26 марта 2020, 20:06
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер
Экспирация Si 26.03. Купленные опционы + Дельта-Хеджер
Собственно, на картинке все видно ...
Подчеркну следующие моменты.
Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».
В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.
Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.
Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.
Всем желаю успехов в торговле.
Собственно, на картинке все видно ...
Подчеркну следующие моменты.
Экспирация БА = Si, 26.03
Был куплен стреддл из путов 79000 и 79500 + фьючи SiM0
Дельта — хеджер выравнивает Дельту, но не только, иногда он ее «немного отпускает погулять».
В данном случае было монотонное движение вниз, без сильных рывков.
Казалось бы Дельта-Хеджер должен бы сработать в минус,
но так как в данном случае (покупка опционов) он работает в контртрендовом режиме,
то на этом движении он оказался в небольшом плюсе.
Опционы, естественно, отработали полностью все сегодняшнее движение в плюс.
Если бы сегодня был бы флэт, то купленные опционы были бы в минусе, а у дельтахеджера был бы большой плюс.
Единственный вариант, когда бы эта конструкция принесла бы убыток,
это когда «Сhoppy Market» c ДЛИННЫМИ рывками внутри диапазона.
В этом случае дельта-хеджера рвут в мелкие клочья, а опционы благополучно сгорают.
Всем желаю успехов в торговле.
потом будет общая мировая рецессия в 2026 можно посмотреть что по акциям цены будут
Дюша Метелкин, а где Крым?
Роман, я вышел отсюда
Max, так такое уже происходит много лет. По этому, не стоит питать иллюзии и в других бумагах, особенно модный хайп в айпио.
Что они задумали🧐?
Betman-Golveg, Совет один — не пытайтесь торговать. Выберите несколько перспективных компаний и инвестируйте в них долгосрочно. Это единственный путь к успеху. Звиздоболов тут очень много, а людей,...
Христос воскресе!
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
И, кстат...
23:36
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
Весь софт самописный, если Вы это имеете в виду.
Если Вы имеете в виду что-то другое, поясните Ваш вопрос.
1. Мне не трудно было это написать
2. Мне был нужен ДХ, который вписывается в мою софтверную архитектуру, как еще один её элемент.
3. Мне был нужен ДХ, который можно развивать, то есть изменять его функционал.
бот от терминала не зависит.
Это отдельные «песни». Все на интерфейсах.
В дальнейшем планируется отдельная служба для терминалов разных.
В данном случае используется Квик.
Спасибо за предложение, но я не пишу на заказ в настоящее время.
Огромный груз своих нереализованных идей и разных недоделок давит.
Я в soft-индустрии работал много лет и хорошо знаю что такое законченный софтверный продукт. И у меня все-таки Enterprise — решение (целый набор служб + шина данных) и законченным его назвать нельзя.
Ajax,
Наверно, можно было бы.
Но, как Вы прекрасно понимаете, все зависит от нюансов:
Какой шаг сетки или как часто дельта-хеджите, на сколько контрактов.
Ведь дельта-хедж при купленных опционах постепенно фиксирует прибыль, уменьшая ее возможное максимальное значение иногда значительно.
В данном варианте прокатило бы и без дельта-хеджа,
потому что самая нижняя точка движения достигнута в конце сессии около 18:45.