Блог им. _sg_

Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер

    • 26 марта 2020, 20:06
    • |
    • _sg_
  • Еще
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер

Собственно, на картинке все видно ...

Подчеркну следующие моменты.

Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен  стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».

В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает  в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.

Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.

Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.

Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер

Всем желаю успехов в торговле.
    ★3
    12 комментариев
    какой ДХ используете?
    avatar
    bohemian rhapsody, 
    Весь софт самописный, если Вы это имеете в виду.
    Если Вы имеете в виду что-то другое, поясните Ваш  вопрос.
    avatar
    _sg_, Дельта — хеджер выравнивает Дельту

    avatar
    _sg_, Дельта хеджер (ДХ) у вас самописный?, если ДА, то чем не устроили бесплатные или покупные?
    avatar
    bohemian rhapsody, 
    1. Мне не трудно было это написать
    2. Мне был нужен ДХ, который вписывается в мою софтверную архитектуру, как еще один её элемент.
    3. Мне был нужен ДХ, который можно развивать, то есть изменять его функционал.
    avatar
    _sg_, под какой терминал бот написан?
    avatar
    bohemian rhapsody,
    бот от терминала не зависит.
    Это отдельные «песни». Все на интерфейсах.
    В дальнейшем планируется отдельная служба для терминалов разных.
    В данном случае используется Квик.
    avatar
    можешь написать бота — эмулятора недельного опциона на фьючерс Микс?

    avatar
    bohemian rhapsody,
    Спасибо за предложение, но я не пишу на заказ в настоящее время.

    Огромный груз своих нереализованных идей и разных недоделок давит.

    Я в soft-индустрии работал много лет и хорошо знаю что такое законченный софтверный продукт. И у меня все-таки Enterprise — решение (целый набор служб + шина данных) и законченным его назвать нельзя.
    avatar
    _sg_, спасибо, будем искать с перламутровыми шинами )
    avatar
    Доброе утро! Такой же положительный результат, можно было достичь стандартными вариантами дельтахеджа: по дельте, дискретным, по уровням, сеткой?
    avatar

    Ajax,
    Наверно, можно было бы.
    Но, как Вы прекрасно понимаете, все зависит от нюансов:
    Какой шаг сетки или как часто дельта-хеджите, на сколько контрактов.
    Ведь дельта-хедж при купленных опционах постепенно фиксирует прибыль, уменьшая ее возможное максимальное значение иногда значительно.
    В данном варианте прокатило бы и без дельта-хеджа,
    потому что самая нижняя точка движения достигнута в конце сессии около 18:45.

    avatar

    теги блога _sg_

    ....все тэги



    UPDONW