Собственно как и обещал Путин в обращении. Только он говорил об 1 млн рублей.

Но в тексте законопроекта речь не идёт об ограничении выплат купона с вложений в млн рублей в отличии от депозитов

следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 статьи 214¹ слова «(за исключением доходов, в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года)» исключить;

Как сейчас:
7. В целях настоящей статьи доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от реализации (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде.

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам (за исключением доходов в виде процента (купона, дисконта), полученных по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года), включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

( Читать дальше )

Статья 214². Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации

 

1. В отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории Российской Федерации, налоговая база определяется налоговым органом как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам

(остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой процентов, рассчитанной как произведение одного миллиона рублей и ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на первое число налогового периода, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

( Читать дальше )

В связи с тем, что в личку приходит много вопросов о том, с чем же едят все эти разные волатильности, про которые упоминал Старый Бес в наших разговорах, решила немножко пояснить в меру своего понимания и применения. Товарищи мэтры и мастера, Ваши комментарии и поправки будут для меня очень ценны. Я новичок-практик, граблями учиться больно. Товарищи новички, читайте не только пост, но и обязательно комментарии, там может оказаться самый сок.

Приступим.

Когда говорят о волатильности рынка, обычно имеют в виду размах колебательных движений цены актива, выражаемый через процент СКО распределения плотности вероятностей (см. рисунок)




Подсчет волатильности — это дело довольно примерное. Правильнее было бы назвать его оценка. В чем разница? В том, что при оценке мы получаем некий уровень, некий «highly-likely» диапазон, и можем на основании его строить предположения и сравнивать, а при подсчёте мы думаем, что показатель вычислим с какой-то точностью.

( Читать дальше )

Припоминаю, а ведь Роснефть в 2014 году обвалила рубль и создала тем самым искусственный кризис в России.
 «Обвал рубля, который произошел в понедельник и вторник, случился не сам по себе: его спровоцировала помощь, которую правительство и ЦБ оказали компании „Роснефть“, уверен Сергей Гуриев.

В „черном понедельнике“ виноваты правительство и „Роснефть“, полагает бывший ректор Российской экономической школы и профессор Института политических исследований в Париже Сергей Гуриев. Он подробно объяснил, как именно выпуск облигаций нефтяной компании на рекордную сумму привел к обвалу рубля.

Непрозрачные для рынка действия Центробанка способствовали к тому,  что игроки рынка потеряли доверие к ЦБ и правительству, а рубль продолжил падать, даже несмотря на повышение ставки.»  bg.ru/economy/kak_rosneft_obvalila_rubl-22238/

( Читать дальше )

Доброго времени суток, господа!

М-да… Вся лента забита новостями: коронавирус, нефть-матушка, кризис...

А где же будоражащие душу исследования, напрямую ведущие к Граалю? Нетути… Нетути Грааля аль, все ж таки, есть?

Продолжим путешествие в мир случайности/закономерности рыночных временных рядов с целью узреть Свет и Счастие для всех страждущих.
В предыдущих частях проекта:
https://smart-lab.ru/blog/579572.php
https://smart-lab.ru/blog/580961.php
https://smart-lab.ru/blog/582407.php
мы убедились, что заработать на теоретических случайных процессах («монетка», Laplace motion, ...) довольно просто. Пользуемся тем фактом, что сумма независимых или слабозависимых случайных величин (приращений) дает число, принадлежащее нормальному распределению Гаусса и при выходе текущей кумулятивной суммы за пределы диапазона +-Delta*1.96, где Delta = sqrt(2*(b^2)*t), заключаем сделки, а при возврате в 0 — закрываем их. Дело сделано...

( Читать дальше )

Я уже писал, что у меня сделана C++ DLL, которая получает данные из Lua и пишет их в БД SQLite. Уже писал также, что DLL под Lua делается на раз, и даже приводил коды и шаблон проекта простенькой C++ DLL. Посмотрело несколько тысяч, скачало, аж 12 человек, применят от силы двое. КПД постов, прямо скажем, оч низкий.)

В DLL реализована как связь с Lua, и будет реализована сама стратегия, вот только не решил какая из них. Повторять старые стратегии на новой для меня платформе Quik уже неинтересно, а новых моделей АТС отработано уже несколько. Все моделируется в Python. Часть стратегий не требует сложной математики, и могут быть легко перенесены непосредственно на С++. Другие непосредственно в DLL перенесены быть не могут, т.к. используют пакеты Python — всяческие регрессии и машинное обучение.
В общем, получилось, что DLL является шаблоном для любой стратегии. Все необходимые для АТС данные доступны АТС — реал-тайм данные поступают в DLL непосредственно из терминала, а необходимая история пишется DLL в БД SQLite и читается АТС из базы данных.

( Читать дальше )

В этой статье мы продолжаем обсуждение ключевых показателей эффективности торговли, которые способствуют всесторонней оценке вашей торговой системы, то есть приводят к увеличению прибыльности при правильном их применении, естественно.

Из предыдущей статьи напомним о двух ключевых составляющих эффективной оценки торговли:

1) Точная и постоянная запись торговой статистики (вручную и / или при помощи софта),
2) Расчет дополнительных показателей эффективности торговли.

Выполнив эти действия, вы получите представление о своей торговой эффективности с помощью ключевых торговых показателей, которые дают вам ценную информацию о ваших сильных и слабых сторонах. Среди этих показателей можно выделить коэффициент прибыли (обсуждаемый в предыдущей статье), максимальную просадку, общую и среднюю чистую прибыль и т. д. В этой статье мы рассмотрим максимальную просадку — один из наиболее важных показателей оценки риска. Показатель простой, однако часто у трейдеров возникает непонимание относительно его расчета или применения

( Читать дальше )

Всем привет. Может кому пригодится. Скрипт читает ленту сделок и раз в минуту подсчитывает разницу между покупками и продажами. Часть кода нашел в интернете часть кода написал сам. Не знаю может уже есть что то подобное. Цель была не написать что то оригинальное, а наработать навыки программирования на lua.

( Читать дальше )

Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер

Собственно, на картинке все видно ...

Подчеркну следующие моменты.

Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен  стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».

В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает  в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.

Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.

Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.



Всем желаю успехов в торговле.