ch5oh, она у меня пока что меняется быстрее, чем успевает набирать трек-рекорд 



Вот сегодняшним днем я очень озадачен. Прямо ждал отчета Карлсона, чтобы понять где ещё можно устранить лики.

ch5oh, Поддерживаю про «RuVds». Пользуюсь ими уже третий год. Одна машина на М9 другая на RuCloud.  Цена/качество — адекватное!

Toddler, всё-таки hft подразумевает большое количество сделок в единицу времени. К примеру, при годовой волатильности 20% минутная будет примерно 0,03%. Даже 100 таких свечек в день без плеча дадут на выходе 0,03*100=3%. Т.е. если каждые 5 минут собирать по одной минутной свечке, можно заработать 3% от счёта с минимальными рисками. А это примерно 97% прибыли за месяц, если аккумулировать!

лесенка — это хорошая идея. вот, развлекаюсь с экспериментами, пока на наших рынках вялотекущее брождение:
1. Открытие позиций на недельке (дата экспирации — прошлая неделя):


2. Перевод в б/у на движении в нашу сторону


ну и далее уже спокойно ждем где экспирнется.

продажу непокрытого хвоста — не поддерживаю,  тут и так хорошее соотношение риск/прибыль, плюс возможность быстро перевести в б/у, посему проще выделить на позицию сколько там у кого риска и забить

Вот как раз такую систему я за несколько лет додумал. И вопрос в своевременности для результатов определения смены знака МО входов+выходов (плюс — от лонга, минус — от шорта торгуем) стоит в первую очередь.
Как раз для этой системы легко и точно определяются значения её параметров (обычно это среднее и медиана некоей простой величины) в случае СБ в данных. Теоретически. Поэтому удобно, применяя например скользящее окно для среднего по простой величине), видеть отклонение на реальных данных его от среднего при СБ. Лонги дают МО > МОСБ + комиссия  — входим в лонги, < — пропускаем. Как я уже писал в первом посте в теме, эти > или < устойчивы в течение нескольких недель. Например, применение лонгов в ао Сбербанк с мая по декабрь прошлого года давало 1% в месяц на плечо «автоматически». То есть результат получался из месяца в месяц с малым разбросом.
В марте этого года была неестественно большая и быстрая волатильность в ао Сбербанк. Условие МО > МОСБ + комиссия выполнялось и для лонгов, и для шортов с огромным запасом. И я удвоил депозит.

Дополню. Все тоже самое можно сказать и о СБ с ненулевым средним: среднее по всем параметрам будет «около» среднего исходного СБ, но для отдельного набора может значительно превосходить его и, вероятней всего,  превзойдет, если число перебираемых параметров больше десятка.

Поэтому проверять «работоспособность» метода надо по средней доходности по всем перебираемым параметрам, а не по отдельным наборам.

ch5oh, просто после утреннего гэпа, неважно в какую сторону он был.

Борис Боос, обновление не предлагает, пока поддержка пишет

Добрый день!

Новая версия доступна на сайте Открытия Брокер.

Вы также можете сохранить настройки текущего места (Система=Сохранить настройки в файл, вынести на рабочий стол) далее установить новую программу и загрузить эти настройки (Система=Загрузить настройки в файл, указать ранее сохранённый). Также, если Вы исползаете ключи, их также необходимо сохранить.

 

С уважением,

Рамазан Рамазанов

Специалист Отдела поддержки пользователей торговых систем

Управления сопровождения торговых систем

Борис Боос, наберите открытие quik дистрибутивы в поиске. Там будет предложена версия 8.5.2

ch5oh, 
ftp://ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/
за вчера там есть данные

ch5oh,
Всё в порядке. Есть даже два инсайда.

Первый, майский — общали в мае для рубля бада-бумс. Насчет именно 80 не могут сказать, может и 85, а может и 78. Речь шла о резком обвале во второй половине мая, включая 31-ое число )) С каких уровней будет, с таких и будет.

Сам сижу в опционной позиции наготове. Убытки пока вполне реальны, да.

Второй, более конкретный и спланированный. Плановая девальвация до 100-105 после «референдума» по Конституции летом или ранней осенью. Но скорее всего летом, в июле. От даты «голосования» плюс две-три недели с шумной отставкой Набиуллиной. Она в курсе, но надо изобразить театр.

Осенью будут отдельные пироги. Резкие качели и с ростом и с падением Сишки.

Но это ближе к делу.

И это абсолютно разные источники, которые говорили про разные причины. Вот это могу точно сказать.

ch5oh, 

ПС После комментариев коллег про то, что "опцион в деньгах остаётся неисполненный без специального поручения" возник следующий вопрос о порядке подачи такого поручения.

 Третий абзац, первое предложение:
cdn.cboe.com/resources/regulation/circulars/regulatory/RG08-073.pdf
Можете и на сайте OCC проверить более актуальный вариант.

ch5oh, это вопрос для каждого брокера в отдельности. В ИБ в терминале есть настройка и да, обычно нужно указать заранее. Если нет поставки то вам просто зачислят дельту от страйка в деньгах на момент экспиры. Что может быть удобнее кстати, если овернайт акции обвалятся а вам зачислен лонг.

YuryDok, когда сидел на домашнем инете, то за полгода расхождение виртуальной позиции в программе с реальной на сервере (из-за потерянной заявки или неучтенной сделки) — было по пальцам одной руки (может 2-3 раза при активной торговле в несколько десятков тысяч заявок и сотни сделок каждый день). Потом из-за вируса дети уговорили в Карелию уехать на волю и тут пришлось VDS сервер осваивать (деревенского инета не хватает торговать напрямую). Вот тут проблемы начались. У всех хостеров (перепробовал 3х) почему-то иногда идут реконнекты роутера биржи. Намаялся уже с этим. Причем не только через Плазер. Пробовал и биржевой ReplSpy — тоже самое. Из-за этих реконнектов, если неудачно попадают, то чаще стали теряться заявки. И теперь расхождение бывает раз в несколько дней :( Ну, сделал у себя периодическую автосверку и световую индикацию, чтобы сразу видно было, если разошлись позы.

А позу в несколько тыщ контрактов Плазер спокойно выдерживает. Долго его тестил на тестовом полигоне, разогнал выданные виртуальные 3млнр до 4млрдр. И позы были, когда почти на каждом страйке десятки тыщ контрактов. Все было ок. Вот скрин даже нашел с тех времен:

ch5oh, 

вот видео и в тексте под последним видео на ютюб есть инструкция
https://youtu.be/KEveNjvuo0o               

Поэтому его основная претензия на биржу и была, что она подняла го. И вся его клиентура была скормлена маркетмейкерам. Коровинцы составляли 90% трафика на дальних путах.

Я как продавец опционов с 2011 года знаю, что делал Коровин. Продавал квартальники на 30 000 — 50 000 от текущих. За 100 п с небольшим. В чем смысл? Тогда го на них было 700 — 1000 р, то есть ниже обычного в десять раз. Соответственно они имели 50 — 60 плечо. Он прав, что рынок до уровней продаж не дошел бы. Однако врет, что мог бы разрулить эти позиции дельтахеджем или как то еще. При малейшем увеличении го такие позиции с десятикратной от обычного загрузкой можно только закрыть. И при этом даже остаться должным брокеру. Что и произошло. Его последователь Анохин выкладывал свои подвиги на тридцати клиентских счетах, пока полностью не слился и не пропал.А Коровин тефлоновый прямо. Снова в бою.

ch5oh, Уже не помню, но коли разговор о БШ, то м.б. это:
Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов прогноз и управление
У Дженкинса, кстати, есть свое доказательство БШ с аналогичным результатом (не в этой книге).

ch5oh, приведу, только не смейтесь, объективную критику всегда принимаю)

Известно, что доходность подчиняется не нормальному, а лог-нормальному распределению. Лог-нормальное распределение описывается как


Скажем есть у нас БА с ценой 50, μ=0.1,σ=0.3.
Это означает, что по ф-ле доходности S * exp(mu * T), через 25 лет он примерно должен стоить 609.1247 = 610.

Какова вероятность, что при таких данных P(S > 610) ?
Это можно посчитать по ф-ле лог-нормального распределения:


По таблице Z-score эта вероятность соответствует 0.5. Как-то так.

Можно играться с коэффициентами, но грубое моделирование, показывает, что на таком большом промежутке времени вероятность уйти от мат. ожидания +- 50%