Блог им. Toddler

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Продолжаем разговор.

А чего это мы все тут делаем? Ах, да! Грааль ищем.

Так вот, рассмотрим еще раз интегро-дифференциальное уравнение для немарковских процессов
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 1. По следам Б.Гудылина
Функция f(t) характеризует поведение системы без учета памяти и, применительно к рынку, имеет смысл гауссовского «белого шума».

Проинтегрировав уравнение (1) получим, что цена i(t) описывается:
а) скользящей средней:

Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль
где весовые коэффициенты w(t-i)=F(t-tau) содержат в себе данные о памяти рынка,
б) интегрированным «белым шумом» вокруг WMA, имеющим дисперсию = 2*D*t.

Интегрирование должно проводиться по т.н. временным циклам рынка, самым естественным из которых является суточный цикл, когда интервалы времени между тиковыми данными образуют полностью сформированное гамма-распределение.

Т.о. стратегия работы на рынке как немарковском процессе заключается в торговле на возврате цены к WMA при выходе ее за границы канала, определяемого как WMA±sqrt(2*D*t).

Ключевым моментом является определение весовых коэффициентов w(t-i). Именно в них содержится вся Истина. Именно в них кроется Грааль...

Мы знаем, что память рынка определяется его временем, точнее — интервалами времени между тиками или тиковыми объемами.
С другой стороны, эти интервалы времени уже содержатся в приращениях цены.

Поэтому, проведем две серии тестов:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1.

Тесты проводились для пары EURUSD с 01.01.20г. по 11.04.20г. на данных Дукаскопи для ТФ М1 при скользящем окне = 24 часа.

Выглядит ТС следующим образом:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Результаты тестов:
Модель рынка как немарковского процесса. Часть 3. Тестовый Грааль

Как видим:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1, проведено 13 сделок (+11/-2) с общим профитом +3595 пунктов по 5-знаку
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1, проведено 14 сделок (+12/-2) с общим профитом +5239 пунктов

Сразу скажу, что при выборе в качестве скользящей средней SMA или, к примеру, скользящей медианы, эта стратегия не работает, что лишний раз подтверждает исключительную важность выбора коэффициентов w(t-i)=F(t-tau), являющихся ядром немарковского уравнения (1) и отвечающих за память рынка.

Грааль… Я долго шел к тебе...
Что-то я расплакался от Счастия...

Toddler.

★10
Уж больно маленький средний размер сделки.  На фьючах комиссия биржи в минус такую торговлю уведет. 
avatar

А. Г.

скажу честно граалей очень много и они все просты чтоб их записывать в формулы
avatar

CapitalMAN

граль один.Это ЦЗ2УПП.
avatar

ezomm

Все, кто продолжил читать после «F — ядро интеграла», плюсаните этот комментарий.
Спасибо.
avatar

aks19

aks19, мде...
На данный момент у топика 88 плюсов, у коммента 7 :D
avatar

aks19

если бы на рынке работала математика то самыми богатыми людьми были бы математики.
както так. непомню кто сказал.
avatar

Русский

Теорема Гирсанова!
avatar

Warren Hueffitt

Warren Hueffitt, теорема Сосницкого!
avatar

ch5oh

Что-то подозрительно мало сделок для 3 месяцев испытаний.
avatar

bozon

bozon, ТС любит работать в области «теории малых выборок».
avatar

ch5oh

Ниччё не понял, но плюсанул —
приятно смотреть на такую работу, даже мало что в ней понимая.
avatar

VladMih

VladMih, Это стеб.
он описывает взвешенною по объему скользящую среднюю.
ее можно получить просто:
средне-взвешенная цена за отрезок времени = суммы (price*v) всех тиков за отрезок времени / объем отрезка времени.

слишком много на сайте людей, считающих что интеграл и магия это синонимы.
avatar

Антон Б

Toddler, весовые коэффициенты однозначно требуют уточнения. Слишком линейны, поэтому не всегда успевают.
avatar

МХ

давай так. сделаешь бабки на своём граале — отпишись. мы за тебя порадуемся и воздадим должный респект твоему гению.
avatar

Kapeks

Kapeks, Он открыл матлаб. или r или питон.
Все лучше чем бухать.
Хоть не сопьется.

До ковариантной матрицы дойдет и перестанет писать)
avatar

Антон Б

Статью плюсанул, исследование занятное,
но когда увидел слово «средняя» применительно к рыночному процессу, немного улыбнулся.
Всем известно что грааль на скользящей средней даёт максимум доходности = банковскому депозиту, (ака безрисковая процентная ставка) но это в идеале.
avatar

Simix

Toddler, а можете пояснить:
1. при весах w(t-i) = тиковым объемам внутри баров М1 — имеется ввиду что надо считать цену взвешенную по объемам тиков а не того таймфрема по которому торговля?
2. при весах w(t-i) = абсолютным значениям приращений CLOSE М1 — имеется ввиду что вы рассчитываете среднюю через среднюю цену (H-L)/2 взвешенную с приращением на соотв баре (или опять на тике) ? 
avatar

MoscowTrades

Я пробовал считать такие стратегии, они могут работать на рынке который никуда не идет, но если интервал явно к примеру растущий то получается не очень. Было бы интересно если бы вы пересчитали свой алгоритм на растущем рынке акций, ну к примеру RTS 2019 или что-то такое.
avatar

MoscowTrades

опять 25.ты ж сказал что бюджет на поиск грааля исчерпан? изыскал резервы?
avatar

Tуземец

Toddler, объясни мне, почему искать надо всё время в контртрендовом направлении? ведь старики говорят что трендизюфренд.жажда быстрого обогащения? спред какой брал? проскальзывание? период мал, сделок мало, прибыли мало, всего мало
avatar

Tуземец

Toddler, всё-таки hft подразумевает большое количество сделок в единицу времени. К примеру, при годовой волатильности 20% минутная будет примерно 0,03%. Даже 100 таких свечек в день без плеча дадут на выходе 0,03*100=3%. Т.е. если каждые 5 минут собирать по одной минутной свечке, можно заработать 3% от счёта с минимальными рисками. А это примерно 97% прибыли за месяц, если аккумулировать!
avatar

bozon

«Мы знаем, что память рынка определяется его временем, точнее — интервалами времени между тиками или тиковыми объемами.» Ух какое смелое утверждение)))
avatar

Kartes

Toddler, нулевой и отрицательный вес?
в пункте 2)
avatar

Антон Б


теги блога Toddler

....все тэги



2010-2020
UPDONW