Блог им. _sg_ |Вопрос опционщикам профи. В погоне за Теттой на Гребне Волны.

    • 05 февраля 2021, 13:13
    • |
    • _sg_
  • Еще
В погоне за Теттой на Гребне Волны.

Как известно в случае продаж оционов Тетта это наше все.
Но практически всегда максимум Тетты всегда уходит в сторону меньших значений.

Вопрос опционщикам профи. В погоне за Теттой на Гребне Волны.
Инcтрумент SiH1
Текущая цена БА = 75300
Здесь проданы 3 стрэддла на 75000, 75500, 76000
Вроде все симметрично относительно центра, а Тетта уже съехала с максимума.

Какие стратегии применяются для удерживания Тетты на максимумах ?
1. Постепенное ролирование проданых стрэддлов вместе с динамикой БА
2. Продажа сразу широкого стрэнгла, чтобы часто не дергаться  с роллированием.
3. Другое

Кто что использует ?
Спасибо за ответы

Блог им. _sg_ |Когда списывается со счета Tетта ? Вопрос опционщикам

    • 04 сентября 2020, 11:15
    • |
    • _sg_
  • Еще
Когда списывается со счета Tетта? В какое  время? Вопрос профи — опционщикам.

Вопрос 1:
Вчера 03.09.2020 была экспирация Si. 
Я заметил, что в Дневной Клиринг была списана сумма примерно равная Тетте совокупной опционной позиции.
Получается, что в день экспирации инструмента тетта списывается в Дневной Клиринг.

Так ли это ? 

Если это так, то можно легко это списание нейтрализовать Продажей опционов на время Дневного клиринга и последующей Покупкой.
За 5 минут с 14:00  до 14:05 вряд ли на рынке может что-то случится.
Как известно значение Тетты в день экспирации самое большое — не хотелось бы терять на этом.

Вопрос 2:
Когда списывается со счета Тетта не в день экспирации?
По моим наблюдениям Тетта списывается между Окончанием Вечерней сессии и Началом Утренней сессии.
То есть с Утра в 10:00 счет уменьшается на величину Тетты совокупной позиции.

Так ли это?

Спасибо за ответы

....все тэги
UPDONW