Новичкам. Почему нельзя торговать то, что советует KarL$oH на рынке commodities. И о том, как торговать можно. Или, что работает, а что нет на рынке металлов.

В статье 
Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities.
наш друг KarL$oH советует новичкам поарбитражить неликвидные фьючи на металлы на ММВБ.

Дорогие друзья,
сэкономлю вам кучу времени и денег, если поверите мне и не станете копать в этом направлении. Уж поверьте старому арбитражору, там прибыли нет.

Причины две:

1. При торговле схожими, но разными инструментами прибыль небольшая, однако раз в 2-4 года случается существенное расхождение спреда, которое убивает прибыль за 4-6 лет. Стоп лосс не спасет, т.к. он также убивает прибыль последних лет. Да еще есть неплохой шанс налететь на маржин-колл, который убьет весь счет, если у вас вовремя не будет денег чтобы довнести. Поговорка про то, что усреднение убило больше евреев, чем холокост — это как раз про такой арбитраж.

2. При торговле календарными спредами всю прибыль съест разница в бид-асках этих неликвидов. Если в текущем фьюче вы еще можете что-то купить-продать в рынке, то в следующем календарном вы будете возможно вообще один в стакане. (И да, если будете тестировать, тестируйте не исторические свечи OHLC, а историю бид-асков в стакане. Но такую историю придется собирать самостоятельно в течении минимум 3-5 лет)

Чтобы убедиться в правоте этих утверждений, просто ответьте на вопрос, почему сам KarL$oH это не торгует, а советует новичкам?)

******************************************************
П.С. поскольку FullCup попросил меня поставить тег «смартлаб конкурс», я опубликую систему, на которой заработать на фьючерсе металлов МОЖНО.
Итак, мы имеем неликвидный фьючерс и полупустой стакан, поэтому система должна иметь большую среднюю сделку. Для этого будем рассматривать систему на дневках. Нам нужна более-менее рабочая система, желательно закрывающая каждый торговый год в плюс.
Т.к. систему нужно прогнать на большом периоде, то для целей теста возьмем котировки с Финама по Никелю с 2013 по 2020 г.
Берем индикатор Momentum с периодом 7 дней.
Лонг - Momentum>0, закрытие Лонг - Momentum<0
Шорт - Momentum<0, закрытие Шорт - Momentum>0 


Полученная эквити:


Результаты:



Для компенсации издержек неликвида, среднюю сделку можно еще увеличить в два раза. Для этого к индикатору Momentum добавляем MACD с параметрами (МА1(30), МА2(300), сигнальная линия 9). Теперь кроме сигнала по Momentum, нужно, чтобы и MACD пересек свою сигнальную линию. Закрытие, когда любой из индикаторов показал обратное направление. Получаем:



В результате эквити сгладилась, средняя сделка увеличилась в два раза за счет отсева части не прибыльных сделок.

Эквити этой системы за период 2009-2020:


Можно еще пооптимизировать параметры, но я этого делать не буду.

******************************************************
Ладно, едем дальше)
Алюминий
Дневки 2013-2020
Классический Стохастик(5) возвращается (пересекает) из зоны перепроданности/перекупленности(20,80)
Закрываем, когда Стохастик переезжает в противоположную зону.


Да, есть долгая просадка в 400 дней, можно добавить подтверждение вторым условием, но в остальном неплохо



По другим металлофьючерсам системы менее красивые.
Могу по золоту, но оно вне конкурса)