SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
Еще раз о заработке на случайном блуждании - коллекция экспонатов
- 23 мая 2020, 00:08
- |
Доброй ночи, коллеги!
Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.
С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)
И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).
Начну сам:
1. Торговля по тренду (в классическом определении Доу). На СБ трендов полно, так что этот метод — фтоппку. Сюда же относим каналы, линии и уровни поддержки.
2. Скользящие средние и другие индикаторы (моментум, RSI, Боллинджер, …)
3. Фибо
4. Свечи и торговля по паттернам
Перечень предлагается продолжить. Категорическая просьба не использовать аргументы типа «работают, но у меня», «вы просто не умеете их готовить» и т.д. В конце концов, стоящие часы тоже 2 раза в сутки умеют показывать точное время.
Супержелательно было бы услышать аргументы, почему конкретный метод на СБ дает ноль, а на реальном рынке может давать плюс. Понятно, что любое отличие рынка от СБ — это потенциальный Грааль, который никто не раскроет, но намекнуть можно, наверное.
С уважением
P.S. Не могу внести в этот список волны Эллиотта, т.к. ни вручную, ни с помощью собственного софта не могу разметить график СБ хотя бы на 3 уровня вниз без явных косяков.
P.P.S. Из участников СЛ, не делающих тайны из своих методов, в самом выигрышном положении оказывается А.Г. — просто исходя из используемой им модели ценового процесса.
Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.
С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)
И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).
Начну сам:
1. Торговля по тренду (в классическом определении Доу). На СБ трендов полно, так что этот метод — фтоппку. Сюда же относим каналы, линии и уровни поддержки.
2. Скользящие средние и другие индикаторы (моментум, RSI, Боллинджер, …)
3. Фибо
4. Свечи и торговля по паттернам
Перечень предлагается продолжить. Категорическая просьба не использовать аргументы типа «работают, но у меня», «вы просто не умеете их готовить» и т.д. В конце концов, стоящие часы тоже 2 раза в сутки умеют показывать точное время.
Супержелательно было бы услышать аргументы, почему конкретный метод на СБ дает ноль, а на реальном рынке может давать плюс. Понятно, что любое отличие рынка от СБ — это потенциальный Грааль, который никто не раскроет, но намекнуть можно, наверное.
С уважением
P.S. Не могу внести в этот список волны Эллиотта, т.к. ни вручную, ни с помощью собственного софта не могу разметить график СБ хотя бы на 3 уровня вниз без явных косяков.
P.P.S. Из участников СЛ, не делающих тайны из своих методов, в самом выигрышном положении оказывается А.Г. — просто исходя из используемой им модели ценового процесса.
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- демография
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- Сирия
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
А.Г.? Повеселили.
Не отличаете математиков-«модельеров» от трейдеров.
Эллиотт? Ващще насмешили )))
Посмотрите хотя бы одним глазом прогу ElliottWave
БайБайМальчик, Мальчик Buybuy, утомил детсад.
У Вас получается заработать на случайном блуждании?
С уважением
Вы выкладываете программу (не текст), а мы кормим ее данными в формате *.txt или *.csv. Программа на выходе дает эквити — и мы все дружно ее разглядываем.
С уважением
Чтобы понять почему Вы считаете, что случайное блуждание и выборка по котировкам какого-либо инструмента это результат различных процессов.
кстати перечень полный, добавлять уже даже нечего.
У вас остается пожалуй два (или один это как посмотреть) метода которые неприменимы к абстрактному случайному блужданию, но дают выигрыш на рынке:
1. игра с инсайдом
2. манипуляция предложением (спросом в какой-то мере тоже, но это скорее психотехника, поэтому мимо. Манипуляция предложением — первична)
ну и про них особо и объяснять наверное не надо, почему они работают в одном случае и не работают в другом :)
smart-lab.ru/blog/531815.php
и здесь
smart-lab.ru/blog/532747.php
С уважением
Арифметическое — с нормальным распределением приращений цен
Геометрическое — с логнормальным
С уважением
Более того, я считаю, что эта теория работает, но с определенными модификациями. Модификации нужны для того, чтобы существовала «единственная правильная разметка».
Почему это происходит — объяснить не могу. Чистая мистика.
С уважением
Она работает скорее на психологии, глаз-мозг видит повторяющиеся фрактальные кривые, пытается найти закономерность, и находит наиболее подходящую, но погрешность модели к фактическому материалу такова, что прогноз почти не отличается от подбрасывания монетки.
При этом те 50% которые теория «предсказала» рассматриваются мозгом как более достоверный результат — ошибка на уровне восприятия, сродни ошибке выжившего
Деятельность Мандельброта по привлечению внимания к рыночным аномалиям заслуживает высочайшей оценки. Прочитал все его книги, в т.ч. в оригинале.
Однако, позволю себе заметить, что:
1. распределение Коши не имеет «толстых хвостов»
2. вся фрактальная деятельность Мандельброта применительно к рынкам потерпела фиаско — нет на рынках ни самоподобия, ни самоаффинности
С уважением
пытался как-то об этом однажды написать, получилось не ахти, но хотя бы что-то
smart-lab.ru/blog/217003.php
smart-lab.ru/blog/547699.php
С уважением
Я как-то писал индюки по алгоритму бегущего окна, того же Херста считал и пытался его модифицировать, у меня как раз получалось, что показатель Херста плавал довольно значительно на всех торгуемых мною таймфреймах от 0,3 до 0,7. То есть это нестабильный параметр. И естественно, что когда на минутках тренд, то на H4 может быть дичайший флэт.
Поэтому я выкинул все эти наработки, даже копии скорее всего уже потерялись.
1. Да, все выборки приводились к одному размеру. Но до месяца я не поднимался — рассматривал 2^N минутные интервалы при N=1..12 (т.е. примерно до 3 дней)
2. Y-фактор вполне стабилен и с движением по временной оси болтается в диапазоне +-5%, что можно списать на погрешность расчетов
3. Я не понимаю, какой смысл вообще в расчете Херста при явном отсутствии самоаффинности?
С уважением
Получается что Y-фактор все-таки разный на разных таймфреймах? интересно. Ну минутки и тики действительно чем-то неуловимо отличаются от всех остальных таймфреймов, но что есть отличия и в других это для меня, пожалуй, новость. Наверное если перебрать все возможные варианты по степеням двойки — это станет очевидным, просто я до этого не додумался.
Я уже писал здесь подробную статью на эту тему
Любой актив на минутках и на дневках отличается разительно
Часовки и дневки могут быть похожи, это да
Так что классическое самоподобие отсутствует
С уважением
Разница между текущей и усредненной ценой — это неторгуемая величина.
Ее нельзя купить или продать, к сожалению.
Можно только разглядывать график.
С уважением
У любой акции отличу минутки от часовок и днёвок (не часовки от дневок)
С уважением
Ну или не высказываемся
В идеале, конечно, хотелось бы дискуссии на тему почему что-то не работает на СБ, но может работать в реале
Но это вряд ли получится...
С уважением
Я наоборот считаю, что рынок не является случайным блужданием, и каждое такое (экспериментально?) установленное отличие есть мини-Грааль, способный приносить немалые деньги.
Так вот — профитная система и должна IMHO базироваться на таких отличиях, причем статистически подтвержденных.
А общие рассуждения типа здесь канал, здесь уровень, здесь пробили, здесь отскочили — это все беллетристика.
С уважением
1) рынок управяется фрс который вливает туда бабки как сейчас.
2) мы можем предсказать что если будет жопа то фрс вольет бабки.
2.1) потому что оно так всегда делало.
1+2) уже создает тренды.
а рас трендследящая система может зарабатывать, то почему вы так сразу откинули например канал. или обычние средние.
просты тупые средние?
и любые другие системно запаздывающие фильтры?
Против аргументов типа «работают, но у меня», «вы просто не умеете их готовить» и т.д. есть практичный метод — предлагать пари на правом участке графика. И почему то все отказываются по разным прердлогам.
Если их реинвестировать в портфель который успешный B&H, то там суммарная эквити будет круче подниматься чем у депозита или облигаций.
А вот если брать валютные спекуляции, то тут в свете современных ставок я фишечки не вижу. но там и процесс отличается от движения акций. Похож, но отличается даже чисто графически.
Если только дивиденды не будут быстро снижаться
При экспоненциальном росте P/E фишечка не сработает)
Ну и с появлением феномена отрицательных цен применимость логнормальной модели оказалась под большим вопросом
С уважением
А если условно мы полагаем, что стратегия B&H выгодна даже без дивов, то получается, купив в прошлом году, мы получим рост цены актива и дивиденды как процент от новой цены, по умолчанию больший чем ставка по бондам государства в этом году. и еще через год дивы как процент от первоначальной цены покупки могут составить и 20% и даже 50% так что экспоненциальный рост P/E тут скорее на руку долгосрочному инвестору.
до введения отрицательных ставок денежного рынка система была стабильна и однозначно выгодна, если правильно собирать портфель (чему я так и не научился). Возможно, отрицательные цены — это как раз асимметричный ответ системы на отрицательные ставки по деньгам. Радости это, конечно же, не добавляет.
Теоретически это перезагрузка системы — возможность отрицательных цен на товары и акции здорово порушит рынки, это приведет к нормализации ставок по денежным инструментам, после чего все вернется на круги своя и следующие 100 лет будет рост рынков в рамках логнормальной модели.
не в защиту логнормальной модели, но ради истины хочу заметить — не надо бояться «отрицательных» цен. Положительность или отрицательность зависит только от выбранной точки отсчёта, и недавние события это наглядно показали.
На СБ зарабатывать можно, причем, зарабатывать оч. долго и оч много.
Если у тебя много денег, это случается несколько чаще. Если мало, то, как правило, товарищ долго не протянет, но на СБ все возможно, даже и с малыми деньгами можно стать миллионером.
Беда СБ не в том, что заработать невозможно, а в том, что заработок на СБ случаен. Естественно, каких либо стратегий предопределенного заработка на СБ не существует.
Ну, а если стратегия стабильно зарабатывает на СБ, то ее не надо уж обязательно в топку. Возможно, она просто неправильно тестируется.
ЗЫ Могу оч красивые графики заработка на СБ показать. Но они случаются в одном случае из 15-20.)
Пример: в пятницу купил EURNZD, цель 1.85
Тогда к чему весь этот сыр-бор по СБ? Играем дальше в угадайку кому интересно.
bozon, ваши тезисы опровергает Горчаков.
Своими долгосрочными результатами.
И где доказательство тезиса что то что заработало на СБ, не может заработать на рынке?
Я, конечно, написал очень упрощенно
В действительности вопросы следует сформулировать подробнее:
«Если линии Боллинджера и тренда можно нарисовать на графике СБ, то почему торговля по ним не приводит к положительному результату, а такая же торговля применительно к цене реального актива приведет?»
С уважением
Ну, а на СБ с ненулевым средним приращений всегда заработать можно, если тупо встать в позицию по знаку этого среднего.
Поэтому проверять «работоспособность» метода надо по средней доходности по всем перебираемым параметрам, а не по отдельным наборам.
На выходе стабилизатора (впрочем, как и любого полосового фильтра) мы получим СБ, просто с меньшей амплитудой.
С уважением
К примеру — МА уменьшает ВЧ-компоненту в пользу НЧ, так что создается иллюзия гладкого графика. Под лупой сигнал будет все же корявым.
Однако с тем, что такой сглаженный сигнал можно торговать — я не соглашусь. Попробуйте поторговать разницу между текущей ценой и МА (как ее торговать — понятно — сигнал всегда возвращается к нулю) — получите необходимость заглядывания в будущее.
С уважением
Без возможности перемещения в прошлое/будущее...
Тут, правда, муссировались идеи, что результат работы фильтра можно использовать как индикатор, а торговать основной актив.
Но это тоже не работает, сорри...
С уважением
Вот как Вы будете торговать функцию от x(N). X(N-1),… X(N-K)?
Конкретно. По шагам.
С уважением
Вы же все время переходите от практики к умозрительной теории и не всегда понятно, что с чем сопрягается. Я думал, что Вы рассматриваете абстрактную торговлю чего угодно, а не торговлю реального актива.
Я рассматриваю абстрактную торговлю чего угодно, но без подглядывания в будущее и без манипуляций в прошлом.
Возьмем простейший фильтр Y(N)=0.5*(X(N)+X(N-1))
X(N) — это исходный актив (что угодно абстрактное)
Y(N) — это результат работы фильтра
Как торговать Y(N) без «машины времени»?
С уважением
пример.
На рынке есть публичные фонды, которые в каком-то смысле играют роль сглаживающего фильтра. Если вспомните, когда-то альфа лопухнулась с правилами расчета стоимости пая и в ПИФе тут же набежали умники, которые стали на нем безрисково торговать. Сам рынок в каком-то смысле фильтрует финансовые потоки в экономике, так что мое извращенное понимание автора тем не менее не было бессмысленным.
А аналогии из наблюдаемого физического мира вообще не проходят. Даже в бросании монетки рукой нет случайности, а есть просто недостаточное знание о факторах, влияющих на исход. Я вообще считаю, что случайность есть только в квантовой физике и в результате действия большого числа людей, обладающих свободой выбора.
Простой тест — у вас есть… ряд солнечной активности с явным циклом 12 лет. Вы строите циклическую систему с подбором частоты и фазы — 2 параметра. Но даже пусть будет один параметр — фаза, тогда интеграл произведения двух синусойд по всем возможным фазам будет равен нулю (в силу симметрии) и никакого статистического отличия вы не получите.
Можно взять и трендовую систему на трендовом стационарном сигнале — «размазав» её по параметрам вы сведете стат. преимущество к нулю. А для контртрендовой (как в примере выше) вообще можете и в минуса уйти.
Не понимаю
Vladimir N., «та сторона» — это куда ?
Есть наука и магия.
Не на эзотерику ли вы намекаете ?
Я неоднократно предлагал эллиотчикам нарисовать волны только на ценах закрытия и посчитать среднее расхождения с уровнями и в 99% случаев был «послан».
А так у меня всего 1 условие (правило) дополнительно к классическому Эллиотту. Правда, очень жесткое. Кажется, что правильной разметки вообще не существует, но в итоге она всегда находится.
Ну и я считаю, что «разметка» — это комплекс разметок на всех уровнях, вплоть до минутных баров. Вручную, это, конечно, посчитать нереально, приходится автоматизировать.
А так — разметку одного уровня можно натянуть вообще на все, что угодно. В т.ч. в реале — пшеница за последние 160 лет показывает один длиннейший флет (не вполне понятно, почему) — и с этим ничего не поделать (((
С уважением
А потом я другим также баловался: брал ряд, полученный из реального, путем случайной, независимой и равновероятной выборки с возвращением реальных свечей (конечно в относительных величинах к предыдущему закрытию) и на нем строил «разметки». Все прекрасно строилось с указанной погрешностью.
Интересно, как он увидел этот, если я у него в ЧС?
С уважением
подглядывает?))
— во-первых, это арифметическая дисперсия;
— во-вторых, у Вас проблемы со временем: если H1 = 1/2, то t0 сокращается и остаётся «тау» без степени (что неверно по определению).
Всё это конечно в условиях, если нет верифицированной эквити счета лет за 5.
Поэтому человек, знающий что такое СБ, легко найдёт «подвох» и отличит реальные цены от смоделированого СБ, а «незнайка» с вероятностью 3/4, либо скажет, что «на обоих заработал кучу денег», либо «Вы меня оба раза обманули», либо «заработает на СБ», а реальные цены назовёт «обманом».
Я многократно проводил эксперименты с аудиторией по отличению визуально ряда свечей, полученных выборкой с возвращением из реального ряда (это «чистой воды» СБ), с реальным. Все дали результат 50 на 50.
Я ещё «стаыму деду» предлагал дать два ряда для теста, он «в отказ», теперь вот автор этого поста «попал в ту же воронку».
PS. Забыл уточнить: для СБ с постоянным средним относительных приращений. С переменным средним, не знаю.
Также повторю, что марковость — это модель случайности.
А на рынке действительно делать нечего, если не верить, что статистический (!) прогноз знака будущего приращения цены возможен. Только статистический прогноз — это совсем не то, что точный прогноз.
Вы же правильно говорите о зависимости будущего от прошлого. Только неслучайность означает, что будущее — это некоторая функция от прошлого, принимающая единственное значение. А когда будущее может иметь несколько исходов, а прошлое может влиять только на вероятности их появления — это случайность «в чистом виде».
Люфт,
И на что же смотреть?
Странно упоминать человека о котором не каждый знает. Мне например всё ровно на него, я о нём первый раз слышу, да если и слышал мне всё ровно кто это.
Теперь о теме СБ. Любой рынок и любой инструмент, то есть его профитность можно вычислить среднюю математическую с погрешностью имея исторические данные за определённый отрезок. Чем больше отрезок, тем точнее будут данные и тем меньше будет погрешность вычисления.
Как пример, допустим на нефти средний ход цены на промежутке в месяц, равен 0,05. Это если купите контракт, то с вероятностью более 50% вы его продадите, если установите цену продажи равную 0.05 от стоимости покупки.
См. выше мой ответ ПВМ
С уважением
Ни один метод не сможет зарабатывать на СБ, просто их авторам нравится так думать)
Идея ясна, но сразу ошибка в исходном посыле.
На СБ ничто не зарабатывает. Если показалось обратное, то это — случайное временное явление. На бесконечном отрезке наблюдений будет ноль, если комиссия ноль.
А в реальности действительно существуют зоны отклонений цен от СБ. Те же уровни, каналы и пр. Что просто отражает намерения крупных игроков покупать или продавать в этот интервал времени. Покупки, например, сопровождаются периодическими свечами вниз для ограничения скорости роста, донабора ниже, снятия стопов. Вот и канал.
В этих зонах вероятности роста или снижения отклоняются от 1/2. Насколько? В этом всё дело. Ненамного. Иногда этого достаточно для зарабатывания после вычета комиссии, иногда нет. Надо разработать методику и считать оценки этих отклонений вероятностей. А из них уже получить оценку МО сделок покупки или продажи на данном отрезке времени. Обычно такие отклонения в одну сторону живут неделями. Так что всё достижимо.
-------
ну, и я допишу, раз исходный дописан.
Могу только повторить: неважно, что выборка была получена из СБ. Можно получить подбором конечного числа параметров не просто «неплохую прибыль», а точное воспроизведение графика этой выборки. То есть взять все микродвижения там.
В моей версии в прошлом достаточно понимать, что мы будем делать в будущем )))
С уважением
Как раз наоборот.
Я считаю, что в ней много внутренних зависимостей, и только они дают надежду на заработок.
Но если система вроде работает и на СБ, то с ней точно что-то не так.
Такие системы я предлагаю превентивно отбрасывать.
С уважением
Бьёте и плакать не даёте))
Вообще ощущения странные, когда тебе математически доказали, что тебя не существует))
Как раз для этой системы легко и точно определяются значения её параметров (обычно это среднее и медиана некоей простой величины) в случае СБ в данных. Теоретически. Поэтому удобно, применяя например скользящее окно для среднего по простой величине), видеть отклонение на реальных данных его от среднего при СБ. Лонги дают МО > МОСБ + комиссия — входим в лонги, < — пропускаем. Как я уже писал в первом посте в теме, эти > или < устойчивы в течение нескольких недель. Например, применение лонгов в ао Сбербанк с мая по декабрь прошлого года давало 1% в месяц на плечо «автоматически». То есть результат получался из месяца в месяц с малым разбросом.
В марте этого года была неестественно большая и быстрая волатильность в ао Сбербанк. Условие МО > МОСБ + комиссия выполнялось и для лонгов, и для шортов с огромным запасом. И я удвоил депозит.
В моём примере МО при случайном блуждании имеет точное значение 2 для одной величины или 5/3 для другой по построению системы. Поэтому всегда видно насколько среднее по выборке реальных данных отличается от МО случайного блуждания. Удобно.
Элементарная вещь: «ненулевое среднее приращений» = «имеет какой-то знак». Это одно и то же.
А ваше «когда средняя в любой момент времени -->0», означает, что нет преимущества ни у лонга, ни у шорта, торговый нулевой результат по вероятности. Который будет минусовым после уплаты комиссий.
Только манипуляции с одномерным распределением приращений ничего не дают с точки зрения статпрогноза будущего по прошлому. Даже «тяжёлые хвосты» в нем — это «ни о чем».
для того чтобы заработать на случайном блуждании надо найти закономерности. А когда вы их найдете, то поймете что оно меньше 10% и это без учета комиссий и проскальзываний. на 2000 выигрыш 160.
гораздо проще определить тренд и идти по нему
что реализовалось событие, имевшее вероятность < 1/2,
что надо при сохранении исходных условий входить снова и снова.
Получите ряд исходов количеством n. С вероятностью почти 1 сумма n исходов будет вблизи МО*n.
MS, готов подписаться под каждым словом. Именно поэтому интрадей торговля на два порядка перспективней любого инвестирования и на порядок лучше даже свинговой торговли с переносом позиций через ночь.
С уважением,
А в рамках математики: у меня скальпинг, зашёл-вышел, в среднем 2 пары сделок в день, итог в деньгах, кризисы тут мимо.
ch5oh, уверенности такой быть не может. Вычисляемая величина с запаздыванием.
Сильнее также ненамного. Суть расчёта оценки МО: размер тейка * оц вер по выборке для позитивного исхода — размер стопа * оц вер по выборке для стопа — комиссия. Размер входа — одно плечо.
Потеряешь в обычном случае размер стопа. При экстремальных событиях, гэпах, проскальзываниях из-за них ну, 10 * стоп.