Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Продолжаем разговор.

А чего это мы все тут делаем? Ах, да! Грааль ищем.

Так вот, рассмотрим еще раз интегро-дифференциальное уравнение для немарковских процессов

Функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».

Проинтегрировав уравнение (1) получим, что цена i(t) описывается:
а) скользящей средней:

где весовые коэффициенты w(t-i)=F(t-tau) содержат в себе данные о памяти рынка,
б) интегрированным «белым шумом» вокруг WMA, имеющим дисперсию = 2*D*t.

Интегрирование должно проводиться по т.н. временным циклам рынка, самым естественным из которых является суточный цикл, когда интервалы времени между тиковыми данными образуют полностью сформированное гамма-распределение.

Т.о. стратегия работы на рынке как немарковском процессе заключается в торговле на возврате цены к WMA при выходе ее за границы канала, определяемого как WMA±sqrt(2*D*t).

Ключевым моментом является определение весовых коэффициентов w(t-i). Именно в них содержится вся Истина. Именно в них кроется Грааль...

Мы знаем, что память рынка определяется его временем, точнее — интервалами времени между тиками или тиковыми объемами.
С другой стороны, эти интервалы времени уже содержатся в приращениях цены.

Поэтому, проведем две серии тестов:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1.

Тесты проводились для пары EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для ТФ М1 при скользящем окне = 24 часа.

Выглядит ТС следующим образом:


Результаты тестов:


Как видим:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1, проведено 13 сделок (+11/-2) с общим профитом +3595 пунктов по 5-знаку
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1, проведено 14 сделок (+12/-2) с общим профитом +5239 пунктов

Сразу скажу, что при выборе в качестве скользящей средней SMA или, к примеру, скользящей медианы, эта стратегия не работает, что лишний раз подтверждает исключительную важность выбора коэффициентов w(t-i)=F(t-tau), являющихся ядром немарковского уравнения (1) и отвечающих за память рынка.

Грааль… Я долго шел к тебе...
Что-то я расплакался от Счастия...

Toddler.