Копипаст | Как определять уровни в трейдинге?

Помню первые пару лет на рынке. Я считал просто граалем умение определять уровни. Сколько гуру на рынке — столько видов уровней и существует ))
— уровни спроса и предложения
— точки пивота
— базы
— уровни поддержки и сопротивления
— объёмные уровни
— опционные уровни

и я молчу про уровни Фибоначчи и иже с ними ...

кто-то в итоге рисует на графике столько уровней, что за ними графика не видно. кто-то наоборот рисует столько уровней, что пока цена дойдёт до них — полвека пройдёт.

сегодня мы с тобой и обсудим, как правильно определять уровни. Причём значимые уровни, где что-то интересное да будет происходить.

какие уровни нам точно не сдались?

сначала тебе лучше уяснить: лучше понимать ЧТО и КОГДА не торговать, чем сразу соваться в правильные определения.

есть ситуации, когда черти ни черти уровни, выискивай ни выискивай — не работает. Хоть убейся.

так вот сразу скажу. Если ты перепробовал всевозможные уровни на данном инструменте и это не работает хотя бы в 30-40% случаев, то к чёрту этот инструмент, и, скорее всего этот рынок.

лучший пример — форекс. Не обманывайся, что графики везде одинаковые, и что на глаз всё между собой похоже. Что мол, какая разница, если на форекс те же свечи, что на Nyse, ММВБ, CME… Такой же примитивный вывод, как сказать, что все люди одинаковые, потому что 2 руки, 2 ноги, кожа, волосы ...

уровни — это основа трейдинга. Их все торгуют. В этом особенность уровней — они работают, потому что их все торгуют. И если на твоём инструменте уровни не работают, значит, там и трейдеров-то как таковых нет. Роботы, пипсовщики, наркоманы ...

что есть уровень в трейдинге?

уровень — это точка, где может произойти максимальный дисбаланс спроса и предложения.

всё.

графически это определено или Гант веером мысль такую задул тебе в мозг — не суть. Главное, чем нам интересны уровни:

а. Там может быть максимальное скопление стоп-лоссов толпы
б. Там может быть активное участие крупного игрока

уровень подтверждается, если на нём действительно происходит что-то интересное. Просто выставить ордер на уровне, уйти, и надеяться, что всё будет чики-пуки — это в казино, друг. Уровень будет уровнем, когда:

1. Характер подхода цены к уровню подтвердит его наличие
2. Возникнут следы борьбы на уровне, либо будет очевидна сила одной из сторон (покупателя или продавца).

про характер подхода цены к уровню, кстати, обсуждали тут

собственно, поэтому уровни — не есть грааль, потому что важно контролировать и другие факторы.

Какие уровни бывают?

я выделяю следующие уровни:

1. горизонтальные графические
2. наклонные графические
3. круглое число
4. high, low вчерашнего дня
5. point of control (POC) текущего дня
6. выступы текущего дня
7. виста-уровень

а теперь по порядку, м?

Горизонтальные уровни

Самый банальный вид уровней. Тем не менее, один из самых рабочих. Почему? Потому что горизонтальный уровень строится по экстремумам. А экстремумы есть что? Это точки максимального скопления стоп-лоссов.

давай посмотрим:

 

Все синие линии — это уровни, которые я наметил. Давай разберем самый очевидный — тот что со стрелкой. Что в этой точке происходило?

1. Кто-то влетел там в продажи, рассчитывая на дальнейшее падение. И сидит в позиции до сих пор.
2. Кто-то там успел купить.
3. По ходу движения вверх народ начинает больше и больше покупать, выставляя стоп-лоссы за этот минимум.

Всех учили ставить стопы за экстремумы, торговать по импульсу, по тренду. В итоге всё это приводит к таким вот точкам. Кто-то говорит, что уровни — это места, которые будет защищать крупный игрок… Я не согласен. Уровни — это где крупный игрок хочет оказаться, потому что там его ждёт ликвидность, возможность зайти в крупную позицию, не испортив себе цену.

что будет происходить, когда цена вернётся к этому уровню?
вариант «отскок»: если основная толпа ранее влетела в продажи, и теперь пересиживает, чтобы откупиться.
вариант «пробой»: если толпа больше закупалась по ходу движения. В итоге, на их стопах можем прогуляться вниз, за уровень.
вариант «ложный пробой»: если на рынке есть крупный игрок, готовый абсорбировать все продажи, вызванные стопами покупателей.

критерии уровней:
1. Очевидные для дурака. Вот представь себе 90% рыночной массы. Начитались книжек, открывают графики. Ты думаешь, они будут выискивать хитрые какие-то уровни? Они найдут самые очевидные.
2. За этими уровнями должны предполагаться стопы. То есть цена не должна была этот уровень проходить туда-сюда. Это должен быть уровень, где по графику видно, что стопы там ещё не сносили. Причем стопы могут быть в любую из сторон. Например, если это лоу — важно помнить, там могли быть максимальные продажи, либо максимальные покупки. А значит, цену могут как откупать, так и продавливать.
3. Максимум 1 проход цены. Если мой уровень цена прошла один раз — я его оставляю. Он называется зеркальным. Если они прошла его в обратную сторону (второй раз) — убираю. Там уже пусто.

Для скальпинга беру уровни:
— с таймфреймов М60, М30, М15, М5
— экстремумы вчерашнего дня. То есть хай и лоу. Там обычно самые свеженькие стопы.

Наклонные уровни

 

Кто-то называет это каналом, кто-то трендовыми линиями. Не суть.

Важно понять следующее: за этими линиями может быть также скопление стоп-лоссов. По ходу движения, например вниз, желающих продавать становится больше и больше, все они выставляют стопы по ходу этого самого движения ...

 

Поэтому что? Поэтому пробой канала цепляет череду стопов и происходит отличный импульс.

 

Хотя я торгую и отскоки от трендовой. Почему на них происходят отскоки — саму механику я не понимаю. Просто я вижу, что на моих инструментах это работает, и что стакан с лентой подтверждают отскок.

как строить наклонные уровни?
1. Первая точка — от главного экстремума среди прочих.
2. Вторая точка — соседние экстремумы
3. Для нисходящего тренда строим по хаям, для восходящего по лоям

 
опять же, как и любой другой уровень, наклонная мне интересна тем, что там может происходить что-то интересное. Это лишь наметка для того, чтобы знать, когда смотреть на монитор для поиска интересных ситуаций.

Круглое число

Круглое число — кайф, когда оно подтверждается наличием крупной заявки в стакане, или айсбергом в ленте. Это значит что? Что крупный игрок действительно там присутствует. И что им действительно удобнее по купать по круглым числам. Тут магии никакой нет...

Есть некий фонд. Есть в этом фонде главный трейдер, который определил что пора закупаться неким инструментом. Он даёт младшему трейдеру поручение закупиться в определённом диапазоне, или по определённым ценам. Как правило, для удобства расчётов (а закупают они не пару штучек «на пробу») и запоминания они используют круглые цены.

Например, я торгую фьючерс на 10-летние облигации.

цены у него: 133 000, 133 005, 133 010, 133 015

Я делю круглые числа на 3 категории:

Супер-круглые: 133 000, 134 000, 135 000 ...
Просто круглые: 133 100, 133 150, 133 200 ...
Мелкие круглые: 133 110, 133 120, 133 130 ...

На супер-круглых обычно битва развязывается, ууу… Если в среднем в стакане стоят лимитники по 2000-3000 контрактов, то по супер-круглым ценам 6000-7000-8000. Иногда срабатывает стратегия: «тупо выставиться перед этой заявкой».





Но есть ещё одно «но».

я замечаю, что иногда находятся такие ребятушки, которые по рынку вжаривают по этому лимитнику готовыми 6000 контрактами. То есть кто-то заранее готовится прожать крупнячка. А что остаётся крупнячку? Выходить из рынка, из-за этого после его пробоя цена некисло дальше пролетает ...

Уровни рынка профиля:
point of control (POC)
выступы

 

Что такое профиль рынка?

Это как вертикальные объёмы, только горизонтальные )) Короче, это сумма проторгованных контрактов по данной цене, ask+bid. Это как взять ленту и сложить все рыночные покупки и продажи по одной цене за весь день.

что показывает профиль рынка?
на нём шикарно видно, где цена была больше всего, где больше всего интереса было. Из каких точек цена неохотно выходила.

POC — это максимальный объём за день
Выступ — это заметный перепад между соседними объёмами.

Что даёт POC?
во-первых, я не торгую пока цена торгуется на POC сегодняшнего дня. Там обычно чистейший хаос. Туда-сюда. А во-вторых, когда цена вышла импульсом, а потом откатилась к POC — можно и поискать точки входа. Почему? потому что если цена вышла импульсом, стало быть, кто-то нужную позицию сколотил для похода.

Что даёт выступ?
Это место, которое цена неохотно стремилась покинуть. Если по цене ниже объём 40 000, а по цене выше — 10 000, стало быть, интереса к более высокой цене нет. Поэтому я в такой момент выискиваю шорт. Также работает иногда тест выступов после выхода цены. Например, торговались в диапазоне, торговались, торговались. Соответственно, у каждого диапазона минимум 2 выступа: 1 наверху, 2 внизу.

 
Внутри диапазона я торгую от выступов с расчётом на возврат в диапазон. Но когда цена вышла из диапазона, можно торговать тест выступа:

 

Итого:

Уровни могут быть разного вида. Зачастую какие-то из них дублируют друг друга. А бывает, что и нет. Поэтому важно понимать какие уровни наиболее приоритетны.

Каждый уровень должен подтверждаться тем, как цена подходит, и тем как цена торгуется на уровне.

Инструменты, где не работают никакие уровни (форекс, например) — к чёрту. Побереги энергию и время.

За сим откланялся.

источник: https://mr-discipline.com/blog/kak-opredelyat-urovni-v-treydinge