Блог им. KiboR

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

Всем привет.

Нас по-прежнему четверо бесстрашных опционщиков: KarL$oH , Сергей , Старый бес  и Лисицин .

При этом нужно отметить, что раньше было шестеро, двое слились.

Кто по окончанию 2020-го года покажет наивысшую ROE, тот будет считаться воистину очень крутым опционным трейдером, прошедшим огонь, воду и медные трубы!

Статистику буду собирать еженедельно после экспирации в четверг, публиковать с учетом смартлабовских метрик.

На текущий момент места распределяются следующим образом:
      1. Старый бес , ROE = 123% (5849/4742)
      2. KarL$oH ,      ROE = 77% (134/173)
      3. Лисицин,      ROE = 48%
      4. Сергей ,        ROE = -11% (-4/37)
Несколько слов о своей торговле — пробовал торговать опционы от покупки, не пошло. Рубль сильно укреплялся, было несколько попыток поймать отскок коллами, но каменный цветок никак не хотел выходить у Данилы-мастера, плюнул на всё, пересел во фьючи. Плюс фьючей по сравнению с опционами как раз в том, что можно забыть про тайминг. Была еще одна попытка поймать падение путами 122,5 Ри, но снова неудача. Брал двухнедельные, бид-аск спрэд широкий, кое-как выбрался из этой позиции с потерями, не получил вообще никакого удовольствия. Дальше неделек в опционы даже влазить не буду больше, сами торгуйте это неликвидное г@вно и рассказывайте байки какое оно ликвидное. Я доверяю лишь тому, что вижу на практике в стаканах. Все остальное — от лукавого.

Вывод: когда работаешь от покупки опционов, чаще всего преследуют одни сплошные неудачи, богиня Тэтта карает за то, что идёшь против неё. Под конец недели стал продавать опционы, сразу налили профита =)

Традиционно буду вставлять наши эквити, чтобы можно было понаблюдать в динамике.

Статистика Старый бес.

Занимает почетное первое место. Хз что должно случиться на рынках, чтобы этот человек словил лося. Опционный демон. Выкачивает все деньги, которые заносит плотва на Forts, игрокам поменьше перепадают лишь крохи, а он всё забирает себе. Будьте внимательны, бойтесь встретиться с ним в стакане.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

Статистика KarL$oH.

Скатился на второе место. Держу лонг по $, продаю тэтту. Ожидаю рынок на следующую неделю в диапазоне 69-70.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

Статистика Лисицин.

Почётное третье место. Лисицин — тёмная лошадка, тихим сапом по чуть-чуть он поднимается всё выше и выше.

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

Статистика Сергей.

Пока четвертый. Также ждёт роста $ и его эквити улетит в небеса, но пока «мертвый штиль».

Эквити:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе P&L по дням:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

В разрезе месячного P&L:

иГРЫрАЗУМа 2020. Экспирация 04.06.2020.

Всем участникам ИГР желаю удачи на следующей неделе и пусть победит сильнейший!

Любите опционы.

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат (чтобы вступить в группу, необходимо пройти тест на знание опционов).
★3
71 комментарий
Была непростая неделя. СБ как всегда на высоте! Удачи всем! Сергею поскорее бакс по 75 как минимум! )
avatar
Браво ребята! Молодцы! Я ни как не могу приспособится к нашему рынку — нефть двигается, а опционы на неё не очень). Поэтому уважуха вам, бойцам, познавшим методы))).
avatar
Лисицын то крут… Какие стратегии он использует сейчас? А СБ улетел уже давно в космос… оторвался от простых смертных ) Еще бы стратегии и подходы участников увидеть.., а не просто эквити )
avatar
YuryDok, Лисицин как-то обещался кроме эквити ещё позиции выкладывать.
avatar
Kot_Begemot, К сожалению он залег на дно и не пишет больше ничего. Друзья насоветовали ) Последний его топик про псевдо арбитраж доллар\рубль-индекс РИ по моему…
avatar
YuryDok, заходите в опционный чат, скачаете там методичку СБ. Он изложил свои методы торговли в ней.
avatar
KarL$oH, Это я вроде уже читал… Интересно конкретно сейчас как и что он торгует. 
avatar
YuryDok, да там всё одно и тоже у него. Дорогую волу продает, дешевую покупает. Он много раз рассказывал уже.
avatar
YuryDok, он это и торгует. На экспирацию вчерашнюю в среду в 18-00-18-30 где-то сигналила покупка волатильности, прям вообще по методичке. Вот это про конкретно сейчас. Думаете, он что-то утаил? )) В си была покупка квартала в 20-х числах мая, тоже сигнал был по методичке прям дословно. Ну и недели он продавал в си поверх покупки, когда был сигнал на продажу недель или разбегались улыбки для календаря. Ну это то, о чем я знаю, где у нас совпадали входы.
avatar
Выкладываю, как обещал

Больше такой фингей заниматься не буду. Мы друг другу верим на слово, а верят ли остальные — их дело

avatar
Лисицин, я тебе верю, друг. Вряд ли твои позы смогут кому-то чем-то помочь)
avatar
Лисицин, ваш результат вызывает такой неподдельный интерес у публики, а вы всё стесняетесь)
avatar
Kot_Begemot, публика бы Вашу торговлю тоже посмотрела. ;-)
avatar
ch5oh, она у меня пока что меняется быстрее, чем успевает набирать трек-рекорд 



Вот сегодняшним днем я очень озадачен. Прямо ждал отчета Карлсона, чтобы понять где ещё можно устранить лики.

avatar

Kot_Begemot, сегодня прикольный интересный нестандартный день, это точно.
Знатно поелозили по страйку 69 500 в СИ. Сделали пин-риск.
При этом ОДНОВРЕМЕННО сделали такой же пин-риск в РИ на страйке 125 000.

 

Как говорится, "Cookl detected".

 

Меняется, и что? Всё равно есть некий длинный трек-рекорд.
Но вообще имел в виду не столько эквити. Уверен, оно у Вас пример для подражания.

avatar
ch5oh, да что там интересного? Обычная игра в стрэдлы с ддх. Хвастаться даже нечем...  но я стараюсь 
avatar
Kot_Begemot, покупаете?
avatar
ch5oh, пока да. Но на этих недельках, вероятно, в продажи уйду. Четверг закрыл пока без сделок.
avatar
посмотрел статистику Карлсона… чуть инфаркт не словил....
вот до чего они Опционы могут человека с пропеллером довести...

и энто при том, что искренне желаю Карлсону… Удачи…
avatar
Впринципе Лисицин и Старый бес показывают обычную опцион статистику трейдера торгующего норм стратегии без отклонений на скальпинг и лудоманию. Хотя слишком чет все гладко у них). Не удивлюсь если и ники и стата фейк.
avatar
Всечернейший, а зачем нам фейковые статы? Мы же никого никуда не втягиваем.
avatar
Лисицин, тогда зачем вы публикуете свою статистику в общий доступ? Вы бог?
avatar
Всечернейший, Интересно. Вот я вижу, что с Бесом у нас дни выигрышей и проигрышей не совпадают. Значит мы по разным сигналам работаем, но его сигналы в три раза эффективнее. Хорошая задачка
avatar
Да, знатно попилило на этой неделе продавцов, сам еле уцелел.. 
Лисицин и Старый Бес монстры) 
Дон Опцион, интересное у Вас эквити в профиле… Чем опционы торгуете, если не секрет? (В какой программе? Дельта-нейтрально или направленно?)
avatar
ch5oh, основная связка QUIK+Option Workshop, ну и свои примочки-считалки.
Торгую всё 
В основном гамма-положительные стратегии) оттуда и эквитя такая)
На взлёте волы всё ок, на её снижении слабо положительные рез-ы.
Но бывает и продаю волу тоже, только оч оч аккуратно)

Дон Опцион, мне интересно: как можно покупать опционы и на апрельском снижении волы иметь плюс?.. Черная магия, как у Беса и Лисицина?

avatar
ch5oh, там плюс то копеечный был. Где-то ДХ спасало, где не спасало, были просадки. Еще календари активно торговал, приходилось перекосы устраивать.
А что касаемо этих двух, им только позавидовать можно и стремиться к таким рез-м.

Дон Опцион,

там плюс то копеечный был


+17% за месяц, если смартлабовская считалка не врет.

 

Понятно, что взрыв эквити на взрыве волатильности — разовое явление. Конечно, прикольное.
А вот то, что на снижении волы сумели удержать счет — это круто.

 

Можно ещё поинтересоваться, как у Вас 2019-й год прошел с покупками? Там же ад покупателя был бОльшую часть времени.

avatar
ch5oh, 
+17% за месяц

Нервов было потрачено поболее)
Можно ещё поинтересоваться,
как у Вас 2019-й год прошел с покупками? Там же ад покупателя был бОльшую часть времени.

К счастью, с середины 2018 и до февраля 2020 отсутствовал на рынке. А если бы торговал, не думаю, что с моим подходом были б сверх хорошие результаты.

KarL$oH, доброе утро! как это по прежнему? вас же вроде там двое оставалось, Вы и Сергей. теперь опять четверо )))

я что то пропустил походу… Вы заново начали?

avatar
Ну всё, скоро Гусев запишет ролик на тему «Карлсон слился». 
avatar
А по каким причинам, не все опционщики участвуют в этом конкурсе?
avatar

Sagdeev, удивительно, что эти согласились участвовать. Бес, вроде, говорил, что «уже наигрался в публичную торговлю», и Лисицин тоже не горел желанием. А тут поди ж ты...

avatar
ch5oh, да мне просто интересны мотивы людей не желающих участвовать вот например, почему ты не участвуешь?
avatar

Sagdeev, уже научаствовался. В 2018 квартал, в 2019 — полгода. Достаточно пока что.

В ДУ не беру. Денежных призов нет. Какая у меня мотивация «за» ?

avatar
ch5oh, даете? Или из принципа?
avatar
Kot_Begemot, что «даю»?
avatar
ch5oh, просто для меня странна принципиальная позиция многих участников " в ДУ не беру". Вроде бы, ничего не теряете, разве нет?
avatar
Kot_Begemot, вообще ничего странного. для многих трейдинг  — это сознательный уход в полную самостоятельную свободу, и возвращаться, образно говоря, «на завод», особенно если торговля получается и средств хватает — не все захотят вешать на себя это ярмо, даже если оно будет что-то там приносить дополнительно.
Борис Боос, интересное у вас сравнение 
avatar

Kot_Begemot, Вы просто серьёзно не просчитывали варианты развития событий. Особенно с учетом свежих законов. Если прямо чешется поворочать чужой сотней лямов и более — устраивайтесь в инвест банк, хеджфонд или к Логунову. Зачем брать грех на ДУшу???

 

ПС Рассуждение из серии «ничего не теряю» свойственна нашим знаменитым персонажам коранохиным. Повесить все риски на инвестора, а самому греться на случайно полученной доходности.

avatar
ch5oh, да, учитывая многие факторы это самый правильный путь.


Повесить все риски на инвестора, а самому греться на случайно полученной доходности.

По-моему все риски и так на инвесторе (и это правильно). Как у акционера, купившего ту или иную акцию. И от какого риска меня, как инвестора, может защитить Логунов, АлгоКапитал или какой-нибудь другой фонд — не ясно.  То есть какой риск они берут на себя не понятно. Разве что, я знаю, есть пределы просадок, свыше которых идут возмещения.   
avatar

Kot_Begemot, Только давайте не будем смешивать теплое с мягким.

 

Мы обсуждаем ситуацию с точки зрения алго-трейдера с портфелем роботов. Вы спрашиваете «почему такой человек может не брать в ДУ?»

 

Ответил Вам: «Если уж так чешется поуправлять чужим, идите со всем своим багажом в алгофонд и получайте удовольствие.»

 

И вдруг Вы переключаете разговор на ситуацию с точки зрения инвестора. Это вообще другой разговор. Обычно он формулируется так: "Хочу большой процент. Каждый месяц. Гарантированно. Без просадок."

avatar
ch5oh, для меня просто не чувствуется разницы при выборе стороны интереса. Проф. привычка, видимо, сказывается...

У Коровина же нет никаких законных обязательств перед своими «последователями», как нет таких, например, у А.Г. (при реализации через Common). В итоге получается, что реально все риски на инвесторе, а А.Г. греется и на случайной прибыли и на случайных убытках, так как на Common реализована только комиссия за управление в % от счета.

При этом никаких иных оговорок, кроме, быть может, действий Common по ограничению подписки на стратегии в просадке >80% от счета (как у Хомяка) нет. Автор стратегии (он же по-сути и управляющий) не обязан даже приостанавливать работу для предоставления инвесторам (последователям, подписчикам) возможности выхода.

Или я ошибаюсь?
avatar

Kot_Begemot, про комон не очень в курсе. Автоследование — вообще третья категория отношений. Она напоминает известный советский фильм про Буратино.

 

Все эти 3 категории отношений несимметричны. Причины вхождения в них для каждой стороны совершенно разные, как и причины «завершения сотрудничества».

 

Единственная относительно цивилизованная форма, имхо, через хедж-фонд. Причем обязательно с оговоркой по компенсации убытков, которую делал Кирилл Ильинский в одном из своих видео. =) Впрочем, каждый имеет право на свои личные заблуждения.

avatar
ch5oh, я к сожалению не нашел такого видео, но думается мне, что если бы у Ильинский был готов гасить убытки из собственного капитала, то и торговал бы он тоже им )
avatar

Kot_Begemot, там другая схема предложена. В двух словах: для управа деньги инвестора суть бесплатный опцион колл. Поэтому управ максимально мотивирован (сознательно или бессознательно) повесить на инвестора максимальный риск. (Что мы и наблюдали много лет в исполнении коранохинцев и чему аплодируют многие околорыночники, включая не-будем-показывать-пальцем.) Потому что это максимизирует его личную прибыль.

 

Суть решения в том, чтобы управ сделал этот колл для себя платным. Путем выделения части своей прибыли в «страховой (резервный) фонд». Дополнительно предлагается довольно элегантная математика с коэффициентами шарпов и прочими, которая позволяет сделать ситуацию математически справедливой для сторон.

 

Но так никто не делает. Потому что обе стороны отношений неисправимо болеют жадностью и в некоторых случаях ещё и финансовой глупостью.

avatar
ch5oh, это неплохая схема.
avatar

Sagdeev, тогда встречный вопрос: почему Вы не участвуете?

 

Даже если торгуете линейными стратегиями — это не повод пройти мимо. Все люди на рынке, ВСЕ торгуют опционами на самом деле. Даже если этого не осознают.

avatar
ch5oh, Ну я интроверт, не люблю особо внимание, да никто и не приглашал. Торгую опционами, получается пока неплохо. Если мерить по ROE, то выше 50. Для меня этот конкурс интересен только тем, что я сверяю доходность участников со своей.
avatar

Sagdeev, отлично! Вливайтесь в стройные ряды. РОЕ оличное.

А то какие-то странные вопросы: «Какая мотивация НЕ участвовать?»…

avatar
Sagdeev, я поддерживаю конкурс, открыв эквити, а соревноваться не доросла. Прошел молодой задор новичка )
avatar

А что случилось с Вашим 4-м талантом?
Который "просто показывал хеджирующую часть своего большого инвестиционного портфеля"? Емнип, Alex64 ?

 

Он здоров? Может, его вирус заморский поразил?

avatar
ch5oh, троллинг зачетный 
avatar

Он и на СЛ появляется и своё эквити «в акциях» обновляет...

Alex64! Хотя бы в личку черкани, что случилось с волшебной «хеджирующей частью»?

avatar
 парни молодцы, тащут
Как, остудило буйну головушку, теперь-то понимаешь, почему Бес с Лисицином круче?) Лисицин из вас троих самый крутой, ставлю на него =)
Кстати, а ты эти эквити как-то проверяешь? А то был еще такой крутой в США, по фамилии Мэдофф, у него эквити была круче самых крутых яиц. Однако, когда к нему за бабками пришли в 2008-м — все лопнуло как этот ваш проданный пут с 100-м плечом
avatar
MadQuant, я бы поставил ставочку против твоей на финальный результат нашего локального междусобойчика) Хотя и считаю коллегу Лисицына одним из лучших мне виртуально знакомых опционщиков в крайнее время на нашем рынке. Разумеется, в случае претензии на победу в нашем тотализаторе, готов в личку сбросить все ежедневные отчеты брокера для сверки
Старый бес, имхо, самые правильные параметры для меряния пиписьками — Кальмар, ну Шарп на худой конец. И по ним вас Лисицин по-моему уделывает как нигеры китайцев (но вы не обижайтесь — у вас эквити тоже крутая, и я бы вложился, особенно если дальше будет аналогично).
Вы же, наверное, будете утверждать, что надо по ретурну смотреть — но ретурн это фигня, потому что если Лисицин придет со своей эквити на Уолл-Стрит — ему там леверидж дадут любой от слова совсем (правда, результаты нужны будут лет за 5 хотя бы).
Но это все не так важно, в любом случае ставить ставочки на три картинки от людей, которых в глаза не видел — это фигня какая-то. Проще пойти на бинарных опционах бабла нарубить)))
avatar
MadQuant, ну и ладно) коэффы я считал все. Рядом, но не уделывает
Старый бес, да ладно-ладно, вы круты, спору нет (если можете сопоставимые результаты показывать долгосрок). Удачи в конкурсе!
avatar
MadQuant, плюнь ты на эти коэффициенты. Аланес в том году показал наилучший Сортино и где он сейчас?)
Выживают сильнейшие и время лучший индикатор, а не коэффициенты в моменте.
avatar
KarL$oH, я везде и пишу
если можете сопоставимые результаты показывать долгосрок
У меня кроме этих коэффициентов для оценки рисков вашей торговли ничего нет. Если Вася сделал просадку Х, а Петя — 3Х, априори я считаю, что торговля Пети в 3 раза более рискованная. Возможно, Васе просто везло (пока), но у меня нет данных, чтобы делать такие утверждения.
Собственно, поэтому я особо и не слежу за этими конкурсами, и уж особенно деньги не ставлю на исход — на горизонте меньше 3-х лет это все (почти) случайный шум.
avatar
MadQuant, все верно, я бы тоже эквити смотрел начиная от трех лет, но если ты помнишь Коровина, Кубатая и Аланеса, то даже этот срок не является тем самым достаточным условием, лишь необходимым, чтобы начать разговор.
avatar
KarL$oH, я даже писал на эту тему: smart-lab.ru/blog/565749.php
В идеале, конечно, рыночный цикл (10 лет), но с трех да, можно говорить, если собрать побольше информации — стиль торговли, инструменты, подход к риск-менеджменту и т.д. С нелинейными инструментами (опционы), правда, я бы 6.5 лет железно требовал — с 2014-го по крайней мере. Коровин на этом горизонте, по-моему, даже 2 раза обнулиться обнулить своих клиентов успел)
avatar
Старый бес, а в чем прикол, почему у Лисицина очень мало красненьких, а у тебя больше? Ты можешь торговать так, чтобы было еще меньше красненьких? Или это уже предел твоих систем?)
avatar
KarL$oH, да нету систем у меня никаких. А красненькие есть) думал вот с Мадкванта копеечку компенсировать из красненьких, но он не захотел) Если серьезно, то мы с Лисицыным очень по разному торгуем. Я из любопытства корреляцию пл по дням посмотрел нашу с ним, вышло 0,09 — практически ноль
Старый бес, ты к нам в опционный чат заходишь? Мы из тебя Гуру сделали, только никто не понимает твоей методички при этом, но все хотят разобраться 
avatar
KarL$oH, не издевайся, пожалуйста над моей психикой. Больно я не люблю всякого рода «гур». А себя люблю) И та «методичка» — не методичка ни разу, просто куски нашего общения с Натальей по поводу практических аспектов опционной торговли. Чат у тебя пока получился неплохой. Живой и активный. Я читаю иногда, но сам живу в категории молчунов
MadQuant, никто не спорит, что они круче, моя ставка была лишь на кризис, а они торгуют в обе стороны и очень даже не плохо. Это их профессиональный вид деятельности. А ты знаешь как я торгую? Открыл терминал, выставил заявки, купил опционов в качестве страховки и жду четверга на экспирацию, чтобы продлить шорты по рынку. Я не трачу время на просиживание перед монитором, у меня есть дела поинтереснее))
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW