На текущий момент, Фридом Финанс является крупнейшим брокером в России по предоставлению IPO в мире.
IPO последние пару лет показывает +-100% годовых, в зависимости от стратегии. 

Скриншот из брошюры Фридом Финанс о сделках в IPO:


А как с такой услугой у зарубежных брокеров?

Условия Фридом Финанс на текущий момент:
Порог входа — от 2000$ в заявку на сделку.
Аллокация (процент удовлетворения заявки на покупку акции при первичном размещении акций) — от 5 до 95%, в зависимости от спроса на рынке на конкретное IPO. 

А какие условия у других мировых брокеров с предоставлением доступа к IPO?
Порог входа — обычно 500 000$ в одну сделку. Практически все брокеры в США не предоставляют эту услугу частным инвесторам. Известный в России Interactive Brokers вообще не предоставляет доступ к IPO в США.
Аллокация — от 0,1% до 5% максимум, в зависимости от спроса.

( Читать дальше )

Требования, которые сейчас прописаны законах всем известны:
1) У вас есть 6 млн рублей (например, на вкладах, в акциях, облигациях и тд)
2) Вы работали не менее 2 лет в компании, у которой есть статус профессионального участника рынка ценных бумаг,или от 3 лет — в организации, не имеющей этого статуса, но торговавшей ценными бумагами или производными. Работа должна быть непосредственно связана с ценными бумагами
4) Вы в течение последнего года совершали не менее 1 сделки в месяц и не менее 10 — в квартал. Оборот по сделкам должен быть не менее 6 млн рублей в совокупности
5) У вас есть высшее экономическое образование аккредитованного вуза или аттестат специалиста финансового рынка (ФСФР), аудитора, страхового актуария; сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analyst (CIIA) или Financial Risk Manager (FRM)
Поскольку не прохожу по пп.1-3, решил разобрать как пройти по п.4.
Наверняка есть люди, имеющие аттестат ФСФР, насколько дорого, долго получение такого аттестата?

Тут после последнего топика народ почему-то решил, что я иксперд по трейдингу, и пишет всякое разное. Один из присланных вопросов звучал примерно так:

Я новичок, хочу уйти от дяди, помогите сделать рабочую ТС, для начала хватит Шарпа 1, доходности 15-20% годовых с просадкой не более 10%.

Я, признаться, растерялся, что ответить — для специалиста это звучит примерно так: научите, плиз, по-быстрому рисовать, для начала сойдет как Сальвадор Дали, а дальше я уж как-нибудь сам.

[Вру, на самом деле я не растерялся и ответил:

Если ретурн 15-20% и шарп 1, то и волатильность будет 15-20%. А с волатильностью 15-20% надо ожидать просадки 30-40%, а никак не 10%. То есть вы разберитесь, чего вы хотите. Если доходности 20% — готовьтесь к просадке 40% с шарпом-то 1. Если просадки 10% — значит, доходность ожидаемая должна быть 5%, ну пусть 10% от силы. А если вам и то и то — то шарпа надо с такими запросами в районе 3. А такой шарп есть только у ХФТ либо у пары-тройки больших хорошо диверсифицированных фондов (на всей планете).

]

( Читать дальше )

Если кто желает ознакомиться с Эпопеей или освежить ее в своей памяти — то вот ссылка:
smart-lab.ru/blog/633225.php

Присказка.
Если кому лень читать Присказку — то смело переходите к Самой Сути, это нормально.


( Читать дальше )

Всем привет!

Подскажите плиз где можно найти исторические данные по ценам на золото?
Глубина — лет 25-30.
Цены интересуют именно на металл (по аналогии на алюминий, медь и пр.).
Разумеется, данные должны быть бесплатными и не требовать подписки )

Всем привет.

Продолжаю прокачиваться по книге Натенберга, сейчас нахожусь на 179 странице, т.е. уже 179/479=37% пути осталось позади.

Читая Натенберга, наткнулся на одну интересную стратегию под названием Гатс. Я её не видел раньше в Саймоне, поэтому отдельно остановлю на ней своё внимание, попробую разобраться для чего она нужна.

Для начала заходим в переводчик, смотрим что такое guts:



Ок, речь идёт про внутренности, мне уже это понятно, а читателю станет понятнее чуть позже.

Итак, о чём же стратегия Гатс?

Эта стратегия принадлежит к одному ряду бэкспредовых стратегий и является разновидностью Стрэнгла.

У стрэнгла есть свой обычай:

Если, говоря о стрэнгле, указывают только дату экспирации и цену исполнения, то остается неясным, какие именно опционы используются. Июньский 95/105 стрэнгл может состоять из июньского 95 пута и июньского 105 колла или из июньского 95 колла и июньского 105 пута. Обе комбинации в равной мере подпадают под определение стрэнгла. Во избежание путаницы обычно исходят из того, что стрэнгл состоит из опционов вне денег. Если текущая цена базового контракта 100, а трейдер хочет купить июньский 95/105 стрэнгл, то считается, что он покупает июньский 95 пут и июньский 105 колл. А вот когда оба опциона в деньгах, позицию называют Гатс.

( Читать дальше )

Небольшие изменения в трудовом и налоговом законодательстве, которые позволили бы выйти российской экономике из кризиса, сократить риски предпринимателей и малого бизнеса, дать банкам новые возможности для заработка, а также дать гарантии наемному сотруднику так, чтобы толпа аплодировала.

Чтобы вы не сошли с ума и ощутили в полной мере то, что местный клоун на смартлабе подает признаки жизни раз в тысячу лет, я буду писать этот текст с иронией, но с глубоким и правильным смыслом, к которому, если кто-нибудь и прислушается, в некоторой теории и в параллельной вселенной всё могло бы стать для всех немножечко в пять раз лучше.

Под толпой я подразумеваю, конечно же, чуваков со смартлаба и прочих ярых деятелей с табуреткой в руках, население и экономически активные прослойки разного рода слоёв. Суть проблемы, которая стоит остро, состоит в том, что: «она состоит. На этом всё».

Теперь давайте-ка расскроем её в полной мере:

Цены на нефть не велики, из-за чего бюджет не очень то и сходится, доходы населения падают, рабочих мест становится все меньше, а бизнес закрывается, покупательская способность ожидает желать лучшего, из-за чего нет возможности сделать свою «табуретку» и продать её так, чтобы не огрести проблем от контролирующих органов, которые уже обосновались у вас под кроватью.

( Читать дальше )

Итак, у нас подошел к концу второй раунд битвы за 15 тыщ рублей по конкурсу: лучшая стратегия по цвет.мету на Мосбирже.

 🙀О НЕТ! Вы написали слишком много слишком крутых постов! Поэтому теперь будет чертовски сложно выбрать победителя!


Блин, народ, я сразу назову основных претендентов:

1️⃣Карслон: Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities. ⭐️27❤️193💬109👁‍🗨6800

2️⃣Мейстор Эймон: Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов. ⭐️16❤️314💬60👁‍🗨6300

3️⃣BadLogic написал аж два поста:
Арбитраж ⭐️24❤️83💬70👁‍🗨5800
Стратегия безиндикаторной торговли на металлах.⭐️6❤️40💬13👁‍🗨1500

4️⃣Печальный юноша: Торговая стратегия. ⭐️48❤️150💬45👁‍🗨4500

5️⃣MadQuant: Как заработать (не)много денег на цветмете (с бэктестами!) ⭐️37❤️258💬44👁‍🗨3400


Итак, комиссия в составе меня, ReshpektFundRussia и представителей Мосбиржи приступила к выбору победителя.
Вы также выбирайте своего кандидата, отмечая его номер в комментариях!

Добрый день, уважаемые коллеги!

Не знаю снесут ли данный топик или же пройдет по правилам.

Суть такая, что я полтора года программирую разных роботов в ЛУА, а еще имею косяк в недокапитализации счета и посему, учитывая, что живу исключительно с рынка уже почти два года, приходится встать на путь недалекий от околорынка :) Каюсь, но недостаток средств на счету, а точнее даже то, что расходы перекрывают доходы от торговли, все это стало причиной поиска сотрудничества и предложения создать робота под квик на заказ. Когда начинал торговать, то вход на всю котлету и пересиживание убытков по началу как-то вывозило. Но когда дошел до системного трейдинга с соблюдением рисков и ММ доходность упала, правда и нервы стали целее.

Вдруг кому интересно что-то заполучить в виде скрипта луа, или индикатора какого. Сразу оговорюсь, до сего момента на заказ ничего не писал, расценок не знаю, но, полагаю, с заинтересованным человеком договоримся.

Буду рад обратной связи и всякого рода помидорного закидывания :)

С уважением, Виталий.

В одном из последних обновлений приложения Тинькофф Инвестиции разработчики добавили крайне интересную фичу — скринер.

Скринер, если кратко, — это набор фильтров. С их помощью можно отсортировать ценные акции публичных компаний по определенным критериям (фундаментальным показателям).

Мой подход к выбору ценных бумаг

Я являюсь сторонником стратегий долгосрочного инвестирования: купи и держи. Поэтому к выбору ценных бумаг для включения их в свой портфель подхожу крайне ответственно, долго присматриваясь к ним. Никуда при этом не тороплюсь. Лучше семь раз отмерю, а затем еще пару раз отмерю.

На первом этапе я формирую так называемый wishlist, то есть создаю список из бумаг — возможных претендентов на включение в свой портфель (в приложении Тинькофф Инвестиции — это избранное). Делаю первичную оценку фундаментальных показателей.

( Читать дальше )