rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании TSLab | Проблема трендовых алгоритмов - большие движения

Суть трендовых алгоритмов очевидна — встать по тренду — зафиксировать профит. Казалось бы вроде как все легко и просто, но на деле мы имеем ряд нерешаемых проблем. Речь пойдет про торговлю трендами по уровням — то есть когда робот формирует уровень и при пробое открывает сделку. 
Проблема трендовых алгоритмов - большие движения
В картинке как раз пример — вначале графика боковик, череда убытком, далее сильное движение, зафиксировались — не перевернулись, и только через 3000пунктов зашортили. Пример только для примера — не суть в том что именно в этом месте была экспирация и тд — абстрагируйтесь)) 

Мы не знаем:
1 когда начался и начался ли в принципе тренд
2 направление тренда
3 величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката
4 размер начального стопа.
Поэтому либо мы будем всегда/почти всегда в рынке, и если движение случится то мы будем вместе с рынком двигаться, либо часть трендов будем пропускать или запрыгивать в уже движущийся поезд, теряя либо часть либо всю возможную прибыль, в зависимости от того на какой станции зашли и вышли. 
И если речь про глобальные тренды то там могут быть 1-2 сделки и не каждый год, при этом торгуя, можно перетерпеть и большие убытки или же пере зайти 1-2 раза или улучшить свою позицию,  то торгуя локальные тренды, все немного сложнее.
И в данный момент речь не о выборе модели как торговать или как ловить тренды, а варианты развития событий — если все таки удалось словить большое движение (учитывайте контекст, большое локальное движение а не глобальное).
Почему это проблема? Прежде всего после большого движения, повышается волатильность, и цена летает вверх вниз при консолидации, и может формировать кучу ложных сигналов, да и в принципе может легко «слить» все заработанное на большом движении. Кроме этого возникает и другая проблема, а будет ли откат? а будет ли продолжение движения — в какую сторону стоять или быть вне рынка?
В своем опыте перепробовал кучу вариантов, и быть вне рынка, и расчет точек входа после большого движения  менял, и отменял сигналы на продолжение движения и отменял стопы обратные и тд.
и в частных ситуациях, конечно решаются проблемы, но на длинной истории заметно, что по статистике однозначного ответа нет. Так как иногда после большого движения вниз — рынок сразу может отыграть все падение, а мы будем вне рынка. Иногда продолжается еще большее движение вниз. иногда боковит — в общем, где то мы не теряем, где то теряем, а где то недозаработали)
Как итог, у меня теперь работает так:
  • Один алгоритм после большого движения — перестает торговать 3 дня и далее формирует новый уровень, а не использует расчитанные уровни до этого. То есть строго новый уровень отличный от исторического.
  • Такой же алгоритм, стирает прошлые уровни после движения, и открывает сделки только формирования нового уровня, который в том числе учитывает текущую ситуацию волатильности.
  • Робот не смотрит на размер движения и торгует всегда
  • Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения
  • Робот торгует всегда, но снижает объем на 3 дня либо до поступления отменяющих это ограничение сигналов
  • Робот достиг достаточного профита и перестает торговать в этом фьючерсе (да были и такие грабли когда после хорошего движения ничего не оставалось так как рынок долго боковил и робот вместе с ним)
  • Игнорирует встречный вход 3 дня
  • Игнорирует вход в том же направлении 3 дня
  • Алгоритмы с более короткими сигналами, ждут отмашки от алгоритма с длинным сигналом ( то есть часть алгоритмов отработали свои движения которые считают большими это от 3-5%, и далее смотрят на алгоритм с медленными параметрами, и если он все еще сидит в сделке, то малые алгоритмы не будут открывать встречные сделки) естественно только часть алгоритмов.

Не уверен все ли ситуации описал… Я крайне плохой трейдер и не веду записи, меняю на лету алгоритмы. потом иногда долго думаю где чего и как менял, чаще интуитивно только понимаю где что...
Это я к чему в целом. Если вы встречаете в просторах интернета, что люди говорят о запущенных 100-200 роботах в тслаб (лично видел такое) Речь не всегда о том что это куча разных алгоритмов, иногда все просто разновидности 1-2 роботов, на разных моделях, или же на куче разных тикеров. Добавьте к моим ситуациям еще то — что у этих алгоритмов так же существуют и просто разные сценарии с разными параметрами. 
Никак не хотелось бы наводить красок. к чему суть статьи? — интересно, поделитесь своим опытом — как работаете со следствием сильного движения?
Так же — кому интересно, добавляйтесь в телеграмм канал https://t.me/msvgroup
★18
У меня это так происходит, при достижении определенного уровня прибыли основной позиции робот делает вход на 1 лот, и держит его до достижения заданных параметров, и пока он не закроется основной позиции вход запрещен. Это избавляет от запила на консолидации после движения.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, заданные параметры естественно предполагается варианты как возможно прибыли, так и убытка?
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, да конечно. Один лот не жалко, он иногда завешает тренд и может закрыться в минус.
avatar

ICEDONE

ICEDONE, Интересная мысль, спасибо!) 
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, попробуйте на дневной СИшке посчитать, скажем последние 15 свечей. Если бычьих будет больше, то это фильтр для лонга и наоборот. Этим фильтром распил после сильного можно свести к минимуму.
Работает для дневок.
avatar

Мейстор Эймон

Мейстор Эймон, Нее… тут же суть не в распиле — а как действовать после того как определили что прошло сильное движение
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, правильно, после сильного движения отключаем фильтром часть убыточных сделок. Сильный тренд закончился, началась пила. Фильтр, который я описал и тренду не мешает и на пиле выключает большое количество убыточных сделок.
avatar

Мейстор Эймон

Не уверен все ли ситуации описал ?? .В вас я вижу себя в 1999г.Это все ситуации  не имеют значения..(если) вы не понимаете как рождается ценовой  график.Во 1х рулит цена закрытия цикла времени те свечи.Либо группы свечей одного цвета.Вильямс правильно сформулировал угол из 5 ти свечей.Это всегда нечетный угол. Изучайте эти углы фракталы.В них и происходит накопление или распределение объема. Далее в 7-9-13-21 свечных углах лишь уточнение формы.Я 20 лет изучаю свечной анализ и многое понял благодаря волновому анализу. График движется по синусоиде те в коридоре.Направление коридора меняет объем.Внутри кордора цена танцует танец 3-2 те 3 шага вперед и 2 назад.Я как и вы, но я с 1999г тестировал алгоритмы в Метастоке 7.2, искал чудесный алгоритм из индикаторов и средних.Лучший из них по любому из свечей.Боллинджер коридор(2е) и Ишимоку(1е место) лучшие. Не буду говорить грааль тк он элементарно простой.У 2го шага цены 2 цели цены и 2 цели времени.Это подсказка.Когда вы это поймете, то никакие алгоритмы вам уже не будут нужны.Я это понял в 2007г перед падением рынков.Конечно жалко потерянные 12 лет потраченные на ФА и ТА анализ, но это путь трейдера.С 2007г я не использую ТА… проги ВА или Ганна проги.Прог очень много… Но надо искать простые системы… типа жарить в четные углы, а снимать прибыль в не четные. Углы считаем до  (3)- 8-10 как в свечном анализе… ведь это и есть время жизни тренда и не более.
 Старуха сказала правду Герману. Тройка, восьмерка и туз выигрывают.
avatar

ezomm

ezomm, это ближе к ручному анализу. Алгоритм подсчета я пытался вводить и волн и тд, на деле получается что одни и те же ситуации (машинные ситуации) человек трактует по разному, это волна а это не волна, а машина все считает как ей сказали... 
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, серьезные программы волнового анализа выдают не один вариант, иногда до десятка доходит. Из них выбираются участки совпадений и наиболее вероятные. Воткнуть это в код лабы…
avatar

VladMih

VladMih, ДА, я к тому и говорю, что вариантов будет много. возможно как то обработать и принять решение и получится на уровне кода… но мои попытки оказались тщетны) нет четкого алгоритма, только случайности принятия решения
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, тяжелый разговор получается, неожиданно...
Я дал готовый рабочий рецепт сопровождения сделок. Он не на все случаи жизни, не «универсально на множество», а с конкретным применением. 
Код? Он элементарный — в три кубика (два на переменные)!
Впечатление, что ты настроен против — то ли против меня, то ли против предложения. 
Страннно… Агитировать не буду, забудь.
avatar

VladMih

VladMih, я не из тех людей кто в общении настроен против кого либо) да и не знаю исходя из каких слов или букв это можно было усмотреть… П.С. мы тут все просто делимся мнениями и опытами (суть форума)
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, не цепляйся к словам и не выдергивай из сказанного мною одно из двух предположений. Я всего лишь имел ввиду, что ты уже два коммента возражаешь вместо того, чтобы как-то обсудить или что-нибудь спросить/уточнить. Не более.

Про «делимся» ты объясняешь челу, попытавшемуся поделиться?
Мудро и оригинально )) Ты открыл мне тайну «сути форума»!
Особенно этого… Тут прям все делятся… напропалую.
avatar

VladMih

VladMih, дык и не возражаю вовсе, говорю что у меня не получилось волны реализовать)) 
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, про волны я сказал, что воткнуть их в код лабы, тем более кубиками — нереально. Тут всё однозначно.
Я о своем предложении в основном… как бы.
Видимо ты, отвечая многим, запутался кто о чем поёт. )

А над волнами (в «эллиоттвейв», например) годами работает целые толпы профпрограммистов и до идеала еще оооччень далеко.
avatar

VladMih

Микаелян Саро, верно.Человек(и проги ВА) субъективен каждый по своему.Волны не надо размечать, а просто считать.Точнее не волны, а фракталы.Например каждая свеча графика это уникальный фрактал, но есть размер  средней свечи.Робота надо кормить именно средними фракталами и средним объемом. Фрактал Вильямса — простейший с чего надо начинать.Улучшать его работоспособность, упрощать и усреднять до шага цены.В каждом тайме свой шаг. 1 день 0.75%… 1 час  0.18%  и тд.
avatar

ezomm

ezomm, углы это локальные минимумы-максимумы?
avatar

Мейстор Эймон

VladMih, Сильные движения не всегда предполагается что они резкие. Например в летний период вяло вяло но может направленно рынок расти недели две три, или падать…
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, согласен.
Я написал именно о резких, там же фактор малого времени! )
Растет долго и штатно — пусть себе растет. Попробуй, это вкусно.
Такие вещи просто так не раздают — это лично для тебя. 
Поэтому коммент удалил. Тем более никто даже не плюсанул )
avatar

VladMih

шо, опять телехрамм?
да вы охренели.
avatar

Kapeks

Kapeks, Там ничего интересного — просто кому то удобнее задавать вопросы, ну и мне иногда проще голосовым ответить человеку — много экономит время) Каких то заманух нет.
avatar

Микаелян Саро

  • Робот торгует всегда, но снижает объем после крупного движения
avatar

Tуземец

Заметил что на большой дистанции всякие хитрые фильтры только ухудшают результат, поэтому не пропускаю ни одного сигнала системы, не уменьшаю/увеличиваю объем. Главное научиться воспринимать долгие просадки философски.
Дядя Ваня СпекулянтЪ, с точки зрения доходность да, у меня такие же наблюдения. С точки зрения риска — конечно фильтры помогают просадки уменьшать.
avatar

Микаелян Саро

Извини не дочитал твою портянку про тренды до конца. Но одно тебе скажу тс не должна быть сложна нет поначалу она может иметь тучу всяких примобасов но на выходе она должна быть проста. Когда у мкелянджело спросили как у него получаются шедевры он сказал что берет глыбу мрамора и отсекает все не нужное. Не должно быть много вводных ты в них утонешь или они будут друг другу противоречить.
avatar

ol123

Робот торгует всегда и увеличивает объем после после хорошего плюса.
avatar

vladkot

vladkot, такой метод даёт дополнительную прибыль в тестах? Слабо верится, если честно.
vladkot, 
мне кажется, что предсказать будет ли следующий тренд убыточным или прибыльным невозможно, поэтому и игра с лотом это тупо угадайка. 
    Мы не знаем: 1 когда начался и начался ли в принципе тренд 2 направление тренда
    Это зависит от того, что вкладывать в понятие ТРЕНД. Можно его определять через внешний вид, как это, например, предлагает Ч. Доу, а можно — через суть — через такую суть, которая ответит на вопрос о движущих силах тренда. Тренд заканчивается тогда, когда исчезают движущие силы.
   Ими, если очень просто, являются: 1. Выкуп ликвидности в направлении тренда и 2. Добровольно-принудительное закрытие убыточных позиций игроков, представляющих такую ликвидность. И все это дают контр-тренды. Когда контртренды перестают выполнять свою функцию, можно говорить о конце, или, по самой крайней мере — приостановке тренда.
    Дело за малым — разобрать условия и места появления ликвидности, но я и так сболтнул лишнего)))
avatar

spebe

spebe, Спасибо, информативно!)
avatar

Микаелян Саро

vladkot, 
если у вас трейд прибыльный. Вы уменьшаеше сайз или увеличиваете?

Я ничего не делаю :)
Я торгую большим (несколько сотен) количеством систем, поэтому пересчет я делаю даже не каждый месяц.
И, как правило, пересчет я делаю не потому, что изменились результаты систем, а потому, что я добавил что-то кардинально новое в свой зоопарк.

3 величину отката прежде чем продолжится тренд и продолжится ли он после отката 4 размер начального стопа.

    Величину отката заранее действительно не знаем, но знаем/предполагаем, что последует за той или иной величиной отката, для этого нужно так же вооружиться некой идеологией на уровне понимания, а не мнемонических правил, как, например у Вильямса с его метафорой про обрезанную клюшку для гольфа.
    Размер начального стопа мы знаем, если опираемся на суть трендов.
avatar

spebe

spebe, Да, я не совсем верно выразился. имел ввиду какой стоп ставить чтоб он не сработал из-за отката а не разворота цены. то есть да стопы сразу выставляются, но гарантия что они не сработают ложно — нет) 
avatar

Микаелян Саро

Микаелян Саро, 
    Я как раз про «правильные стопы» высказывался — если срабатывают «правильные стопы», констатируем, по-меньшей мере, конец тренда, и как максимум — начало противоположного.
    «Правильные стопы» являются логичным продолжением идеологии трендов как сути, содержащей упомянутые драйверы движения. Экстремумы цены, в качестве мест для стопов, являются частным случаем логичных предположений о конце/начале тренда. По этой логике, например, волна B корреции АBС, очевидно, не может быть хорошим местом для стопа, т.к. за ней, согласно волновым принципам, следует возобновление тренда. Но в общем случае  какой-либо экстремум, как одно из популярных мест, не является правильным местом для стопа -
я по понятной причине говорю здесь загадками.
avatar

spebe


теги блога Микаелян Саро

....все тэги



2010-2020
UPDONW