Блог им. AlexChi

Как заработать на дивидендах? ДТС №1

Как заработать на дивидендах? ДТС №1


Введение

Сейчас начинается большой дивидендный сезон, и нас ждет много хороших дивидендных историй, на которых можно неплохо заработать. Но как это сделать? Можно, конечно, купить акции компании и просидеть в них весь год, чтобы получить дивиденды и, если повезет, то еще и заработать на росте курсовой стоимости акций за это время. Подобная стратегия пользуется большой популярностью.

Собирать портфель акций из дивидендных бумаг — это одна из наиболее распространенных или даже самая распространенная инвестиционная стратегия. Тем не менее, у этой стратегии есть не только плюсы, но и минусы (как, впрочем, и у любой другой). Одним из слабых мест этой дивидендной стратегии является то, что ваши деньги будут все время вложены в акции и если на рынке наступит сильная коррекция или рынок войдет в медвежий тренд, то вместо ожидаемой прибыли вы можете получить убыток. К тому же бывает и такая ситуация, когда дивидендный гэп в акции так и не закрывается в течение всего года.

В данной статье я хочу поделиться с вами примером своей дивидендной стратегии (ДТС №1 – дивидендная торговая стратегия), которая лишена перечисленных выше недостатков. Всего таких дивидендных стратегий у меня 3, сейчас я опишу первую, остальные две приведу чуть позже.

Описание ДТС №1

Ниже приведено подробное описание ДТС №1:

  1. Покупаем акцию в последний день, когда она торгуется с дивидендами, через 1 час после начала торгов, если акция в это время растет.
  2. Устанавливаем стоп-лосс на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  3. Тэйк-профит не ставим.
  4. Продаем акцию в самом конце торгового дня.

Комментарии к описанию ДТС №1:

  1. В последний день, когда бумага торгуется с дивидендами, она часто или сильно растет или сильно падает на повышенных объемах. Если спустя час после начала торгов она не падает, а растет, то по статистике выходит, что до конца дня продолжение роста более вероятно, чем падение.
  2. Каждая сделка в обязательном порядке должна сопровождаться установкой стоп-лосса. В данном случае я рекомендую установить стоп-заявку на уровне: цена покупки минус одна среднедневная волатильность по этой бумаге за последние 2 недели торгов.
  3. Тэйк-профит не ставим, чтобы не ограничивать возможную прибыль, бывали случаи, когда в последний перед отсечкой торговый день бумага вырастала на 4-5% и даже более!
  4. Продажа осуществляется в самом конце торгового дня. При тестировании я считаю цену продажи равной цене закрытия. В реальной торговле, продавая в конце дня за несколько минут до закрытия, вы когда-то продадите чуть лучше, а когда-то чуть хуже цены закрытия.

Статистика ДТС №1 по итогам 2018 года для акций ММВБ-10

Индекс ММВБ-10 (MOEX10) состоит из следующих 10 голубых фишек:

  • Cбербанк
  • Сбербанк префы
  • Газпром
  • Лукойл
  • Норникель
  • Магнит
  • Роснефть
  • ВТБ
  • Алроса
  • Мосбиржа

Ниже приведена таблица 1, в которой указаны результаты тестирования ДТС №1 для акций ММВБ-10 за 2018 год.

Как заработать на дивидендах? ДТС №1

     Таблица 1. Результаты тестирования ДТС №1 для акций ММВБ-10 за 2018 год.

Комментарии к полученным результатам:

  1. Покупка осуществляется в том случае, когда значение в столбце “Цена T-2 через 1 час” больше значения в столбце “Цена T-3 закрытие”. При этом считаем, что мы покупаем по цене, указанной в столбце “Цена T-2 через 1 час”.
  2. Продажа осуществляется или по стоп-лоссу или, если стоп-заявка не сработала, то по цене, указанной в столбце “Цена T-2 закрытие”.
  3. Если по бумаге дивиденды в 2018 году выплачивались более одного раза, как для Лукойла, Норникеля, Магнита, Роснефти и Алросы, то в таблице 1 приводим значения для каждого начисленного дивиденда.
  4. В последнем столбце в таблице 1 указана прибыль, которую мы получили благодаря системе ДТС №1. Обратите внимание, что в строке №12 для акции ВТБ сработал стоп-лосс и общий результат сделки указан уже с учетом стоп-заявки.
  5. В последнем столбце в таблице 1 зеленым цветом выделены прибыльные сделки, красным цветом убыточные, если же стоит значение 0, то это означает отсутствие сделки (не было выполнено условие покупки).
  6. Как вы можете увидеть из таблицы 1, всего было 8 сделок, с общим результатом 4.01% прибыли.

Заключение

К сожалению, эта дивидендная торговая система не позволит вам сказочно разбогатеть и уж тем более, это не Грааль. Обратите внимание, на итоговые результаты в таблице 1. У нас вышло 8 сделок и прибыль 4.01%, что означает примерно 0.5% прибыль в среднем на сделку. Но дело в том, что полученная прибыль приведена без учета комиссионных издержек. А ведь вам еще придется заплатить брокерскую комиссию и комиссию биржи, причем сделать это надо будет два раза: при покупке акции и при последующей продаже.

Что же у нас останется в итоге? Ответ на этот вопрос зависит от того, услугами какого брокера вы пользуетесь и каким именно тарифным планом. В моем случае, у брокера Финам на тарифном плане “Дневной” брокерская комиссия составляет 0.0354% на сделку, плюс еще 0.01% комиссия биржи.

Итого, общая прибыль в моем случае будет: 4.01% — 8 * 2 * (0.0354% + 0.01%) = 3,28%

В реальной торговле при использовании ДТС №1 и более широкого списка дивидендных акций (не только ММВБ-10) стоит рассчитывать на 4-5% чистой прибыли в год. Возможно, кому-то покажется, что это очень мало, но прошу обратить ваше внимание на одно из главных достоинство этой торговой системы: она находится в деле не более 10% времени, все остальное время ваши деньги будут свободны для использования других торговых систем. В частности для ДТС №2 и ДТС №3, описание которых я вскоре приведу.

Так что не забудьте подписаться на мой блог, дальше будет еще интереснее!


Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!

★47 | ₽ 5
статистика ни о чём, 1 год вообще не показатель
avatar

Igr

Igr, угу, тем более со всех щелей очередь за дивгэпами слышу, накуканят, тоньше надо работать.
Кое кто. На этом сайте. Дивидендную рубрику. Уже. Ведет.
avatar

Serenity

Serenity, кто, если не секрет? Лариса М.?
в чем вообще прикол
покупаем бумагу по цене х руб после выплаты диведентов на следующий день она стоит х-у(где у дивы)
avatar

Сипл

Вик, по этой стратегии не важно сколько бумага будет стоить на следующий день, или через неделю.
Мышиная возня.
avatar

Overtone

да, такая штука на немецком рынке хорошо работала, когда я фрицами торговал
Нда… Если даже 2 человека с хорошим депозитом начнут так делать то завалят всё положительное мат. ожидание. Но за идею спасибо. Буду тестировать.
avatar

Laukar

AlexChi, где найти информацию о среднедневной волатильности? Интересна также статистика по поведению бумаги в день после отсечки, потому как в этот день тоже возможны разные варианты. Например по МосБирже можно было с дивидендами выйти на следующий день с прибылью.
Сергей Шадрин, хороший вопрос. Анализ того, как ведут себя бумаги после отсечки — это как раз идея торговых систем ДТС №2 и ДТС №3, которые я вскоре опишу. А что касается среднедневной волатильности за 2 последние торговые недели, то я ее считаю сам просто как среднее арифметическое между High — Low за 10 последних торговых дней. Я каждый день выкладываю список лучших бумаг недели, там привожу значение стоп-лосса, это значение и есть как раз одна среднедневная волатильность.

Вот, например, ссылочка:

Лучшие бумаги недели. Выпуск 122 – обновления для четверга
avatar

AlexChi

По-моему интересней еще плюсануть сюда данные по закрытию див гэпов по бумаге и посидеть подольше, но портфель конечно же, делить эмитентов на 7-10.
То есть, автор предлагает в один день купить и продать акции?
Но для гарантированного попадания в реестр нужен перенос позиции, то есть, попадание в просадку.
Стратегия теоретическая скорее всего.
avatar

Врач-бондиатОр

Врач-бондиатОр, а ничего, что стратегия не предполагает попадание в реестр?
Илья Просто, в смысле расчет исключительно на то, что бумага перед отсечкой вырастет?
Врач-бондиатОр, а Вы сам топик не читали? )
ээээ… с математикой какие то не состыковки ИМХО… может я что то не понимаю, но прибыль в 4% получается простым сложением %?) то есть 2% от 1000 = 20 + 2% от еще 1000 = 20, по Вашему получается что 20+20=40 и это 4% от 1000+1000=2000?) Вы ошибаетесь это те же 2%. В вашем случае общая прибыл  в примере составила 0,5% на весь объем минус комиссии, но не как не 3,5%. Хотя надо отметить что это доход за сутки и по сути это порядка 100% годовых при условии 200-х рабочих дней…
avatar

Andrey


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW