Еще раз повторю — я к этим системам отношения не имею, да простят меня авторы, если еще живы))
Автор не известен :
«Правила очень просты:

1)берем любую валюту (я торгую по фунту)

2)таймфрейм — D1

3)Берем последние 100 свечек и высчитываем средний диапозон движдения цены за день( рекомендуется каждый 10 дней диапозон пересчитывать)

4)на график Week добавляем стандартный стохастик

5)открываемся в понедельник, при открытии торгов, исходя из сигнала стохастика(только по его направлению)

6)стоп ставим на уровень равный среднему диапозону движения цены, от цены открытия позиции

7)лот-максимальный, так чтобы хватила капитала пройти до стопа

профит не ставим

9)позиция закрывается либо по стопу, либо в пятницу в 21.00

 Результат впечатляет — соотношение прибыль/убыток = 3/2, к том же средний проигрыш примерно на 30% меньше среденго выйгрыша»

Система Сидуса

ЧТО НАМ НУЖНО?

 

— График 1Н ( или 30 минут, но тут больше ложных сигналов )

( Читать дальше )

Смотрю частенько возникают споры между  любителями  ТА и остальной публикой, я не являюсь приверженцем ТА, но вот поднакопилась  коллекция различных ТАшных стратегий. Не нашел как тут можно прикреплять файлы, поэтому буду постить текстом. Пользуйтесь и ТАшный Бог вам в помощь! Заранее извиняюсь перед авторами этих стратегий))) 


«Построена на стохастике, дневные графики, размерность стохастика стандартная (5,3).

Тренд определяем по стохастику — как только стохастик ушёл в зону перекупленности (перепроданности), то считаем, то начался тренд в этом направлении. Для присоединения к тренду ждём отката стохастика за линию 50. Как только стохастик ушёл за линию 50 (но ещё не дошёл до противоположной области перекупленности-перепроданности), ставим ордер на край дневной свечи. Если ордер не сработал, передвигаем его на край следующей свечи, пока ордер не сработает или пока стохастик не уйдёт в зону перекупленности-перепроданности, начав тем самым тренд противоположной направленности. Стоп и трейлинг-стоп по локальному экстремуму (как вариант — по краю дневной свечи). Точка профита определяется перебором вариантов. Я измеряю величину профита в отношении к среднедневной волатильности (среднедневную волатильность определяю по формуле Mov(ATR(1),260,S) на дневных графиках). Система хорошо работает на AUD (оптимальное значение профита 1.7 среднедневной волатильности), на EURJPY (профит 1.7 среднедневной волатильности), на NZD (профит 0.8 среднедневной волатильности). Совсем не работает на CAD, CHF и JPY. На остальных парах работает плохо, лучше не использовать.

( Читать дальше )

ДТС №1: Как заработать на дивидендах ММК 12.01.2021

Введение

12.01.2021 последний день с дивидендами торгуются акции ММК (MAGN). Уже в среду 13.01.2021 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

( Читать дальше )

Перед самым НГ купил Э.Торп «Человек на все рынки». За 1 и 2 января прочел. Книга очень интересная, от человека, который сначала создал систему выигрыша у казино в 21 (блэкджек), потом в баккара, потом в рулетку. Потом разработал методы оценки опционов, варрантов и конвертируемых облигаций, но не стал их публиковать, а поднял кучу денег в хеджфонде с их помощью. Позже все это открыли и опубликовали Блэк и Шоулз, получив за это псевдонобелевскую премию. 
Книга очень интересна описанием всяких жульнических приемов в казино и на уоллстрит. Любой поклонник светлых эльфов из страны заходящего солнца получит когнитивный диссонанс от того, как автор относится к неподкупным и прозорливым американским чиновникам. Автор много и разумно пишет о рисках, о критерии Келли, о необходимом для защиты от разорения объеме капитала. Мне лично не хватило математики в этом разделе книги, элементарно — формул. Рассказывает о множестве способов для зарабатывания денег в хеджфонде и, после, на своем счете, которые он использовал. О благотворительности и о великих ученых и финансистах, которых он встретил в своей жизни. А в целом это автобиография, которую просто интересно читать. 
 Моя оценка однозначна — высший балл.

        В городе потеплело. Всего-то минус 30. Вчера было хуже, и хочется в спячку, но… не спим и подводим итоги 2020, по портфелям, по алго. Вроде бы уже можно.

        Давайте оговорюсь. Итоги здесь по всем тем счетам, что сейчас в публичном мониторинге и доступны к автоследованию. Не избранные и лучшие из лучших, как обычно делают гуры (самый простой рецепт показать 100500%). Так что никакого мухлежа и ошибки выжившего.  

         Но если смотреть по совокупному капиталу, то все несколько хуже. Разумеется. Потому что кроме публичных счетов, где что-то происходит, есть непубличные, включая совсем скучные, где просто лежат облигации, например. Все это сильно тянет доходность вниз, и улучшить ее это не вопрос ума, это вопрос воли. У меня низкая просадка, можно смело добавлять риск. Все облигации перевести в акции, половину акций – в спекуляции на фьючах, по фьючам – раза в 1.5 поднять плечо. Может быть, когда-нибудь я совершу этот подвиг.

( Читать дальше )

Хотелось бы сразу уточнить, сама система по сути не имеет индикаторов внутри, но любая наша логика это так или иначе созданный индикатор.
Идея реально простая, суммируем объем на растущих свечах, отдельно от падающих, до определенной «отсечки». В нашем случае как раз отсечка и есть индикатор (тот самый параметр который можно менять).
Проверяем логику, если объем и на падающих свечах и растущих, достиг нужного значения, и рынок при этом вырос — то покупаем, если падает — продаем.
Выглядет эквити довольно таки приятно, хотя если посмотреть по сделкам — то явно напрашивается стоп к позиции прикручивать.

Для тех кто хочет разобраться с использованием блоков обновляемых значений — самое то, открыть данный скрипт, так как он в основном и состоит их этих блоков!)


( Читать дальше )

        Данная статья не для ленивых, так как прежде чем посмотреть скрипт у себя в TSLab — нужно будет предварительно собрать индикатор волатильности.

    Так же нас просят писать не только о крипте, но и примеры на рф рынке  — потому рассмотрели именно riz0. Хотя тут стоит сказать — мы не пытаемся склонять к тому или иному рынку. Если вы увидите рекламу ложки, которой кушают мороженое, не значит что этой же ложечкой вы не можете воспользоваться для чая. Тут точно так же — берете скрипт, выбираете интересующую вас бумагу — и работаете с ней.))

Ниже тот самый индикатор, который вам предварительно нужно будет собрать. Блоков не много и собирается просто




Суть индикатора тоже простая — он покажет в какой стадии рынок. Штормит его, или же мы вяло торгуемся и можно пробовать торговать против рынка.
Далее сделки, для примера взяты по максимум/минимум за период, от верха шортим от низа в лонг, реверсно. Ничего не оптимизировали и не подгоняли — вообще! взяты стандартные периоды 20 так же не включена комиссия (в контрендовых алго, будет львинную часть прибыли снимать, мы это понимаем, но для многих бумаг комиссия разная и вы сами можете ее указать в скрипте так как он в открытом виде доступен).

( Читать дальше )

Приветствую.

Не станем углубляться в философию оптимизации своего алгоритма, и для чего нужен бектест. Могу сказать свое мнение — оптимизировать можно, но только делайте это правильно. В своей практике, бектестинг для меня играет крайне малую роль при создании алгоритма. Но все же некие аспекты и зависимости можно выделить.
Для начала хотелось бы показать как вообще это выглядет все в рамках TSLab.
Два примера — на первом рисунке дефолтно созданный алгоритм под простые индикаторы, RSI 20 поверх SMA20. Купили когда индикатор близок к 100, продали когда близок к нулю. Никаких фильтров и усложнений (так нужно для данного поста). Так же для примера показана таблица результатов под 400проходов. От 5 до 100 с шагом 5 для каждого индикатора. (тоже лишь для примера). В ней можно усмотреть что количество отрицательных результатов — довольно маленькое. (удачный пример, не более)

( Читать дальше )

Надеюсь, что информация, представленная ниже,
будет полезна и позволит
многим упорядочить свои хаотичные мысли.

ТЕОРИЯ ИГР.
Это математический Метод поиска
оптимального алгоритма Вашего поведения,
в условиях конфликта интересов,
с результатом больше или равным «0».
⁠Неопределенность исхода игры -
вот основной мотив для участников и болельщиков.

1. КОМБИНАТОРНЫЕ ИГРЫ.
Признаки. Количество вариантов (комбинаций) огромно, но ограничено.
ПРИМЕРЫ:
ГО — количество комбинаций — 10 в 171 степени,
Шахматы — количество комбинаций — 10 в 120 степени,
Шашки — количество комбинаций — 10 в 20 степени,
Крестики-нолики — количество комбинаций — 49.
РЕШЕНИЕ. Комбинаторика (изучение всех комбинаций и перестановок фигур).
«Компьютеры смогли запомнить все комбинации и стали выигрывать у людей».

2. АЗАРТНЫЕ ИГРЫ (hasard — от фр. случай).
Признаки. Огромное количество случайных факторов.
Исход игры не зависит от действий игрока.

( Читать дальше )

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку. 

В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда убытком, далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь)) 

Мы не знаем:
1 когда начался и начался ли в принципе тренд
2 направление тренда
3 величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
4 размер начального стопа.
Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и если движение случится то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. 

( Читать дальше )