Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Продолжаем разговор.

А чего это мы все тут делаем? Ах, да! Грааль ищем.

Так вот, рассмотрим еще раз интегро-дифференциальное уравнение для немарковских процессов
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
Функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».

Проинтегрировав уравнение (1) получим, что цена i(t) описывается:
а) скользящей средней:

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль
где весовые коэффициенты w(t-i)=F(t-tau) содержат в себе данные о памяти рынка,
б) интегрированным «белым шумом» вокруг WMA, имеющим дисперсию = 2*D*t.

Интегрирование должно проводиться по т.н. временным циклам рынка, самым естественным из которых является суточный цикл, когда интервалы времени между тиковыми данными образуют полностью сформированное гамма-распределение.

Т.о. стратегия работы на рынке как немарковском процессе заключается в торговле на возврате цены к WMA при выходе ее за границы канала, определяемого как WMA±sqrt(2*D*t).

Ключевым моментом является определение весовых коэффициентов w(t-i). Именно в них содержится вся Истина. Именно в них кроется Грааль...

Мы знаем, что память рынка определяется его временем, точнее — интервалами времени между тиками или тиковыми объемами.
С другой стороны, эти интервалы времени уже содержатся в приращениях цены.

Поэтому, проведем две серии тестов:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1.

Тесты проводились для пары EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для ТФ М1 при скользящем окне = 24 часа.

Выглядит ТС следующим образом:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Результаты тестов:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Как видим:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1, проведено 13 сделок (+11/-2) с общим профитом +3595 пунктов по 5-знаку
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1, проведено 14 сделок (+12/-2) с общим профитом +5239 пунктов

Сразу скажу, что при выборе в качестве скользящей средней SMA или, к примеру, скользящей медианы, эта стратегия не работает, что лишний раз подтверждает исключительную важность выбора коэффициентов w(t-i)=F(t-tau), являющихся ядром немарковского уравнения (1) и отвечающих за память рынка.

Грааль… Я долго шел к тебе...
Что-то я расплакался от Счастия...

Toddler.

★10
28 комментариев
Уж больно маленький средний размер сделки.  На фьючах комиссия биржи в минус такую торговлю уведет. 
avatar
скажу честно граалей очень много и они все просты чтоб их записывать в формулы
avatar
граль один.Это ЦЗ2УПП.
avatar
Все, кто продолжил читать после «F — ядро интеграла», плюсаните этот комментарий.
Спасибо.
avatar
aks19, мде...
На данный момент у топика 88 плюсов, у коммента 7 :D
avatar
если бы на рынке работала математика то самыми богатыми людьми были бы математики.
както так. непомню кто сказал.
avatar
Теорема Гирсанова!
avatar
Warren Hueffitt, теорема Сосницкого!
avatar
Что-то подозрительно мало сделок для 3 месяцев испытаний.
avatar
bozon, ТС любит работать в области «теории малых выборок».
avatar
Ниччё не понял, но плюсанул —
приятно смотреть на такую работу, даже мало что в ней понимая.
avatar
VladMih, Это стеб.
он описывает взвешенною по объему скользящую среднюю.
ее можно получить просто:
средне-взвешенная цена за отрезок времени = суммы (price*v) всех тиков за отрезок времени / объем отрезка времени.

слишком много на сайте людей, считающих что интеграл и магия это синонимы.
avatar
Toddler, весовые коэффициенты однозначно требуют уточнения. Слишком линейны, поэтому не всегда успевают.
avatar
давай так. сделаешь бабки на своём граале — отпишись. мы за тебя порадуемся и воздадим должный респект твоему гению.
avatar
Kapeks, Он открыл матлаб. или r или питон.
Все лучше чем бухать.
Хоть не сопьется.

До ковариантной матрицы дойдет и перестанет писать)
avatar
Статью плюсанул, исследование занятное,
но когда увидел слово «средняя» применительно к рыночному процессу, немного улыбнулся.
Всем известно что грааль на скользящей средней даёт максимум доходности = банковскому депозиту, (ака безрисковая процентная ставка) но это в идеале.
avatar
Toddler, а можете пояснить:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1 — имеется ввиду что надо считать цену взвешенную по объемам тиков а не того таймфрема по которому торговля?
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1 — имеется ввиду что вы рассчитываете среднюю через среднюю цену (H-L)/2 взвешенную с приращением на соотв баре (или опять на тике) ? 
avatar
Я пробовал считать такие стратегии, они могут работать на рынке который никуда не идет, но если интервал явно к примеру растущий то получается не очень. Было бы интересно если бы вы пересчитали свой алгоритм на растущем рынке акций, ну к примеру RTS 2019 или что-то такое.
avatar
опять 25.ты ж сказал что бюджет на поиск грааля исчерпан? изыскал резервы?
avatar
Toddler, объясни мне, почему искать надо всё время в контртрендовом направлении? ведь старики говорят что трендизюфренд.жажда быстрого обогащения? спред какой брал? проскальзывание? период мал, сделок мало, прибыли мало, всего мало
avatar
Toddler, всё-таки hft подразумевает большое количество сделок в единицу времени. К примеру, при годовой волатильности 20% минутная будет примерно 0,03%. Даже 100 таких свечек в день без плеча дадут на выходе 0,03*100=3%. Т.е. если каждые 5 минут собирать по одной минутной свечке, можно заработать 3% от счёта с минимальными рисками. А это примерно 97% прибыли за месяц, если аккумулировать!
avatar
«Мы знаем, что память рынка определяется его временем, точнее — интервалами времени между тиками или тиковыми объемами.» Ух какое смелое утверждение)))
avatar
Toddler, нулевой и отрицательный вес?
в пункте 2)
avatar

теги блога Toddler

....все тэги



UPDONW