найти качественную информацию, да и вообще понять, информация качественная или нет на начальном этапе достаточно трудно.

Считаю, что мне в плане первого источника информации по ФР очень повезло. Так как я являлся студентом, на тот момент, то активно пользовался образовательными платформами, в частности cursera, где и наткнулся на специализацию от Высшей Школы Экономики (ВШЭ) «Финансовые инструменты для частного инвестора». Где подробно, профессора одного из ведущих экономических вузов РФ, раскладывают теоретические знания прям по полочкам. Сам курс бесплатный, но заметил, что люди все равно обходят его стороной, так как он бесплатный только на первые 7 дней (никто не мешает отменить подписку и подписаться снова на 7 дней бесплатно). Сам курс свободно распростроняемый, но с бесплатной подпиской не получить сертификат от сайта о прохождении курса (но нам то не бумажки, а знания важны)  

Курс по price action

Ланса Бегса.
     Хотя… как закончил, скорее я его просто перечитывал. Когда начинал, это была моя первая книга про трейдинг. 
Сразу оговорюсь, это не книга, это несколько статей автора, объединенные и переведенные. Формат странный, но на повествование оказывает минимальное влияние. 
     При чтении у меня возникло странное чувство. Что-то похожее на когнитивный диссонанс. Я попробую объяснить почему. Автор явно сторонник краткосрочных сделок, скальпинга. Он торгует небольшие «колебания» на минутном графике, ждет сетапы, ищет места, где трейдерам будет больно(читай: прокатывается на стопах). Добавить сюда работу по стакану — будет чистый скальпинг. Но в тоже время он приводит свои принципы и мысли, которые (на мой взгляд) больше подходят к свинг торговле. Поэтому возникает небольшой раздрай и на мой взгляд неподготовленных трейдеров может ввести в заблуждение. 
      Когда я читаю книгу, то тезисно выписываю для себя мысли, некоторые из них я попробую разобрать в этой рецензии именно через призму скальпинг/свинг торговля, а к некоторым просто оставлю свой комментарий.
     В начале автор излагает принципы своей торговли. Если обобщить, они о психологическом комфорте в сделках, о постановке стопов. Принципы известные, ничего особенного. Но ведь именно в этом и есть их суть. Большинство принципов трейдеров известны как заповеди, но их трудно соблюдать. 
     Автор призывает рассматривать цену как следствие решений трейдеров о покупке и продаже. Найти момент, где другие захотят купить или продать, и продать/купить раньше других. Чтобы понять это, следует рассматривать рынок в контексте эмоций жадности, надежды и сожаления. Попробую изобразить схематично. *Лирическое отступление*


     Цена падала, потом начала расти. Образовался флэт. В этом боковике кто-то будет шортить, кто-то лонговать. После того, как цена пробьёт нижнюю границу, лонгующие закроются по стопу. Но когда цена начнет подниматься, трейдеры полезут опять в лонг, тем самым придавая дополнительную силу цене. Так работает жадность. 
Те, кто шортил, увидели прошлый экстремум и решили, что это уровень сопротивления. Свой стоп они поставят туда. Но будут и те, кто стоп не поставил. После того, как цена начнет расти, часть закроет по стопу, но другая часть(без стопов) начнет испывать страх. Так он и работает. 
Цена дойдет до следующего экстремума(верхняя зеленая линия), часть этих шортистов закроется там. Но другая будет терпеть. Когда цена пойдет вниз у них появится надежда. Когда цена дойдет до их безубытка или рядом, то они начнут закрывать шорты, тем самым придавая цене новое усилие. Так работает надежда. 

Продолжаю рассказывать об инвестиционных лайфхаках
⠀
Что отличает бедного человека от богатого? На самом деле очень многое, и одним из важных различий является стремление снизить расходы у последних.
⠀
Важной составляющей расходов инвестора (да и у любого делового человека) являются налоги. Как мы знаем, они составляют 13% от доходов. Поэтому грамотные инвесторы стремятся максимально снизить эту статью расходов всеми доступными средствами в рамках закона.
⠀
Среди методов, которыми пользуюсь я, следующие:
1️⃣ Возврат НДФЛ по ИИС
2️⃣ Удержание акций более 3-х лет (освобождение таких от НДФЛ)
3️⃣ Покупка облигаций, освобожденных от НДФЛ
4️⃣ Максимальное оттягивание до последнего дня уплаты налога на дивиденды по иностранным акциям
5️⃣ Закрытие убыточных позиций и их незамедлительное открытие же по тем же ценам в конце года для отражения убытка по счету
6️⃣ Закрытие плановых прибыльных позиций в начале года для отсрочки уплаты НДФЛ
7️⃣ Использование НКД по ОФЗ для создания «бумажного» убытка
⠀
В этом посте я хочу поговорить о последнем методе.
⠀
Многим известно, что у облигаций в отличие от банковского вклада есть НКД – накопленный купонный доход, который накапливается по мере приближения даты выплаты. Допустим, например, что у облигации стоимостью 1 000 руб. НКД составляет 100 руб. и выплачивается 2 раза в год: 1 июля и 30 декабря. Т.е. если мы купим ее в начале года сразу после выплаты НКД, то мы заплатим только за фактическую цену облигации. И каждый день нам будут начисляться доля НКД за 1 день. В нашем примере это 100/365=0,27 руб. К 1 июля НКД будет равен 50 руб. и эмитент (выпустившая облигацию компания) их выплатит.
⠀
Но фишка облигаций (в отличие от вклада в банке) в том, что мы сами можем продать облигацию когда угодно и получить свой НКД (т.е. %). В данном случае НКД нам заплатит не эмитент, а тот, кто купит у нас облигацию. Кайф же?
⠀
Помню, я штудировал тонны литературы и форумы, когда сам был «зеленым», тратил кучу времени. Но в конце было такое удовольствие от того, что узнаешь принципы функционирования финансового рынка.
⠀
Что ж, немного отвлеклись, продолжим. Возможность получения НКД в любой момент позволяет применить налоговую оптимизацию. Суть в том, что для налоговой базой расчета НДФЛ является фактическая цена облигации плюс НКД. Т.е. мы покупаем облигацию с НКД (расчет совпадает с налоговой), а продаем без НКД, но он выплачивается эмитентом на наш счет (но налоговая не учитывает эту выплату, поэтому она считает только цену облигации). От этого получается убыток для налоговой.
⠀
Разберем подробнее на примере нашей облигации. Для того, чтобы сделать убыток для налоговой, нужно купить облигацию за 1 день до выплаты НКД (30 июля), на следующий день получить НКД и продать ее (1 июля).
⠀
Пусть комиссия брокера равна 0,05% за сделку, цена облигации 100% (т.е. 1 000 руб.) и совершаем операции по цене 1 000 руб. Тогда посчитаем фактический результат операции для нас и «бумажный» для налоговой
⠀
Наш результат:
Продажа – Покупка = 50 (выплаченный купон) + 1000 (цена продажи) — (1000+(50-0,27)) (цена покупки с учетом НКД за 49 дней) = 1 050 – 1 049,73 = +0,27 руб.
⠀
От этого нужно отнять комиссию брокера (0,5%) за куплю-продажу актива:
1000*0,0005 (за продажу) + (1000+(50-0,27))*0,0005 (за покупку) = 0,5 + 0,53 = 1,03 руб.
⠀
Итого имеем: 0,27 – 1,03 = -0,76 руб. с одной облигации.
⠀
Результат для налоговой:
Продажа – Покупка = 1000 — (1000+(50-0,27)) = 1 000 – 1 049,73 = -49,73 руб.
⠀
Увидели разницу? Нет 50 рублей выплаченного купона в начале. Т.е. одна облигация приносит нам фактический убыток всего -0,76 руб. Убыток же для налоговой -49,73 руб.
⠀
Опять же, это упрощенный пример. В реальности может быть еще и разница в цене покупки и продажи облигации, как в положительную, так и в отрицательную сторону Но с ОФЗ такая разница будет минимальна, т.к. у них высокая ликвидность.
⠀
Допустим за год у Вас чистая прибыль по закрытым позициям 10 000 руб. Вы должны заплатить налог 13%, т.е. 1 300 руб.
⠀
Чтобы «оформить» 0 в графе прибыль, нужно совершить сделку с 201 облигацией. По каждой из них, как мы подсчитали выше, «бумажный» убыток -49,73 руб., что в сумме дает -9 995,73 руб.
⠀
Итого прибыль для налоговой: 10 000 – 9 995,73 = 4,27 руб.
⠀
Фактический убыток от операции: -0,76 * 201 = -152,76 руб.
⠀
Все представленные вычисления лишь абстрактный пример. В реальности все параметры всегда разные и индивидуальны в каждом конкретном случае. Но схема одинаковая.

Больше полезной информации у меня в Instagram канале, подписывайся:
www.instagram.com/long_term_investments/?hl=ru

Алгоритм действий, если на вас оформили займ.

Несколько дней назад мне пришло письмо. Из письма компании по взысканию задолжностей, я узнал, что перед ООО МФК «Займ Онлайн» у меня имеется задолжность, в размере 17 250 рублей и предлагалось его погасить в кратчайшие сроки. Из них 10480 руб. тело займа и 6778 руб. просроченные проценты. Дата заключения договора займа была декабрь 2019 г. Естественно, никаких займов в этой компании я не оформлял и к ним не обращался.

В этот момент главное выработать правильную позицию и определить дальнейшие действия, тк не предпринимать никаких действий в подобной ситуации ни в коем случае нельзя. Данные письма не приходят без оснований. А в данном случае, основание у компании по взысканию задолжностей – обращение финансовой организации к ним. По их данным у вас перед ними долг. Далее действия по пунктам.

1. Первое, что необходимо сделать – не платить. Тк должна быть однозначная позиция – Вы займ не брали и договор не заключали.
2. Убедиться, что долг реальный. Для этого заходим на сайт Бюро Кредитных Историй (БКИ) nbki.ru (или любой ресурс, где можно посмотреть свою кредитную историю. Их несколько: АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное Кредитное Бюро», ООО «Кредитное бюро Русский Стандарт», ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»).
3. Если видите, что в вашей кредитной истории присутствует информация о финансовой компании, в которой вы не брали займ, то далее пункт 4.
4. Это самый важный пункт, без которого успех всех действий невозможен – обращение в полицию. Причем обращаться нужно в тот отдел полиции, где находится главный офис финансовой организации. В любом городе, где ведет свою деятельность финансовая организация, должен располагаться офис компании. В данном случае это ОМВД по району Аэропорт.
5. Приходите, говорите дежурному, что хотите написать заявление о мошенничестве. Поднимаетесь к сотруднику, который занимается эти вопросом. Он вам дает шаблон заявления. Далее у дежурного получаете талон-уведомление о том, что заявление у вас принято.
6. С этим талоном нужно идти в ООО МФК «Займ Онлайн». Идти до офиса 15 минут.
7. Звоните в компанию, телефон вам дадут на ресепшене на первом этаже. Объясняете, что на вас оформили займ, что вы уже были в полиции и написали заявление. Называете свои данные.
8. Спускается юрист компании, дает вам «ваш договор займа», копирует талон из полиции и выдает вам документ о том, что договор с вами считается незаключенным. И что они направят в БКИ информацию на удаление данных о займе.
9. Контролируете, чтобы информация была удалена. Если информация не удаляется, то  на сайте НБКИ есть соответствующее заявление, его нужно заполнить, отметить соответствующие пункты и отправить в БКИ по почте.

Рекомендую к прочтению первых две части:
3-НДФЛ почему так важно декларировать убытки (часть 1)
3-НДФЛ почему так важно декларировать убытки (часть 2)


Сегодня 3-я часть, в которой пройдемся по законодательной базе.
И так, приступим.

«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 28.01.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2020)

НК РФ Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами

7. В целях настоящей статьи доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

(в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 395-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам (за исключением доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года), включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено настоящей статьей.