На последней конференции смарт-лаба широко известный в не таких уж и узких кругах Максим Орловский часто упоминал, что та или иная акция ему нравится по этой самой причине. При этом упоминаний моментума от Максима на других конференциях не обнаружено. Видимо, моментум Максиму приглянулся совсем недавно.

Действительно, отчего же его не любить? Это очень прибыльная стратегия на многих финансовых рынках, и российский не является исключением. И это легко доказать! Возьмем акции, входящие в индекс широкого рынка и на периоде с 01.03.2011 по 01.08.2021 будем в конце каждого месяца делить на 4 равные группы (квартили) по темпу роста их курсовой стоимости за предыдущие 12 месяцев (не считая последнего месяца). Получим следующую картину



( Читать дальше )

1) ТС основная — внутредневные спекуляции.

Торгую фьючерсами внутри дня.
SI, Br, ED, Sber, Gazpr, Eu
ТФ: 1H

Суть ТС в предыдущих итогах.

В августе убрал из торгуемых фьючерсов Silv, заменил на Eu. Давно надо было это сделать, т.к. Silv внутри дня на мой взгляд не торгуем вообще.
Мешал «постиндикаторный синдром» — прошлая контртрендовая ТС, которая молотила сама на 5ти минутках была построена на наборе индикаторов и торговать ей одновременно Si и Eu было бессмысленно, т.к. в основном движения в одну сторону. На старших ТФ это не так — сигнал на вход может быть на Si и не быть на Eu и наоборот.


Итог августа: Пилило весь месяц, т.к. логики в движениях рынка все меньше, а риска все больше.
Поэтому и мало сделок и провал в доходности.

+ 16,05%

Всего сделок: 63
Сделок в плюс: 54
Сделок в минус: 6
Сделок в безубыток: 3

Количество контрактов уже ± начально боевое.

2) ТС  — краткосрочные спекуляции фьючерсами.

( Читать дальше )

На тонком рынке(Азия) — покупаем, осн. сессия — продаем.
Пользуйте и богатейте )

Многие хотят на пенсию в 35, я уже как то тут проезжался по этому движению 

Сейчас зайду с другой стороны, многим моим знакомым сейчас около 40-50 и они остановились, продали бизнес, сидят на жопе и жалуются на жизнь.
Сегодня еще один решил продать все и жить за городом .
Я уже неоднократно видел к чему это приводит, человек очень быстро уходит вниз. Фактически внутри такие люди уже умерли и дожидаются физической кончины.
Ключевой признак того, что человек стареет — он перестает рисковать.

Что общего у всех миллиардеров? Бренсон, Баффет, Эллисон, Ортега, Уолтоны уже пердуны. Они не останавливаются

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

( Читать дальше )

DELETED61

DELETED64

Как избавиться от переутомления. Универсальные правила. 7 уникальных рецептов победить усталость. Андрей Курпатов

( Читать дальше )

Друзья, привет!

Сегодня мы хотели бы коснуться интересной темой — разработка инвестиционных стратегий. Собственно мы — я M&Aщик, а мой верный товарищ, вице-президент отдела fixed income в JP Morgan — к инвестициям на рынке акций профессиональное отношение имеем косвенное, поэтому, наверное, нам еще рано брать грех на душу и учить кого-то разрабатывать стратегии. Лучше мы просто расскажем, как этому учились мы сами — возможно, кому-то хотя бы одна мысль из поста окажется полезной.

Разработкой стратегии мы стали заниматься во время восстановления рынка в 2020 г. — вложились на дне, получили почти 100% за несколько месяцев и… нам понравилось. Но поскольку рынок отрос практически к доковидным временам, нам хотелось найти какой-то надежный подход, не требующий постоянного глубокого анализа десятков эмитентов, но при этом приносящий интересную доходность — хотя бы 20-25% в баксах. Наше мнение — стратегия должна быть полностью или почти полностью автоматизированной, потому что иначе однажды включится естественное человеческое «что-то долго растет, может зафиксировать?», «А ну пересижу», «Вроде выглядит перспективно, надо брать» и прочие знакомые всем эмоции. А это обязательно однажды приведет к ошибкам.

( Читать дальше )