Блог им. Buybuy

Еще раз о заработке на случайном блуждании - коллекция экспонатов

Доброй ночи, коллеги!

Ну вот и я стал нормальным человеком попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.
А все после вполне себе безобидного комментария, что если (его) метода показывает заработок на случайном блуждании, то ее надобно отправить в мусор. Комментарий был удален, но не сразу (дед думал), а я немедленно попал в ЧС.

С вопросом о возможности заработка на случайном блуждании мы разобрались в цикле из 2-х статей довольно давно. Напомню:
— на арифметическом случайном блуждании заработать невозможно
— на геометрическом случайном блуждании оптимальная стратегия имеет имеет линейно растующую эквити (что тоже не айс)

И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке. Т.к. если что-то зарабатывает на СБ, то оно либо написано с ошибками (алготорговля), либо применено неправильно (ручная торговля).

Начну сам:
1. Торговля по тренду (в классическом определении Доу). На СБ трендов полно, так что этот метод — фтоппку. Сюда же относим каналы, линии и уровни поддержки.
2. Скользящие средние и другие индикаторы (моментум, RSI, Боллинджер, …)
3. Фибо
4. Свечи и торговля по паттернам

Перечень предлагается продолжить. Категорическая просьба не использовать аргументы типа «работают, но у меня», «вы просто не умеете их готовить» и т.д. В конце концов, стоящие часы тоже 2 раза в сутки умеют показывать точное время.
Супержелательно было бы услышать аргументы, почему конкретный метод на СБ дает ноль, а на реальном рынке может давать плюс. Понятно, что любое отличие рынка от СБ — это потенциальный Грааль, который никто не раскроет, но намекнуть можно, наверное.

С уважением

P.S. Не могу внести в этот список волны Эллиотта, т.к. ни вручную, ни с помощью собственного софта не могу разметить график СБ хотя бы на 3 уровня вниз без явных косяков.
P.P.S. Из участников СЛ, не делающих тайны из своих методов, в самом выигрышном положении оказывается А.Г. — просто исходя из используемой им модели ценового процесса.
★14 | ₽ 10
Неплохо!:) У некоторых активов есть свой собственный характер движений. Если его обнаружить, то данное явление не будет являться СБ
avatar

GoodBargains

GoodBargains, такой собственный характер движений актива, наблюдается обычно на очень ограниченном участке времени
Андрей Ш., 
… на очень ограниченном участке времени
но эти участки могут периодически повторяться 
avatar

asfa

Считаю, что «возможно» или «невозможно» следует оставить для ясельной группы и вместо этого использовать «у меня получается» или «не получается». Смотрю — взрослые люди вроде, а штаны почему-то на лямках.

А.Г.? Повеселили.
Не отличаете математиков-«модельеров» от трейдеров.

Эллиотт? Ващще насмешили )))
Посмотрите хотя бы одним глазом прогу ElliottWave

БайБайМальчик, Мальчик Buybuy, утомил детсад.
avatar

VladMih

VladMih, уважаемый

У Вас получается заработать на случайном блуждании?

С уважением
Мальчик Buybuy, да у меня получается и что самое интересное не одной стратегией  и управление капиталом неплохо выравнивает любую эквити, могу кинуть на тест стратегию только какие условия))) 
avatar

CapitalMAN

CapitalMAN, элементарно, Ватсон!

Вы выкладываете программу (не текст), а мы кормим ее данными в формате *.txt или *.csv. Программа на выходе дает эквити — и мы все дружно ее разглядываем.

С уважением
какое же случайное блуждание, если кукл двигает цену?
Иван Иванов, столько денег в мире, этих куклов уже пруд пруди на бирже
avatar

GAURANGA

а можно для начала ссылочки на эти пару статей? я явно их не читал, а хочу.
Чтобы понять почему Вы считаете, что случайное блуждание и выборка по котировкам какого-либо инструмента это результат различных процессов.

кстати перечень полный, добавлять уже даже нечего.

У вас остается пожалуй два (или один это как посмотреть) метода которые неприменимы к абстрактному случайному блужданию, но дают выигрыш на рынке:

1. игра с инсайдом
2. манипуляция предложением (спросом в какой-то мере тоже, но это скорее психотехника, поэтому мимо. Манипуляция предложением — первична)

ну и про них особо и объяснять наверное не надо, почему они работают в одном случае и не работают в другом :)
avatar

eagledwarf

eagledwarf, здесь

smart-lab.ru/blog/531815.php

и здесь

smart-lab.ru/blog/532747.php

С уважением

 а маркет-мейкер то о случайном блуждании то и не знает, от дуРЁха
avatar

Aleks

Арифметическое, геометрическое случайное блуждание — это как понимать? (можно просто ссылку дать — я разберусь).
avatar

SergP

SergP, ссылки привел выше

Арифметическое — с нормальным распределением приращений цен
Геометрическое — с логнормальным

С уважением
 кстати, отдельно спасибо за P.S> Теорию Элиота, с учетом Вашей специальности, для меня это последний гвоздь в крышку гроба этой теории как таковой. Собственно, я и раньше не особо ей доверял, потому что прогностическая ценность у нее равна нулю, но теперь получил мнение, которое можно с уверенностью считать экспертным.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, ну, кстати, я написал обратное

Более того, я считаю, что эта теория работает, но с определенными модификациями. Модификации нужны для того, чтобы существовала «единственная правильная разметка».
Почему это происходит — объяснить не могу. Чистая мистика.

С уважением
Мальчик Buybuy, она работает, в левой части рынка, и модификации будут бесконечны. а как насчет правой?

Она работает скорее на психологии, глаз-мозг видит повторяющиеся фрактальные кривые, пытается найти закономерность, и находит наиболее подходящую, но погрешность модели к фактическому материалу такова, что прогноз почти не отличается от подбрасывания монетки.
При этом те 50% которые теория «предсказала» рассматриваются мозгом как более достоверный результат — ошибка на уровне восприятия, сродни ошибке выжившего
avatar

eagledwarf

Когда МАндельброт начинал свою карьеру, большинство статистов предполагали что мир наполнен нормально распределёнными событиями. Несмотря на то что распределения Коши и др.«тостохвостые» распределения иногда появлялись, статистики полагали что они составляют исключение. Мадельброт же напротив продемонстрировал как часто могут встречться т.н. «исключения»
avatar

Aleks

Aleks, согласен

Деятельность Мандельброта по привлечению внимания к рыночным аномалиям заслуживает высочайшей оценки. Прочитал все его книги, в т.ч. в оригинале.
Однако, позволю себе заметить, что:
1. распределение Коши не имеет «толстых хвостов»
2. вся фрактальная деятельность Мандельброта применительно к рынкам потерпела фиаско — нет на рынках ни самоподобия, ни самоаффинности

С уважением
Мальчик Buybuy, на счёт самоподобия не соглашусь в той части что вообщем-то ценники даже акций самоподобны. Как так то? Фрактальность она понимаешь везде, в природе, в береговой линии моря, в листочках на дереве.Так и до отрицания бога не далеко дойти.
avatar

Aleks

Aleks, нет

Я уже писал здесь подробную статью на эту тему
Любой актив на минутках и на дневках отличается разительно
Часовки и дневки могут быть похожи, это да
Так что классическое самоподобие отсутствует

С уважением
Мальчик Buybuy, названия с графиков убери и скажи как ты поймешь какая акция на экране? ну ток конечно если это не памп и дамп и жуткий шлак и нелеквид
avatar

Aleks

Aleks, не так немного

У любой акции отличу минутки от часовок и днёвок (не часовки от дневок)

С уважением
Мальчик Buybuy, уберите часовики, минутки и тд. Понаблюдайте как котировка ведет себя например относительно дневной средневзвеш цены. Относительно недельной средневзвеш. цены. Относительно средневзвеш. цены фьюч. контракта. Вот там и самоподобия и фракталы.
avatar

TutProstoAdres

TutProstoAdres, тут такое дело...

Разница между текущей и усредненной ценой — это неторгуемая величина.
Ее нельзя купить или продать, к сожалению.
Можно только разглядывать график.

С уважением
Мальчик Buybuy,  а если фрактал имеет множество степеней свободы в части модификации своей геометрии?

пытался как-то об этом однажды написать, получилось не ахти, но хотя бы что-то
smart-lab.ru/blog/217003.php
avatar

eagledwarf

eagledwarf, уже обсуждалось

smart-lab.ru/blog/547699.php

С уважением
Мальчик Buybuy, а вопрос с подвохом, у вас выборки были одинаковых размеров? считать минутки 100тыс баров и месяцы, которых от силы штук 300 и сравнивать их по статистическому показателю — как бы не совсем верно.
Я как-то писал индюки по алгоритму бегущего окна, того же Херста считал и пытался его модифицировать, у меня как раз получалось, что показатель Херста плавал довольно значительно на всех торгуемых мною таймфреймах от 0,3 до 0,7. То есть это нестабильный параметр. И естественно, что когда на минутках тренд, то на H4 может быть дичайший флэт.

Поэтому я выкинул все эти наработки, даже копии скорее всего уже потерялись.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, у меня совсем не так

1. Да, все выборки приводились к одному размеру. Но до месяца я не поднимался — рассматривал 2^N минутные интервалы при N=1..12 (т.е. примерно до 3 дней)
2. Y-фактор вполне стабилен и с движением по временной оси болтается в диапазоне +-5%, что можно списать на погрешность расчетов
3. Я не понимаю, какой смысл вообще в расчете Херста при явном отсутствии самоаффинности?

С уважением
Мальчик Buybuy, ну я его считал, еще не зная есть там самоаффинность или мне только кажется, как раз хотел от обратного доказать или опровергнуть. собственно, опроверг :)

Получается что Y-фактор все-таки разный на разных таймфреймах? интересно. Ну минутки и тики действительно чем-то неуловимо отличаются от всех остальных таймфреймов, но что есть отличия и в других это для меня, пожалуй, новость. Наверное если перебрать все возможные варианты по степеням двойки — это станет очевидным, просто я до этого не додумался.
avatar

eagledwarf

Aleks, ну а собственно, почему бы и нет? тот самый случай когда «у меня это не работает». Я же не клеймлю всех элиотчиков шарлатанами, я с ними общаюсь, прислушиваюсь к их мнению, пользуюсь их наработками. Но не могу принять их теорию за рабочую, только и всего-то.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, а ну тогда да. А ведь удивительно, если поменять пару букв Вашем ник-нейме получится что то типа eawliotwaverf
avatar

Aleks

Aleks, забавно :)
avatar

eagledwarf

Aleks, вот так тайные эллиотчики и палятся…
avatar

YuryDok

Aleks, да просто высказываемся

Ну или не высказываемся
В идеале, конечно, хотелось бы дискуссии на тему почему что-то не работает на СБ, но может работать в реале
Но это вряд ли получится...

С уважением
Если движение рынка случайность то как тогда получаются такие картинки?

Азат Туктаров, ну я вообще не про это писал)

Я наоборот считаю, что рынок не является случайным блужданием, и каждое такое (экспериментально?) установленное отличие есть мини-Грааль, способный приносить немалые деньги.

Так вот — профитная система и должна IMHO базироваться на таких отличиях, причем статистически подтвержденных.
А общие рассуждения типа здесь канал, здесь уровень, здесь пробили, здесь отскочили — это все беллетристика.

С уважением
Как вот из вот этой конфетки следует что трендследящая система не зарабатывает?

1) рынок управяется фрс который вливает туда бабки как сейчас.
2) мы можем предсказать что если будет жопа то фрс вольет бабки.
2.1) потому что оно так всегда делало.

1+2) уже создает тренды.

а рас трендследящая система может зарабатывать, то почему вы так сразу откинули например канал. или обычние средние.
просты тупые средние?

и любые другие системно запаздывающие фильтры?
avatar

Антон Б

Азат Туктаров, это картинка случайного блуждания, разве нет?
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, Все относительно. Относительно того кто сделать хоть часть этого движения, это не случайность. Когда ликвидность была ниже на Мос. бирже, мы тоже не плохие движения рисовали своими копейками.Вот для нас это было закономерно, а для вас наблюдающих за движением было случайно.
avatar

GAURANGA

Kot_Begemot, вот так случайно тридцать раз одно и тоже получилось, чисто совпало :)
Азат Туктаров, чисто конкретно или чисто абстрактно? 
avatar

Kot_Begemot

Точно так же и я попал у него в ЧС. Бог с ним, хотя кто такой бог перед самим Смирновым.

Против аргументов типа «работают, но у меня», «вы просто не умеете их готовить» и т.д. есть практичный метод — предлагать пари на правом участке графика. И почему то все отказываются по разным прердлогам.
avatar

Ray Badman

 а вот еще, для логнормального распределения, которым условно описывается рынок акций, фишечка, которая из линейной эквити делает экспоненциальную — это дивиденды.
Если их реинвестировать в портфель который успешный B&H, то там суммарная эквити будет круче подниматься чем у депозита или облигаций.

А вот если брать валютные спекуляции, то тут в свете современных ставок я фишечки не вижу. но там и процесс отличается от движения акций. Похож, но отличается даже чисто графически.
avatar

eagledwarf

eagledwarf, ход мысли интересный, но есть парочка но

Если только дивиденды не будут быстро снижаться
При экспоненциальном росте P/E фишечка не сработает)

Ну и с появлением феномена отрицательных цен применимость логнормальной модели оказалась под большим вопросом

С уважением
Мальчик Buybuy, в «правильном» портфеле дивиденды всегда будут выше ставки по бондам в этом году. — это плата за риск (дефолта эмитента/невыплаты дивов и т.д.).

А если условно мы полагаем, что стратегия B&H выгодна даже без дивов, то получается, купив в прошлом году, мы получим рост цены актива и дивиденды как процент от новой цены, по умолчанию больший чем ставка по бондам государства в этом году. и еще через год дивы как процент от первоначальной цены покупки могут составить и 20% и даже 50% так что экспоненциальный рост P/E тут скорее на руку долгосрочному инвестору.

до введения отрицательных ставок денежного рынка система была стабильна и однозначно выгодна, если правильно собирать портфель (чему я так и не научился). Возможно, отрицательные цены — это как раз асимметричный ответ системы на отрицательные ставки по деньгам. Радости это, конечно же, не добавляет.
Теоретически это перезагрузка системы — возможность отрицательных цен на товары и акции здорово порушит рынки, это приведет к нормализации ставок по денежным инструментам, после чего все вернется на круги своя и следующие 100 лет будет рост рынков в рамках логнормальной модели.
avatar

eagledwarf

Мальчик Buybuy, 
не в защиту логнормальной модели, но ради истины хочу заметить — не надо бояться «отрицательных» цен. Положительность или отрицательность зависит только от выбранной точки отсчёта, и недавние события это наглядно показали.
avatar

МХ

Все говорят, что нельзя зарабатывать на случайном блуждании (СБ).
На СБ зарабатывать можно, причем, зарабатывать оч. долго и оч много.
Если у тебя много денег, это случается несколько чаще. Если мало, то, как правило, товарищ долго не протянет, но на СБ все возможно, даже и с малыми деньгами можно стать миллионером.
Беда СБ не в том, что заработать невозможно, а в том, что заработок  на СБ случаен. Естественно, каких либо стратегий предопределенного заработка на СБ не существует.
Ну, а если стратегия стабильно зарабатывает на СБ, то ее не надо уж обязательно в топку. Возможно, она просто неправильно тестируется.
ЗЫ Могу оч красивые графики заработка на СБ показать. Но они случаются в одном случае из 15-20.)
avatar

3Qu

Работает 0R0L0 если повернуть на 90 градусов, чтобы развивалось по горизонтали. При этом объемы смещают кривую от идеала.
Пример: в пятницу купил EURNZD, цель 1.85



Так тебе повезло, что ты попал в ЧС к этому имбицилу)) 
avatar

Ен

На неСБ тоже заработать не получится, потому что СБ есть неотъемлемая составляющая неСБ, и отделить зерна от плевел «безболезненно» для ТС не представляется возможным! 
Тогда к чему весь этот сыр-бор по СБ? Играем дальше в угадайку кому интересно.
avatar

bozon

bozon, ваши тезисы опровергает Горчаков.

Своими долгосрочными результатами.

avatar

FinSerfing

Чем плох боллингер и трендовая торговля?
И где доказательство тезиса что то что заработало на СБ, не может заработать на рынке?
avatar

ПBМ

ПBМ, ну не совсем так

Я, конечно, написал очень упрощенно
В действительности вопросы следует сформулировать подробнее:

«Если линии Боллинджера и тренда можно нарисовать на графике СБ, то почему торговля по ним не приводит к положительному результату, а такая же торговля применительно к цене реального актива приведет?»

С уважением
Товарищи, извините, что влезаю в Вашу дискуссию, но объясните, пжл, вкратце (или дайте, пжл, ссылку для чтения) что в вашем понимании есть СБ, что есть реальный рынок и почему одно отличается от другого?
avatar

Стогов

Парадокс заключается в том, что применяя на СБ с нулевым средним приращений (!) метод торговли с оптимизируемыми параметрами, которые могут принимать десятки значений, Вы с вероятностью 0,999… найдёте такие значения параметров, при которых прекрасно «заработаете» на истории.

Ну, а на СБ с ненулевым средним приращений всегда заработать можно, если тупо встать в позицию по знаку этого среднего.
avatar

А. Г.

А. Г., но на длинном промежутке данных и с большом количеством сделок таких параметров не подобрать. Только на относительно маленьком промежутке с небольшим количеством сделок? Поэтому чем длиннее исторический участок на котором подбираются эти параметры и чем больше сделок происходит на нем, тем менее случайным блужданием можно назвать эти исследуемые данные
avatar

GoodBargains

GoodBargains, подобрать. Торговля на СБ — это СБ. А у СБ со средним приращений нуль есть свойство: вероятность уйти вверх или вниз «далеко» от нуля больше, чем остаться «около нуля». Причём вверх или вниз — вероятность одинакова. Т. о., перебирая много параметров, Вы с очень высокой вероятностью получите те, при которых уйдёте вверх. Это только в среднем по всем параметрам у Вас должно получиться «около нуля».
avatar

А. Г.

Дополню. Все тоже самое можно сказать и о СБ с ненулевым средним: среднее по всем параметрам будет «около» среднего исходного СБ, но для отдельного набора может значительно превосходить его и, вероятней всего,  превзойдет, если число перебираемых параметров больше десятка.

Поэтому проверять «работоспособность» метода надо по средней доходности по всем перебираемым параметрам, а не по отдельным наборам.
avatar

А. Г.

А. Г., не согласен, что торговля на СБ — это СБ. Давайте возьмем аналогию, когда автомобиль едет по проселочной дороге — вибрации вверх/вниз — это СБ (думаю тут мы согласимся). Но вот если на нём устройство с камерой и стабилизацией, то вибрация на записанном видео будет около нулевая — и это уже не СБ.
avatar

Dmitryy

Dmitryy, думаю, Вы ошибаетесь

На выходе стабилизатора (впрочем, как и любого полосового фильтра) мы получим СБ, просто с меньшей амплитудой.

С уважением
Мальчик Buybuy, если на вход полосового фильтра подать белый шум, мы на выходе получим шум совсем не белый. Более того, мы получим шум частично предсказуемый и вполне торгуемый.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да, здесь я лоханулся

К примеру — МА уменьшает ВЧ-компоненту в пользу НЧ, так что создается иллюзия гладкого графика. Под лупой сигнал будет все же корявым.

Однако с тем, что такой сглаженный сигнал можно торговать — я не соглашусь. Попробуйте поторговать разницу между текущей ценой и МА (как ее торговать — понятно — сигнал всегда возвращается к нулю) — получите необходимость заглядывания в будущее.

С уважением
Мальчик Buybuy, 
Попробуйте поторговать разницу между текущей ценой и МА (как ее торговать — понятно — сигнал всегда возвращается к нулю) — получите необходимость заглядывания в будущее.
Мне казалось, в этом случае возникает необходимость торговать в прошлом :)
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, ну это одно и то же, но разным языком

В моей версии в прошлом достаточно понимать, что мы будем делать в будущем )))

С уважением
Мальчик Buybuy, полосовой фильтр и низкие частоты валит. Если полоса пропускания узкая, Вы на выходе получите слегка модулированную синусоиду, которую грех не торговать. Это же грааль!
avatar

SergeyJu

SergeyJu, так не получится торговать (((

Без возможности перемещения в прошлое/будущее...

Тут, правда, муссировались идеи, что результат работы фильтра можно использовать как индикатор, а торговать основной актив.
Но это тоже не работает, сорри...

С уважением
Мальчик Buybuy, возможно, я Вас неверно понял. Вы же предлагали торговать выход полосового фильтра? А теперь пишете так, словно выход — просто индиатор, а торговать надо СБ. Так конечно не пойдет.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, а как торговать выход полосового фильтра то?

Вот как Вы будете торговать функцию от x(N). X(N-1),… X(N-K)?
Конкретно. По шагам.

С уважением
Мальчик Buybuy, помните, как радио слушали на детекторном приемнике? 
Вы же все время переходите от практики к умозрительной теории и не всегда понятно, что с чем сопрягается. Я думал, что Вы рассматриваете абстрактную торговлю чего угодно, а не торговлю реального актива. 
avatar

SergeyJu

SergeyJu, да

Я рассматриваю абстрактную торговлю чего угодно, но без подглядывания в будущее и без манипуляций в прошлом.
Возьмем простейший фильтр Y(N)=0.5*(X(N)+X(N-1))
X(N) — это исходный актив (что угодно абстрактное)
Y(N) — это результат работы фильтра
Как торговать Y(N) без «машины времени»?

С уважением
SergeyJu, на выходе можно хоть константу получить. Но сделки открывать приходится по котировкам)
avatar

robomakerr

Мальчик Buybuy, тут более наглядное объяснение: надо понимать, что торгуя возврат к МА, можно получить не поход будущей цены к прежнему значению МА, а подход будущего значения МА к будущему значению цены. Которое будет ещё дальше от прежнего значения МА.
avatar

MS

SergeyJu, если взять функцию по отрезку СБ, то за счёт пересечения отрезков расчёта мы получим ложную «зависимость». Толку от неё мало, точнее никакого. 
avatar

А. Г.

А. Г., автор написал некорректно, и я его понял так, что он предполагает, что какой фильтр не поставь после СБ, на выходе получим СБ, КОТОРОЕ торговать нельзя. На выходе будет уже нечто иное, КОТОРОЕ торговать иногда возможно. Откуда дровишки?
пример.
На рынке есть публичные фонды, которые в каком-то смысле играют роль сглаживающего фильтра. Если вспомните, когда-то альфа лопухнулась с правилами расчета стоимости пая и в ПИФе тут же набежали умники, которые стали на нем безрисково торговать. Сам рынок в каком-то смысле фильтрует финансовые потоки в экономике, так что мое извращенное понимание автора тем не менее не было бессмысленным.
avatar

SergeyJu

SergeyJu,  если на входе СБ, то и на выходе любого фильтра получим неторгуемое. Фильтры то как раз и нужны для того, что на входе имеем сигнал(не СБ), зашумленный СБ, а на выходе усиленный сигнал с уменьшенным шумом. 
avatar

А. Г.

А. Г., Вы меня совсем не поняли. Увы.
avatar

SergeyJu

Dmitryy, СБ — это когда будущее приращение цены не зависит от прошлых.  Какую бы Вы функцию от прошлых цен  не строили, зависимость  будущего приращения цены от нее не появится.

А аналогии из наблюдаемого физического мира вообще не проходят. Даже в бросании монетки рукой нет случайности, а есть просто недостаточное знание о факторах, влияющих на исход. Я вообще считаю, что случайность есть только в квантовой физике и в результате действия большого числа людей, обладающих свободой выбора.
avatar

А. Г.

А. Г., это как? средняя по всем параметрам? Я могу так сделать десятком методов и результат каждого будет зависеть от заданной области параметров.
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  есть чёткий алгоритм «купил на все-продал на все» с параметрами (алгоритм должен быть, иначе тест на истории невозможен). Есть «замкнутая» область изменения параметров алгоритма, априори (!) выбранная Вами, с достаточно большим числом разных параметров (от 50 и больше). Средняя доходность всех алгоритмов «только лонг»  (" только шорт") по этой области должна статистически отличаться от доходности «купил и держи» («продал и жди»). Если не отличается, то либо цены СБ, либо метод нерабочий. 
avatar

А. Г.

А. Г., почему это она «должна» статистически отличаться? 

Простой тест — у вас есть… ряд солнечной активности с явным циклом 12 лет. Вы строите циклическую систему с подбором частоты и фазы — 2 параметра.  Но даже пусть будет один параметр — фаза, тогда интеграл произведения двух синусойд по всем возможным фазам будет равен нулю (в силу симметрии) и никакого статистического отличия вы не получите.

Можно взять и трендовую систему на трендовом стационарном сигнале — «размазав» её по параметрам вы сведете стат. преимущество к нулю. А для контртрендовой (как в примере выше)  вообще можете и в минуса уйти.

Не понимаю 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot,  Вы забыли второй исход: метод нерабочий. 
avatar

А. Г.

Это Вы долго так будете побеждать случайность. Одно время тоже считал, что ответ в науке и волнах. Нифига подобного. Вы не в ту сторону ушли. Все гораздо проще в разы и работает на любом инструменте и хоть ручкой сами сделайте от руки случайный график — все равно будет отработка.
avatar

Vladimir N.

Vladimir N., «та сторона» — это куда ?

Есть наука и магия.

Не на эзотерику ли вы намекаете ?

avatar

FinSerfing

FinSerfing, где Вы увидели про эзотерику?Знакомы с рынком?Дорого и дешево сначало изучите, потом не будет настолько глупых постов. Индикаторы я тоже использую, но не так как все вокруг и также могу по голому графику. Науку уважаю, тк сам читал немало книг про нелинейные колебания и волны, в тч биржевые. Утверждаю, что случайность нельзя победить так, чтобы все 100% были в вашу сторону — путь в никуда. Есть вполне рабочие вещи, выше написал. Вы сами себе жизнь и дорогу усложняете.
avatar

Vladimir N.

Дайте волнам Эллиота «погрешность» в 1-1,5 волатильности приращений СБ и прекрасно нанесете, причем найдете еще и несколько разных подходящих вариантов. Ведь большинство эллиотчиков наносят волны на свечи и «попаданием» считается  попадание уровня в «тело свечи» и даже небольшое отклонение от экстремума свечи «не считается».

Я неоднократно предлагал эллиотчикам нарисовать волны только на ценах закрытия и посчитать среднее расхождения с уровнями и в 99% случаев был «послан».
avatar

А. Г.

А. Г., ну возмущения я не пробовал если честно

А так у меня всего 1 условие (правило) дополнительно к классическому Эллиотту. Правда, очень жесткое. Кажется, что правильной разметки вообще не существует, но в итоге она всегда находится.

Ну и я считаю, что «разметка» — это комплекс разметок на всех уровнях, вплоть до минутных баров. Вручную, это, конечно, посчитать нереально, приходится автоматизировать.

А так — разметку одного уровня можно натянуть вообще на все, что угодно. В т.ч. в реале — пшеница за последние 160 лет показывает один длиннейший флет (не вполне понятно, почему) — и с этим ничего не поделать (((

С уважением
Мальчик Buybuy, и даже на пшеницу локально натянуть можно. Я же с пшеницы начинал и этим тоже баловался. А из Эллиотта я брал только пятиволновку и числа Фибоначчи и с указанной погрешностью все прекрасно «разрисовывается». Но меня сразу смутило то, что получались разные варианты «правильной» разрисовки с противоположными прогнозами будущего.

А потом я другим также баловался: брал ряд, полученный из реального, путем случайной, независимой и равновероятной выборки с возвращением реальных свечей (конечно в относительных величинах к предыдущему закрытию) и на нем строил «разметки». Все прекрасно строилось с указанной погрешностью.
avatar

А. Г.

тренд торговля почему в категории алхимии, там же нормальный бекграунд имхо,  тренд как некий «симптом» распространения информации от более информированных участников к менее информированным 
Старый дед опять возбудился в соседнем топике )))

Интересно, как он увидел этот, если я у него в ЧС?

С уважением
Мальчик Buybuy,  зашёл без регистрации 
avatar

А. Г.

Мальчик Buybuy, 
подглядывает?))
avatar

bozon

bozon, не. Случайно блуждает. 
Toddler, ...
— во-первых, это арифметическая дисперсия;
— во-вторых, у Вас проблемы со временем: если H1 = 1/2, то t0 сокращается и остаётся «тау» без степени (что неверно по определению).
avatar

bozon

«любое отличие рынка от СБ — это потенциальный Грааль, который никто не раскроет»- а что тут раскрывать? сб дивов неплатит. и у него нет начальника-дурака (или не-дурака). отсюда пляшем прибыльные стратегии.
avatar

Русский

Toddler, не можете Вы точно предсказать будущий H1 по историческим данным. Можете только угадать.
avatar

bozon

нет СБ, все взаимосвязано
avatar

Люфт

Люфт,  да в топике речь не об этом, а о проверке «гениальности» очередного заявителя, познавшего «дзен». Даём ему  СБ под видом неназванного актива, например, полученного выборкой с возвращением % приращений цен от предыдущего закрытия (так можно и свечи формировать, если считать относительные приращения цен О, Н, L, C относительно предыдущего закрытия). Если получаем ответ, что «метод  дал кучу прибыли»,  то перед нами очередной «махинатор», если ответ: мой метод на этом активе не работает, то человек серьёзный. Ну а если наотрез отказывается, то опять же, вероятней всего, первое.

Всё это конечно в условиях, если нет верифицированной эквити счета лет за 5.
avatar

А. Г.

А. Г., нет случайного блуждания, но есть блуждания с памятью и без — немарковость, марковость. Рынок вмещает в себя два типа, кстати зарабатывать можно на обоих. Поэтому задача испытуемого понять что перед ним — рыночные данные или иммитация, это не сложно зная что именно смотреть.
avatar

Люфт

Люфт, ну так серьёзный человек должен показывать, как и почему он так считает. А не просто рисовать картинки на графиках, причём исключительно локально. Ведь  по монетке легко можно сделать подборку «правильных» прогнозов на СБ.  А неправильные объяснить «неправильным мёдом» и что типа в будущем сможем отличить «правильный мед» от «неправильного», если учтём нерегулярные превходящие.

Поэтому человек, знающий что такое СБ, легко найдёт «подвох» и отличит реальные цены от смоделированого СБ, а «незнайка» с вероятностью 3/4, либо скажет, что «на обоих заработал кучу денег», либо «Вы меня оба раза обманули», либо «заработает на СБ», а реальные цены назовёт «обманом».

Я многократно проводил эксперименты с аудиторией по отличению визуально ряда свечей, полученных выборкой с возвращением из реального ряда (это «чистой воды» СБ), с реальным. Все дали результат 50 на 50.
avatar

А. Г.

А. Г., ну так он и показывает.
avatar

Люфт

Люфт,  несколько удачных картинок без чётких правил построения? Это ничего не показывает. Я же сказал, что и по монетке можно кучу «удачных» картинок предоставить.

Я ещё «стаыму деду» предлагал дать два ряда для теста, он «в отказ»,  теперь вот автор этого  поста «попал в ту же воронку». 
avatar

А. Г.

А. Г., монетка это не СБ, много факторов влияющих на то как она выпадет. Но главное что у монетки нет памяти, у рынка есть.
avatar

Люфт

Люфт,  случайное и независимое бросание монетки — это простейший случай СБ. Кстати, автор там в качестве СБ выделяет участок колебаний вокруг некоторого уровня, а это как раз и не свойство СБ. Я уже писал выше, что как раз у СБ это менее вероятно, чем «уход от уровня» вверх или вниз: известная теорема арксинуса: у СБ число пересечений любого уровня, деленное на число тактов стремится к нулю с ростом числа тактов. 
avatar

А. Г.

А. Г., Еще раз напишу — нет случайного и независимого бросания.
avatar

Люфт

Люфт,  где нет? Я из любого ряда реальных цен построю СБ, которое визуально не отличить от реального ряда. 
avatar

А. Г.

А. Г., Как вы думаете, что должно быть на выходе вашей «идеальной торговой системы» (www.youtube.com/watch?v=kvJuO7qu8yo), если на входе будет арифметическое СБ?
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч.,  для арифметического не знаю, а для независимых относительных приращений по соотношению «доходность-просадка» должно получится статистически то же самое, что и у SPY. У последнего же явно положительное среднее относительных приращений.

PS. Забыл уточнить: для СБ с постоянным средним относительных приращений. С переменным средним, не знаю. 
avatar

А. Г.

А. Г., Ну это будет искусственное построение. Нет в природе СБ, все процессы имеют причины, значит не случайны. Поэтому надо рассматривать не в разрезе случайный/неслучайный, а есть память — нет памяти. У монетки, шарика в рулетке нет памяти — у рынка есть.
avatar

Люфт

Люфт, на custom.com (или org?) лежат данные, которые получены посредством процесса, который в квантовой физике считается идеальным СБ. Если я с их помощью сделаю выборку с возвращением из относительных приращений реальных цен, то это тоже будет СБ.  И на нем будет крайне мало участков колебаний вокруг уровней и куча «трендов» по Мэрфи. 
avatar

А. Г.

А. Г., Мало ли где что лежит. Нет ничего случайного, так и передайте квантовым физикам, в качестве подтверждения напомните о квантовой спутанности.
avatar

Люфт

Люфт, ну на рынке доказать, что нет случайности можно только одним: доходностью выше безрисковой ставки без просадок эквити по переоценке позиций. 
avatar

А. Г.

А. Г., полно таких доказательств.
avatar

Люфт

Люфт, ну покажите хоть одно достоверное: именно по эквити, а не по сделкам с пересиживаниеи просадок.
avatar

А. Г.

А. Г., Причём тут эквити, главное баланс. К примеру на опционах эквити может иметь нетривиальную траекторию. К тому же показывать непонятно кому на «слабо» особого желания нет.
avatar

Люфт

Люфт,  эквити счета — это единственное, что имеет значение в трейдинге. Показывать? Нет, необязательно. Но в этом случае утверждение о возможности торговли без просадок не более, чем голословная бравада. 
avatar

А. Г.

А. Г., не утверждал что не бывает просадок, вы меня с кем-то путаете.
avatar

Люфт

Люфт,  а это как понимать? 
Люфт, ну на рынке доказать, что нет случайности можно только одним: доходностью выше безрисковой ставки без просадок эквити по переоценке позиций. 
А. Г., полно таких доказательств.
avatar

А. Г.

А. Г., ну это ваше утверждение. Я отвечал на часть «что нет случайности на рынке», это доказать можно не только лишь вашей навязанной версией.
avatar

Люфт

Люфт,  это не моя «версия», а просто определение случайности: случайность = объективной невозможности точного прогноза пока ненаблюдаемого. В торговле ненаблюдаемое — это знак следующего приращения цены. Дальше простая логика: если человек в любой момент времени имеет точный прогноз знака следующего приращения цены, значит он может торговать без просадок.
avatar

А. Г.

А. Г., вот это вот откуда появилось? «если человек в любой момент времени имеет точный прогноз».
avatar

Люфт

Люфт,  ну если рынок неслучаен, значит существует точный прогноз знака будущего приращения цены в любой (!) момент времени. Т. о. единственным доказательством неслучайности рынка является только  построение  этого точного прогноза. 
avatar

А. Г.

А. Г., Рынок не случаен в определенные моменты, а не постоянно. Я об этом писал выше: марковость/немарковость.
avatar

Люфт

Люфт,  неслучаен в отдельные моменты времени, то значит тоже можно торговать без просадок. А цепи Маркова — это лишь одна из моделей случайности. 
avatar

А. Г.

А. Г., нет, не значит что можно без просадок, наличие таких моментов еще не гарантирует что их видит каждый и способен каждый раз проторговывать в плюс.
avatar

Люфт

Люфт,  если их никто не видит или кто-то «видит», но с ошибками, то это опять же не доказательство неслучайности. 
avatar

А. Г.

А. Г., их видят все без если, рынок открытая среда, но другое дело это практическая реализация. Рынок имеет неслучайности, если это кому-то непонятно, то ему не место на рынке, имхо.
avatar

Люфт

Люфт,  повторю: если их видят точно, то почему никто не имеет эквити с доходностью выше безрисковой ставки без просадок? Что мешает открывать позиции только в этот момент времени и гарантировано зарабатывать? 

Также повторю, что марковость — это модель случайности.

А на рынке действительно делать нечего, если не верить, что статистический (!) прогноз знака будущего приращения цены возможен. Только статистический прогноз  — это совсем не то, что точный прогноз.

Вы же правильно говорите о зависимости будущего от прошлого. Только неслучайность означает, что будущее — это  некоторая функция от прошлого, принимающая единственное значение.  А когда будущее может иметь несколько исходов, а прошлое может влиять только на вероятности их появления — это случайность «в чистом виде». 
avatar

А. Г.

А. Г., наверное потому же, почему нет автоматов для стрижки волос.
avatar

Люфт

Люфт, у рынка нет памяти в глобальном понимании. Локально есть, но она неглубокая. Вот далеко ходить не надо, сколько на смарте новичков, которые считают что никакого «второго дна» нет и быть не может. Не говоря уже о том что то, что сейчас творится может быть всего лишь началом длительного даунтренда.  А ведь с великой депрессии ста лет не прошло. Да чего уж там, с 98года не прошло и четверти века, а 90% трейдеров знать не знают что акции могут упасть глубоко и отрасти мееееедленно
avatar

eagledwarf

eagledwarf, совершенно верно, неглубокая. В практическом плане этого достаточно, нужно определить точку где заканчивается/начинается эта глубина.
avatar

Люфт

Люфт, а на что надо смотреть?
avatar

ch5oh

ch5oh, уточните вопрос.
avatar

Люфт

Люфт, 

Поэтому задача испытуемого понять что перед ним — рыночные данные или иммитация, это не сложно зная что именно смотреть.


И на что же смотреть?
avatar

ch5oh

ch5oh, искать и смотреть на то, что характеризует рынок — это участки на которых последующие события зависят от предыдущих.
avatar

Люфт

А откуда гипотеза про геометрическом СБ? Мне кажется, для того чтобы решить красиво уравнение теплопроводности, называемое тут БШ. У меня друган, астрофизик, сейчас пишет статью про диффузию и супер диффузию на рынках, в зависимости от времени. Это к вопросу о движении цен
avatar

solarm

Toddler, замечательно! И как же Ваши умозаключения заложить ну хотя бы в популярные сегодня нейросети?
avatar

bozon

Toddler, не будем показывать пальцами, но некоторые «молодые люди» убаюкивают нас утверждениями о существовании именно математического описания Ваших диффузий!))
avatar

bozon

Набиржеон,  на графике СБ тренды «по Мэрфи» прекрасно строятся. Тоже вполне себе «волны». Ведь одно из свойств СБ — это редкие пересечения любого фиксированного уровня. А значит движения на нём неизбежны. 
avatar

А. Г.

ого.скок понаписали за пол-дня, смотрю и кавалерия (А.Г.) подтянулась
короче опять вставлю 5ть копеек
1.для логнормального распределения есть такая «антифишечка» — проблема заступа в зону отрицательных значений, ток не подумайте что я о нефти по -37 это о другом
2.вспомнился анекдот про нейросети — обучали их обучали а они всё никак не могут все деньги со всех рынков собрать
3.из стааарого старого конспекта вспоминалась фраза «Рынок нельзя нормировать» — вот понимаешь лезут все на графики со своими линейками
и так и сяк пытаются привести данные к какому-то знаменателю а это просто по другому работает

avatar

Aleks

попал в ЧС к Константину «старый дед» Смирнову.

Странно упоминать человека о котором не каждый знает. Мне например всё ровно на него, я о нём первый раз слышу, да если и слышал мне всё ровно кто это.

Теперь о теме СБ. Любой рынок и любой инструмент, то есть его профитность можно вычислить среднюю математическую с погрешностью имея исторические данные за определённый отрезок. Чем больше отрезок, тем точнее будут данные и тем меньше будет погрешность вычисления.
Как пример, допустим на нефти средний ход цены на промежутке в месяц, равен 0,05. Это если купите контракт, то с вероятностью более 50% вы его продадите, если установите цену продажи равную 0.05 от стоимости покупки

avatar

XoraX

XoraX, Зато когда угадаете и купите хай месяца убыток будет такой, что предыдущие 10 лет прибыли заберет. Правильно понимаю?
avatar

ch5oh

Правильно понимаю, что автор утверждает, что:
1. Торговля по тренду (в классическом определении Доу). На СБ трендов полно, так что этот метод — фтоппку. Сюда же относим каналы, линии и уровни поддержки.
могут заработать на случайном блуждании => не будут работать на реальном рынке?
Игорь Шепелев, не совсем

См. выше мой ответ ПВМ

С уважением
составить коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании

Ни один метод не сможет зарабатывать на СБ, просто их авторам нравится так думать)
avatar

robomakerr

И вот пришла мне в голову идея — составить (с вашей помощью, коллеги) коллекцию методов, которые зарабатывают на случайном блуждании, чтобы никогда не использовать их на рынке.

Идея ясна, но сразу ошибка в исходном посыле.

На СБ ничто не зарабатывает. Если показалось обратное, то это — случайное временное явление. На бесконечном отрезке наблюдений будет ноль, если комиссия ноль.

А в реальности действительно существуют зоны отклонений цен от СБ. Те же уровни, каналы и пр. Что просто отражает намерения крупных игроков покупать или продавать в этот интервал времени. Покупки, например, сопровождаются периодическими свечами вниз для ограничения скорости роста, донабора ниже, снятия стопов. Вот и канал.
В этих зонах вероятности роста или снижения отклоняются от 1/2. Насколько? В этом всё дело. Ненамного. Иногда этого достаточно для зарабатывания после вычета комиссии, иногда нет. Надо разработать методику и считать оценки этих отклонений вероятностей. А из них уже получить оценку МО сделок покупки или продажи на данном отрезке времени. Обычно такие отклонения в одну сторону живут неделями. Так что всё достижимо.
avatar

MS

MS,  я только выше написал, что перебором достаточно большого числа параметров можно найти прекрасно зарабатывающую систему на СБ, но… в прошлом. 
avatar

А. Г.

А. Г., я пока не прочёл. Пока не ясно как совместить понятие СБ и прошлое. В прошлом мы имеем единственную реализацию. То есть просто функцию. Её конечный участок. Понятно, что конечным числом параметров она описывается однозначно. «Суперподгонка»! )
avatar

MS

MS, ну прошлое всегда известно. Но как раз и существуют критерии для отличения: это выборка из СБ или не из СБ? А речь о другом: мы получаем выборку заведомо из СБ и применяем к ней метод с перебором параметров. И, о чудо, при некотором наборе параметров  мы получаем неплохую прибыль, гораздо больше, чем от «купи и держи» .  А на самом деле чуда нет и в помине. 
avatar

А. Г.

А. Г., такие критерии тоже только вероятностные. Доподлинно установить природу порождающей последовательности невозможно.

-------
ну, и я допишу, раз исходный дописан.
Могу только повторить: неважно, что выборка была получена из СБ. Можно получить подбором конечного числа параметров не просто «неплохую прибыль», а точное воспроизведение графика этой выборки. То есть взять все микродвижения там.
avatar

MS

MS, да, вероятностные, но вероятность «не СБ» может быть очень близка к единице. 
avatar

А. Г.

Добрый день. Автор, подскажите… не совсем понял, вы считаете что на рынке цена двигается абсолютно случайно? 
avatar

Fibo1Love

Fibo1Love, нет

Как раз наоборот.
Я считаю, что в ней много внутренних зависимостей, и только они дают надежду на заработок.

Но если система вроде работает и на СБ, то с ней точно что-то не так.
Такие системы я предлагаю превентивно отбрасывать.

С уважением
Мальчик Buybuy, понял, спасибо, а то я уже хотел поспорить ))
avatar

Fibo1Love

Toddler, там все комментарии поудалены. А я свой написал, почему Вы заблуждаетесь.
avatar

MS

Категорическая просьба не использовать аргументы типа «работают, но у меня», «вы просто не умеете их готовить» и т.д. //

Бьёте и плакать не даёте))
Вообще ощущения странные, когда тебе математически доказали, что тебя не существует))
avatar

monte_carlo

Toddler, мартингейл ничем не хуже описанного там. Он требует бесконечных ресурсов для выигрыша, а описанное там — бесконечного времени ожидания.
avatar

MS

Делал я один любопытный модельный расчет по логнормальному СБ. Пришлю в личку если найду
avatar

wrmngr

wrmngr, и мне пожалуйста =)
avatar

ch5oh

Заработать на СБ с ненулевым средним приращений одного знака проще простого:  постоянно находиться в позиции по знаку этого среднего. А для определения этого знака подойдут и уровни, и каналы, и тренды, и даже Фибо. Вопрос то в другом: меняется или не меняется знак среднего приращений? И если меняется, то как предсказать смену или хотя бы распознать постфактум? И можно ли зарабатывать на конкретном методе прогнозирования или  распознавания смены знака лучше, чем в пассивной стратегии?
avatar

А. Г.

Вот как раз такую систему я за несколько лет додумал. И вопрос в своевременности для результатов определения смены знака МО входов+выходов (плюс — от лонга, минус — от шорта торгуем) стоит в первую очередь.
Как раз для этой системы легко и точно определяются значения её параметров (обычно это среднее и медиана некоей простой величины) в случае СБ в данных. Теоретически. Поэтому удобно, применяя например скользящее окно для среднего по простой величине), видеть отклонение на реальных данных его от среднего при СБ. Лонги дают МО > МОСБ + комиссия  — входим в лонги, < — пропускаем. Как я уже писал в первом посте в теме, эти > или < устойчивы в течение нескольких недель. Например, применение лонгов в ао Сбербанк с мая по декабрь прошлого года давало 1% в месяц на плечо «автоматически». То есть результат получался из месяца в месяц с малым разбросом.
В марте этого года была неестественно большая и быстрая волатильность в ао Сбербанк. Условие МО > МОСБ + комиссия выполнялось и для лонгов, и для шортов с огромным запасом. И я удвоил депозит.
avatar

MS

MS, среднее при случайном блуждании может быть очень и очень большим. Просто за счет случайности реализации.
avatar

ch5oh

ch5oh, есть небрежность речи, когда МО заменяют словом среднее. Они равны на бесконечной выборке, на конечной среднее по выборке может быть любым. В большинстве случаев отличаются несущественно, что и позволяет выражаться упрощённо.
В моём примере МО при случайном блуждании имеет точное значение 2 для одной величины или 5/3 для другой по построению системы. Поэтому всегда видно насколько среднее по выборке реальных данных отличается от МО случайного блуждания. Удобно.
avatar

MS

Toddler, если Вы все время стоите в позиции по знаку среднего приращения цены, то в среднем получите профит, если знак не нуль. Только знак принимает три значения: — 1,0,1 и соответственно, при нуле и средний профит нуль. А так то просто все  «на бумаге»: если знак среднего будущего приращения — 1, значит надо быть в шорте, если +1 — в лонге, если нуль — безразлично. Т. о. среднее такой торговли положительно и максимально: среднее суммы случайных величин равно сумме средних. Вся проблема в знании знака среднего будущего (!) приращения цены. А если это СБ с постоянным и ненулевым средним, то узнать знак этого среднего несложно: это же просто критерий Стъюдента из любого вузовского учебника по матстатистике.
avatar

А. Г.

Toddler, нет слов, чтоб не оскорбить Вас оценкой вашего уровня.

Элементарная вещь: «ненулевое среднее приращений» = «имеет какой-то знак». Это одно и то же.
А ваше «когда средняя в любой момент времени -->0», означает, что нет преимущества ни у лонга, ни у шорта, торговый нулевой результат по вероятности. Который будет минусовым после уплаты комиссий.
avatar

MS

Toddler, да нет ничего проще в относительных  приращениях цен дневок: уберите по 20% максимальных по модулю значений и любой критерий не покажет отличия от урезанного нормального распределения, которое симметрично относительно среднего.

Только манипуляции с одномерным распределением приращений ничего не дают с точки зрения статпрогноза будущего по прошлому. Даже «тяжёлые хвосты»  в нем — это «ни о чем».
avatar

А. Г.

Toddler, ты переписываешь сюда чужие мысли, не понимая их. Напишешь зачем ряды нужно прореживать и симметризовать или сперва пойдёшь у волшебника спросишь?
avatar

MS

для того чтобы заработать на случайном блуждании надо найти закономерности. А когда вы их найдете, то поймете что оно меньше 10% и это без учета комиссий и проскальзываний. на 2000 выигрыш 160.

гораздо проще определить тренд и идти по нему

avatar

Гончар

 101>111
avatar

Гончар

ch5oh, ну, да может выйти отрицательным. Так суть положительности МО в том, что надо ждать дальше. На дистанции всё выправится с вероятностью, отличающейся от 1 на исчезающе малую величину. На этом тервер стоит.
avatar

MS

Добавлю для полноты картины. Если у вас МО положительного исхода >0, а получили минус, то надо понимать:
что реализовалось событие, имевшее вероятность < 1/2,
что надо при сохранении исходных условий входить снова и снова.
Получите ряд исходов количеством n. С вероятностью почти 1 сумма  n исходов будет вблизи МО*n.
avatar

MS

MS, готов подписаться под каждым словом. Именно поэтому интрадей торговля на два порядка перспективней любого инвестирования и на порядок лучше даже свинговой торговли с переносом позиций через ночь.

 

С уважением,

avatar

ch5oh

ch5oh, через ночь — отдельное исследование нужно. Без него слив в среднем.  Я в последние 2 недели на ГМК балуюсь на открытии вместо переносов. Достаточно далёкие друг от друга заявки по направлению друг к другу. В первую минуту, как правило, одна из них достигается и сразу откатывается. Тут надо глаз намётанный, где ставить. Запираю трейлинг-стопом пойманное. Но почти всегда лучше просто зафиксировать. Около 0,5% к депозиту, день можно отдыхать. Но я так не делаю) Есть над чем работать в характере.
avatar

MS

ch5oh, это совсем другая песня, выходящая за рамки темы топика. Можно добавить, что риск невыдачи ваших денег вашим брокером также присутствует.
А в рамках математики: у меня скальпинг, зашёл-вышел, в среднем 2 пары сделок в день, итог в деньгах, кризисы тут мимо.
avatar

MS

То есть когда мы со статистической точки зрения наиболее уверены в достоверности положительного МО, тогда нас и обманут сильнее всего.

ch5oh, уверенности такой быть не может. Вычисляемая величина с запаздыванием.
Сильнее также ненамного. Суть расчёта оценки МО: размер тейка * оц вер по выборке для позитивного исхода — размер стопа * оц вер по выборке для стопа — комиссия. Размер входа — одно плечо.
Потеряешь в обычном случае размер стопа. При экстремальных событиях, гэпах, проскальзываниях из-за них ну, 10 * стоп.
avatar

MS


....все тэги
2010-2020
UPDONW