Блог им. Pyrodjok

DELETED61

DELETED61
★17
15 комментариев
чем-то горизонтальные объемы напоминает
avatar
Антон Иванов, немного коррелируют, конечно — чем больше протоговка тем больше там и объем, как правило.

Но, к примеру, я могу рейлганом определить уровень, это когда количество прошиваемых свечей меняется с какого-то значения на 0. А с помощью горизонтальных такое сделать не могу.
avatar
ICWiener, с индикатором ATR, возможно, тоже будет корреляция, на некоторых таймфреймах. Это я так, просто рассуждаю :) 
avatar
Антон Иванов, а как может быть корреляция с ATR, если у него значения по другой оси?
avatar
Ух, я обожал рыльцу на DM17
Тимофей Мартынов, да, специально искал скрин с этой картой. Любили порубать там в pro-mode, там кроме рельсы и не было ничего. Даешь чемпионат смартлаба по Q3!
avatar
Интересные мысли. Спасибо!
avatar
Интересный вариант ставить уровни
avatar
Вот таких бы статей побольше на С-Л! Спасибо!
avatar
   Хорошая и нестандартная идея, которую к тому же не так сложно реализовать, здорово.
   Как основные параметры могут выступать ширина «простреливаемого» интервала и условие поиска границы «кучности» вверх-вниз. В этом, наверное, суть данного «рецепта». Эти параметры имеет смысл рассчитывать, но не задавать коэффициентами. Спасибо за идею, коллега.  
Владимиров Владимир, спасибо за толковые комментарии, именно комменты порождают новые идеи ))

Чаще использую рейлган «онлайн» и учитываю уменьшается или увеличивается текущая плотность.
avatar
Крутая идея. Использовал подобное для поиска консолидаций (количество пересечений за период) но вот с такой точки зрения (поиск границ консолидации по профилю прострелов) не смотрел.

«Ну и последнее. На графике «Доллар рубль графики-онлайн» есть движение вниз примерно на 600 пунктов. Это много для текущего рынка и для этого таймфрейма. Так вот в такой день, бот неизбежно должен заработать. Даже если стоял изначально не в ту сторону.»

А вот с этим не согласен. Если портфель ботов то по разному может быть. У меня часть стояла в правильную сторону с 21.07 или даже раньше, а один долгосрочный вышел из лонга но не зашел в шорт. А до этого высидел в шорте с 08.07 по 26.07.
avatar
quant_trader, я же дописал, что утверждение касается текущего таймфрейма. И да, это не касается портфеля различных стратегий. Но для трендового бота данного таймфрейма считаю необходимым подобный день закрывать в плюс.
avatar
ICWiener, в такой формулировке согласен конечно.
avatar
Это мы проверим, но что есть сигнал? Количество попаданий меньше 9? А куда — в лонг или шорт как определим?
avatar

теги блога ICWiener

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн