За что я не люблю Балагана?

Доброй ночи, коллеги!

Как учила меня моя покойная бабка — плоха та бочка меда, в которой нет ложки дегтя)

Итак, начинаем...

За что я не люблю Балаган?

1. За дилетантскую критику технического анализа.

Ну т.е. все мы знаем, что технический анализ — это некая шляпа, которая никогда не работает на долгосроке (или не работает вообще?). С другой стороны на короткосроке работает масса других вещей, но она еще менее конкретная, чем теханализ, и больше похожа на ритуалы вуду (немного песка из Сахары, немного крови из шеи петуха-девственника, шепотку помета летучих мышей — и депо сразу распухает, как живот подруги после седьмого месяца...).

НО! Чтобы критиковать теханализ, нужно хотя бы немного его знать. Любой человек, предметно знакомый с теханализом и тестировавший (хотя бы один раз) торговые системы на его основе, должен четко понимать, что MA — это мусор, а Momentum (к примеру) работает значительно лучше, как сам по себе, так и в формате разности двух однородных индикаторов. В этот момент (сорри за каламбур) я не могу не упомянуть уважаемого SergeyJu, который последовательно (и правильно) выделял это индикатор из прочего хлама ТА.

2. За полное непонимание предмета алготрейдинга

Ну т.е. все мы знаем, что алго — это такие роботы, которые работают за нас 24/7 и несут бабло нам в карман вообще без какого либо нашего участия. Поэтому очень удобно критиковать уважаемого А. Г. за систематический убыток (на падающем индексе) без понимания, какую задачу он решает.

В действительности обычный алго (кастом мы сейчас не обсуждаем) подбирает субоптимальные алгоритмы для максимизации эквити (E), минимизации просадки (DD) или максимизации правильного, а не вероятностного, Шарпа (E/DD). Уважаемый А. Г. сосредоточился на минимизации DD, сам я занимаюсь максимизацией E/DD, но у каждого — свой путь...

3. За вульгарное разделение инвесторов и трейдеров (и облигационеров)

Ну т.е. все мы знаем, что фондовый рынок всегда растет, а return рынка акций всегда (исторически) обгоняет return рынка облигаций и депозитов. Поэтому зажимаем (титановые?) яйца в кулак и инвестируем!

НО! Потом к нам приходят депозитчики и облигационеры, которые называют нас жалкими земляными червяками… Обидно...

Правда заключается в том, что рынок позволяет как покупать, так и продавать (активные стратегии).
Продавать на MOEX невыгодно, равно как и брать плечо больше 1 (конский прайс и за шорт, и за плечо)
НО! (дальше следует секретный лайфхак в подарок Тимофей Мартынов):

1. На MOEX можно покупать актив с плечом 1 (без лишних костов), а продавать вечный фьючерс
2. При покупке нет дополнительных издержек, при продаже фьюча в 90% тайминга премия в пользу продавца
3. Таких инструментов мало (CNY, IMOEX, SBER, GAZP, GLD, SLV), но они есть )))

При правильном подходе получаем системы с E=40+% годовых и DD около 10%

РЕЗЮМЕ: Балаган классный перец, но матчасть учил на переменах между уроками. Мне кажется, что он скорее мажор (возможно и скорее всего имеющий отношение к госдолжности или родственник такой госдолжности), либо артистическая натура (но для этого он слишком умен). В любом случае текущий уровень его скиллов и образования недостаточен для вынесения категоричных вердиктов в части математики рынков.

А что вы думаете по этому поводу, коллеги?

С уважением