Блог им. MoneyMan

Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.

В статье 
Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities.
наш друг KarL$oH советует новичкам поарбитражить неликвидные фьючи на металлы на ММВБ.

Дорогие друзья,
сэкономлю вам кучу времени и денег, если поверите мне и не станете копать в этом направлении. Уж поверьте старому арбитражору, там прибыли нет.

Причины две:

1. При торговле схожими, но разными инструментами прибыль небольшая, однако раз в 2-4 года случается существенное расхождение спреда, которое убивает прибыль за 4-6 лет. Стоп лосс не спасет, т.к. он также убивает прибыль последних лет. Да еще есть неплохой шанс налететь на маржин-колл, который убьет весь счет, если у вас вовремя не будет денег чтобы довнести. Поговорка про то, что усреднение убило больше евреев, чем холокост — это как раз про такой арбитраж.

2. При торговле календарными спредами всю прибыль съест разница в бид-асках этих неликвидов. Если в текущем фьюче вы еще можете что-то купить-продать в рынке, то в следующем календарном вы будете возможно вообще один в стакане. (И да, если будете тестировать, тестируйте не исторические свечи OHLC, а историю бид-асков в стакане. Но такую историю придется собирать самостоятельно в течении минимум 3-5 лет)

Чтобы убедиться в правоте этих утверждений, просто ответьте на вопрос, почему сам KarL$oH это не торгует, а советует новичкам?)

******************************************************
П.С. поскольку FullCup попросил меня поставить тег «смартлаб конкурс», я опубликую систему, на которой заработать на фьючерсе металлов МОЖНО.
Итак, мы имеем неликвидный фьючерс и полупустой стакан, поэтому система должна иметь большую среднюю сделку. Для этого будем рассматривать систему на дневках. Нам нужна более-менее рабочая система, желательно закрывающая каждый торговый год в плюс.
Т.к. систему нужно прогнать на большом периоде, то для целей теста возьмем котировки с Финама по Никелю с 2013 по 2020 г.
Берем индикатор Momentum с периодом 7 дней.
Лонг - Momentum>0, закрытие Лонг - Momentum<0
Шорт - Momentum<0, закрытие Шорт - Momentum>0 


Полученная эквити:
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.

Результаты:
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.


Для компенсации издержек неликвида, среднюю сделку можно еще увеличить в два раза. Для этого к индикатору Momentum добавляем MACD с параметрами (МА1(30), МА2(300), сигнальная линия 9). Теперь кроме сигнала по Momentum, нужно, чтобы и MACD пересек свою сигнальную линию. Закрытие, когда любой из индикаторов показал обратное направление. Получаем:
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.

В результате эквити сгладилась, средняя сделка увеличилась в два раза за счет отсева части не прибыльных сделок.

Эквити этой системы за период 2009-2020:
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.

Можно еще пооптимизировать параметры, но я этого делать не буду.

******************************************************
Ладно, едем дальше)
Алюминий
Дневки 2013-2020
Классический Стохастик(5) возвращается (пересекает) из зоны перепроданности/перекупленности(20,80)
Закрываем, когда Стохастик переезжает в противоположную зону.
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.
Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.
Да, есть долгая просадка в 400 дней, можно добавить подтверждение вторым условием, но в остальном неплохо



По другим металлофьючерсам системы менее красивые.
Могу по золоту, но оно вне конкурса)
★17
61 комментарий
Потому что Карлсон добрый, весёлый, бескорыстный и помогает малышам. Не?
Вестников (Витковский), возможно Карсон это проект ММВБ по раскрутке всяких неликвидов — опционов, фьючей на металлы...
Типа Василия Оленника у Тинькова)

Но как Карлсон красиво пишет про неликвиды… загляденье)
avatar
Мейстор Эймон,
1 сделка в день.
это не неликвид а вообще смерть какая-то.
с кем там торговать?
и как?
avatar
Антон Б, фьючи на ОФЗ и Руонию там тоже засада полнейшая но наливают хорошо.
Антон Б, значит нужны системы с очень большой средней сделкой)
avatar
Мейстор Эймон, все верно говорите, надо быть просто упоротым трейдером, чтобы слушать советы карлсона( хотя судя по лайкам и звездочкам на С-Л дебилов пруд -пруди)! А вы молодец, сразу видно успешного практика! Респект!
avatar
Мейстор Эймон, он точно не проект Мосбиржи, там таких клоунов за версту обходят и крестятся!
avatar
Мейстор Эймон, Да не...- это не проект биржи.Гемблеры всегда были и будут и они всегда будут почитать свои гемблерские плечевые инструменты.Так природа устроена -мечта вложить 3 копейки и получить охулеард процентов будет всегда... Щас книжку дочитаю и как попрет))) Это неистребимо в природе человеческой… Не будет Карусончика -будет какой нибудь «Чиполино -раскрутчик депозитов»...
avatar
Мейстор Эймон, впервые слышу, он про опционы же писал?
Владимир Гончаров, сейчас конкурс идет, теперь про металлы пишем)
avatar
Ну вот, сразу видно практика, а не теоретика с пропеллером.
avatar
Возьму $1млн в ДУ, теоретика с пропеллером… ыыыы)))) надо запомнить… не как человечка с пропеллером, а как теоретические принципы, теоретические вопросы и так далее, но только с пропеллером))
avatar
почему сам KarL$oH это не торгует, а советует новичкам?)

он на этой стратегии рассчитывает получить 15 тыщ. остальное несущественно
avatar
Tуземец, так вродь 15 тыщ вже вручили, вашбогородь?)
avatar
Мейстор Эймон, ага, вручили,«руководствуясь такой ценностью как справедливость»©  ахах
это следующий розыгрыш
avatar
Tуземец, деньги не пахнут
Такое предчувствие, как-бы ВАС двоих не обидеть?
 Ну, это. Ну, как его, блин.
Ну, типа вы в одной лодке и кому-то явно тесновато стало.
Где-то около так.
 Не. На самом деле статейки прикольные у вас двоих!!! Молодцы!
Загоните в рынок безмозглых нуворишей!  Я только ЗА!!!
п.2 достаточно. играть спреды в растотальном неликвиде — странная идея
avatar
KarL$oH, а чего это я вдруг смог плюсануть? А? 
Карлсон вернулся и вычеркнул из ЧС?
KarL$oH, заметь, я твой топик не занёс в избранное, а этот занёс ;)
avatar

«арбитраж на ММВБ есть, но не в статье KarL$oHа» 

а где? 

avatar
Igr, между ммвб и фортс =) ну и между tom и tod
avatar
Андрей К, между tom и tod это про трейдера из Казани?))
avatar
Мейстор Эймон, не, это ближе к ЭнергоБанку
avatar
Igr, 
1. есть фСбер-фСберПр, прошлые годы была доходность до 40% годовых, сейчас около 10%. Но были и просадки, которые нужно пережить.
2. есть Si-USDRUB или фьюч-акция с хорошей ликвидностью, но доходностью не выше банковской
3. есть HFT арбитраж, но я тут не разбираюсь

Доходность небольшая, но риски есть,
поэтому ну его нафиг,
проще ловить тренды по 100% раз в два-четыре года и получать от этого неописуемое удовольствие)   
avatar
Мейстор Эймон, а что серебро-золото вообще не катит?
avatar
GoodBargains, может и катит, но в статье Карлсона было про медь, цинк, никель, алюминь…
avatar
Пример эквити фСбер-фСберПр в картинке ниже.
Это около 10% годовых с просадками



avatar
Мейстор Эймон, это с каким плечом 10?
avatar
GoodBargains, максимальная загрузка по ГО процентов на 60-80 от депо.
ГО меняется постоянно и количество открытых лот тоже постоянно разное, в зависимости от величины отклонения спреда от нормы. 
avatar
Мейстор Эймон, маловато тогда 10 процентов
avatar
GoodBargains, в прошлые годы получалось около 40% по такой стратегии получать, а последние 2 года фактическая около 10% и ГО загружено… Перестал этот арбитраж торговать.
avatar
Мейстор Эймон, по поводу трендов поймать верно отмечено! Только вот поймать и удержать его очень не простая задачка:)
avatar
Мейстор Эймон, А что за скриншоты?
Какая программа?
avatar
А может быть это ГРААЛЬ. Вот.
avatar
birga, может быть...
Можно вас попросить?
Не могли бы проверить?))
avatar
KarL$oH, я в опционах не очень силен, не проверял твои опционные статьи,
там без подвоха?)

avatar
Мейстор Эймон, у меня всё без подвоха. Спредовая стратегия на самом деле Грааль, жаль, что вы не прониклись 
avatar
KarL$oH, что за топик про унитаз?
не помню уже, по пьяни писал наверное)
avatar
Мейстор Эймон, этот
avatar
KarL$oH, этот ГРААЛЬ работает до сих пор)
avatar
)) чё-то неохота )) т.к. это больше на песца очень похоже )
avatar
birga, а ты попробуй,
опыт же он сын ошибок трудных))
avatar
Мейстор Эймон, 
)) неее… будем ждать следующих удивительных систем ))
avatar
Я правильно понимаю, что теперь ждем ответочки от Карлсона?
avatar
В российских банках закончилась валюта

В российских банках к августу закончились запасы валюты, сообщает РБК со ссылкой на данные Райффайзенбанка. Дефицит валюты в прошлом месяце составил $ 0,2−0,3 млрд. 

Как отметил аналитик банка Денис Порывай, состояние пока пограничное, нулевое. «Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой — сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет», — сказал Порывай. 

По его словам, за прошлый месяц запас валюты сократился примерно на $ 5 млрд, а с начала года — на $ 15,5 миллиардов. Дефицит валютной ликвидности в банковском секторе зафиксирован впервые за два года.

Напомним, в июне-июле россияне снова начали массово забирать валюту из банков. Основная причина оттока средств с валютных депозитов — их низкая доходность, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. По ее словам, предлагаемые банками условия по сберегательным продуктам «практически нивелируют экономическую разницу между хранением валютных средств во вкладах и на текущих или карточных счетах».

avatar
Неужели никто не знает как победить спред в стакане опциона?
avatar
хороший пост.
не понимаю, как он вообще додумался в одной теме поставить слова «новичок» и «арбитраж». Новичкам максимум фондовый рынок.
Мама, я трейдер!, для арбитража нужно соответствующее ПО. Вручную такое торговать утомительно.
Попровочка по системам, эквити которых я привел в посте — коэфф Шарпа посчитан неверно. 
avatar
А что за скриншоты?
Какая программа?
avatar
Антон Б, это конструктор jBot
avatar
Антон Б, почему именно там, все просто — на вход подаем любой тикер, а эта система автоматически перерабатывает большинство правил ТА и на выходе показывает, что из ТА работает на этом тикере, а что нет.
Выбираем то, что понравилось и кликаем систему в робота.
avatar
Мейстор Эймон, Спасибо посмотрю.
avatar
Металлы довольно трендовые инструменты, поэтому трендовые системы вполне должны работать.
Александр Муравьев, прогнал тестером, вроде работает. Можно попробовать торговать лимитными заявками.

теги блога Мейстор Эймон

....все тэги



UPDONW