Блог им. KiboR

Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities.

    • 24 августа 2020, 00:18
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Мосбиржа хочет прокачать новые фьючерсы на драг.металлы? Помогу ей в этом нелегком деле.

Итак, на фортсе появились фьючерсные контракты на 3 тяжелых и 1 легкий металлы:
                           💎медь, цинк, никель
                           💎алюминий
                                        
Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities.


Это хорошо. А если там появится вдобавок ликвидность, то будет совсем хорошо, потому что есть одна торговая идея, которую можно было бы там попробовать реализовать.

Речь пойдёт о торговле спредами.

Что такое спреды? Чуть ниже дадим определение для спреда, а трейдера, который торгует спред, будем называть спред-трейдер. Типа супермена, только приземлённей.

Спред — это торговая стратегия, предполагающая одновременное занятие противоположных позиций в разных инструментах одной группы или же на одном инструменте, но в разных датах экспирации. Спред-трейдер предполагает, что между различными инструментами существует поддающаяся определению связь, и хотя он может и не знать в каком направлении сдвинется рынок, соотношение между ценами этих инструментов должно оставаться сравнительно постоянным. Когда по мнению спред-трейдера эта связь временно оценивается неверно, он занимает длинную позицию в том инструменте, который ему кажется недооцененным, и короткую в том, который кажется переоцененным. Этот трейдер рассчитывает на получение прибыли в результате восстановления нормального соотношения между ценами этих инструментов.

Здесь самое важное усвоить, что мы имеем дело с одной группой инструментов. Лёгкие с тяжёлыми металлами мешать в одну кучу не нужно, поэтому спреды на фьючерсы алюминия нужно торговать отдельно. Из фьючерсов на медь, цинк и никель уже можно конструировать куда более сложные спредовые конструкции, потому что цены на три этих тяжелых металла буду очень сильно коррелировать между собой, а основа основ в спредовой стратегии — это и есть работа с корреляциями. Тоже самое касается и торговли спредов золото-серебро, которые принадлежат к одной группе благородных металлов.

Какую спредовую стратегию можно применить, торгуя, например, фьючерс алюминия?

В опционной терминологии это называется горизонтальный спред, когда мы берем разницу дат экспирации и занимаем противоположные позиции в разных месяцах поставки одного и того же товара. Трейдер может купить сентябрьский контракт на расчетный фьючерс алюминия и продать контракт с расчётами октября. Стоимость подобного внутрирыночного спреда зависит от ряда факторов и спред-трейдер должен отчётливо понимать, что сейчас происходит на рынке — расширение спреда или сужение. Если спред увеличился, то он должен понимать из-за чего и на какой фундаментальной причине затем этот спред сузится.

Сама торговля и выявление торговых сигналов сводится банально к подсчёту статистики. Нужно взять разницу между ценами июля и июня, августа и июля, сентября и августа, наконец, октября и сентября, и подсчитать среднее значение (мат.ожидание) и стандартное отклонение (сигма). Затем принимаем гипотезу о нормальном распределении логарифма отношения цен и используем хорошо изученные характеристики нормального распределения:

Новичкам. Торговая стратегия на рынке commodities.
Мы знаем, что:
  1. С вероятностью 68% наш спред не превысит 1 сигму;
  2. С вероятностью 95% наш спред не превысит 2 сигмы;
  3. С вероятностью 99% наш спред не превысит 3 сигмы.
Поэтому, если наш спред стал расширяться, превысил одну сигму, то в позицию можно заходить на 1/3 от расчётного капитала под сделку. Если он потом начал сужаться и дошёл до мат.ожидания, то фиксируем этот небольшой профит и ждём следующего расширения. Если же спред расширяется и дошёл до величины 2 сигмы, то открываем ещё 1/3 расчётной позиции и общая позиция у нас уже будет 2/3 от расчётной величины. Если затем спред начал сужаться, тогда фиксим профит. Если же спред продолжает расширяться и доходит до 3 сигмы, то мы заряжаем ещё 1/3 и в итоге будет задействован весь расчётный капитал под эту позицию.

Что же будет дальше?

Дальше возможны варианты. Если спред будет сужаться и вернётся к своей средней, то фиксим максимальный профит, мы получим то, на что рассчитывали с самого начала. Но есть и вторая ситуация с очень маленькой вероятностью, но которую всё равно необходимо держать в голове, когда спред продолжит увеличиваться.

Здесь выручает стоп-лосс. Нужно всегда понимать, что спреды со 100%-ой вероятностью не будут всегда сужаться, они могут расшириться и зависнуть в воздухе на неопределённое время. Самое плохое, что в этом случае может сделать спред-трейдер — это усреднить позицию. Запомните раз и навсегда, УСРЕДНЯТЬ ПОЗИЦИЮ НЕ НУЖНО, это дело гиблое. Нужно понять до какой величины расширения спреда мы готовы ещё подождать и если эта граница будет превышена, то закрывать позицию с убытком.

В статистике вероятность налететь на убыток и сама величина убытка считается через SAR — shortfall at risk (кому интересно, можете погуглить как этот зверь считается). Там вероятность меньше 1%, это ситуация, когда мы налетаем на так называемые толстые хвосты. Страшное дело на самом деле, но если подходить с умом, то жить с этим можно.

У меня друг долгое время торговал вполне успешно спреды золото-серебро, потом перешёл на торговлю спредом сбербанк-втб, много денег заработал на этом, а потом в один прекрасный момент спред сбербанк-втб сильно расширился, он стал усредняться и его вынесло брюхом кверху.

Поэтому ещё раз повторю прописную истину, когда вы торгуете спредом и он расширился свыше 3 сигм — усреднять нельзя! Если расширение продолжается, значит фундаментальные факторы сейчас главенствуют, мы не знаем как долго это расширение может продолжаться, поэтому иногда нужно суметь сказать стоп и вовремя выйти из игры, сохранив свой капитал.

Добавление новых фортсовых инструментов на медь, цинк, никель и алюминий — это радость для спред-трейдеров!

Чуть выше была разобрана торговая стратегия для горизонтального спреда на алюминий, но саму техническую реализацию с точки зрения подсчёта статистик можно также отрабатывать и на спредах медь-цинк, медь-никель, цинк-никель.

Если будет всё же на этих инструментах маркет-мейкер и он постарается поддерживать на нормальном уровне бид-аск спреды и не жадничать, то радости спред-трейдеров вообще не будет границ. Пожелаем им удачи.

Если статейка вам зашла — ставьте плюсики и добавляйте в избранное.

С уважением, Карлсон.

---
p.s. кому интересно, свои мысли по рынку кидаю в канал «Фондовый рынок глазами Карлсона» (t.me/KarLsoH), там же есть и опционный чат.
★31
109 комментариев
Перед экспирой цена будет летать «от души».
Ну его на фиг. Не подбивай! Сжалься над неопытными.
Роман Бесходарный, информация к размышлению, дальше уже каждый решает самостоятельно как с этим жить.
avatar
Роман Бесходарный, 
Не подбивай! Сжалься над неопытными.

Эта стратегия, кстати говоря, побезопаснее будет, чем какая-нибудь контртрендовая на Наздаке 
avatar
Вопрос — может ли цена на эти фьючи стать отрицательной на мамбе, на время достаточное чтобы брокер вытер о вас ноги?
avatar
bobef, пуганая ворона куста боится. ©
avatar
bobef, чисто теоретически — в этом мире всё возможно!)
avatar
KarL$oH, что значит теоретически, недавно все видели отрицалово по light на ice и изменение регламента о том что цены могут быть отрицательными.
avatar
bobef, нефть была отрицательной почему? Хранить было негде. Тоже самое можно сказать про алюминий?
avatar
KarL$oH, и поэтому экспа по +10$ прошла?
avatar
Kot_Begemot, да там хомячков развели, вот и всё. Big short кто-то крупный организовал на самом спекулируемом фьюче.

Чтобы с цинком или алюминием тоже самое произошло — очень трудно себе представляю. Никому эти инструменты не нужны, чтобы делать там big short 
avatar
KarL$oH, так всё же не ограничивается нашей биржей, наверняка где-то там на LME на них нормальная ликвидность. 
avatar
Kot_Begemot, ты скажешь тоже))

Конечно же наше болото вообще никто не учитывает, я сравниваю объёмы торгов Brent на западе с Алюминием. Там в разы всё скромнее.
avatar
bobef, сегодня статья кстати выходила о дефиците алюминия, который кое-как Китая стал заполнять. Металлы не добывают в таких количествах, как нефть.
avatar
Хорошо бы в топике еще графики фьючей показать в одном поле, чтоб сразу и посмотреть корреляцию. А так, то ли она есть, то ли нет, а самому смотреть западло — эт ж че-то делать надо.)
А так, да, фишка известная.
Однако, имхо, календарные спреды на фьючах и попроще, и понадежней будут.
avatar
3Qu, там вообще ноль ликвидности, но сама идея должна летать.
avatar
В этих фьючерсах ликвидность совершенно никакая. 
Плечо, в статье поэтому специально акцент делаю, что пока тут ликвидности нет, идея не особо то рабочая.
avatar
Новичкам???? Торговля спредами??? В неликвидах????
Сначала сам поторгуй, а  потом советуй!
Решил помочь бирже??? Безвоздмездно???

avatar
buy_sell, новички должны начинать с торговли спредами. Так безопаснее будет для их депошек.
avatar
buy_sell, чой-та безвозмедно? 15 тыр посулили за форсированную загонку новичков-лоховичков! Вон их сколько в Избранное сию заметку уже позаныкало
avatar
Ave, и не говори. Народу статейка зашла, судя по всему, сейчас как бросятся все арбитражить и ага 
avatar
Куда ты лохов гонишь? Зайти в спред-то они зайдут — а как выходить оттуда будут, как ММ разбегутся?

avatar
Spekyl, я никого ни к чему не принуждаю)
avatar
Были раньше такие торговцы спредами на silv/gold… и на wti/Brent…
avatar
4kk, что сейчас нет на нашем рынке никаких нормальных пар для арбитража?
avatar
GoodBargains, серебро/золото народ торгует, недавно как раз спред очень сильно расширялся. затем сошёлся.
avatar
KarL$oH, а фртс*si==фммвб не торгует? Что кроме серебра\золота можно поюзать на нашем?
avatar
GoodBargains, фртс и фмосбиржи как торговать? У них там прямая корреляция через доллар, это не то.

Самые две широко применяемые пары это конечно, как писали ранее, золото/серберо, wti/brent.

Из фонды торгуют: сбер/втб, лук/роснефть и так далее.

Там простор широкий для фантазии на самом деле, но свои феньки никто палить не будет.

Это не массовые стратегии, чем больше народу сядет на хвост — тем хуже.
avatar
4kk, они и сейчас есть.
avatar
KarL$oH, но уже не те… тех давно порвало.
avatar
4kk, тех, кто торговал спред brent/wti?))
avatar
обычный арбитраж
в прибыль, торгуется по сигналу 
чаще, по одной из стоимостей, реже встречный
довольно распространено, на валютном рынке

нужна хорошая тс + вычисленный предел отклонений
и главное, умение высчитывать новую точку отсчёта
 
только статистика + фундамент… гэмблинг, в чистом виде))))
причина, сдвиг ценового диапазона двух стоимостей
avatar
RKS_01, синтертический контртрендовый стакан.
(контртрендовая пара)
мечта идиота.

А когда она ломается.
Вот тогда деньги и зарабатываются.
Но не у вас.

И конечно 95% времени (как раз 2 сигма времени))) все идет как написано.
Но тогда я не в рынке. и просто стию смотрю.
НИЧЕМ НЕ РИСКУЮ.
жду когда пукан порвется.

avatar
Антон Б, 
И конечно 95% времени (как раз 2 сигма времени))) все идет как написано.

Самое сложное — это тупо выжидать, когда рынок расширится до 2 сигм)
avatar
KarL$oH, Робот решает эту проблему.
Скрипт сигналит что кому-то рвут жопу на таких ПСЕВДО спредах.

Нужно помочь.
avatar
Антон Б, робот решает, но таких вот пар, которые можно было бы торговать — раз, два и обчёлся.
avatar
Антон Б, синтертический контртрендовый стакан.(контртрендовая пара) мечта идиота.

какая мечта, арбитраж и его закрытие, это часть рынка
вы, вообще, о чём... ближе, к сути))))

А когда она ломается. Вот тогда деньги и зарабатываются. Но не у вас.

говорить о нас, не зная нас...
это просто забавно))))

avatar
RKS_01,
комментируется 1 комментарий.
в границах статьи.

а не прям весь человек.)

умеет карслон собрать монстров спекуляций.
а я мимо проходил получается (
avatar
Антон Б, 
умеет карслон собрать монстров спекуляций.

я вообще здесь не при чём. просто плюшками балуюсь от делать нечего 
avatar
Антон Б, вы меня простите, но я вас не понимаю...
ни применительно, к моему комментарию
ни в целом
avatar
RKS_01, торговали раньше таким способом?
avatar
KarL$oH,  торговали раньше таким способом?

почему раньше, торгуем всегда... 
ничего сверхъестественного, в этом нет))))
но не опцион, фьючерс
avatar
RKS_01, торговля волатильностью очень сильно напоминает все вот эти спредовые стратегии. Я сам ещё не дорос до этого, но стремлюсь)
avatar
KarL$oH, немного не так, позвольте, я проясню...

классика спреда, это заложенный арбитраж во времени, т.е.
разница цен, на разных периодах, одного контракта
я, это не торгую

сам арбитраж, это отклонение корреляционных стоимостей в моменте, т.е.
разница цен, на текущий период, в одном контракте разных стоимостей
я, это торгую, и 
вы, это упомянули, в своей статье

торговля волатильностью, это 3 вида, или:
  — направленная, через фьючерс или ПОКУПКУ опциона
  — не направленная, т.е. флэтовая, через ПРОДАЖУ опциона
  — хеджевая, через КОНСТРУКЦИИ 

если, с первым и вторым мне всё предельно ясно
то, с третьим, ещё предстоит разобраться, по мере сил

надеюсь, было полезно))))
avatar
Я так делал несколько раз на австралийском долларе, когда у ММ было 40 контрактов в покупке и продаже. На «стоячем» рынке выставлял 100 или 200 контрактов и частенько собирал спред. Сейчас у ММ стоит в ауди 400 и 1000 контрактов, это уже очень много. Халява закончилась.

Смысл такой «игры» выставить больше контрактов чем у ММ. У меня была сделка с фьючерсом Аэрофлота, у ММ стояло 40 контрактов, я выставил 120, но смог купить только 30 (1-я покупка), получается робот «вкурил», что его обыграют.
Если денег меньше, чем у ММ, то смысл отпадает. А, так желателен перевес хотя бы раза в 3.
avatar
Павел Град, Это тогда ты маркетмайкер.
но без поддержки от биржы для маркетмайкеров.
на свой страх и риск
avatar
Павел Град, это не совсем спредовая стратегия. Спредовая — когда у тебя риск лишь в расширении спреда зашит.

А тут ты пытаешься быть ММ, одну сторону нальют, вторую не нальют и могут порвать депоху такими перекосами)
avatar
опыт «друга» норм.торговал драги-было зашибись(читай порвало), торговал сбер/втб -порвало.налетай, торопись, новички
зы.в избранное не буду брать, поскольку участие в этом балагане  не одобряю
avatar
Tуземец, да стратегия то вроде норм, только сигналы очень редкие, поэтому важно, чтобы как можно больше пар в наличии было.

Если не усреднять текущие позы и чётко понимать какой риск отводить под каждое сужение спреда — то не порвёт! 
avatar
С такой ликвидностью (смотри число сделок) это будет феерически прибыльная торговля.



Дмитрий Овчинников, да, пока там ловить нечего, если только потом… Когда раскачают. И то, если раскачают, что не факт.
avatar
KarL$oH, 
ага, а когда раскачают, то будет или как с US500 или как с CL
Дмитрий Овчинников, всё верно 
avatar
KarL$oH, зачем раскачивать болото?
avatar
4kk, я тоже не верю, что оно раскачается. Это как с опционами. Но было вдохновение, решил написать.
avatar
 Никель:

avatar
Медь:

avatar
Алюминий:

avatar

Это не стратегия, только направление. Готовую страту давай.
avatar
BadLogic, 
Готовую страту давай.

Может ещё ключи от квартиры, где деньги лежат? © 
avatar

KarL$oH, ключи не надо. По условиям конкурса страта должна быть, разве нет? 

Без нее все остальное рассуждения на уровне 1 класса. 

avatar

BadLogic, его страта реализуема если вы какой-то хеджер (на LME вроде не торгуют частные лица) с большим количеством денег и затратами на market data

avatar
Михаил Ершов, физики тоже спреды торгуют. Нужно иметь доступ на америку, правда. Там куча этих связок можно найти.
avatar
BadLogic, по условиям конкурса нужно было описать торговую стратегию. В данной статье она расписана.

Граалей никто вам предоставлять не будет с математическими выкладками и расчётами мо и сигмы.

Это не для конкурса с призовым 15 000 рублей 
avatar
Если  трейдер понимает принципы ценовой динамики, ему абсолютно не важно чем торговать. Когда мы представим спред в виде обычного свечного графика, мы найдем там все те же закономерности, что и в любом активе, ибо в статистическом арбитраже присутствует точно такая же конкуренция, как на любом отдельно взятом активе.
    Если по какой-то причине трейдеру захочется все же «спредить», то решать от какой сигмы начинать трейдить, и надо ли вообще, можно применяя самые общие принципы ПРОФИТНОЙ торговли по отдельному инструменту (у каждого — свои).
    Что отличает невыгодно арбитраж, как уже отмечалось, это возможное отсутствие ликвидности.
avatar
spebe, всё верно, любой спред можно представить графически в виде актива. Там лишь особенность будет интересная — он частенько торгуется в боковике 
avatar
боковики надо тоже умеючи торговать, и если речь о том, чтоб именно боковик торговать (если это принципиально), то из десятка тысяч инструментов найдется немало тех, которые в боковиках.  
Развивая тему, можно торговать тренд в спреде)))
avatar
spebe, торгуя тренд в спреде мы пытаемся выйти на толстые хвосты. Не. Это не по фен-шую 
avatar
KarL$oH, так в хвостах самое бабло! в узком боковике — мало)))
avatar
spebe, боковики не просто так торгуют умные люди. 2/3 рынок проводит в боковиках, статистически спреды не выгодно торговать, отталкиваясь от толстых хвостов 
avatar
KarL$oH, кто тебя тащит за Х. все время быть в рынке?
Может проще редко но метко.
А в остальное время сидеть в облигациях?
avatar
Антон Б, когда ты торгуешь резинку с отклонением 2-3 сигмы от средней, то ты в рынке редко бываешь. Заходишь лишь когда резинка показывает тебе подходящий момент.
avatar
KarL$oH, конечно. в кажодм стакане редко. возможно вообще ни разу в жизни.!
Но зато когда случается это просто праздник какой-то.
А если не случилось то ты мимопроходил — ничем не рисковал. тебя даже в стакане не было. ни то что в ленте сделок.
avatar
Антон Б, поэтому главное в этом деле это то, чтобы стаканов было как можно больше. Чтобы было потом из чего выбрать. А в рынке каждую минуту никто находиться и не заставляет.
avatar
spebe, ага. а ты кто такой умный?
avatar
spebe, о так вы 20 лет на рынке.
понятно)
avatar
KarL$oH, зато пока нет хвостов тебя нет в стакане. и ты ничем не рискуешь.
а когда хвост нарисуется.
то ты тут как тут.
и готов поучаствовать в разрывании жопы тем кто ошибся думая что он мм.
avatar
Антон Б, так все участники рынка делятся на две большие группы: одни торгуют хвосты, а другие вероятность вернуться к средней.

И то и другое работает в определённой стадии рынка. Если вы эту стадию умеете фильтровать, тогда нет проблемы торговать и то и другое, потому что зная как формируется одна стадия, вы тут же догадаетесь методом исключения где должна находится и другая.
avatar
KarL$oH, когда случился хвост его сложно не заметить.
а тем более отфильтровать.
ПО факту.
тот же атр.

Заметьте никто не говорит о ПРЕДСКАЗАНИИ.

А о том чтобы помочь когда все уже произошло.

Как в анекдоте:
Крик «Помогите насилуют „
Мужик побежал помогать.
Крик “Помогите насилуют двое»
avatar
Антон Б, хвост случается когда рынок отклонился более, чем на 3 сигмы. Лишь тогда ты понимаешь, что дело труба, а до этого ты не можешь знать хвост впереди или не хвост.
avatar
KarL$oH, Вот этот праздник раздачи слонов и надо торговать.
успевать.
а успеть надо БЕЗ ПОЗИЦИИ туда.
Чтобы случайно не оплатить весь этот праздник.
avatar
KarL$oH, можно начать готовится — расставлять ордера НЕ СДЕЛКИ!!! на 2.7 сигма)

avatar
Антон Б, может и не дойти до 2,7 сигма, вернётся всё обратно, будешь кусать логти)
avatar
KarL$oH, да. такое даже БОЛЕЕ реально чем дойдет.
Значит не повезло — прошел мимо.

А вот если ты в позиции то неповезло == счета больше нет.

Разные такие невезения.

С таким невезением 98% трейдеров посчитают тебя везунчиком.
avatar
Антон Б, для этого статистика и считается, чтобы абстрагироваться от повезёт/не повезёт, а действовать строго по плану. Когда 3 сигмы пробиваем — не забывать про стоп-лосс и не усреднять. Тогда есть шанс на выживание в этом тёмном лесу)
avatar
Антон Б, 
за каждый расставленный ордер биржа уменьшит свободную маржу на величину ГО+% на сколько ордер далеко от расчетной цены, лень считать.
Если хочешь стоять так на большом количестве активов, то надо иметь бесконечное количество халявных денег на депозите.
Такой фигней могут баловаться брокеры, которые используют для этого остатки клиентских счетов. 
У вас то откуда такие средства?

Дмитрий Овчинников, 
вы правы
1) если ставить заранее и каждый день.
на случай залива типа случайной шпильки.
то нужно деньги все время держать во всех стаканах.

2) если заходить туда по факту события (например после шпильки) то деньги держать и распылять между стаканами НЕ НАДО.
— я именно этот случай обсуждаю.

3) Теоретически Есть услуга половинного ГО пользоваться
НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!.
3.1) можно договориться часть го под залог акций.

Вроде БЕЗ переноса через ночь

avatar
Антон Б, 
Теоретически Есть услуга половинного ГО пользоватьсяНЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!

Разве у всех брокеров есть эта услуга?
avatar
KarL$oH,
У всех не надо. достаточно у некоторых.
Надо договариваться.
Рискменеджер посмотрит.
Вообще те кто торгуют системно вынужденно не загребают все го.
Потому как игры с размером ГО очень больно.
avatar
Дмитрий Овчинников, вы пользуетесь пониженным ГО?
avatar
KarL$oH, 
нет
spebe, какой интересный блог.
принятие боли верхний пост.
просто праздник!
avatar
2) если заходить туда по факту события (например после шпильки) то деньги держать и распылять между стаканами НЕ НАДО.
— я именно этот случай обсуждаю.

Если шпилька действительно шпилька, то по факту шпильки в стакане ловить будет уже нечего, все выкупят быстрые арбитражники.
Если шпилька будет не шпилька, а ШПИЛЬКА, тогда, возможно, у арбитражников закончатся лимиты и тогда, возможно, вам нальют.

Но есть нюанс. 

Такая ШПИЛЬКА вполне может стать безвозвратной.
Дмитрий Овчинников, имхо, ловить шпильки — дело не благодарное. В этой стратегии нужно именно отклонения торговать. Ушли за сигму — открываешь по рынку.

Ловля шпилек тут точно ни к чему.
avatar
KarL$oH, 
я и шпильки ловлю и спреды торгую. это разные вещи, но принципы ловли пересекаются. обсуждать нюансы не готов :)
Дмитрий Овчинников, как часто шпильки удается поймать, 1 раз в год или чаще?)
avatar
KarL$oH, 
намного чаще :)
Дмитрий Овчинников, а в опционах вы случайно ловушки не ставите по цене в 10 раз выше теории?)
avatar
KarL$oH, 
опционы MT5 не умеет, поэтому пока без меня :)
Всечернейший, на спредовой стратегии слиться можно также, как и Коровин. Клюёшь по зернышку, а потом как баааахнет!

Но они рабочие, люди подтверждают. Даже в данной статье несколько профи отписалось, что это их хлеб 
avatar
Не работает тут, на других да, но тут нет
avatar
Smoker_Joker, на других товарах? Какие пары торгуете?
avatar
KarL$oH, я такое бросил давно, торгую тупо си ри бр иногда глд, 70% си. У меня подход по механике рынка, а не на теории сигм, хотя кто то впаривает робота на них
Я не смыслю много в металлах, но тестил стратегию сигм
avatar
KarL$oH, в рамках статьи описанный метод можно сравнить с полосами болинджера наложенного на месячном таймфрейме?
nikname, а в чём идея применения полос боллинджера? накладываем их на спред?
avatar

теги блога KarL$oH

....все тэги



UPDONW