Блог им. vlkn

Торговая стратегия.

    • 27 августа 2020, 22:58
    • |
    • Эль
  • Еще

Шел конкурс, люди хотели рабочую стратегию. Грааль в студию так сказать…

Торговая стратегия.

Дам пару вполне рабочих стратегий. Впрочем, фатальных 43% в месяц не обещаю, но так вполне себе «копеечку» с рынка забирать можно.

Стратегия первая. 🔥

Рынок: Срочный на ММВБ.

Инструменты: фьючерсы на медь (Co), алюминий(ALMN), никель(NL), цинк(Zn).

На ком зарабатываем: Фьючерсы на металлы достаточно трендовые инструменты, основные игроки тут производители, покупатели метала, горнорудные компании. И когда они входят(выходят)в рынок то создают достаточно мощные движения, это и используем.

Тамфрейм: недельный(H).

Индикатор: Average True Range(ATR), период 14, сглаживание WMA.

Описание: Вход делается в областях концентрации цены на сильных уровнях поддержки или сопротивления. На рисунке ниже эти области выделены синими рамками. В момент входа значение индикатора ATR должно быть выше 12, на рис. синяя линия.

Торговая стратегия.

После выхода на эти уровни цена редко остается там и следует или прорыв, или откат.  А в тех случаях, когда цена там остается индикатор скорее всего будет иметь значение ниже 12 и не даст сигнал на вход.  Индикатор используется как фильтр, он показывает периоды большой волатильности, так как именно в такие моменты войти в сильное движение вероятность больше. Вход можно делать двумя способами или произвольно в одном направлении, или сразу открыть шорт и лонг, используя два разных счета. Во втором случае торговля будет вестись интенсивнее, чаще будут срабатывать стопы, но и чаще будут фиксироваться профиты. Если позиции закрыло по стопу, то ждем 2-3 дня и снова входим.  

Управление позицией: Стоп в ноль не переносим, после входа объем позиции не увеличиваем. Позиция закрывается или по стопу, или по профиту.

Стоп и профит: Размер стопа можно использовать от 1,5 до 3% цены, чем меньше стоп тем будет больше сделок. Соотношение стоп-профит 1:7

Использование заёмных средств: Заемные средства не используется, торгуем без плеча.

Преимущество стратегии в том, что не надо постоянно смотреть в монитор, достаточно наблюдать за ситуацией раз в два–три дня. Таким же образом можно торговать и никель, цинк, алюминий.

Стратегия вторая. 🔥

Рынок и инструменты что и в первой стратегии.

На ком зарабатываем: На всех, кто кидает заявки по рынку.

Описание: Вот стоит маркетмейкер в меди достаточно широко так размахнулись между его заявками на покупку и продажу 0,243 %,

Торговая стратегия.
в цинке и того больше 0,485 %.
Торговая стратегия.

 Можно поставить заявку на покупку на 1 тик выше цены маркетмейкера и заявку на продажу на 1 тик ниже его цены и собирать спред. Это 0,2-0,4% с каждой сделки, если без плеча, с плечом и того больше.   По ходу движения заявок маркетмейкера заявки надо передвигать за ним. По сути становимся в стакан как маленький маркетмейкер. На западных рынках на этих фьючерсах так не заработать, там нет такого большого спреда. Поэтому на нашем рынке сейчас своего рода уникальная возможность такой торговли. С увеличением объемов торговли этот спред будет постепенно схлопываться, но пока можно работать.  В среднем общая открытая позиция по количеству контрактов (лонг-шорт) будет около нуля.  А если в моменте будет накапливаться критично большой шорт или лонг можно перекрываться на западных площадках, например вот тут https://www.cmegroup.com/, чтобы снять риски сильного движения рынка против вашей набранной позиции. Сразу скажу вручную эту стратегию торговать  не получится, но любой средней руки программист для нее быстро напишет программу.

 Преимущество этой стратегии в том, что она работает на автомате и практически не занимает у трейдера время и энергию.

  Теперь главное, о безопасности, как известно на рынке первое не потерять, а уже второе заработать. Перечислю основные моменты, которые могут разорвать ваш счет (это относится к торговле в общем, любыми стратегиями):

  -плечо+ отсутствие стопов.

   — перенос позиции через ночь (выходные)+плечо.

  — незнание инструментов которые начинаете торговать. Так что внимательно читаем спецификации, регламенты и прочие документы.

Кому пост понравился можете плюсануть, может вдохновлюсь и  еще напишу что-нибудь по практической торговле.





★59
49 комментариев
По второму методу, но немного дополненному, в 2009 году на фьючерсе бакса удалось за шесть месяцев наторговать 1500%. Тогда фьюч доллара был неликвидным из-за непоняток с налогоисчислениями. Манимейкер (ММ) выставлял заявки по 5000 контрактов. И у него была странная особенность. При единовременном исполнении нескольких сотен контрактов в его ордеры, он снимал целиком оставшееся количество неисполненных заявок на несколько секунд, а иногда даже десяток секунд. За это время, без ММ, ценник успевал уехать от спота на те самые десятые доли процента. Можно было успеть зайти на пару-другую десятков контрактов в позу и закрыть ее сразу в ордера ММ по его возращению через несолько секунд. Количество сделок в день, соответственно, просто зашкаливало. Тысячи! Вручную! :) Мой брокер получал с меня неплохую комиссию и просто охреневал от количества ручных сделок ))
avatar

Юрий, но тогда и бакс был сильно волатильный.
А в спокойные дни можно было выставлять ордеры внутри спреда ММ и при уходе спота в противоположенную сторону, крыть неудачные входы с минимальными потерями.

Так что вариант с ММ на тонком рынке очень даже рабочий. Дрочерам рекомендую :)

avatar
Юрий, лучше дрочить роботом, в ручную подустанешь
avatar
Алекс ТВ, я не зря уточнил, что метод был дополнен и не стал подробно описывать нюансы, чтобы не раздувать коммент на несколько страниц. А на самом деле требовался достаточно интеллектуальный алгоритм, т.к. ММ мог вернуть свой ордер сильно по другой цене. Поэтому, принятие решения о входе было очень не простым. И это меня даже мотивировало на изучение нейросетей. Но когда я понял, что нахрапом эту науку не взять, а мою задачу она решает лишь от части, решил, что надежней будет все таки вручную. Но зато знакомство с нейросетями увело меня в изучение нейромедиаторов и вообще в изучение биологии, которую с удовольствием познаю и по сей день )))
avatar
Юрий, А сейчас какие бы фьючерсы для этого могли порекомендовать?
avatar
Golman, к сожалению, не могу ответить. Не искал такие
avatar
Юрий, Сейчас ровно такая же ситуация на неликвидных фьючах, но где идет небольшой оборот до 500 млн рубл в день
avatar
Алекс ТВ, На фьюче на газ например, шипы постоянно ровно на 1,5%
avatar
норм. + а можно не недельный, а дневной график торговать?
avatar
I. A., На золоте и минутный работает :)
avatar
Юрий, Золото очень трудно торговать, за редким исключением как сейчас там рынок очень сложный, трендов очень мало
avatar
Юрий, не думаю, минутные вообще плохо торгуются, случайный процесс
avatar
Александр, у других инструментов — да. А вот у золота мне минутки прям очень нравятся. И тренды и уровни там отрабатываются очень красиво.  Наряду с анализом более крупных тайм-фреймов, по которым выбираю от какой позы торговать на минутках — только от шортов, или только от лонгов. Очень короткие стопы и объемы позиции не более пары десятков контрактов. Вообще первый раз за 15 лет мне понравились минутки и я начал их торговать.
avatar
I. A., Можно, но там соотношение стопа к профиту лучше работает 1:5, и сделок там побольше бывает, а профит примерно одинаковый, так что лучше на недельном ТФ торговать.
avatar
I. A., чем меньше таймфрейм тем больше рыночного шума
avatar
А сейчас на si вообще ММ не видно, физы с физами торгуют…
avatar
Sergio Fedosoni, он скорее всего есть на несколько десятков пунктов от спреда стоит и его ордера маскируются участниками рынка
avatar
Sergio Fedosoni, А на сайте биржи читал там несколько маркетмейкеров…
avatar
А трендовое есть что?
avatar
GoodBargains, Это и есть трендовая стратегия
avatar
1. Зачем торговать такой неликвид;
2. Вы сами то торговали таким образом? Есть статистика реальной торговли? 
avatar
Yan_Vas, я думаю пункт 2 у автора закончится, когда прилетят непонятные 2000 рублей комиссии в день
avatar
Михаил Ершов,  С таким громадным спредом который сейчас есть на этих инструментах, комиссия не критична.
avatar
Yan_Vas, Я эту систему торгую вручную, статистика есть.
avatar
печальный юноша, Покажите статистику, интересно.
avatar
печальный юноша, Примерно сколько сделок в месяц бывает?
avatar
Yan_Vas, согласен лучше уйти туда где ликвидность есть на этих инструментах, а если депо небольшой можно на кухнях побаловаться там CFD  на металлы есть
avatar
I. A., кухни зло, там спреды и комисс за перенос 
avatar
Yan_Vas, коллега так конкурс сейчас идет, Вы не в курсе вот все и пишут статьи
avatar
 Ржу!
avatar
Andrei.Ka, зато картинки красивые
avatar
Александр non, картинка огонь, мечта!
avatar
а где опыт использования и доходность за какой то период? Пока это больше похоже на «теорию»
avatar
Если на металлах работает, думаю будет работать на всех товарных рынках.
avatar
Vitalii, точно
avatar
 торгую похожую системку, хорошо получается
avatar
Алекс ТВ, Точно? на сколько хорошо?
avatar
вторая стратегия совсем зачет, только сделок почти нет на этих фьючах, мож расторгуют скоро
avatar
I. A., не думаю что расторгуют быстро, на газ у нас много завязано вот фьюч и расторговали быстро. Металлы не думаю что так получится.
avatar
Nikk, Да просто спред сильно сузился и биды и аски стали плотные очень и таких проскальзываний не стало.
avatar
Nikk, Какая то ликвидность появится, сейчас вообще сделок нет
avatar
KS, Думаю поэтому биржа и взялась за них, тут главное на перспективу смотреть будет интерес к ним или нет.
avatar
только учтите тот момент, что когда подставишь единичку перед ММ, то он скорее всего переставит свою выше, и спреда будет там явно поменьше если постоянно переставлять свою лимитку
avatar

теги блога Эль

....все тэги



UPDONW